استراتژی دنبال کردن روند

مرحله پنجم استراتژی نوسان‌گیری

راهنمای جامع استراتژی معاملاتی

استراتژی معاملاتی یا سیستم معاملاتی (هر دو یک چیز است) فقط یک عبارت ساده نیست، این عبارت ریشه در عمیق‌ترین نیاز انسان دارد. اجازه دهید این درس را با یک داستان از خودم شروع کنم. من همیشه عاشق سیستم سازی بودم، وقتی به یک کارخانه فکر میکردم که بدون دخالت دست و به صورت اتوماتیک، محصولی تولید میکند و شما فقط باید مواد اولیه را به درون آن بریزید، شگفت‌زده می‌شدم. چون سرمایه و تجربه‌ای نداشتم، به این فکر افتادم که آیا می‌شود سیستم کارخانه (اتوماتیک) را در تمام جنبه‌های زندگی پیاده کرد و از آن کسب سود کرد؟

تغییر در زندگی من با همین سوال ساده شروع شد. حتی آشنایی من با بازارهای مالی از این سوال نشئت می‌گیرد. من همیشه دوست داشتم موارد اولیه (در بازارهای مالی = دانش و تجربه) را وارد کنم و بدون دخالت بیش از حد دست، محصول یا سودی کسب کنم (سود در بازار)، اما آیا شما هیچ کارخانه‌دار خود‌ساخته‌ای را می‌شناسید که از اول این همه تجهیزات داشته باشد؟ قطعاً خیر.

باید ابتدا آزمون‌ و خطا کرد و سپس از آن درس گرفت و سیستم را بهبود داد تا تمام اتوماتیک یا در مورد بازارهای مالی، نیمه اتوماتیک شود.

(بسیاری از منابع، برای استراتژی معاملاتی یا سیستم معاملاتی، مثال جنگ را می‌آورند که شما مثل یک فرمانده باید نیروهای خود را برای فتح دشمن به کار بگیرید اما من مثال کارخانه را بیشتر دوست دارم و دلایل آن در این درس نمی‌گنجد.)

در ابتدای داستان گفتم که ساخت سیستم یک نیاز عمیق بشری است، اگر میگویید نه، فقط جستجویی ساده کنید تا متوجه شوید روزانه استراتژی دنبال کردن روند چند نفر در رویای ساخت یک روبات تریدر (اکسپرت معاملاتی) هستند تا به جای آن‌ها روی استراتژیشان ترید کند و آن‌ها خودشان را باد بزنند. البته کاری به اینکه تا چه حد این ربات‌ها عملی و واقعی نیستند، نداریم!

ما در این راهنمای جامع یک قصد بیشتر نداریم، ما باید برای ترید کردن خودمان، مثل یک کارخانه، از صفر تا صد را بدانیم و طبق دستور‌العمل، مراحل را پیاده کنیم. این معنی سیستم معاملاتی است.

مثلاً شما باید بدانید کدام تایم‌فریم را ببینید، کدام فاکتورها را تیک بزنید، کجا وارد شوید، کجا خارج شوید و …

تمام این جزئیات ریز، به شما یک چک لیست یا دستور‌العمل می‌دهد که کارخانه پولسازی خود را زنده نگه دارید.

قطعاً همه شما این موضوع را تجربه کرده‌اید که وقتی می‌دانید چه کاری در طول روز انجام دهید، تمام کارها بسیار سریع‌تر و راحت‌تر پیش می‌رود، اما وقتی سردرگم هستید و اصلاً هیچ برنامه‌ای ندارید، در انتهای شب وقتی می‌خواهید بخوابید، احساس بد و نا مفید بودن، بهتان دست می‌دهد. دلیل آن این است که کارخانه زندگی شما درست کار نمی‌کند.(در درس راهنمای جامع پلن معاملاتی توضیح دادیم که مرحله قبل از شروع ترید، خودشناسی و خود سازی است)

نکته بسیار مهم دیگر در سیستم معاملاتی، این است که شما باید همچون یک وحی منزل با آن رفتار کنید. انگار که تخطی از آن برابر با کشته شدن شما است. پس فکر تخطی از آن را از سرتان بیرون کنید.

اگر هر روز، یکی از قطعات کارخانه بهانه آورد و درست کار نکند، آیا کارخانه به هدفش می‌رسد؟ در مورد انسان و استراتژی معاملاتی نیز چنین است.

اهداف استراتژی معاملاتی شما

در اینجا لازم است به نکته‌ای توجه کنید، وقتی می‌گوییم هدف یا اهداف سیستم معاملاتی؛ شما نباید بگویید «۱۰۰ میلیون تومان سود». همانطور که در درس پلن معاملاتی توضیح دادیم، این اهداف مربوط به پلن معاملاتی هستند و قبلاً گفتیم که استراتژی یا سیستم معاملاتی تنها جزئی از پلن معاملاتی هستند. اگر این راهنمای جامع را مطالعه نکردید، همین الان دست نگه دارید و آن را مطالعه کنید.

ما در استراتژی معاملاتی خود اهداف زیر را داریم:

• استراتژی ما باید بتواند نقاط ورود صحیح را شناسایی کند (مثل ورود به روند یا خرید و فروش در سقف و کف رنج و …)
• استراتژی ما باید ما را در مقابل اتفاقات غیر‌منتظره در بازار حفظ کند.

حالا که تا حدی دید کلی نسبت به سیستم معاملاتی پیدا کردیم، زمان آن است تا با هم یک سیستم معاملاتی را در ۷ استراتژی دنبال کردن روند مرحله طراحی کنیم (این مراحل می‌تواند برای هر شخصی متفاوت باشد و اینجا صرفا یک مثال آورده شده است)

۷ گام در طراحی استراتژی معاملاتی (یک سیستم معاملاتی روندی)

در این بخش، ۷ گام برای ساخت هر استراتژی‌ای را یاد می‌گیرید. دقت کنید که این مراحل باید عیناً کپی و پیست شوند. در اینجا صرفاً یک مثال از یک استراتژی تریدر در روند آورده شده است. شما ممکن است بخواهید یک استراتژی دیگر برای بازار رنج یا حتی سبک خود (اسکالپ، سوئینگ و …) بسازید. طبق این دستور‌العمل ۷ مرحله‌ای این کار را انجام دهید.

گام ۱: تایم فریم

اولین گام برای ساخت و طراحی سیستم معاملاتی، تایم فریم است. شما باید ابتدا با توجه به درس انواع تریدر، استایل معاملاتی خود و تایم فریم مناسب برای شخصیت خود را پیدا کنید. اگر هنوز این درس استراتژی دنبال کردن روند را مطالعه نکرده‌اید، ابتدا آن را مطالعه فرمایید.

شما با توجه به اینکه چه نوع تریدری هستید، باید تعیین کنید چند وقت به چند وقت به چارت نگاه می‌کنید. بعد از اینکه این موضوع را متوجه شدید، باید تایم فریم مناسب خود را انتخاب و سپس با توجه به درس‌های مربوط به تایم‌فریم، جفت‌های مناسب را پیدا کنید (مثلاً سبک تایم فریم سه گانه)

اینکار باعث می‌شود دیگر بین تایم‌فریم‌ها گیج نشوید و چیزی که برایتان مناسب است را پیدا کنید.

