نکته در مورد باند بولینگر


آموزش کامل اندیکاتور بولینگر باند Bollinger band حرفه ای

اندیکاتور بولینگر باند یکی دیگر از اندیکاتورهای محبوب در سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ بوده که این اندیکاتور بخاطر نوع کاربردی که دارد توانسته است مخاطبین زیادی را به خود جلب کند. دراین مقاله به بررسی کامل اندیکاتور بولینگر باند و آموزش کار با آن خواهیم پرداخت

اندیکاتور بولینگر باند چیست؟

از دسته اندیکاتورهای ترند بوده که در تشخیص روند و همچنین تایید سیگنالهایی در جهت روند کاربرد دارد. یکی دیگر از کاربردهای اندیکاتور بولینگر باند شناسایی موقعیت های هیجانی در بازار است. این اندیکاتور، یکی از اندیکاتورهایی است که در بخش معرفی بهترین اندیکاتورهای فارکس به آن اشاره کرده‌ایم.

ساختار اندیکاتور bollinger bands

بدنه اصلی این اندیکاتور از سه خط تشکیل شده است که به همراه چارت شما در کنار نمودار قیمت ترسیم میشوند و با حرکات بازار پیش خواهند رفت.

الف: خط بالایی یا همان UB = upper band : در حقیقت ترسیم کنند باند یا روند بالایی میباشد که با استفاده از میانگین متحرک ترسیم میشود برخورد به این خط نشان دهنده خریدهای غیر متعارف یا اصطلاحا افراطی در بازار است.

ب: خط میانی یا همان ML = mid line: این خط با استفاده از میانگین متحرک رسم میشود درواقع این میانگین متحرک ساده روند جاری بازار را در حالت نرمال به نمایش در خواهد آورد.

ج: خط پایینی یا همان LB = lower band : خط پایینی نیز با استفاده از میانگین متحرک ترسیم میشود، بر خورد بازار به این خط نشان دهنده فروش های نامتعارف و یا اصطلاحا افراطی در بازار است.

ساختار اندیکاتور بولینگر باند (bollinger bands)

تنظیمات اندیکاتور بولینگر باند حرفه ای

همانظور که در اندیکاتور بولینگر باند در متاتریدر نیز مشاهده میکنید، تنظیمات پیشفرض این اندیکاتور ۲۰ در نظر گرفته شده به همراه ضریب پیشفرش برای انحراف بازار بر روی عدد ۲ که خوب جای نگرانی نیست شما هر زمان هرکدام از این اعداد را با توجه به نیاز خود میتوانید تغییر دهید. لازم است بدانید که هرچقدر عدد دوره ای میانگین متحرک را کوچکتر در نظر بگیریم اندیکاتور از حساسیت بالاتری برخوردار بوده و البته پهنای باند برای مانور نیز کوچکتر خواهد بود و از دوطرف جمع تر و نزدیک تر به کندلها رسم خواهند شد.

اگر چنین کنید اندیکاتور سیگنالهای بسیار زیادی برای شما صادر میکند و همانگونه که در تنظیمات اندیکاتورهای RSI و MACD نیز اشاره شد در این حالت درصد خطا و اشتباه بسیار بالا خواهد بود. همچنین در نظر داشته باشید که اگر این دوره را بزرگتر کنیم هرچی عدد دوره بزرگتر باشد فاصله از کندلهای برای دو باند دوطرف بیشتر شده و اندیکاتور نیز از حساسیت کمتری برخوردار خواهد بود که طبیعتا سیگنالهای کمتری نیز صادر خواهد شد در این حالت هم احتمال اینکه سیگنالهای مناسب زیادی را از دست بدهیم بسیار زیاد است، پس سعی کنید همیشه به شکلی دوره را تنظیم کنید تا در کنار استراتژی اصلی شما با شما همراه باشد.

بروکر Nordfx

مورد دیگه ای که باید به آن توجه داشت ضریف انحراف قیمت و معیار است در حالت پیشفرض عدد ۲ تغریبا اکثر قیمتها را در نظر میگیرد و اگر این عدد را بالاتر ببریم مثال ۳ بیشتر از ۹۸ درصد قیمتها در محدوده باندها قرار میگیرند، این مورد را نیز باید با توجه به استراتژی اصلی خودتان تنظیم کنید.

اندیکاتور بولینگر باند (bollinger bands)

سیگنال گیری با بولینگر باند

همانطور که در تصویر اول مشاهده کردید و توضیح داده شد باندهای این اندیکاتور بر اساس میانگین متحرک رسم میشوند هرگاه تغییر قیمت یا همان نوسان قیمت زیاد باشد این باندها از یکدیگر بازتر میشوند و فاصله بین باندها زیادتر میشوند. هروقت نیز نوسانات به حالت عادی برگشت داشته باشد این باندها فاصله کمتری از یکدیگر خواهند داشت.

در هر صورت چنانچه پهنای باند به شکلی غیر عادی و غیر معمول افزایش یابد به این معنی است که یک هشدار در خصوص اتمام روند قبلی محتمل است و هر زمان که این پهنای باند بشکلی غیر معمول کاهش یابد نشان از شروع روندی جدید میباشد که باید از آن در سیگنالهای خرید و فروش استفاده کنیم.

نکته ای که باید حتما مورد توجه گیرد برای موقعی است که یک کندل بصورت کامل بالای خط میانگین متحرک یا خارج از باند بالایی قرار گیرد یقینا یک سیگنال خرید در جهت روند صعودی صادر شده است. و برعکس اگر در جهت کاهش پهنای باند کندلی بصورت کامل زیر و پایینتر از میانگین متحرک قرار بگیرد یا از باند پایینی خارج شود یقینا یک سیگنال فروش در جهت روند نزولی صادر شده است.

سیگنال گیری بولینگر باند

همانطور که در تصویر میبینید سیگنال گیری با بولینگر باند در دو بخش برای شما مشخص شده است، البته یقینا در همین تصویر موارد متعدد میتوان یافت و یا حتی در چارت خودتان بسیار میتوانید مواردی بیابید در جهت سیگنال گیری با بولینگر باند

ّبروکر فارکس ifc markets

واگرایی با اندیکاتور بولینگر باند

یکی از کار بردهای اندیکاتور بولینگر باند تشخیص واگرایی میباشد، ولی از آنجا که دو اندیکاتور RSI و MACD همانطور که توضیح داده شد در امر واگرایی بسیار قویتر هستند در این پست به این کاربرد نمیپردازیم چرا که اندیکاتور بولینگر باند تنها نشاندهنده تضعیف روند هستند و کاربرد زیادی ندارند.

ترفندها و کاربردهای اندیکاتور Bollinger Bands

کاربردهای اندیکاتور بولینگر باند را علاوه بر آنچه در بالا توضیح دادیم در چند بخش دیگر نیز بیان میکنیم:

۱: ساده ترین کاربرد این اندیکاتور تعیین هدف قیمتی میباشد. بعنوان مثال اگر قیمت از پایین باند و خط زیرین آن به سمت بالا حرکت کند و اگر از خط میانی عبور کند میتوان هدف بعدی را برای قیمت میانگین متحرک بالایی در نظر گرفت و یا همین مثال را برعکس تصور کنید برای تعیین هدف در بازار نزولی.

۲ : معملات هدفمند در جهت روند: یقینا اگر تمایل دارید در جهت روند معاملات خود را انجام دهید با اندیکاتور بولینگر باند به هدف خود خواهید رسید به این شکل که اگر روند کلی را صعودی در نظر بگیریم خط میانی بولینگر باند را بعنوان یک حمایت تصور خواهیم کرد و یا در روند نزولی خط میانی را بعنوان یک نقطه مقاومتی تصور خواهیم کرد. حال برای انجام معاملات در جهت خرید فقط در زمانی که قیمت بین خط میانی و خط بالایی باشد اقدام خواهیم کرد و برای معاملات فروش یا نزولی دز زمانی که قیمت بین خط وسط و خط پایینی باشد اقدام به فروش خواهیم کرد.

توجه: با توجه به توضیحات این پست متوجه شده اید که این اندیکاتور به تنهایی معیار و ملاک خوبی برای ورود به معاملات نیست، اما بعنوان یک فیلتر قوی در کنار دیگر اندیکاتورها و یا سیستم معاملاتی شما میتواند به خوبی عمل کند و درصد خطای سیگنالی کلی شما را پایین بیاورد.

بروکر آلپاری محبوبترین بروکر در ایرانیان

این مقاله، معرفی یک اندیکاتور پرکاربرد در بازار فارکس بود، اگر مایل هستید که آموزش فارکس را به صورت رایگان و قدم به قدم دنبال کنید، این مقاله را مطالعه کنید.

اندیکاتور باند بولینگر چیست؟

اندیکاتور باند بولینگر چیست؟

یکی از مهم‌ترین اندیکاتورهایی که معامله‌گران موفق در بازار به‌طور گسترده از آن استفاده نکته در مورد باند بولینگر می‌کنند، اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands) است. باندهای بولینگر از مؤثرترین و پُرکاربردترین اندیکاتورهایی محسوب می‌شوند که از آنها برای انجام معامله در بازار بورس و همچنین در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. از این اندیکاتور می‌توان برای پیک‌های لحظه‌ای قیمت‌، کف‌های قیمتی و فرصت‌های معاملات فروش استفاده کرد.

در دهه 1980، جان بولینگر (John Bollinger) اندیکاتور باندهای بولینگر را ابداع کرد. این اندیکاتور از باندی میانی تشکیل شده که میانگین متحرک ساده (SMA) است. به صورت پیش‌فرض، به این میانگین متحرک، مقدار SMA بیست‌روزه نمودار داده شده است. علاوه بر این، دو باند یا کانال بیرونی به صورت انحراف معیار به‌عنوان سایه در زیر و بالای باند میانی وجود دارد.