گام ۲: از پرایس اکشن یا اندیکاتور برای پیدا کردن یک روند جدید کمک بگیرید

از آن‌جایی که ما این استراتژی معاملاتی فرضی را برای ترید روندی طراحی می‌کنیم، باید در ابتدای کار یک ابزار پیدا کنیم که بتواند شروع یک روند جدید را شناسایی کند.

میانگین‌ متحرک یکی از محبوب‌ترین اندیکاتور‌ها برای این کار هستند. البته اگر روی پرایس اکشن مسلط باشید، اصلاً نیازی به این ابزار نیست اما به هر حال کی گزینه moving average است.

ما در این مثال، کراس ۲ مووینگ اوریج (یک سریع و دیگری کند) را ملاک قرار می‌دهیم. صبر می‌کنیم تا مووینگ سریع‌تر (۱۰) مووینگ کندتر (۲۰) را قطع کند.

گام ۳: از پرایس اکشن یا اندیکاتور برای تایید روند کمک بگیرید

هدف بعدی ما این است که از اتفاق غیر منتظره (مثل جهت اشتباه گرفتن، یا Whipsaw شدن جلوگیری کنیم)

یکی از راه‌های ساده بهد از پیدا کردن روند، گرفتن تاییدیده از اندیکاتورهایی مثل MACD، Stochastic و RSI است.

گام ۴: ریسک خود را مشخص کنید

در این مرحله ما قرار نیست در دام «نوشدارو پس از مرگ سهراب» بیفتیم. ما قبل از اینکه وارد معامله شویم، باید بدانیم در حالت ماکزیمم چقدر قرار است ریسک(ضرر بالقوه) کنیم.

خیلی از تریدرها از گفتن این واژه واهمه دارند اما در حقیقت یک تریدر خوب، همیشه اول به ضررش فکر می‌کند و سپس به سود.

با توجه به درس پلن معاملاتی، شما باید با خود کنار آمده باشید و بدانید چقدر توانایی از دست دادن در هر معامله دارید. اما توصیه ما این است که هیچ‌گاه بیشتر از ۳٪ در هر ترید استراتژی دنبال کردن روند ریسک نکنید.

البته ما راهنمای مدیریت سرمایه را در سایت قرار خواهیم داد تا شما در آن درس به صورت کامل علل این گفته را بفهمید.

گام ۵: تعیین نقاط ورود و خروج

بعد از اینکه مشخص کردیم چه مقدار ریسک خواهیم کرد، زمان آن است که بدانیم کجا وارد و کجا خارج شویم.

بعد از مدیریت سرمایه، مهم‌ترین بخش در استراتژی معاملاتی، نقاط ورود و خروج صحیح است. این بخش نیز کمی به شخصیت شما بستگی دارد. معمولا در ورود و خروج ۲ شخصیت اصلی داریم:

• شخصیت تهاجمی (Aggressive)
• شخصیت محافظه‌کار (Conservative)

چه در ورود و چه در خروج، این دو شخصیت رفتارهای متفاوتی دارند. معمولاً افراد تهاجمی صبر کمی دارند و به محض دیدن یک موقعیت و از ترس از دست دادن آن، وارد معامله می شود. اما شخصیت محافظه‌کار، کمی صبر می‌کند و در کندل‌، به دنبال بهترین جا برای ورود و خروج است.

در مثال ورود در چارت زیر، نقطه ورود این تریدر زمانی بوده است که کندل پایین مقاومت، کلوز کرده است و سپس معامله فروش گرفته شده است.

برای خروج از معامله نیز با توجه به شخصیت، چند گزینه وجود دارد که باید در استراتژی معاملاتی به آن دقت کنیم.

یک راه Trail کردن حد ضرر است؛ اینکار به این معنی است که اگر قیمت به نفع شما حرکت کرد، شما حد ضرر خود را با آن حرکت دهید (تا جایی که راه دارد). مثلاً اگر قیمت به اندازه X واحد حرکت کرد، شما هم حد ضرر را به اندازه X واحد از نقطه اولیه حرکت می‌دهید.

راه دیگر این است که یک ناحیه را تعیین کنید و به محض رسیدن قیمت به آن ناحیه، از بازار خارج شوید. اینکه چگونه خروج خود را محاسبه می‌کنید به خود شما بستگی دارد (مثلاً برخی از حمایت و مقاومت استفاده می‌کنند و برخی دیگر از سطوح فیبوناچی و …)

در تصویر چارت زیر، نقطه خروج در قیمتی معین در خط پایینی کانال قرار داده شده است.

هر روشی را که انتخاب می‌کنید، فقط مهم این است که به آن پایبند باشید.

گام ۶: تمام گام‌های قبلی را مکتوب کنید و به آن پایبند باشید

مهم‌ترین بخش در سیستم یا استراتژی معاملاتی این است که آن را مکتوب کنید. من بسیاری از تریدرها را دیده‌ام که می‌گویند ما سیستم معاملاتی داریم، اما وقتی می‌پرسم می‌شود یک عکس از آن برایم بفرستید، می‌گویند باید آن را بنویسم چون همه‌اش در ذهنم است. این بزرگترین دشمن یک تریدر است. پس سیستم معاملاتی حتماً، تاکید می‌کنم حتماً باید مکتوب باشد.

نکته دیگر، نظم است. در کل پلن معاملاتی که سیستم جزئی از آن است، نظم یک برگ برنده است. شما باید به صورت منظم به سیستم خود پایبند باشید.

گام ۷ : بک تست و فوروارد تست سیستم معاملاتی

زیبا‌ترین و فانتزی‌ترین سیستم‌های معاملاتی اگر در بک‌تست بازار و همچنین در فوروارد تست بازار شکست بخورند، مفت نمی‌ارزند. شما در نهایت قرار است با این سیستم به سود برسید.

در این مرحله، با صداقت بیرحمانه، سیستم خود را بک‌تست کنید. و نتایج را در قالب ۱۰۰ ترید در گذشته با تمام قوانین طراحی شده در قبل، بررسی کنید. دقت کنید در دام صحیح‌پنداری نیافتید.

به دلیل اینکه شما آینده بازار را می‌بینید، ممکن است هر ترید را با بینایی خود اتفاقات را توجیه کند، اما این شیوه اصلاً به درد نمی‌خورد. باید به صورت شفاف و مثل یک قاضی بی‌طرف، تمام قوانین سیستم خود را تست کنید.

این مطلب به صورت منظم به روزرسانی خواهد شد، پس این صفحه را bookmark کنید تا ادامه مطلب را از دست ندهید

بهترین استراتژی نوسان‌گیری و معاملات کوتاه‌مدت

اینکه بدانید از چه اندیکاتورهایی استفاده کنید و بهترین استراتژی برای نوسان‌گیری چیست، مهارت شما را به طرز چشمگیری بهبود می‌دهد. اگر به شکل نادرست از اندیکاتورها و اوسیلاتورها استفاده کنید، نمودار را به شکل اشتباهی تفسیر و در نهایت زیان خواهید کرد. اندیکاتورهای تکنیکال تشخیص روند را برای شما آسان می‌کنند، اما می‌توانند گمراه‌کننده نیز باشند. در این مطلب از چشم بورس بهترین استراتژی نوسان‌گیری برای فارکس، بورس و ارز دیجیتال را بررسی می‌کنیم.

بهترین استراتژی نوسان‌گیری و معاملات کوتاه‌مدت

چرا از ترکیب اندیکاتورها استفاده می‌کنیم؟

اگر چه اندیکاتورهای تکنیکال ابزارهای مفیدی هستند، اما نباید فراموش کنید که هر کدام نقاط ضعف خود را دارند. چنان‌چه تنها از یک اندیکاتور برای تشخیص روند استفاده کنید، ممکن است بخشی از روند را از دست بدهید. با ترکیب چندین اندیکاتور و اوسیلاتور در یک استراتژی واحد، ریسک معاملات کاهش و بازدهی افزایش می‌یابد. اما چگونه باید اندیکاتورها را ترکیب کنیم؟

ترکیبی از اندیکاتورها برای نوسان‌گیری

استفاده از تعداد زیادی اندیکاتور وسوسه‌انگیز است، اما باید از زیاده‌روی بپرهیزید. انتخاب ترکیب درستی از اندیکاتورها بسیار حساس است. تریدرهای مبتدی معمولا چندین اندیکاتور با اطلاعات مشابه را استفاده می‌کنند، در این صورت تصمیم‌گیری سخت و حتی ناممکن می‌شود. به شکل زیر نگاه کنید، هر سه اندیکاتور مکدی، RSI و استوکستیک یک روند مشابه را نشان می‌دهند.

بهترین استراتژی نوسان‌گیری

پس ابتدا باید تفاوت اندیکاتورها را بدانید. اندیکاتورها را می‌توان در سه گروه دسته‌بندی کرد.

اندیکاتورهای دنبال‌کننده‌ی روند

اندیکاتورهای دنبال کننده روند به ما می‌گویند که قیمت در حال حاضر در نقطه‌ی اشباع خرید و یا اشباع فروش است. بسیار از اندیکاتورهای دنبال کننده یا پیرو مانند باند بولینگر در قالب یک کانال نمایش داده می‌شوند. کانالی که مشخص می‌کند آیا قیمت در شرف شکسته شدن است یا خیر؟

اندیکاتورهای مومنتوم

مومنتوم در اصل شتاب و سرعت حرکت قیمت را نشان می‌دهد. اندیکاتورهای مومنتوم مانند شاخص قدرت نسبی (RSI)، به شما اطلاعت مفیدی در مورد جهت و قدرت روند فعلی می‌دهد. با استفاده از مومنتوم ریسک باز کردن پوزیشن معاملاتی بسیار کم می‌شود.

اندیکاتورهای حجم

برای بررسی رابطه قیمت و حجم از اندیکاتورهای حجمی استفاده می‌شود. افزایش حجم معاملات برای تشخیص روند بسیار مفید است. اما برای اینکه بتوانید سیگنال‌های حجم را بهتر درک کنید از این اندیکاتورها استفاده کنید. حجم تعادلی (OBV) از بهترین اندیکاتورهای حجم برای نوسان گیری است.

اگرچه هدف تمام اندیکاتور پیش‌بینی روند بازار است، اما هر کدام از زاویه‌ی خاصی قیمت را تحلیل می‌کنند. اگر به بازار از زوایای مختلف نگاه کنید، نگاهی دقیق و واقع‌بینانه خواهید داشت. باید تفاوت اندیکاتورها را درک کنید وگرنه گمراه خواهید شد. مثلا کسی که همزمان از RSI، مکدی و استوکستیک استفاده می‌کند، در واقع با یک نگاه بازار را تحلیل می‌کند. همه آنها اندیکاتور مومنتوم استراتژی دنبال کردن روند هستند و اطلاعات آنها تقریبا مشابه است.

وقتی چند اندیکاتور مشابه استفاده می‌کنید ممکن است به اشتباه فکر کنید که سیگنال قدرتمندتری دریافت کرده‌اید. رفع این مشکل بسیار ساده است. کافی است بهترین ترکیب اندیکاتورها و اوسیلاتورها را بدانید.

اجزای بهترین استراتژی نوسان‌گیری

حال به قسمت هیجان‌انگیز می‌رسیم. ابتدا باید مشخص کنیم برای بهترین استراتژی نوسان‌گیری از کدام اندیکاتورها استفاده کنیم. ما سه نوع اندیکاتور دنبال‌کننده، مومنتوم و حجم را با هم ترکیب می‌کنیم و یک استراتژی واحد می‌سازیم. این استراتژی برای نوسان‌گیری در همه‌ی بازارها از جمله بورس، فارکس و ارز دیجیتال کارآمد است.

1. اندیکاتور مومنتوم RSI

شاخص قدرت نسبی یا RSI یک اندیکاتور بسیار محبوب است. کار با این اندیکاتور ساده و اطلاعات مفیدی در مورد جهت و قدرت روند می‌دهد. برای استفاده از آن نیازی نیست محاسبات ریاضی را بدانید. ما از این اندیکاتور برای تعیین محدوده‌های اشباع خرید و فروش استفده می‌کنیم.

اندیکاتور RSI

2. اندیکاتور حجمی OBV

دومین اندیکاتور در استراتژی ترکیبی ما، اندیکاتور حجم تعادلی یا OBV است. اوسیلاتور OBV قیمت و حجم را ترکیب می‌کند و از این طریق ورود و خروج پول از بازار را به شما نشان می‌دهد. ایده‌ی اصلی OBV بر این اساس است که قیمت و حجم باید هم راستا باشند. اکنون تنها کاری که باید انجام دهیم بررسی آخرین اندیکاتور برای تکمیل استراتژی نوسان‌گیری است.

اندیکاتور OBV

3. باند بولینگر

باند بولینگر بهترین اندیکاتور تعقیب‌کننده‌ی روند و سومین اندیکاتور از استراتژی ترکیب اندیکاتورها است. خرید و فروش با استفاده از نوارهای این اندیکاتور یک استراتژی تجاری موثر است اگر با دیگر اندیکاتورها و اوسیلاتورها ترکیب شود. حال به استراتژی ترکیبی ما می‌رسیم.

اندیکاتور باند بولینگر

بهترین استراتژی نوسان‌گیری

در این استراتژی ما از سه اندیکاتور استفاده می‌کنیم. این سه اندیکاتور را در بخش قبل معرفی کردیم: RSI، باند بولینگر، و حجم تعادلی (OBV). این ترکیب از اندیکاتورها همه‌ی جنبه‌های روند یعنی جهت، مومنتوم و حجم را بررسی می‌کنند. استراتژی نوسان‌گیری ما در هر دوره‌ی زمانی قابل استفاده است. فقط باید مراحل زیر را دنبال کنید:

1. قیمت باید نوار میانی بولینگر را به سمت بالا بشکند و بالاتر از آن بسته شود.

همانطور که می‌بینید مرحله اول بسیار ساده است. خبر خوش اینکه باقی مراحل هم به همین سادگی است. بسته شدن قیمت بالای نوار میانی اولین تایید استراتژی ما است. پس از این تایید سایر اندیکاتورها را باید بررسی کنیم.

مرحله اول استراتژی نوسان‌گیری

2. منتظر بمانید تا شاخص RSI بالای 50 قرار گیرد.