از آن جا که روند حرکت و تغییر قیمت‌ها در بازار بورس به شکل نوسانی است، در چنین حالتی بهترین و مناسب‌ترین راهکار برای مشخص نمودن زمان خروج از بازار تعیین کف و سقف نوسان ذکر شده به عنوان یک کانال است. لازم به ذکر است که اندیکاتور باند بولینگر بر مبنای چنین اصلی کار کرده و در نتیجه، می‌تواند از این طریق، سقف و کف این تغییرات قیمت را مشخص نموده و بهترین شرایط را برای معامله‌گران فراهم نماید.

مهم‌ترین کاربرد این ابزار تشخیص این است که قیمت به‌صورت نسبی از جایی که باید باشد، بالاتر است یا پایین‌تر. در صورتی که قیمت بالاتر از باند بالایی باشد، دارایی تحت فشار فروش قرار می‌گیرد. از طرف دیگر، اگر قیمت به زیر باند پایینی کاهش یابد، آن دارایی خاص دچار فشار فروش است.

با این حال، بسیاری از معامله‌گران به اشتباه، گمان می‌کنند که قیمت دارایی با رسیدن به باند بالایی، همیشه کاهش می‌یابد، یا هنگامی که قیمت به باند پایین‌تر می‌رسد، به‌ طور حتم افزایش قیمت شروع می‌شود.

به‌طور کلی، این مسئله تنها زمانی روی می‌دهد که قیمت در یک محدوده باقی مانده باشد. مانند هر اندیکاتور دیگری، فرضیات نادرست و اشتباه می‌توانند به ‌راحتی به زیان‌های بزرگ و جبران‌ناپذیری منتهی شوند.

ترکیب اندیکاتور Bollinger band و MACD در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال برای افزایش صحت و اعتبار تحلیل صورت گرفته، تحلیلگران دست به استفاده‌ ترکیبی از اندیکاتور‌ها می‌زنند. اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger band) و مکدی (MACD) از پرکاربردترین و محبوب‌ترین اندیکاتورهای تکنیکالی هستند که تریدر‌ها از ترکیب آنها برای اطمینان بیشتر در تحلیل روند و تشخیص وضعیت نماد استفاده می‌کنند. در این قسمت از سری مقالات آموزش بورس به ترکیب این دو اندیکاتور و نحوه استفاده از آن‌ها پرداخته‌ایم.

ترکیب اندیکاتور بولینگر باند و مکدی چیست؟

همان‌طور که از اسم آن پیداست به معنی استفاده همزمان از اندیکاتور بولینگر باند و مکدی (MACD) در چارت تحلیل تکنیکال است. برای فهم کامل این ترکیب باید اساس و پایه هر یک را مختصرا بررسی کنیم.نکته در مورد باند بولینگر

اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور مکدی (MACD) یکی از پرکاربردترین و محبوب‌ترین اندیکاتورهای تکنیکالی است که در بیشتر مواقع به‌ علت عملکرد آن در تحلیل روند و تشخیص مومنتوم به کار برده می‌شود.

اساس این اندیکاتور تکنیکالی، میانگین‌های متحرک است. برای استفاده از این اندیکاتور بعد از انتخاب آن نیاز دارید که 3 فاکتور slow length ،long length و خط سیگنال را برای این اندیکاتور مشخص کنید. این سه فاکتور بهتر است بر روی 12، 26 و 9 تنظیم شوند. چارت اندیکاتور macd دارای 2 بخش مهم خط مکدی و خط سیگنال است که در پلتفرم معاملاتی نکته در مورد باند بولینگر کارگزاری اقتصاد بیدار به ترتیب با رنگ آبی و قرمز قابل تشخیص است.

اندیکاتور‌ بولینگر باند

اندیکاتور‌ بولینگر باند نیز با بررسی محدوده حرکتی کندل‌های قیمتی، می‌تواند کف و سقف حرکت نوسانی قیمت را تشخیص داده و بهینه‌ترین نقاط برای ورود به بازار و خروج از آن را شناسایی و نمایان سازد. با استفاده از این اندیکاتور همچنین می‌توان سطوح اشباع خرید و فروش را شناسایی کرد. اندیکاتور بولینگر باند دارای 3 بخش باند بالایی، خط میانی، باند پایینی می‌باشد.

نحوه معامله و استفاده از ترکیب بولینگر باند و مکدی

برای استفاده از این استراتژی ترکیبی باید نقاط خرید، فروش، و سیگنال‌های صادر شده را به خوبی شناسایی کرد و متناسب با صعودی و نزولی بودن روند، از آنها بهره‌مند شد.