اندیکاتور RSI مومنتوم یک حرکت را نمایش می‌دهد. قرار گرفتن RSI در بالای 50 به معنای تایید دوم است. تا اینجا می‌دانیم که از دو جنبه حرکت صعودی تایید شده است. این تایید ممکن است همزمان اتفاق نیفتد و باید برای تایید دوم کمی منتظر بمانید.

مرحله دوم استراتژی نوسان‌گیری

3. منتظر بمانید تا اندیکاتور OBV صعودی شود.

آخرین مرحله، تایید حجمی است. ما می‌خواهیم همراه با پول هوشمند ترید کنیم. در همین راستا، به دنبال شواهد ورود پول هوشمند و قدرت خرید واقعی هستیم. باز هم ممکن است کمی برای تایید سوم صبر کنیم. اما حال سه تایید شروع روند، مومنتوم و حجم را داریم.

مرحله سوم استراتژی نوسان‌گیری

حال وارد یک موقعیت معاملاتی بلندمدت شده‌ایم اما باید حد ضرر و حد سود را در استراتژی نوسان‌گیری تعیین کنیم. در بند بعدی این مساله را شرح می‌دهیم.

4. حد ضرر را زیر نوار پایین باند بولینگر قرار دهید.

حد ضرر به اندازه زمان و نقطه‌ی ورود مهم است. قرار دادن حد ضرر زیر باند پایین بولینگر منطقی است. شکست نوار پایین بولینگر، کل استراتژی نوسان‌گیری ما را باطل می‌کند.

مرحله چهارم استراتژی نوسان‌گیری

5. حد سود جایی است که باند بولینگر به پایین می‌شکند.

آخرین نقطه حد سود است. ما برای استراتژی ترکیبی باید یک حد سود قرار دهیم که مرحله‌ی پنجم و آخر است. بسیار شبیه حد ضرر است اما پس از یک صعود هر گاه دیدید که باند پایین در حال شکسته شدن است، معامله را ببندید. به زبان ساده‌تر، وقتی قیمت دارد معکوس می‌شود.

دقت کنید برای خروج ما فقط از یک اندیکاتور استفاده می‌کنیم. نقطه‌ی ورود امن بسیار مهم است، اما برای خروج نباید منتظر تایید سه اندیکاتور باشیم. اگر خیلی درنگ کنیم ممکن است تمام سود از دست برود. به شکل زیر نگاه کنید:

مرحله پنجم استراتژی نوسان‌گیری

آیا استراتژی ما بهترین استراتژی برای نوسان‌گیری است؟

اگر مقاله را یک بار دیگر بخوانید متوجه می‌شوید که قاعده‌ی کلی، انتخاب اندیکاتورها با سه جنبه‌ی مختلف است. ما این اندیکاتورها و اوسیلاتورها را انتخاب کردیم چون نقاط ضعف همدیگر را می‌پوشانند. همچنین از سه جنبه بازار را بررسی می‌کنند. شما می‌توانید با استفاده از اندیکاتورهای تشخیص جهت، مومنتوم و حجم استراتژی معاملاتی خود را بسازید.

باید زمان صرف کنید و اندیکاتورها را به خوبی بیاموزید. در عین حال فراموش نکنید هیچکدام از استراتژی‌ها کامل نیستند. در بازار بسیار بزرگ فارکس، هیچ کسی نمی‌تواند با اطمینان دقیق بازار را پیش‌بینی کند. با این حال، استفاده از استراتژی‌ ترکیبی برای نوسان‌گیری احتمال موفقیت را بالاتر می‌برد.

سوالات متداول بهترین استراتژی نوسان‌گیری

تحلیل تکنیکال پیش‌بینی روند چارت قیمت با استفاده از اطلاعات نموداری همچون قیمت، حجم و زمان است. تکنیکالیست‌ها معتقدند همه چیز در نمودار قیمت نهفته است.

اندیکاتورها نمودارهای کمکی برای درک بهتر روند هستند که با محاسبات ریاضی رسم می‌شوند.

اندیکاتورها ابزارهایی مفید هستند، اما در صورتی که آنها را در یک استراتژی مناسب استفاده کنید. علاوه بر این، مدیریت سرمایه و روانشناسی را نباید فراموش کنید.

ترید روزانه فارکس (Day trading) چیست؟

تابحال درباره معاملات روزانه یا ترید intraday فارکس چیزی شنیده‌اید؟ ترید روزانه فارکس یک سیستم معاملاتی است که از باز کردن و بستن معامله، هر دو در یک روز اتفاق می‌افتد. این نوع معاملات در هر بازاری انجام می‌شود، بیشتر در بازار سهام و فارکس رخ می‌دهد.

تریدر روزانه فارکس از حرکات کوچک قیمت در روز یا جسله معاملاتی (سِشِن) استفاده می‌کند. درواقع تریدر پوزیشن‌ها را در طول روز یا سشن باز می‌کند و آن‌ها را قبل از پایان آن روز می‌بندد. تریدر از حرکات بازار در طول جلسه معاملاتی روزانه استفاده می‌کند. در نتیجه تریدرهایی با این استراتژی بازارهای نقدشونده مانند بازارهای ارز، سهام یا بازارهای شاخص را ترجیح می‌دهند.

پیش نیاز موفقیت در ترید روزانه فارکس (Day trading) داشتن دانش کافی از بازار است. برخی از کسانی که تازه وارد ترید شده‌اند از خود می‌پرسند «آیا فارکس برای معاملات روزانه خوب است؟» همانطور که می‌دانید، به دلیل نقدینگی بالای این بازار، بسیاری از تریدرهای جدید ترید روزانه را در فارکس آغاز می‌کنند. اگر علاقه‌مند به یادگیری نحوه ترید روزانه در فارکس هستید، می‌توانید تمام اطلاعاتی را که در این مقاله آمده است در فارکس اعمال کنید.

معاملات روزانه فارکس چگونه کار می‌کند؟

هیچ فرمول مشخصی برای موفقیت حتمی برای تریدر فارکس وجود ندارد. دانش کافی از بازار و داشتن یک برنامه معاملاتی هر دو ضروری هستند اما موفقیت را تضمین نمی‌کنند. زمانی که قیمت‌ها در طول روز به شدت دچار نوساناتی می‌شوند، ریسک زیاد می‌شود.

کمیسیون و کارمزد برای باز نگه داشتن پوزیشن‌ها در طول شب -که معمولاً به آن سوآپ می‎گویند- برای معاملات روزانه اعمال نمی‌شود. استفاده از استراتژی‌های معاملات روزانه باعث می‌شود در معرض خطرات حرکات بزرگ قیمت یا شکاف قیمتی قرار نگیرید. این اتفاق می‌تواند در شب که ما کنترلی روز بازار نداریم رخ دهد.

معاملاتی که در روز اتفاق می‌افتند و به روز بعد نمی‌روند، مستلزم باز کردن چند معامله و نگه داشتن آن‌ها برای دوره‌های زمانی کوتاه و کسب سودهای کوچک است. موقعیت های معاملاتی روز فارکس بخشی جدایی‌ناپذیر از حجم معاملات را تشکیل می‌دهند و نقدینگی بازار را فراهم می‌کنند.