سیگنال‌های خرید

  • در اندیکاتور بولینگر باند اگر کندل‌های قیمتی از باند پایینی که کف نامیده می‌شود، به سمت پایین عبور کرده باشند یا در حوالی همان کف معامله شوند، به سطح اشباع فروش رسیده است. در این صورت برای ورود به سهم، اندیکاتور مکدی را بررسی می‌کنیم. در صورتی که خط مکدی، خط سیگنال را به سمت بالا قطع کرده باشد، یک سیگنال قوی صعودی از ترکیب این دو اندیکاتور دریافت می‌کنیم. به این معنا که احتمال بازگشت و تغییر روند قیمتی بسیار محتمل است. همان‌طور که در تصویر پایین مشخص است بعد از اینکه هر 2 عامل اتفاق افتاد، ما شاهد رشد قیمت نماد مورد نظر بودیم.

tarkib-macd-bolinger1-1.jpg

  • در اندیکاتور مکدی زمانی که هیستوگرام مقداری منفی و زیر صفر به خود اختصاص می‌دهد این بدان معناست که قدرت روند نزولی رو به کاهش است و با بررسی اندیکاتور بولینگر باند می‌توان به صورت پله‌ای به سهم ورود کرد. در تصویر زیر هم مشخص است که هیستوگرام منفی شده و همزمان روند نزولی به پایان رسیده است.

tarkib-macd-bolinger2-3.jpg

  • زمانی که نکته در مورد باند بولینگر نوسانات بازار یا سهم کم شده باشند و دو خط بالایی و پایینی بولینگر باند به یکدیگر نزدیک شده‌اند (سقف و کف)، می‌توانید منتظر شروع حرکت شارپ صعودی یا نزولی باشید. در این هنگام باید اندیکاتور مکدی به دقت بررسی شود چرا که در صورت نزدیک شدن 2 باند به یکدیگر، صعودی یا نزولی بودن حرکت پیش‌رو توسط MACD تایید و مشخص می‌شود. در اندیکاتور مکدی زمانی که خط مکدی و خط سیگنال به بالا صفر می‌آیند، چارت تکنیکال صدور سیگنال خرید می‌دهد چرا که در این شرایط احتمال شروع روند صعودی وجود دارد. اگر این فاکتور‌ها با هم در چارت تحلیل تکنیکال مشاهده شد سیگنال خرید و ورود به سهم صادر می‌شود. همان‌طور که در تصویر پایین مشخص است با نزدیک شدن 2 باند بالا و پایین اندیکاتور بولینگر باند و همچنین مثبت شدن خط مکدی، روند سهم شکل صعودی به خود گرفته نکته در مورد باند بولینگر است.

tarkib-macd-bolinger3.jpg

سیگنال‌های فروش

  • در اندیکاتور بولینگر باند اگر کندل‌های قیمتی از باند بالایی که سقف نامیده می‌شوند به سمت بالا عبور کرده باشند یا در حوالی همان سقف و باند بالایی معامله شوند، به سطح اشباع خرید رسیده است. در این صورت برای گرفتن پوزیشن فروش و خروج از سهم باید اندیکاتور مکدی را نیز بررسی‌کنیم. در صورتی که خط مکدی، خط سیگنال را به سمت پایین قطع کرده باشد، روند سهم با کاهش و اصلاح مواجه خواهد شد. به این معنا که احتمال بازگشت و تغییر روند قیمتی از صعودی به نزولی بسیار محتمل است. همان‌طور که در تصویر پایین مشخص است بعد از اینکه هر 2 عامل اتفاق افتاد، شاهد اصلاح قیمتی در نماد مورد نظر هستید.

tarkib-macd-bolinger4-4.jpg

  • زمانی که نوسانات بازار یا سهم کم شده باشد و 2 خط بالایی و پایینی بولینگر باند به یکدیگر نزدیک شده‌اند (سقف و کف)، می‌توان منتظر شروع حرکت شارپ صعودی یا نزولی بود. در این هنگام باید اندیکاتور مکدی به دقت بررسی شود چرا که در صورت نزدیک شدن دو باند به یکدیگر، صعودی یا نزولی بودن حرکت پیش‌رو توسط مکدی تایید و مشخص می‌شود. در اندیکاتور مکدی زمانی که خط مکدی و خط سیگنال زیر صفر می‌آیند، چارت تکنیکال هشدار صدور سیگنال فروش و خروج از سهم را می‌دهد چرا که در این شرایط احتمال شروع روند نزولی بسیار محتمل است. اگر این فاکتور‌ها با هم در چارت تحلیل تکنیکال مشاهده شد سیگنال فروش و خروج از معامله صادر می‌شود. همان‌طور که در تصویر پایین مشخص است با نزدیک شدن 2 باند بالا و پایین اندیکاتور بولینگر باند و همچنین منفی شدن خط مکدی، روند سهم شکل نزولی به خود گرفته است. نکته دیگر قابل توجه این است که فاصله معنا دار 2 باند بالایی و پایینی در اندیکاتور بولینگر باند، نشانگر پایان روند است. که در تصویر زیر این فاصله به منظور پایان روند نزولی شارپ است.

tarkib-macd-bolinger5.jpg

جمع‌بندی

استفاده همزمان از دو اندیکاتور قدرتمند بولینگر باند و مکدی تاثیر غیر قابل انکاری در کاهش خطای تحلیلگران تکنیکال دارد. اندیکاتور مکدی اغلب برای عملکردش در تحلیل روند و تشخیص مومنتوم، به کار برده می‌شود و اندیکاتور بولینگر باند جهت تشخیص دقیق نقاط ورود و خروج مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از این ترکیب نیازمند تسلط به سیگنال‌های صادر شده از این دو اندیکاتور می‌باشد که در این مقاله با جزئیات به آن پرداختیم. شما می‌توانید برای آشنایی با سایر الگوها و اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال، مقالات موجود در سایت کارگزاری اقتصاد بیدار را مطالعه فرمایید.

ارزیابی روند با استفاده از بولینگر باندها

بولینگر باندها (Bollinger Bands) نوعی شاخص نمودار تحلیل تکنیکال هستند و توسط معامله گران در بسیاری از بازارها از جمله بازار سهام، آتی و ارز مورد استفاده قرار گرفته اند. این باندها که توسط جان بولینگر در دهه 1980 ایجاد شدند، آگاهی منحصربه‌فردی را در مورد قیمت و نوسانات ارائه می‌دهند. از جمله کاربرد بولینگر باند ها عبارت است از تعیین سطح اشباع خرید و فروش، ابزار پیروی از روند، و نظارت بر شکست ها.

ارزیابی روند با استفاده از بولینگر باندها

نکات مهم

  • بولینگر باند یک ابزار معاملاتی است که برای تعیین نقاط ورود و خروج یک معامله استفاده می شود.
  • باندها اغلب برای تعیین شرایط اشباع خرید و فروش مورد استفاده قرار می گیرند.
  • استفاده از باندها برای معامله یک استراتژی نکته در مورد باند بولینگر پرخطر است، زیرا شاخص بر قیمت و نوسانات تمرکز می کند، اما بسیاری از اطلاعات مرتبط دیگر را نادیده می گیرد.
  • بولینگر باند ها یک ابزار معاملاتی نسبتاً ساده هستند و بین معامله گران حرفه ای و خانگی بسیار محبوب اند.

محاسبه بولینگر باند ها

بولینگر باند ها از سه خط تشکیل شده اند. یکی از محاسبات رایج تر، از میانگین متحرک ساده 20 روزه (SMA) برای باند میانی استفاده می کند. باند بالایی با محاسبه باند میانی و افزودن دو برابر انحراف استاندارد روزانه به آن مقدار محاسبه می شود. باند پایین با در نظر گرفتن باند میانی منهای دو برابر انحراف استاندارد روزانه محاسبه می شود.

فرمول بولینگر باند به شکل زیر است:

BOLU= بولینگر باند بالایی

BOLD = بولینگر باند پایینی

TP(قیمت روزانه)=(سقف قیمتی+ کف قیمتی+ قیمت پایانی)/3

n=تعداد روزها در دوره هموارسازی

m= تعداد انحرافات استاندارد

σ[TP,n]=انحراف استاندارد در n دوره آخر TP

استراتژی اشباع خرید و اشباع فروش

شناسایی شرایط اشباع خرید یا فروش بازار، رویکردی رایج در هنگام استفاده از بولینگر باندها است. هنگامی که قیمت دارایی به زیر باند پایینی بولینگر باندها می‌رسد، قیمت به شدت کاهش یافته و در آستانه جهش است. از سوی دیگر، زمانی که قیمت به بالای باند بالایی می‌شکند، ممکن است بازار اشباع خرید شده باشد و در آستانه پولبک باشد.

استفاده از باندها به عنوان شاخص های اشباع خرید/فروش بر مفهوم بازگشت میانگین قیمت متکی است. طبق بازگشت میانگین اگر قیمت شدیدا از میانگین انحراف داشته باشد، در نهایت به قیمت میانگین برمی گردد.

نکته: بولینگر باند باند ها قیمت دارایی هایی را که از میانگین منحرف شده اند، شناسایی می کنند.

در بازارهای یکنواخت، استراتژی‌های بازگشت به میانگین می‌توانند به خوبی کار کنند، زیرا قیمت‌ها بین دو باند مانند یک توپ جهنده حرکت می‌کنند. با این حال، بولینگر باندها همیشه سیگنال های خرید و فروش دقیقی ارائه نمی دهند. برای مثال، در طول یک روند قوی، معامله‌گر ممکن است در جهت اشتباهی معامله کند، زیرا این اندیکاتور می‌تواند سیگنال‌های اشباع خرید یا فروش را خیلی زود شناسایی کند.