استراتژی های معاملات روز فارکس

استراتژی های معاملاتی روند

تکنیک های معاملاتی روند معمولاً در بین تریدرهای تازه کار طرفدار دارد. دنبال کردن فرصت های معاملاتی در جهت روند کلی معمولاً به عنوان ساده‌ترین و قابل اعتمادترین رویکرد در نظر گرفته می‌شود. چرا که بازارها در 80٪ مواقع مطابق با روندهای اصلی حرکت می‌کنند. در به‌کارگیری استراتژی های معاملاتی روند، تریدر به دنبال رشد شارپ است. به این معنی که در حجم‌های بزرگ که جهت روند را دنبال می‌کند، ترید می‌کند.

در این باره می‌شود به یک جمله قدیمی مربوط به فارکس اشاره کرد: «روند دوست تو است.»

معاملات روزانه اکثراً سریع ترین راه برای کسب درآمد در بازار هستند، بنابراین در سال‌های اخیر مورد توجه زیادی قرار گرفته است. چیزی که معمولاً به آن اشاره نمی‌شود، این است که این سبک معاملاتی خاص پیچیده است و نیاز به نظارت مداوم بر بازار دارد. ترید روزانه فارکس می‌تواند بسیار سودآور باشد، اما ریسک بالایی نیز دارد و برای هر تریدری مناسب نیست.

استراتژی های معاملاتی خلاف روند

ترید مخالف عموماً به عنوان یک سبک معاملاتی پیشرفته تلقی می‌شود و بهترین گزینه برای تریدرهای با تجربه است. برای اجرای موفقیت‌آمیز استراتژی‌های معاملاتی خلاف روند، تریدر نه تنها باید پایان روند فعلی را پیش‌بینی کند، بلکه نیاز به زمان برای استفاده از این تغییر روند دارد.

یک تریدر خلاف روند باید بتواند تغییرات (موقتی) در جهت روند را با دقت بالا شناسایی و قدرت حرکت مخالف را پیش‌بینی کند. معاملات خلاف روند مستلزم تجربه و تسلط بر عملکرد قیمت و تکنیک های تحلیل تکنیکال است.

بهترین اندیکاتور ترید روزانه

تریدر روزانه (day trader) از اندیکاتورهای معاملاتی متفاوتی برای کارش می‌تواند استفاده کند. اینکه کدام اندیکاتورها می‌توانند به عنوان بهترین اندیکاتور برای Day trading فارکس باشند تا حد زیادی به سبک، ابزار معاملاتی انتخابی و ترجیحات شخصی تریدر بستگی دارد. ترکیب ابزارها و تکنیک‌های مختلف می‌تواند سیگنال های تولید شده را بهبود بخشد. نمونه‌ای از ترکیب محبوب شاخص های ترید روز فارکس اینگونه است:

اندیکاتور فیبوناچی – ابزار فیبوناچی مناطق پرسودتر برای جلسه معاملاتی بعدی را نشان می‌دهد.

اندیکاتور MACD – می‌تواند یک شاخص مکمل خوب باشد.

بهترین زمان برای ترید روزانه در فارکس

سطح نوسان می‌تواند در طول جلسات مختلف معاملاتی و در زمان‌های خاصی از روز بسیار متفاوت باشد. دانستن ویژگی‌های زمان‌ها و جلساتی که طی آن ترید کنید و استراتژی خود را بر اساس آن بچینید، مهم است. برخی از دستورالعمل‌های مفید برای یافتن بهترین زمان ترید روزانه (Day trading):

– دوشنبه یک روز آرام در بازار است. معاملات روزانه در فارکس مستلزم حرکت کافی قیمت در یک دوره زمانی کوتاه است. اگر حجم معاملات کم باشد، ممکن است حرکت قیمت کافی برای اجرای استراتژی های معاملاتی مذکور وجود نداشته باشد. علاوه بر این، کمبود نقدینگی می‌تواند منجر به تحرکات شدید شود.

– افتتاح جلسه معاملاتی لندن به طور کلی زمان مناسبی برای معاملات کوتاه مدت است زیرا معمولاً در این دوره زمانی شاهد فعالیت‌های زیادی هستیم.

– آخرین ساعت معاملات (در جلسه لندن) اغلب نشان می‌دهد که یک روند در واقع چقدر قوی است. اعتقاد بر این است که چگونگی به پایان رسید یک روز معاملاتی، نشان‌دهنده ادامه حرکت فعلی است. همچنین پایان ساعت معاملاتی لندن همپوشامی دارد با شروع ساعت معاملاتی آمریکا و روندها معمولاً در این زمان قوی‌تر است.

یک استراتژی breakout زمانی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد که به یک اوج یا فرود جدید رسیده باشد. در اولین پولبک (pullback) بعد از اوج جدید خرید کنید یا در اولین پولبک پس از یک فرود جدید بفروشید.

– در روزهای تعطیل رسمی یا اواخر روز جمعه ترید نکنید.

– محدوده قیمتی ساعت اول بازار را به عنوان محدوده‌ای درنظر بگیرید که بقیه روز معاملاتی، قیمت در آن حرکت می‌کند.

استراتژی و روش‌های خروج از معاملات چه هستند و چگونه در آن خبره شویم؟

یکی از لذت‌های معاملات روزانه موفق، افزایش تعداد معاملات سودآور و مشاهده رشد منحنی سرمایه است. البته برعکس این موضوع نیز برای معاملات ناموفق و کاهش سرمایه نیز صادق است. در آخر، انجام معاملات ترکیبی از تجربه، صبر، نوسان بازار و مدیریت ریسک یا روش‌های خروج از معاملات است که نتیجه معاملات و افزایش سرمایه بلندمدت شما را تعیین خواهد کرد.

اما اگرچه معاملات روزانه می‌تواند سودآور باشد، اما نکات بسیار ریزی وجود دارند که این نوع معاملات را از معاملات نوسان گیری یا بازه‌های زمانی بلندمدت جدا می‌کند. یکی از مشخص‌ترین این نکات، فکر کردن و تصمیم‌گیری سریع است.

همانطور که در ادامه مقاله توضیح داده خواهد شد، تصمیم‌گیری در خصوص زمان خروج از بازار، حوزه‌ای است که اغلب معامله‌گران جدید در معاملات روزانه با آن مواجه هستند. در این مقاله، دستورالعمل کلی برای این دست از تریدرها به منظور دستیابی به اهداف خود و به طور کل، زمانبندی خروج از بازار را ارائه خواهیم داد.

روش‌های خروج از معاملات

تصمیم به خروج از بازار معمولا بسیار به موارد احساسی، به ویژه برای تریدرهای تازه‌کار وابسته است.

شاید در آستانه چهارمین معامله سودآور متوالی یا سومین معامله همراه با ضرر خود قرار دارید. تمام اضطراب پیرامون این نکته که در آستانه ضرر قرار دارید یا احساس ناآرامی که بعد از روند مطلوب شما را در نظر بگیرید. این شرایط را با نیاز به تصمیم‌گیری سریع در بازه زمانی کوتاه ترکیب کنید، تا بدانید که چرا بررسی خروج به موقع از بازار می‌تواند برای معامله‌گران بسیار مهم و ضروری باشد.

اگرچه بازه‌های زمانی بلندمدت می‌توانند به معامله‌گران امکان دهند که زمان بیشتری برای فکر کردن داشته باشند، اما تصمیم مهمی همانند خروج نهایی از بازار، برای این افراد یک مهارت لازم است؛ زیرا تاخیر در تصمیم‌گیری و اقدام می‌تواند هزینه زیادی برای آنها به دنبال داشته باشد.