برای کمک به رفع این مشکل، یک معامله‌گر می‌تواند به جهت کلی قیمت نگاه کند و سپس فقط سیگنال‌های معاملاتی را دریافت کند که معامله‌گر را با روند همسو می‌کند. به عنوان مثال، اگر روند نزولی است، تنها زمانی که باند بالایی نقاط لمس قیمت زده شده است، موقعیت های شورت باز کنید. در صورت تمایل می توان از باند پایینی همچنان به عنوان خروجی استفاده کرد، اما موقعیت لانگ جدید باز نمی شود زیرا این به معنای مخالفت با روند است.

چندین باند را برای آگاهی بیشتر ایجاد کنید

همانطور که جان بولینگر اذعان کرد، «نقاط لمس قیمت باند ها سیگنال نیستند.» نقاط لمس قیمت بولینگر باند بالایی به خودی خود یک سیگنال فروش نیست. نقاط لمس قیمت بولینگر باند به خودی خود یک سیگنال خرید نیست. در آن بازارها، معامله گرانی که به طور مداوم سعی می کنند «در سقف بفروشند» یا «در کف بخرند» با کاهش قیمت، یا حتی بدتر از آن، زیان های فزاینده مواجه می شوند، زیرا قیمت ها بیشتر و بیشتر از سطح ورودی اصلی معامله گر دور می شوند.

بولینگر باند انحراف را اندازه گیری می کند، به همین دلیل است که نشانگر می تواند در تشخیص روند بسیار مفید باشد. با تولید دو مجموعه بولینگر باندها، یک مجموعه با استفاده از پارامتر «یک انحراف استاندارد» و دیگری با استفاده از ایجاد «دو انحراف استاندارد»، می‌توانیم قیمت را به روشی کاملاً جدید بررسی کنیم. این بولینگر باند، «باند» نامیده میشود.

به عنوان مثال، در نمودار زیر، می بینیم که هرگاه قیمت بین بولینگر باند های بالا +1 SD و +2 SD از میانگین باقی بماند، روند صعودی است. بنابراین، می توانیم آن کانال را به عنوان «منطقه خرید» تعریف کنیم. برعکس، اگر کانال های قیمتی در محدوده بولینگر باندهای -1 SD و -2 SD باشد، در «منطقه فروش» قرار دارد. در نهایت، اگر قیمت بین باند +1 SD و باند SD -1 منحرف شود، اساساً در حالت خنثی است و می‌توان گفت که در قلمروی ناشناخته قرار دارد.

بولینگر باند ها با افزایش و کاهش نوسانات، به طور فعال با افزایش و کاهش قیمت سازگار می شوند. بنابراین، باندها به طور طبیعی در هماهنگی با قیمت، پهن تر و باریک می شوند و یک پوشش روند بسیار دقیق ایجاد می کنند.

ابزاری برای تریدرها و فیدرهای روند

پس از ارزیابی قوانین اصلی «باندهای» بولینگر، اکنون می‌توانیم به این موضوع بپردازیم که چگونه می‌توان از این ابزار تکنیکال، هم برای تریدرها که به دنبال کسب سود از مومنتوم هستند و هم برای فیدرها که دوست دارند از خستگی روند یا بازگشت ها سود ببرند، استفاده کرد. با بازگشت به نمودار بالا، می‌توانیم ببینیم که معامله‌گران روند چگونه پس از ورود قیمت به «منطقه خرید» پوزیشن خرید اتخاذ خواهند کرد. آن‌ها می‌توانند در معاملات باقی بمانند، زیرا «باندهای» بولینگر بیشتر حرکت قیمتی صعودی را در بر می‌گیرد.

در نقطه خروج، هر معامله گر حقیقی متفاوت عمل میکند، اما احتمالا اگر شمع در نمودارهای شمعی قرمز شود و بیش از 75 درصد بدنه آن زیر «منطقه خرید» باشد، یک پوزیشن لانگ بسته شود. «با استفاده از قانون 75 درصد، در آن نقطه، قیمت به وضوح از روند خارج می شود، اما چرا اصرار دارید که شمع قرمز باشد؟ دلیل شرط دوم این است که حرکت سریع نزولی مانع از «بیرون کردن» معامله گر روند از روند شود و در پایان دوره معاملاتی به «منطقه خرید» بازگردد.

توجه داشته باشید که چگونه، در نمودار زیر، معامله‌گر می‌تواند در بیشتر دوره‌های روند صعودی باقی بماند و تنها زمانی خارج شود که قیمت در بالای محدوده جدید تثبیت شود.

«باند» بولینگر همچنین می تواند برای معامله گرانی که دوست دارند با کمک به شناسایی چرخش قیمت، از فرسودگی روند استفاده کنند، ابزار ارزشمندی باشد. با این حال، توجه داشته باشید که معاملات خلاف روند به حاشیه خطای بسیار بیشتری نیاز دارد، زیرا روندها اغلب قبل از معکوس شدن، چندین بار برای ادامه روند تلاش می کنند.