یکی از روش‌ها برای پرداختن به این مشکل، استراتژی خروج قطعی است که تمام حدس و گمان‌ها را از بین می‌برد و شاید حتی به شما امکان دهد تا استراتژی خود را به صورت یک رویه خودکار تبدیل کنید. اما این موضوع می‌تواند یک اشتباه مهلک باشد.

چرا خروج قطعی، پاسخ مناسبی نیست؟

قطعیت کامل در معاملات به ندرت می‌تواند در بلندمدت باعث سودآوری شود. با توجه به ماهیت پرنوسان و بی‌ثبات بازارها، در نظر گرفتن تمام احتمالات تقریبا غیرممکن است، چه برسد به یک برنامه خروج که مناسب تمام معاملات باشد.

این نکته را به خاطر داشته باشید که ما در صدد ارائه رویکردی هستیم که تمام استراتژی‌های از قبل تعریف شده برای تمام معاملات را شامل شود؛ زیرا معامله‌گران به دنبال این هستند تا فکر کردن را به عنوان یک اقدام برای هماهنگ شدن با ماهیت سریع معاملات در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت حذف کنند. به عبارت ساده‌تر، تمایلی به صرف وقت برای فکر کردن برای معاملات خود نیستند. این موضوع برای معامله‌گران بسیار منطقی‌تر است که گاهی اوقات هدف از پیش تعیین شده‌ای برای معاملات مبتنی بر شرایط بازار و پیامدهای آن داشته باشند.

در ادامه به مثالی می‌پردازیم که در آن، استراتژی معاملاتی شامل الگوهای کندل استیک در نظر گرفته شده است.

اگر معامله‌کننده‌ای در صدد فروش در روند نزولی در بازه زمانی ۱۵ دقیقه‌ای باشد، بررسی سطوح حمایتی و مقاومتی صورتی رنگ به عنوان هدف قطعی قابل قبول نیست.

اما با انجام معاملات بیشتر، سریعا متوجه خواهید شد که هر معامله‌ای مناسب داشتن هدف سودآور نخواهد بود.

نمودار فوق، سختی انتخاب یک هدف قطعی از پیش تعیین شده را برای هر معامله نشان می‌دهد.

در این مثال، یک الگوی صعودی داریم که فاصله کمی با وارد شدن به سطح قیمت مشکل‌ساز دارد و می‌تواند به عنوان هدف قطعی برای معامله کوتاه‌مدت عمل کند.

همانطور که مشاهده می‌کنید، نوسان مورد نظر ارزش بسیار بیشتری نسبت به هدف تعیین شده خواهد داشت.

رویکرد بهتر می‌تواند شامل استراتژی خروج انعطاف‌پذیری باشد که می‌تواند شما را به هدف ۱ برساند و به معامله امکان دهد که تا هدف ۲ ادامه یابد و بقیه سود را کسب کند.

رویکرد انعطاف‌پذیرتر برای انجام معاملات، مخصوصا در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر، می‌تواند دشوارتر از داشتن هدف قطعی بدون فکر و بررسی باشد. اما موفقیت واقعی انجام معاملات، به شدت به مهارت‌های معاملاتی غریزی و بداهه وابسته است که به شما امکان می‌دهد تا مطابق با شرایط بازار پیش بروید و معاملات خود را بر اساس ساز و کارهای بازار مدیریت کنید.

ما نه هدف قطعی و نه رویکرد انعطاف‌پذیر را برای تمام معاملات توصیه نمی‌کنیم. یکی از بهترین روش‌ها برای از بین بردن اضطراب موجود در معاملات و خروج از آنها، استفاده از هر رویکرد بر اساس مزایای آن به جای پیروی از یک قانون مشخص است.

این موضوع بدان معنا است که با شرایطی مواجه خواهید شد که باید سریعا تصمیم بگیرید که از معامله خارج شوید. این موضوع ما را به نکته بعدی می‌رساند.

یادگیری خوانش بهتر بازار

مهارتی که باید یاد بگیرید و در آن خبره شوید، قابلیت خواندن نوسانات قیمت از روی نمودار و پیروی از تاثیراتی است که هر کندل استیک می‌گذارد. اغلب اوقات، حتی معامله‌گرانی که نوسانات قیمت را بر اساس استراتژی‌های مختلف دنبال می‌کنند، تحلیل‌های خود را محدود کرده و به نقاط و زمان‌هایی دقت می‌کنند که می‌دانند در آن نقطه می‌توانند وارد معاملات شوند.

این موضوع باعث می‌شود که در تمام اوقات از ریتم بازار پیروی کنید. بازه‌های زمانی کوتاهتر، فرصت‌های بسیار بیشتری را امکان‌پذیر می‌سازد. اگر زیاد معامله می‌کنید، احتمالا به یک یا چند ابزار معاملاتی معدود تمرکز می‌کنید که به شما امکان می‌دهند تا نوسانات قیمت را در کل دوره معاملاتی دنبال کنید.

دانستن این موضوع که قیمت در چه شرایطی است و دلیل آن چیست، نه تنها می‌تواند در معاملات با سودآوری بالقوه، بلکه در مدیریت معاملات نیز مهم باشد؛ زیرا هر چه تصمیمات بیشتر بر اساس دانش و منطق باشد، سطح اضطراب شما مخصوصا در هنگام تصمیم‌گیری در خصوص خروج از معاملات را کاهش می‌دهد.

فارغ از این که سطوح حمایتی و مقاومتی یا خطوط روند را در نظر می‌گیرد، گاهی اوقات بهترین رویکرد برای مدیریت یک معامله، مشاهده تاثیر آن معامله است. در این مقاله بیان کردیم که چگونه یک رویکرد انعطاف‌پذیر می‌تواند به شما امکان دهد تا خروج بهتر خود را زمانبندی کنید. شناخت بازار می‌تواند به شما در خصوص خروج منطقی از معاملات کمک کند.

اتکا به نوسان قیمت برای خروج از معاملات می‌تواند شامل صبر کردن برای وقوع یک کندل استیک خاص باشد، تا سمت و سوی بازار را نشان دهد یا حتی تاثیر بسته شدن یک کندل استیک باشد.

مثال فوق را برای بیان بهتر این نکته در نظر می‌گیریم:

در مانع اول، شاهد بسته شدن قیمت در روند نزولی و سپس بازگشت به سطحی هستیم که کندل استیک بسته شده، هنوز در محدوده سطح مقاومتی یا حمایتی قرار دارد. در سطح مقاومتی دوم، شاهد افزایش قیمت بدون توقف هستیم.

ایجاد سفارش‌هایی نظیر حد ضرر لزوما به معنای محدود کردن صبر شما به مقدار مشخص نیست؛ زیرا شرایط بازار ممکن است اجرای چنین سفارش‌هایی را غیرممکن سازد.

صبر کردن و مشاهده نحوه بسته شدن کندل استیک‌های نزولی در این سطوح، می‌تواند دلایل منطقی برای معامله‌گران به منظور باقی ماندن در این معامله را ایجاد کند.

شناخت نوسان قیمت و نقش کندل استیک‌ها و الگو‌های نمودار، می‌تواند کمک شایانی به مدیریت معاملات کند. این موضوع، یک راهکار بی‌نقص نیست؛ زیرا بازار همواره سرشار از غافلگیری است، مخصوصا در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر با ماهیت پرنوسان‌تر. اما در اکثر موارد مدیریت معاملات، این شناخت و دانش می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری‌های منطقی از جانب شما شود.

هنگامی که خروج از معاملات منطقی است، شرایط بعد از آن کمتر باعث نگرانی و اضطراب می‌شود. از این‌ها گذشته، شما نهایت تلاش خود در خصوص خوانش بازار را انجام داده‌اید. هر چند، بهترین مزیت داشتن شناخت کافی از نوسان قیمت در خصوص خروج از معاملات، قابلیت اعتماد به غریزه خود در زمان مناسب است.

از آنجایی که اکثر کسانی که معاملات زیادی انجام می‌دهند باید به تصمیم‌گیری غریزی خود اتکا و اعتماد کنند، شناخت نوسان قیمت، به آنها امکان می‌دهد تا توازن بی‌نقص و کاملی بین اتکا به غریزه خود و تاثیر عوامل بیرونی به دست آورند.

نتیجه گیری

ارتباط خبره شدن در معاملات کوتاه‌مدت و استفاده همزمان از مدیریت ریسک نکته بسیار مهمی است.

ما درباره رویکردهای مشخصی صحبت کردیم که باید به صورت غریزی در شما شکل بگیرد، تا به شما امکان دهد تا تصمیم‌گیری‌های سریعی داشته باشید. متاسفانه هیچ جایگزینی برای تجربه و به کارگیری دانش خود در این بازار پویا و فعال وجود ندارد.

معامله‌گران اغلب زمان بسیار زیادی را برای تمرین در نسخه‌های آزمایشی معاملات یا انجام معاملات با مقادیر کم صرف می‌کنند.

اگرچه این محیط‌ها و شرایط به شما کمک می‌کنند تا در استراتژی معاملاتی خود بازنگری کنید، اما هرگز نمی‌توانند محیط واقعی تصمیم‌گیری‌های معاملاتی با سرمایه‌های واقعی را شبیه‌سازی کنند. هنگام بررسی نکات معاملاتی نظیر خروج مناسب که شامل احساسات انسانی هستند، توصیه می‌شود که در شرایط واقعی و در حساب معاملاتی واقعی خود تمرین کنید.

استراتژی مومنتوم چیست؟ | سودآوری استراتژی معاملاتی مومنتوم

استراتژی مومنتوم یک استراتژی سرمایه‌گذاری است که هدف آن، بهره‌برداری از روند فعلی بازار از طریق افزایش سرعت و افزایش یا کاهش قیمت عنوان می‌شود. فردی که سرمایه‌گذاری مومنتوم را برای اولین بار مطرح کرده است هویت نامشخصی دارد اما در سال ۱۹۹۳ محققان در یک مجله مالی، اولین بار این مفهوم را معرفی کردند. معاملات مومنتوم را می‌توان در تمام بازارها استفاده کرد؛ بااین‌حال، به دلیل نوسانات موجود در بازارها، اغلب توسط معامله‌گران فارکس و سهام استفاده می‌شود.

سرمایه‌گذاری مومنتوم یک استراتژی معاملاتی است که در آن سرمایه‌گذاران اوراق بهاداری را خریداری می‌کنند که در حال افزایش هستند و زمانی‌که به نظر می‌رسد به اوج خود رسیده‌اند، آن‌ها را می‌فروشند؛ سپس سرمایه‌گذار پول نقد را دریافت کرده و به دنبال روند صعودی کوتاه مدت بعدی یا فرصت خرید جدید می‌گردد و این روند، به همین ترتیب تکرار می‌شود. معامله‌گران ماهر می‌دانند که چه زمانی باید به یک موقعیت وارد شوند، چه مدت آن را نگه دارند و چه زمانی از آن خارج شوند. این خلاصه‌ای از استراتژی مومنتوم بود که در این مقاله از دلفین وست استراتژی دنبال کردن روند قصد داریم به آن بپردازیم و همچنین سرمایه‌گذاری مومنتوم و مزایا و مشکلات آن را توضیح دهیم.

ابزارهای مورد نیاز در استراتژی معاملاتی برگشتی مومنتوم

سرمایه‌گذاری مومنتوم به دنبال بهره‌برداری از نوسانات بازار با گرفتن موقعیت‌های کوتاه‌مدت در سهام در حال صعود، و فروش آن‌ها به محض مشاهده نشانه‌هایی از نزول صورت می‌گیرد؛ سپس سرمایه‌گذار سرمایه را به موقعیت‌های جدید منتقل می‌کند. در این حالت، نوسانات بازار مانند امواجی در اقیانوس است که یک سرمایه‌گذار مومنتوم در حال حرکت به سمت این اقیانوس بوده تا پیش از سقوط مجدد موج اول، بتواند به موج بعدی وارد شود. مطابق با استراتژی معاملاتی مومنتوم، دارایی‌های در حال رشد را خریداری کرده و سپس، هنگام قرار گرفتن قیمت در بالاترین حد خود، آن‌ها را می‌فروشد.

در این قسمت، قصد داریم تا ابزارهای مورد نیاز برای استراتژی معاملاتی برگشتی مومنتوم را شناسایی و نحوه‌ به کار‌گیری آن‌ها را بررسی کنیم. برای این منظور به مواردی مانند اندیکاتور استوکاستیک، سطوح حمایت و مقاومتی و فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement) نیاز داریم. جهت استفاده از استراتژی معاملاتی مومنتوم باید توانایی تشخیص برگشت قیمت را داشته باشیم. برای این امر، بهترین روش این است که قیمت سهم را بر روی نمودار روزانه بررسی کنیم. این عمل در واقع، پیاده‌سازی استراتژی معامله برگشتی استراتژی دنبال کردن روند مومنتوم نام دارد. علاوه‌بر‌این، باید بررسی کنیم که در روز‌های اخیر، روند بازار صعودی بوده یا نزولی و همچنین، با استفاده از استوکاستیک روزانه یا هفتگی به تشخیص محدوده اشباع خرید و فروش بپردازیم.

مبنای سرمایه‌گذاری استراتژی مومنتوم چیست؟

بازارهای مومنتوم معاملاتی به قوانین پیچیده مدیریتی برای رسیدگی به نوسانات، ازدحام بیش از حد و مواردی نیاز دارند که منجر به کاهش سود می‌شوند که معامله‌گران بازار به‌طور معمول این موارد را نادیده می‌گیرند. سرمایه‌گذاری مومنتوم بر این فرض استوار است که بازار به احتمال زیاد روند فعلی خود را از هر نقطه زمانی ادامه می‌دهند. درست است که روند بازار معکوس خواهد شد، اما این از نظر آماری کمتر از ادامه روند رخ می‌دهد.