در نمودار زیر، می بینیم که یک معامله گر فیدر، با استفاده از بولینگر باند قادر خواهد بود اولین نشانه ضعف روند را به سرعت تشخیص دهد. با مشاهده اُفت قیمت ها از کانال روند، معامله گر ممکن است تصمیم بگیرد که از بولینگر باند با فروش نقاط لمس قیمت بعدی بولینگر باند استفاده کند.

قرار دادن حد ضرر درست بالای سقف های قیمتی، تضمین می‌کند که معامله‌گر متوقف شود، زیرا خریداران سعی می‌کنند روند را ادامه دهند در نتیجه قیمت اغلب در بالاترین سطح اخیر حرکت می‌کند. درعوض، گاهی اوقات عاقلانه نکته در مورد باند بولینگر است که پهنای ناحیه «بی طرف» (فاصله بین 1+ و –1 SD) را اندازه گیری کرده و آن را به باند بالایی اضافه کنید. با استفاده از نوسانات بازار برای کمک به تعیین سطح حد ضرر، معامله‌گر می‌تواند پس از شروع کاهش قیمت، در معاملات شورت باقی بماند.

استراتژی فشرده سازی باندهای بولینگر

استراتژی فشار (squeeze strategy) یکی دیگر از استراتژی های است که میتوان از بولینگر باندها استفاده کرد. فشار زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت به شدت در حرکت بوده و سپس تثبیت شده و حرکات قابل توجهی دارد.

یک معامله گر می تواند به صورت بصری تشخیص دهد که قیمت یک دارایی در حال تثبیت است، زیرا باندهای بالا و پایین به هم نزدیک می شوند. به این معنی که نوسانات دارایی کاهش یافته است. پس از یک دوره تثبیت، قیمت اغلب در هر دو جهت حرکت بزرگ‌تری انجام می‌دهد، در بهترین حالت در حجم بالا. افزایش حجم در یک شکست، نشانه آن است که معامله گران با پول خود روند را حمایت میکنند تا قیمت در جهت شکست به حرکت خود ادامه دهد.

هنگامی که قیمت از باند بالا یا پایین عبور می کند، معامله گر به ترتیب دارایی را می خرد یا می فروشد. معمولا دستور حد ضرر در خارج از تثبیت در آنسوی شکست قرار می گیرد.

مقایسه شاخص کلتنر (Keltner) با بولینگر

بولینگر باندها و کانال های کلتنر (Keltner) شاخص های متفاوت، اما مشابهی هستند. در اینجا نگاهی به تفاوت‌ آنها ها می‌اندازیم تا بتوانید تصمیم بگیرید که کدام یک مناسب شما است.

بولینگر باندها از انحراف استاندارد دارایی زیربنایی استفاده می‌کنند، اما کانال‌های کلتنر از میانگین محدوده واقعی (ATR) استفاده می‌کنند که بر اساس دامنه معاملات در اوراق بهادار، نوسانات را اندازه گیری میکنند. جدای از نحوه ایجاد باندها یا کانال ها، تفسیر این شاخص ها به طور کلی یکسان است.

از آنجایی که کانال‌های کلتنر از میانگین محدوده واقعی به جای انحراف استاندارد استفاده می‌کنند، مشاهده سیگنال‌های خرید و فروش بیشتر در کانال‌های کلتنر نسبت به زمانی که از بولینگر باندها استفاده می‌شود، معمول است.

نکته: هیچ شاخص تکنیکالی، بهتر از نکته در مورد باند بولینگر دیگری نیست. انتخاب آنها به استراتژی های هر فرد و کارایی آنها بستگی دارد و کاملا شخصی است.

سخن آخر

کاربردهای متعددی برای بولینگر باندها وجود دارد، از جمله استفاده از آنها برای شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش بازار. معامله‌گران همچنین می‌توانند چندین باند اضافه کنند، که به برجسته کردن قدرت حرکت قیمت کمک می‌کند. راه دیگر برای استفاده از باندها، جستجوی فشردگی نوسانات است. این فشردگی ها معمولاً با افت قیمت قابل توجهی همراه هستند. بولینگر باندها نباید با کانال های کلتنر اشتباه گرفته شوند. این دو شاخص مشابه هستند، اما دقیقا شبیه هم نیستند.

آموزش اندیکاتور باند بولینگر(Bollinger Band)

باند بولینگر برای بار اول در سال 1980 ، از جانب جان بولینگر ایجاد شد . باند بولینگر توسط اندیکاتورهای قدرتمند تکنیکالیست ها شناسایی شده است . باند بولینگر در پیرامون و ساختار قیمت یک سهام و در طی یک روند کشیده شده است . جایی که باند بولینگر در آن نوسان می کند در قسمت بالا و پایین میانگین متحرک واقع شده است .

اجزای باند بولینگر :

از سه بخش تشکیل شده است :

1 . میانگین متحرک ساده : این میانگین متحرک ساده اغلب در دوره ی زمانی ۲۰ روزه تنظیم شده اند . میانگین متحرک ، میانگینی از قیمت سهم در طی یک دوره ی زمانی (که اغلب ۲۰ روزه می باشد) است . منظور از متحرک بودن میانگین این می باشد که قیمت در دوره های زمانی گوناگون ، یکسان نیست ، بلکه متغیر است .

2 . باند بالایی : با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می شود که از میانگین متحرک ساده بیشتر می باشند .

3 . باند پایینی : با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می شود که از میانگین متحرک ساده کمتر می باشند .

شکل زیر ، نمایی از باند بولینگر در سهم پترول را نشان می دهد .

هنگامی که باند بولینگر باریک می گردد بدان معناست که نوسانات در قیمت سهم در حال کاهش پیدا کردن می باشند ، همچنین زمانی که باند بولینگر گسترده می شود این امر بدین صورت تفسیر می گردد که نوسانات در قیمت سهم در حال افزایش یافتن است . در همین بخش ، دانستن این موضوع می تواند جالب باشد که وقتی باند بولینگر فشرده می شود از سوی دیگری ( که منظور خطوط روند که حاوی میانگین متحرک و خطوط بالا و پایین آن می باشد ) یک نوع سیگنال به حساب می آید مبنی بر اینکه روند سهم در حال تغییر کردن است . به شکل زیر در مورد این مطلب توجه فرمایید :

2 6 300x100 - آموزش اندیکاتور باند بولینگر(Bollinger Band)

همان طور که در شکل می بینیم ، بعد از اینکه خطوط باند بولینگر به همدیگر نزدیک شده اند ، پس از آن آغاز یک روند صعودی در سهم را مشاهده می کنیم . به طور ساده می توان گفت هنگامی که قیمت پایانی سهم ، به سوی باند بالایی حرکت کند به این معنا است که بازار در شرایط اشباع خرید واقع شده است و امکان تغییر روند قریب الوقوع است و هر زمان که قیمت پایانی ، به سوی باند پایینی حرکت کنند اشباع فروش در بازار را نشان می دهد . در این بخش این مسئله که تحلیلگران تغییر نوسانات در باند بولینگر به موقع در نظر داشته باشند ، بسیار ضروری و مهم می باشد

شکست در باند بولینگر

شکست در باند بولینگر بعد از یک دوره تثبیت ، ایجاد می شود و هنگامی صورت می پذیرد که قیمت به محدوده خارج از باند نزدیک می گردد .

شکل زیر نمونه ای از شکست باند بولینگر را به خوبی نمایش می دهد .

3 6 300x112 - آموزش اندیکاتور باند بولینگر(Bollinger Band)

نکته مهمی که در صورت شکسته شدن باند بولینگر بایستی مدنظر قرار بگیرد این است که ، در صورت شکسته شدن باند به وسیله ی قیمت سهم ، برای اطمینان بیشتر از اینکه روند سهم چگونه می خواهد جلو برود ، بهتر است که از خطوط حمایت و مقاومت بهره بگیریم .

به شکل زیر که نمونه ای از یک روند صعودی قیمتی قوی می باشد دقت کنید . همان طور که می بینید ، روند صعودی می باشد و قیمت تمایل به افزایش پیدا کردن دارد و در همین بخش ، خط میانگین متحرک به عنوان خط حمایتی در نظر گرفته شده است .

4 4 300x171 - آموزش اندیکاتور باند بولینگر(Bollinger Band)

نکته در خصوص باند بولینگر

هنگامی که روند سهم تمایل به صعودی شدن داشته باشد ، خط میانگین متحرک به عنوان حمایت برای سهم در نظر گرفته می شود . اما هنگامی که روند سهم نزولی می گردد ، خط میانگین متحرک به عنوان مقاومت در نظر گرفته می شود .

5 6 300x172 - آموزش اندیکاتور باند بولینگر(Bollinger Band)

نتیجه گیری در آموزش اندیکاتور باند بولینگر

می توان بیان کرد که باند بولینگر ، هر زمان که نوساناتی در سهم به وجود می آید را به خوبی نمایش می دهد( در حقیقت تحلیلگر را از بیشترین و کمترین قیمتی که برای سهم به وجود می آید مطلع می کند) . این ابزار برای تریدرهایی که در پی فرصت های مناسب در رنج بازار ، در نقاط اشباع خرید و اشباع فروش می باشند هم کمک زیادی می کند . در استفاده کردن از این اندیکاتور بایستی این نکته را در نظر داشته باشید که به تنهایی ، نبایستی استفاده شود ، بلکه باستی در کنار ابزاهای دیگر تحلیل تکنیکال استفاده شود .



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.