برخی از تحلیلگران سرمایه‌گذاری، حرکتی را با عنوان “خرید بالا و فروش بالاتر”، در تلاش برای غلبه بر میانگین بازار، توصیف کرده‌اند. برای استفاده از این استراتژی در معاملات خود، ابتدا باید به‌عنوان یک معامله‌گر توانایی انجام معاملات کوتاه مدت در نوسان‌های بازار را داشته باشیم. این به این معنا است که هنگامی‌که پیش از شتاب گرفتن قیمت، وارد سهم شده و هنگام به اوج رسیدن آن، سهم را می‌فروشیم، نوسان‌هایی در بازار ایجاد می‌شوند که یک فرصت معاملاتی به‌شمار می‌آیند. استراتژی مومنتوم در سرمایه‌گذاری، مبتنی بر پنج مبنا و اساس است. این پنج اساس عبارتند از: پیدا کردن سهام مناسب، کنترل ریسک، ورود به سهام، مدیریت معامله و خروج از سهام.

سرمایه‌گذاران مومنتوم از شاخص‌های فنی برای تجزیه و تحلیل اوراق بهادار استفاده می‌کنند تا روندها را شناسایی کرده و قدرت آن را بسنجند. به‌عبارت دیگر، برای تعیین سطح نوسان قیمت در بازار، سرمایه‌گذاران مومنتوم به دنبال تحلیل، درک و پیش‌بینی رفتار سایر سرمایه‌گذاران در بازار هستند. آگاهی از سوگیری‌های رفتاری و احساسات سرمایه گذاران می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی اثربخشی یک استراتژی سرمایه‌گذاری مومنتوم را افزایش دهد.

تجزیه‌و‌تحلیل فنی، نقطه مرجع اصلی برای سرمایه‌گذاران مومنتوم است؛ از آن‌جایی که معامله‌گران زمان قابل‌توجهی را صرف تلاش برای تعیین قدرت روند قیمت دارایی می‌کنند، آگاهی از شاخص‌های فنی کلیدی برای به‌کارگیری موفقیت‌آمیز یک استراتژی معاملاتی مومنتوم، حیاتی است. در ادامه برخی از اندیکاتور‌های فنی که اغلب در معاملات مومنتوم مورد استفاده قرار می‌گیرند، بیان شده است:

خطوط روند

خطوط روند از ابزار تحلیل تکنیکال اساسی برای نظارت بر حرکت قیمت هستند. یک خط روند، بین دو نقطه متوالی در نمودار قیمت رسم می‌شود. اگر خط حاصل به سمت بالا شیب داشته باشد، نشان‌دهنده این است که یک روند مثبت و صعودی وجود دارد و سرمایه‌گذار ممکن است سهامی را خریداری کند و اگر خط حاصل نزولی باشد، روند منفی یا نزولی است و به‌عنوان محتمل‌ترین موقعیت سودآور، فروش انجام می‌شود.

میانگین متحرک

یک خط میانگین متحرک، معامله‌گران را قادر می‌سازد تا روند غالب را شناسایی کرده و درعین‌حال با بسیاری از مشکلات ناشی از نوسانات قیمت، مقابله کنند. زمانی‌که قیمت اوراق بهادار به‌طور مداوم در یک میانگین متحرک یا بالاتر از آن باقی بماند، نشان‌دهنده وجود یک روند صعودی است. یک روند نزولی معمولا با حفظ موقعیت قیمت در یک میانگین متحرک انتخابی یا کمتر از آن در نمودار نمود پیدا می‌کند.

شاخص جهت‌دار متوسط ​​(ADX)

شاخص جهت‌گیری متوسط ​​(ADX)، یک شاخص مومنتوم بسیار محبوب است که معمولا نسبت به نوسان‌گر تصادفی، کمتر مستعد تولید سیگنال‌های کاذب است. در ADX ،(A) برای تعیین وجود یک روند و (B) برای قدرت یک روند استفاده می‌شود. مقادیر ADX از ۰ تا ۱۰۰ متغیر است. مقادیر کمتر از ۲۵، بازاری بدون جهت را نشان می‌دهد که در آن، روند واضحی وجود ندارد.

معامله‌گرانی که از استراتژی سرمایه‌گذاری مومنتوم استفاده می‌کنند، زمانی‌که حرکت قیمت صعودی است از خرید یا فروش اوراق بهادار در زمان کوتاه سود می‌برند. حرکت بالا با افزایش یا کاهش قیمت در یک محدوده وسیع در یک دوره زمانی نسبتا کوتاه مشهود است. بازارهایی با سطوح حرکت بالا معمولا نوسانات بیشتری را نیز نشان می‌دهند. میانگین حجم معاملات بالا، یک سیگنال اساسی برای وجود مومنتوم است. سرمایه‌گذاری مومنتوم معمولا سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدتی است، زیرا معامله‌گران صرفا به دنبال جذب بخشی از حرکت قیمت در یک روند هستند.

شتاب سرمایه‌گذاری به روش‌های زیر آشکار می‌شود:

– یک معامله‌گر از شاخص‌های فنی مانند خطوط روند، میانگین متحرک و اندیکاتورهای حرکتی خاص مانند ADX برای شناسایی وجود یک روند استفاده می‌کند.

– همان‌طور که روند شتاب می‌گیرد، معامله‌گر موقعیتی در بازار جهت روند به دست می‌آورد (خرید در روند صعودی، فروش در روند نزولی.)

– هنگامی که حرکت روند، نشانه‌هایی از تضعیف را نشان می‌دهد، معامله‌گر اقدام به خروج از موقعیت خود پیش از وقوع سیر نزولی می‌کند.

استراتژی روند مقابل استراتژی مومنتوم

استراتژی‌های دنباله‌روی روند و مومنتوم شباهت‌های مشترکی دارند، زیرا هر دو بر روی اقدامات قیمت تمرکز می‌کنند، به‌صورتی که در روندهای صعودی، خرید کرده و در روند‌های نزولی می‌فروشند.

دنبال کردن روند، یکی‌دیگر از استراتژی‌های معاملاتی است که برای شناسایی خطوط روند در نمودارهای قیمت، هنگام معامله دارایی‌ها استفاده می‌شود. با‌این‌حال، درحالی‌که معاملات مبتنی بر مومنتوم به جنبه‌های تحلیل بنیادی برای انجام پیش‌بینی‌ها متکی است، پیروان استراتژی روند تمایل دارند تنها بر قیمت و حجم معاملات خود تمرکز کنند. دنبال‌کنندگان استراتژی روند، به جای قرار دادن مقدار زیادی سرمایه در یک موقعیت، اندازه موقعیت خود را با روند انداز‌گیری می‌کنند.

نتیجه‌گیری

در پایان این بحث، بهتر است بدانیم که معاملات مومنتوم برای همه افراد مناسب نیست، اما اگر به درستی انجام شود، اغلب می‌تواند بازدهی چشم‌گیری داشته باشد. معامله در این نوع سبک به نظم و انضباط زیادی نیاز دارد، زیرا معاملات باید در اولین نشانه از ضعف، بسته شده و وجوه فورا در معامله متفاوتی قرار بگیرند. عواملی مانند کمیسیون، این نوع معاملات را برای بسیاری از معامله‌گران غیرعملی کرده است، اما این موضوع در حال تغییر است. در این مقاله سعی کردیم تا هرآنچه نیاز است راجع به استراتژی مومنتوم و نحوه‌ عملکرد آن بدانید، جمع‌آوری کرده و شرح دهیم.

برای یادگیری “یک سرمایه گذار چه چیزهایی را باید بداند” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم: