اندیکاتور حد ضرر

علاوه بر استفاده از سطوح حد و ضرر در معاملات فیوچرز، انتخاب اهرم مناسب نیز تاثیر شایانی در معاملات شما دارد. با مطالعه‌ی مطلب «آموزش انتخاب لوریج» در انتخاب اهرم متخصص شوید!

استراتژی معاملاتی با میانگین محدوده واقعی (ART)

در اینجا استراتژی سودآوری مبنی بر میانگین محدوده واقعی ۲۱ روزه و اندیکاتور سوپرترند وجود دارد.

این استراتژی طراحی شده تا تایم فریم روزانه را سبک و سنگین نماید. در صورت تمایل با دیگر تایم فریم‌ها، آنها را آزمایش کنید. شما نیاز به تنظیم مقادیر ATR برای تایم فریم‌های پایین‌تر دارید.

تنظیم نمودار

اندیکاتورها: سوپر ترند (SuperTrend) و میانگین محدوده واقعی (ATR با دوره زمانی ۲۱ روزه)

تایم فریم مورد نظر: نمودار روزانه

جلسات معاملاتی: پایان روز

جفت ارز ترجیحی: برای همه جفت ارزها کاربرد دارد

نمودار روزانه AUD/CAD

نمودار بالا نشان می‌دهد که تنظیمات معاملاتی آسان است.

حداقل مقادیر ATR + سوپرترند سبز رنگ = پوزیشن خرید

حداقل مقادیر ATR + سوپر ترند قرمز رنگ =پوزیشن فروش

حداقل مقادیر ATR به معنای نوسانات کم است، بنابراین خطر تجاری شما، کاهش می‌یابد.

قوانین معاملات

قوانین خرید:

• میانگین محدوده واقعی باید کمتر از ۰٫۰۱۰۰باشد (نوسان کم)
• سوپرترند از رنگ قرمز به سبز تبدیل می‌شود. (روند صعودی)

خرید کنید و حد ضرر (SL) را ۷۵% از ارزش فعلی ATR قرار دهید. برای مثال ، ۷۵ پیپ اگر ارزش ATR ، ۰٫۰۱۰۰ را نشان دهد.

روش‌های قیمت هدف:

۱) استفاده از نسبت ریسک به سود ۲ به ۱ است (یعنی میران ریسک از ۷۵ تا ۱۵۰ وجود دارد).

۲) زیر سوپر ترند افزایشی خطی بکشید و حد ضرر را بالای آن قرار دهید.

قوانین فروش:

• میانگین محدوده واقعی باید کمتر از ۰٫۰۱۰۰ باشد. (نوسان کم)
• سوپرترند از رنگ سبز به قرمز تبدیل می‌شود. (روند نزولی)

اقدام به فروش نمایید و حد ضرر (SL) را ۷۵% از ارزش فعلی ATR قرار دهید. ۷۵ پیپ اگر ارزش ATR ، ۰٫۰۱۰۰ را اندیکاتور حد ضرر نشان دهد.

روش‌های قیمت هدف:

۱) استفاده از نسبت ریسک به سود ۲ به ۱ است (یعنی میزان ریسک از ۵۰ تا ۱۰۰ وجود دارد).

۲) روند را رسم کنید و بالای سوپرترند کاهشی خط بکشید و حد ضرر را پایین آن قرار دهید.

حد ضرر چیست؟ آموزش جلوگیری از ضرر بیش‌ازحد در معاملات ارزهای دیجیتال

تعیین حد ضرر و سود یکی از مهم‌ترین مسائل دنیای ترید است که آشنایی با آن از ضرر بیش‌ازحد جلوگیری خواهد کرد. حد ضرر و حد سود نه‌تنها در بازار ارزهای دیجیتال بلکه در دیگر بازارهای مالی نیز کاربرد داشته و آشنایی با آن یکی از اصل‌های اولیه‌ی ترید است. در ادامه به بررسی کامل حد ضرر و موارد کاربران آن می‌پردازیم. با ما در مقاله‌ی «حد ضرر چیست» همراه باشید.

حد ضرر چیست؟

حد ضرر یا stop-loss (SL) قیمت از پیش تعیین‌شده‌ی یک دارایی است که پایین‌تر از قیمت فعلی دارایی قرار دارد. تریدرها از حد ضرر استفاده کرده تا درصورت رسیدن دارایی به سطح قیمت موردنظر، پوزیشن را بسته و از ضرر بیش‌تر جلوگیری کنند.

stop-loss از ضرر بیش‌تر در معاملات جلوگیری می‌کند

حد سود چیست؟

حد سود یا take-profit (TP) قیمت از پیش تعیین‌شده‌ی یک دارایی است که بالاتر از سطح قیمت فعلی قرار دارد. معامله‌گران از حد سود استفاده کرده تا درصورت رسیدن دارایی به قیمت مشخصی پوزیشن خود را ببندند.

معامله‌گران می‌توانند به جای رصد 24 ساعته‌ی بازار و قیمت دارایی مورد نظر خود، حد ضرر و حد سود را در حین ایجاد پوزیشن تعیین کنند. بدین صورت صرافی به‌طور خودکار از پوزیشن خارج شده و حد ضرر یا سود اعمال می‌شوند.

کاربرد حد ضرر و حد سود در ترید

احتمالا تا اینجا هم متوجه شدید که تعیین حد ضرر و حد سود چه اهمیت مهمی در ترید دارد و این اهمیت بر هیچکس پوشیده نیست. در ادامه به بررسی بیش‌تر کاربرد حد ضرر و حد سود می‌پردازیم.

مدیریت ریسک

با استفاده از سطوح حد ضرر و حد سود، تریدرها می‌توانند به راحتی ریسک مناسب خود و سطوح قابل قبول ریسک را شناسایی کنند. ارزیابی ریسک با استفاده از سطوح حد ضرر و حد سود نقش مهمی در حفظ و رشد سبد سرمایه‌گذاری هر تریدری دارد؛ سطوح حد سود و ضرر نه‌تنها از دارایی شما محافظت کرده بلکه از نابودی کامل پورتفولیوی نیز جلوگیری خواهند کرد. بنابراین بسیاری از تریدرها از سطوح حد ضرر و سود در استراتژی مدیریت ریسک خود استفاده می‌کنند.

حد ضرر از نابودی کامل سرمایه جلوگیری کرده و تاثیر شایانی در مدیریت ریسک دارد

جلوگیری از ترید بر مبنای احساس

ما انسان هستیم و نمی‌توانیم در هر شرایطی با منطق 100 درصدی تصمیم بگیریم. با این حال تریدرهای برتر بازار تاثیر احساس در معاملات را به حداقل رسانده و اینکار را با حد ضرر و حد سود انجام می‌دهند. در واقع تریدرها با اینکار از معامله در شرایط استرس، ترس، طمع و … دوری کرده و به استراتژی از پیش تعیین‌شده‌ی خود اتکا می‌کنند. یادگیری تشخیص زمان بستن پوزیشن (تعیین حد ضرر و حد سود) به شما این امکان را می‌دهد تا سرمایه‌ی خود را بهتر از قبل مدیریت کنید.

تنظیم نسبت ریسک به ریوارد

سطوح حد ضرر و سود کاربرد زیادی در محاسبه‌ی نسبت ریسک به ریوارد دارند. در واقع نسبت ریسک به ریوارد، اندازه‌گیری ریسک در ازای سود مناسب است.

به‌طور کلی بهتر است وارد معاملاتی شوید که نسبت ریسک به ریوارد کم‌تری دارند. حال با استفاده از حد ضرر و سود و فرمول زیر می‌توانید نسبت ریسک به ریوارد معاملات خود را محاسبه کنید.

نسبت ریسک به ریوارد = (قیمت ورودی – سطح قیمت حد ضرر) ÷ (حد سود – قیمت ورودی)

حد ضرر و سود را چگونه محاسبه کنیم؟

متدهای مختلفی برای تعیین سطوح حد ضرر و سود وجود دارد که می‌توانید از این متد به‌طور مستقل یا ترکیبی استفاده کنید. هدف نهایی تمامی متدها، استفاده از داده‌های موجود برای تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر درباره‌ی زمان بستن یک پوزیشن است.

سطوح حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت از اصلی‌ترین مفاهیم تمامی بازارها ازجمله بازار ارزهای دیجیتال هستند. سطح‌های حمایت و مقاومت مناطقی در نمودار قیمت هستند که احتمال افزایش معاملات در آن نقاط بیش‌تر است.

یکی از راه‌های تعیین حد ضرر و سود استفاده از سطوح حمایت و مقاومت است

در سطوح حمایت، میزان خرید از سوی گاوها افزایش یافته و این انتظار وجود دارد تا روند نزولی متوقف شود. در سطوح مقاومت، میزان فروش از سوی خرس‌ها افزایش یافته و انتظار می‌رود تا روند صعودی متوقف شود.

معامله‌گران با استفاده از این مفهوم حد سود خود را مقداری بالاتر از سطح حمایت و حد ضرر را مقداری پایین‌تر از سطح مقاومت قرار می‌دهند.

میانگین متحرک‌ها

اندیکاتورها دید شفاف‌تری به تریدرها می‌دهند. یکی از این اندیکاتورها، میانگین متحرک است. تریدرها میانگین متحرک را در بازه‌های مختلف محاسبه کرده و آنها را به دقت زیر نظر دارند.

در واقع معامله‌گران با استفاده از این مفهوم از میانگین‌های متحرک استفاده کرده و حد ضرر را زیر میانگین متحرک بلندمدت و حد سود را در بالای میانگین متحرک بلندمدت قرار می‌دهند.

روش درصدگیری

گاهی تریدرها از اندیکاتور و شاخص‌های مختلف برای محاسبه‌ی حد ضرر و حد سود استفاده نمی‌کنند. تریدر در این روش حد ضرر و سود را با استفاده از درصد مشخص می‌کند. به‌عنوان مثال شما بیت کوین را در سطح قیمت 20 هزار دلار خریداری کرده‌اید و حد سود خود را 5 درصد بالاتر از این سطح در قیمت 21 هزار دلار تعیین می‌کنید.

معمولا تریدرهای تازه‌کار که آشنایی چندانی با اندیکاتورها ندارند از این روش استفاده می‌کنند.

استفاده از دیگر اندیکاتورها

علاوه بر این متدها، برخی از تریدرها از دیگر اندیکاتورها ازجمله RSI، باند بولینگر و MACD استفاده کرده تا سطح حد ضرر و حد سود خود را تعیین کنند.

علاوه بر استفاده از سطوح حد و ضرر در معاملات فیوچرز، انتخاب اهرم مناسب نیز تاثیر شایانی در معاملات شما دارد. با مطالعه‌ی مطلب «آموزش انتخاب لوریج» در انتخاب اهرم متخصص شوید!

سخن پایانی

توجه داشته باشید که سطوح حد و ضرر برای هر تریدر منحصربه‌فرد هستند. استفاده از حد ضرر و سود نظم و ترتیب را برای استراتژی ترید شما به ارمغان آورده و کاربرد زیادی دارد. تجربه‌ی شما همراهان توکن باز از استفاده از سطوح حد سود و ضرر چیست؟ لطفا نظرات و دیدگاه‌های خود را با ما به اشتراک بگذارید.

از اینکه تا پایان مقاله‌ی «حد ضرر چیست» همراه ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم.

اندیکاتور پارابولیک سار چیست و چطور از آن استفاده کنیم؟

روش‌های مختلفی برای تعیین وضعیت بازارهای مالی و همچنین تأیید صعودی یا نزولی بودن وضعیت بازار وجود دارد. معمولاً برای اینکه این موضوع دقیق‌تر مشخص شود، از اندیکاتور یا شاخص‌های آماری استفاده می‌کنند. این اندیکاتورها به تریدرها کمک می‌کنند شرایط کنونی بازار مالی و همچنین پیش بینی‌هایی که درباره آینده بازار وجود دارد را در انجام معاملات خود مورد استفاده قرار دهند.

مهمترین کاربرد اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال می‌باشد. یکی از بهترین اندیکاتورهای بازار مالی فارکس اندیکاتور (ParabolicSar) می‌باشد. در ادامه این مقاله از مجموعه جی تو او قصد داریم به شکل کامل و با زبانی ساده شما را با این اندیکاتور آشنا کنیم. بنابراین پیشنهاد می‌کنیم این مقاله را حتماً تا انتها مطالعه کنید.

فهرست عناوین مقاله :

اندیکاتور پارابولیک سار چیست؟

پارابولیک سار نیز مانند سایر اندیکاتورهایی که در بازار مالی فارکس مورد استفاده قرار می‌گیرند، با استفاده از داده‌ها، قیمت و حجم معاملاتی که به آن داده می‌شود، می‌تواند محاسبات معاملات را انجام دهد. این اندیکاتور چندین سال قبل توسط یک فرد آمریکایی به نام «ولز وایلدر» ابداع شد. این فرد چندین عملکرد مؤثر در بازارهای مالی داشت و توانست با ابداع این اندیکاتور به تریدرهایی که قصد بررسی و شناسایی وضعیت بازارهای مالی را داشتند کمک کند.

این اندیکاتورها در بازار مالی فارکس و روی نمودار، به شکل یک نقطه چین دیده می‌شوند. همچنین ممکن است در قسمت بالایی نمودار یا در قسمت پایینی نمودار قرار داشته باشند. با کمک این نقطه چین‌ها و (ParabolicSar) می‌توان به راحتی وضعیت بازار را پیش بینی کرد. مثلاً فرض کنید الگوهای شمعی وضعیت بازار را به شکل صعودی نشان دهد، در این حالت تصاویر مربوط به «الگوهای شمعی» به خصوص «الگوهای دوجی» مانند «سنجاقک» به شکل یک فرضیه هستند و ممکن است دقیق نباشند.

برای اینکه بتوانید به عنوان یک سرمایه گذار تصمیم بگیرید با توجه به وضعیت بازار، سهام خود را بفروشید یا بخرید، در ابتدا باید این الگوها را تأیید کنید. از اندیکاتور پارابولیک سار می‌توان برای تأیید وضعیت صعودی و نزولی بازار استفاده کرد. نکته‌ای که در رابطه با این موضوع وجود دارد این است که از این اندیکاتور فقط زمانی باید استفاده کنید که بازار مالی دارای روند و جهت باشد.

نحوه محاسبه اندیکاتور پارابولیک سار

نکات بسیار زیادی در رابطه با محاسبه پارابولیک سار وجود دارد. در واقع طراح اندیکاتور یک نقطه ماکزیمم و مینیموم را برای این اندیکاتور تعیین کرده است. هیچ نگرانی در رابطه با محاسبه اندیکاتور وجود ندارد. چرا که تمام محاسبات ریاضی را نرم افزارهای معاملاتی انجام می‌دهند. شما باید بتوانید داده‌ها و نتایج حاصل از محاسبات را تحلیل کنید و با استفاده از آن معاملات خود را در بازار مالی فارکس ترید کنید. بنابراین دانستن فرمول و اطلاعات اولیه درباره ParabolicSar)) برای تریدرها کفایت می‌کند.

گاهی اوقات ممکن است روند بازار مالی به شکل صعودی انجام شود. اما قیمت‌ها در زیر سهمی یا منحنی صعودی بسته شود. در این حالت می‌توان نتیجه گرفت وضعیت بازار نزولی است. اگر این اتفاق برعکس بیافتد، می‌توان نتیجه گرفت وضعیت بازار تقریباً صعودی است.

فرمول محاسبات اندیکاتور ParabolicSar

• سار در روند صعودی: سارقبلی+[AFقبلی(EPقبلی – سارقبلی)]
• سار در روند نزولی: سار قبلی-[AFقبلی(سارقبلی – EPقبلی)]

بررسی فرمول پارابولیک سار

در اینجا (AF) مقدار مربوط به سرعت روند یا شتاب روند می‌باشد. این مقدار را «آقای وایلدر» تعیین کرده است و میزان آن را از ۰.۰۲ تا ۰.۲ قرار داده است. هنگامی که این مقدار به ۰.۲برسد، نشان می‌دهد که میزان حساسیت پارابولیک سار بسیار کم است و هرچه که مقدار آن کاهش پیدا کرده و به صفر نزدیک شود، نشان دهندۀ افزایش حساسیت (ParabolicSar) می‌باشد.

مثلاً برای برخی از معاملات ارز دیجیتال ممکن است این مقدار را برابر با ۰.۲ قرار دهند. در این حالت مشاهده می‌کنید که فاصله نقطه چین‌ها از یکدیگر بسیار زیاد شده است. اگر قصد دارید با استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار یک محاسبه دقیق و همچنین تحلیل تکنیکال با دقت بسیار بالا و درست داشته باشید، به شما پیشنهاد می‌کنیم حتماً در یک محاسبه، چندین دوره معاملاتی را مورد بررسی قرار دهید. اگر شما حداقل ۳ تا ۴ دوره معاملاتی را نیز بررسی کنید، می‌توانید نتایج دقیق‌تری را به دست آورید.

EP نیز به معنای آخرین نقطه در یک روند یا همان نقطه بسته شدن است.

کاربرد اندیکاتور ParabolicSar

اندیکاتور پارابولیک سار چندین کاربرد مختلف دارد. در این قسمت بخشی از آنها را برای شما بیان می‌کنیم.

مشخص کردن حد ضرر

یکی از مهمترین کاربردهای اندیکاتور پارابولیک سار، مشخص کردن حد ضرر است. با استفاده از این اندیکاتور به خصوص در مواقعی که بازار مالی وضعیت صعودی دارد، می‌توان حد ضرر را مشخص کرد تا سهام اولیه که با آن معاملات را آغاز کرده‌ایم، از دست نرود.

مشخص شدن نقاط برگشت در روند

آنچه که باعث می‌شود اندیکاتور پارابولیک سار نقش مهمی در تعیین جهت روند بازار داشته باشد، در واقع مربوط به همین موضوع (مشخص شدن نقاط برگشت در روند) است. با استفاده از محل قرارگیری نقطه چین‌ها، به راحتی می‌توانیم روند بازار را مشاهده کنیم. همچنین علاوه بر جهت و روند بازار، قیمتی را برای محدوده شروع و پایان معاملات تعیین کنیم.

مثلاً فرض کنید نقطه چین‌های مربوط به اندیکاتور پارابولیک سار در قسمت بالایی الگوهای شمعی قرار داشته باشد. در این حالت می‌توان متوجه شد بازار مالی وضعیت نزولی دارد. اما برای اینکه متوجه شویم کف قیمت‌ها در حالت صعودی بازار مالی، چقدر است؛ باید ببینیم کدام نقطه چین‌ها در مجاورت الگوهای شمعی قرار گرفته‌اند.

همچنین اگر نقطه چین‌ها در قسمت پایینی الگوهای شمعی قرار گرفته باشند، می‌توان متوجه شد وضعیت بازار مالی تقریباً صعودی است. حال اگر بخواهیم متوجه شویم سقف قیمت‌ها در وضعیت صعودی بازار چقدر است، باید ببینیم در قسمت پایینی و در مجاورت الگوهای شمعی چه قیمتی قرار دارد.

مشخص کردن سطح حمایت و مقاومت

یکی دیگر از مهم‌ترین کاربردهای ParabolicSar)) در تحلیل تکنیکال الگوهای شمعی، مشخص کردن مقاومت و حمایت است. هر سهم در بازار مالی فارکس دارای یک محدوده حمایت و مقاومت است. مثلاً فرض کنید یک سهم خاص دارای محدوده ۱۰ دلار تا ۵۰ دلار باشد، در بازار مالی با افزایش یا کاهش قیمت سهم، با حمایت و مقاومت روبرو می‌شویم.

هنگامی که قیمت کاهش پیدا کند، حمایت در بازار افزایش پیدا می‌کند و هنگامی که قیمت افزایش پیدا کند، مقاومت در بازار افزایش پیدا می‌کند. روی نمودار، خطوط حمایت و مقاومت به شکل‌های مختلفی دیده می‌شوند. اما زمانی که این خطوط افقی باشند، یعنی ما حداکثر مقاومت و حمایت را داریم.

چگونه می‌توان با استفاده از اندیکاتور ParabolicSar)) سطح مقاومت و حمایت را در بازار تشخیص داد؟

کافیست به نقاط قرارگیری اندیکاتور توجه کنیم. اگر این نقاط در بالای الگوهای شمعی قرار داشته باشند، یعنی بازار در وضعیت مقاومت برای سهم مورد نظر قرار دارد و قرار گرفتن آن در پایین وضعیت حمایتی را نشان می‌دهد.

همه چیز درباره اندیکاتور ATR و نکات مهم هنگام استفاده از آن!

اندیکاتور ATR یا میانگین محدوده واقعی (Average True Range) یک اندیکاتور نوسان است که به ما نشان می‌دهد قیمت یک سهام یا دارایی به صورت میانگین نسبت به بازه زمانی انتخابی، چه مقدار حرکت کرده است.

این اندیکاتور می‌تواند به معامله‌گران روزانه برای پوزیشن‌هایی که باز می‌کنند تاییدیه ارائه دهد. در واقع یکی از کاربرد‌های مهم این اندیکاتور در تعیین محدوده حد ضرر (Stop-loss) است.

با حرکت قیمت به بالا و پایین، این اندیکاتور نیز همراه با آن حرکت می‌کند. بسته به بازه زمانی انتخابی، در هر گام زمانی مقدار این اندیکاتور محاسبه می‌شود.

مثلا برای بازه 15 دقیقه، در هر 15 دقیقه، نمودار آخرین گام زمانی آن نسبت به نقطه قبلی محاسبه می‌شود. نقاط محاسبه شده به صورت یک نمودار خطی نمایش داده می‌شوند.

فرمول محاسبه اندیکاتور ATR

اولین گام در محاسبه ATR یافتن یک سری از مقدار‌های محدوده قیمت یک سهام است.

محدوده قیمت یک سهام در بازه روزانه برابر است با سقف قیمت منهای کف. با این حال محدوده واقعی توسط فرمول زیر محاسبه می‌شود:

TR = Max[(H -L), Abs(H – Cp), Abs(L – Cp)]

ATR = (1/n) i=1 n TRi

در این فرمول Tri محدوده واقعی و N بازه زمانی مورد نظر است.

چگونه ATR را محاسبه کنیم؟

معامله‌گران می‌توانند با استفاده از بازه‌های زمانی کوتاه‌تر از 14 روز برای تولید سیگنال‌های معاملاتی استفاده کنند.

بازه‌های زمانی بالاتر از این محدوده، احتمال تولید سیگنال کمتری دارند.

برای مثال، یک معامله‌گر کوتاه مدت فقط قصد تحلیل و استفاده از نوسانات یک سهام یا کوین ارز دیجیتال را در یک بازه 5 روزه دارد. در این حالت، تریدر می‌تواند با محاسبه ATR برای 5 روز (5 روزه)، فرض کند داده‌های قیمتی تاریخی به دست آمده به ترتیب زمانی معکوس منظم می‌شوند.

در این روش، معامله‌گر می‌تواند حداکثر مقدار مطلق سقف فعلی منهای کف، مقدار مطلق کف فعلی منهای بسته شدن قبلی و مقدار مطلق کف فعلی منهای بسته شدن قبل را پیدا کند.

این محاسبات فقط برای بازه 5 روزه صورت می‌گیرند که در آن مقدار میانگین قیمت 5 روزه ATR محاسبه می‌شود.اندیکاتور حد ضرر

اندیکاتور ATR به ما چه می‌گوید؟

اندیکاتور Average True Range در اصل برای کالاها توسط J. Welles Wilder Jr در کتابی با نام New concepts in Technical Trading systems معرفی و توسعه داده شد اما از آن می‌توان در بازار‌های دیگر مانند بورس و ارزهای دیجیتال نیز بهره برد.

به طور کلی سهام‌هایی که سطح نوسان بالایی را تجربه می‌کنند، شاخص ATR‌ بالاتری نیز خواهند داشت و بالعکس آن نیز صادق است.

این اندیکاتور بیشتر توسط تکنسین‌های بازار برای ورود و خروج از معاملات به کار می‌رود. به همین دلیل بیشتر به آن مانند ابزاری برای اضافه شدن به سیستم معاملاتی یاد می‌شود.

این اندیکاتور جهت قیمت را به ما نمی‌گوید اما به صورت دقیق نوسان روزانه یک دارایی را با استفاده از محاسبات ساده ارزیابی می‌کند.

هدف اولیه ATR بیشتر در اندازه گیری نوسانات ناشی از حرکت بالا و پایین قیمت خلاصه می‌شود. این اندیکاتور برای انجام این محاسبات فقط به تاریخچه قیمت سهام نیاز دارد.

در سیستم‌های معاملاتی از این اندیکاتور به عنوان روشی برای تشخیص نقطه خروج استفاده می‌شود. مهم‌ نیست که نقطه ورود شما به چه شکل تعیین شده است، در هر صورت با استفاده از این اندیکاتور سرنخ‌هایی برای خروج از معامله به دست خواهید آورد.

خروج از معامله با اندیکاتور ATR

یکی از تکنیک‌های شناخته شده برای خروج از معامله توسط اندیکاتور ATR که توسط Chuck LeBeau توسعه یافته، Chandelier exit نام دارد.

در این حالت استاپ شما در پایین بالاترین سقف قیمتی سهام که از زمان ورود به معامله شکل گرفته، قرار خواهد گرفت. فاصله بین بالاترین سقف و سطح Stop توسط ATR در چند زمان مختلف تعیین می‌شود.

در حالت بالا، مثلا شما می‌توانید سه گام زمانی را از ارزش بالاترین سقف ATR ثبت شده از زمان ورود به معامله کم کنید. نگران نباشید در ادامه به صورت مفصل به این موضوع خواهیم پرداخت.

در بازار مشتقات از این اندیکاتور می‌توان به عنوان شاخصی برای حجم معامله استفاده کرد. از اندیکاتور ATR می‌توان برای تعیین اندازه معاملات نسبت به موجودی کل با توجه به میزان تمایل معامله‌گر در پذیرش ریسک و نوسان بازار استفاده نمود.

چگونه ATR می‌تواند در معاملات به ما کمک کند؟

معامله‌گران روزانه می‌توانند از این اطلاعات برای اندازه‌گیری و ارزیابی میزان حرکت یک سهام در بازه زمانی مورد نظر و دستیابی به اهداف معاملاتی تعیین شده بر روی چارت استفاده کنند.

فرض کنید یک سهام در روز با سرعت میانگین 10 تومان حرکت می‌کند. اگر در آن روز ما هیچ خبر بنیادی برای آن سهام نداشته باشیم، اما سهام ما در آن روز به میزان 12 تومان افزایش داشته باشد، محدوده معاملاتی(سقف منهای کف) حدود 13.5 تومان خواهد بود (برحسب فرض).

در این حالت، قیمت سهام 35% بیشتر از میانگین حرکت کرده است و ما اکنون از استراتژی خود سیگنال خرید دریافت می‌کنیم.

سیگنال خرید ناشی از حرکت سهام رو به بالا ممکن است معتبر باشد اما از آن‌جایی که قیمت سهام ما از قبل به شکل قابل توجهی و بیش اندیکاتور حد ضرر از حد میانگین افزایش پیدا کرده است، پذیرش ریسک افزایش قیمت بیشتر این سهام و محدوده معاملاتی آن چندان منطقی به نظر نمی‌رسد، از این رو معامله در چنین شرایطی خطرناک است.

اما از آن‌جایی که قیمت سهام بیش از میانگین نمایش داده شده در این اندیکاتور رشد داشته، احتمال سقوط قیمت و ورود به محدوده قیمتی قبلی وجود دارد. با این که ورود به پوزیشن خرید یا Long در سقف روزانه عاقلانه به نظر نمی‌رسد ولی پوزیشن فروش یا Short به نظر انتخاب بهتری است.

البته زمانی می‌توانیم وارد چنین پوزیشنی شویم که سیگنال فروش معتبری از اندیکاتور و پرایس اکشن دریافت شود.

قرار دادن نقاط ورود و خروج فقط براساس اندیکاتور ATR ایده خوبی نیست. این اندیکاتور باید به عنوان ابزاری برای پیوستگی یک استراتژی فراگیر در جهت غربال معاملات به کار گرفته شود.

برای مثال، در موقعیت بالا، شما نباید فقط به خاطر افزایش قیمت و محدوده روزانه قیمت نسبت به حالت معمول وارد پوزیشن Short‌ شوید. لازم است این مسئله را به خوبی درک کنید که فقط پس از دریافت سیگنال خرید و تایید آن ورود به پوزیشن فروش منطقی خواهد بود که در این حالت، اندیکاتور ATR در تایید معامله به ما کمک خواهد کرد.

برعکس این شرایط نیز در اندیکاتور ATR صدق می‌کند. فرض کنید قیمت تا نزدیکی کف روزانه سقوط می‌کند. در این حالت محدوده قیمت در روزانه بیش از حد میانگین است. در چنین موقعیتی اگر یک استراتژی به شما سیگنال فروش ارائه دهد، شما یا باید آن را نادیده بگیرید یا اگر قصد ورود به آن را دارید، حداکثر احتیاط و حد ضرر را برای آن لحاظ کنید.

با این که قیمت ممکن است سقوط بیشتری را تجربه کند اما احتمالا برخلاف آن خواهد بود. در این وضعیت ممکن است قیمت دوباره به سمت بالا اوج بگیرد و در محدوده کف و سقف روزانه در نوسان بماند.

در هنگام ارزیابی قیمت توسط این اندیکاتور، باید به تاریخچه میانگین قیمت در آن نیز دقت کنید.

حتی اگر قیمت سهام فراتر از ATR فعلی حرکت کند، این حرکت ممکن است به صورت معمولی و برپایه تاریخچه قبلی این سهام صورت بگیرد.

معامله روزانه و گرایش‌های ATR

اگر شما از اندیکاتور ATR برای معاملات روزانه اندیکاتور حد ضرر یا میان روز خود استفاده می‌کنید، این اندیکاتور پس از باز شدن بازار‌ها (در بازار‌های مرتبط با روز کاری مانند بورس) با تکانه‌های شدید مواجه خواهد شد.

این مسئله برای چارت‌های 1 یا 5 دقیقه‌ای نیز صدق می‌کند. مثلا در بورس آمریکا، زمانی که صرافی‌ها در ساعت 9:30 صبح باز می‌شوند شاخص ATR در دقایق اول به سمت بالا حرکت می‌کند. دلیل آن شدت نوسان بالا در زمان باز شدن بازار است.

پس از جهش‌های شدید در شروع به کار بازار، شاخص ATR در طول روز در حال کاهش خواهد بود. اوسیلاتور‌های موجود در اندیکاتور ATR در طول روز به جز نشان دادن میانگین حرکت قیمت در هر دقیقه، اطلاعات مفید دیگری به ما نشان نمی‌دهند.

در بازه روزانه، معامله‌گران از این اندیکاتور برای ارزیابی میزان نوسان یک سهام استفاده می‌کنند. تریدر‌های روزانه معمولا از این اندیکاتور در بازه زمانی 1 دقیقه برای برآورد میزان حرکت قمیت در 5 یا 10 دقیقه آتی استفاده می‌کنند. این استراتژی به آن‌ها کمک می‌کند تا اهداف سود آور و حد ضرر خود را به خوبی مشخص کنند.

با محاسبه سود کلی و تقسیم آن بر ATR، شما می‌توانید حداقل زمان مورد نیاز برای رسیدن قیمت به حد سود مورد نظر را ارزیابی کنید.

برای مثال، اگر شاخص ATR در بازه زمانی 1 دقیقه روی نمودار 0.03$ باشد، بنابراین قیمت سهام مورد نظر ما در هر دقیقه 3 سنت حرکت می‌کند، اگر شما در تحلیل‌های خود پیش‌بینی می‌کنید که قیمت سهام افزایش پیدا خواهد کرد، با ورود به معامله، شما می‌توانید انتظار داشته باشید که قیمت سهام در طول حداقل 5 دقیقه، حدود 15 سنت حرکت کند.

اندیکاتور ATR و حد ضرر دنباله‌دار

روش حد ضرر متحرک (Trailing stop loss)، استراتژی است که به شما کمک می‌کند اگر قیمت دارایی برخلاف میل شما حرکت کرد، در نقطه مورد نظر و با حداقل ضرر، از معامله خارج شوید اما در عین حال، اگر قیمت مطابق میل شما حرکت می‌کند، نقطه خروج نیز مطابق آن تغییر کند.

بسیاری از معامله‌گران روزانه از شاخص ATR برای تشخیص محل‌های قرار دادن حد ضرر دنباله‌دار استفاده می‌کنند.

در زمان معامله، به شاخص فعلی ATR دقت کنید. یک قانون ساده در ارزیابی این است که مقدار فعلی ATR را برای یافتن نقطه مناسب حد ضرر، ضربدر 2 کنید. بنابراین اگر شما در حال خرید یک سهام هستید، نقطه حد ضرر شما دو سطح پایین‌تر ATR از نقطه ورود خواهد بود.

اگر قصد ورود به پوزیشن Short یک سهام را دارید، حد ضرر شما دو برابر ATR فعلی در بالای نقطه ورود قرار خواهد گرفت.

اگر شما در پوزیشن Long‌ قرار دارید و قیمت به نفع شما در حال حرکت است، نقطه حد ضرر خود را به صورت پویا به دو برابر ATR زیر قیمت فعلی حرکت دهید. در این سناریو، حد ضرر شما فقط در جهت بالا و به نفع شما حرکت خواهد کرد. پس از حرکت نقطه حد ضرر به سمت بالا، تا زمانی که این نقطه دوباره به سمت بالا حرکت کند یا معامله به دلیل سقوط قیمت و رسیدن به حد ضرر بسته شود، در آن‌ جا باقی خواهد ماند.

شما می‌توانید این فرآیند را به شکل معکوس برای معاملات Short اعمال کنید که در آن برای حفظ سود، نقطه حد ضرر شما به سمت پایین حرکت خواهد کرد.

برای درک بهتر این استراتژی، فرض کنید شما وارد یک معامله Long شده‌اید. قیمت ورود 10$ است و ATR سهام در بازه زمانی مورد نظر روی 0.10$ قرار دارد. نقطه Stop loss شما در این حالت روی 9.80$ قرار خواهد گرفت(2*$0.10).

زمانی که قیمت به سطح 10.20$ افزایش پیدا کند، شاخص ATR همچنان در 0.10$ باقی خواهد ماند. اما حد ضرر دنباله‌دار ما به سمت بالا و روی 10$ قرار می‌گیرد که ما در بدترین حالت روی معامله سر به سر قرار داریم.

زمانی که قیمت دوباره به سطح 10.50$ افزایش پیدا کند، حد ضرر این معامله بر روی 10.30$ قرار می‌گیرد. در این وضعیت حداقل سود شما به ازای هر واحد از سهام مورد نظر، 30 سنت قفل شده خواهد بود. این رویه تا زمانی که قیمت سقوط و حد ضرر ما را فعال کند ادامه پیدا خواهد کرد.

محدودیت‌های اندیکاتور ATR

در هنگام استفاده از این اندیکاتور دو محدودیت بزرگ وجود دارد که باید به آن‌ها توجه شود.

محدودیت اول در اندازه‌گیری ذهنی آن است. این مشکل بدان معناست که محاسبه آن قابل تفسیر است و ما نمی‌توانیم هیچ مبنای ثابتی را برای یک روند یا ترند مشخص به صورت قطعی تعیین کنیم.

به جای آن، محاسبه ATR و خواندن آن به شکلی است که همیشه باید آن را با نقاط محاسبه شده قبلی مقایسه و نسبت به قدرت یا ضعف یک ترند، تحلیل‌های لازم را انجام دهیم.

محدودیت دوم این اندیکاتور در محدود بودن آن به اندازه‌گیری نوسانات بازار است نه قیمت مستقیم دارایی. این مسئله گاهی می‌تواند منجر به ایجاد سیگنال‌های ترکیبی شود.

زمانی این موضوع بیشتر قابل لمس خواهد بود که ترند فعلی یا نقاط حساس چارت نقش نقاط چرخشی را ایفا می‌کنند. برای مثال، افزایش ناگهانی شاخص ATR در پی حرکت بزرگ شمارنده آن برای دنبال ترند غالب می‌تواند معامله‌گران را در دام بزرگی گرفتار کند.

در این موقعیت معامله‌گر ممکن است فکر کند که این حرکت، تاییدی بر ادامه ترند قدیمی است.

نتیجه گیری

اندیکاتور Average True range یکی از شاخص‌های کاربردی در معامله کوتاه مدت مانند اسکلپ و روزانه است که می‌تواند میانگین حرکت قیمت یک دارایی یا کوین ارز دیجیتال را اعلام کند. میانگین حرکت سهام به ما می‌گوید یک دارایی در بازه زمانی مورد نظر به صورت میانگین در هر گام زمانی (مثلا یک ساعته) چه مقدار نوسان دارد.

با پیش‌بینی روند بازار می‌توانید گام‌های مورد نظر و فاصله قیمتی را تا رسیدن به نقاط ورود و خروج تعیین کنید. البته استفاده از این روش به تنهایی کافی نیست و در هنگام باز کردن پوزیشن باید به سایر تاییدیه‌های در دسترس نیز توجه شود.

شما می‌توانید از اندیکاتور ATR در بازار‌های بورس، فارکس و ارز دیجیتال استفاده کنید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

حد سود و ضرر در بورس

دغدغه ی سرمایه گذاران بازار بورس این است که چگونه سودآوری خود را افزایش و میزان ضرردهی خود را کاهش دهند. یکی از بهترین کارها تعیین کردن حد سود (تیک پروفیت) و ضرر ( استاپ لاس) است. اما چگونه می توان حد سود و ضرر را مشخص کرد؟ آیا این کار اهمیتی هم دارد؟

بله اهمیت این موضوع سبب شده تا این مقاله به طور اختصاصی به بررسی آن بپردازد. پس با آن همراه باشید.

فهرست محتوای مقاله

MA (موینگ اوریج)

Cot (اندیکاتور برتر)

Lfx (جریان سفارش معامله)

• ابزارهای تعیین حد سود و ضرر در بازار بورس
• جمع بندی اندیکاتور حد ضرر تعیین حد سود و ضرر در بورس

حد سود چیست؟

آن یعنی مشخص کردن بالاترین میزان سود برای سهم مورد نظر. هر تریدر تیک پروفیت متفاوتی را مشخص می کند.

دلیلش هم این است که سبک معاملاتی و توقع مالی افراد با هم متفاوت است. کسانی به منفعت کم تر قانع هستند و کسانی هم سود بیش تر را ترجیح می دهند.

این امر سبب می شود نقطه ی مشخص شده ی حد سود متفاوت باشد. این نقطه بیان کننده ی این است که منفعت تا همین جا کافی است. پس سهم باید در این نقطه به فروش برسد.

پس نقطه ی تیک پروفیت، زمان فروش را مشخص می کند؛ چون بنا به تشخیص تریدر احتمال ریزش قیمت سهم وجود دارد.

در حقیقت این نقطه ی تیک پروفیت که قیمت مشخصی را نشان می دهد باعث سودآوری بیش تر می شود؛ چون سهم به موقع در موقعیت مناسب به فروش می رسد.

حتی تریدر می تواند با این کار به راحتی از بازار نوسان گیری کند.

در نقاط تعیین شده ی حد سود، سهمش را با قیمت بالا بفروشد و با پایین آمدن قیمت (البته با توجه به بررسی همه جانبه) دوباره آن سهم را با قیمت پایین تر و تعداد بیش تری خریداری نماید.

معامله گر بهتر است چندین حد منفعت برای خود مشخص کند و به صورت پله ای فروش سهمش را با تعداد مشخص انجام دهد.

این کار علاوه بر این که سودآوری بیش تری به همراه دارد، باعث می شود تا در صورت تحلیل اشتباهی، تریدر تا حدودی سود از دست رفته اش را جبران کند.

حد ضرر چیست؟

آن یعنی مشخص کردن قیمتی که تریدر اگر سهمش را در این قیمت نفروشد، زیان می کند.

هر معامله گری هم استاپ لاس متفاوتی را مشخص می نماید؛ مثلا عده ای از افراد سهم را همچون بچه شان دوست دارند و حاضرند اندیکاتور حد ضرر کمی زیان کنند ولی آن را نفروشند.

پس حد ضررشان متفاوت است. به امید این که دوباره قیمت بالا برود. اما کار عاقلانه این است که استاپ لاس روی قیمتی باشد که فرد اصلا زیان نکند.

این نقطه بیان کننده ی این است که سهم باید حتما در این نقطه به فروش برسد.

پس نقطه ی استاپ لاس هم زمان فروش را تعیین می کند؛ چون بنا به تشخیص تریدر احتمال ریزش قیمت سهم تا حد ضرردهی سنگین وجود دارد.

در حقیقت این نقطه ی حد زیان سبب می شود تریدر لااقل ضرر نکند یا کم تر زیان کند.

تریدر می تواند در نقطه ی تعیین شده سهم را بفروشد و در زمان بهبود بازار دوباره سهم را در کف قیمتی بخرد.

تصمیم درست این است که معامله گر چندین استاپ لاس را مشخص کند تا به تدریج، با تعداد و قیمت معین سهمش را بفروشد.

این کار سبب می شود میزان ضرردهی کم تر شود و تریدر در موقعیت مناسب از بازار خارج گردد.

اندیکاتورهای تعیین حد سود و ضرر در بورس

برای تحلیل بازار بورس، اندیکاتورهای زیادی وجود دارند. هر معامله گر با توجه به استراتژی و سبک معاملاتی اش تعدادی از آن ها را انتخاب می کند.

در حقیقت هر تریدر از تعدادی اندیکاتورها بیش تر استفاده می کند؛ چون قلق آن اندیکاتورها بیش تر دستش آمده است.

برای تعیین تیک منفعت و ضرر، تریدر می تواند از این اندیکاتورها استفاده کند. اندیکاتورها محاسباتی هستند و فرمول دارند. البته تنظیمات پیش فرض دارند که می توانند طبق نظر تریدر تغییر کنند.

از جمله ی این اندیکاتورها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

MA (موینگ اوریج)

برای تعیین حد منفعت و زیان، تریدر می تواند از اندیکاتورهایی که حمایت مقاومت های داینامیک می دهند، استفاده کند.

این حمایت ها و مقاومت ها می توانند نقاط حد منفعت و زیان او را مشخص کنند.

داینامیک به معنای پویا یا در حال تغییر است؛ همچون اندیکاتور موینگ اوریج (MA) که دقیقا این گونه است.

موینگ اوریج میانگین متحرک، نوسانات قیمتی را حذف می کند. با این کار تحلیل گر بازار می تواند متوسط قیمت و روند آن را تشخیص دهد و حد منفعت و ضررش را مشخص کند.

در واقع میانگین متحرک، میانگین قیمت های دوره ی زمانی مشخص شده را به صورت یک خط روند روی چارت سهام نشان می دهد.

Cot (اندیکاتور برتر)

Cot یکی از اندیکاتورهای برتر است که 6 قسمت مجزا دارد. یعنی هر کدام از قسمت ها به صورت مجزا بر روی چارت قیمت نمایش داده می شوند.

آن 6 قسمت عبارتند از میزان شاخص، وضعیت قدرت خرید، اختلاف میان شاخص حال و پیشین، موقعیت اپراتورهای مختلف از جمله تجاری، تغییرهای اندازه گیری شاخص، سهم های باز.

بررسی این موارد می تواند در تعیین حد منفعت و زیان به تریدرها کمک بسیار زیادی کند.

Lfx (جریان سفارش معامله)

یکی دیگر از اندیکاتورهایی که معامله گر می تواند با کمک آن حد منفعت و زیان را مشخص کند، اندیکاتور Lfx است.

Lfx به اندیکاتور جریان سفارش معامله شهرت دارد. آن به صورت سایه ای است که بر روی چارت قیمتی سهم می افتد.

سپس فلش ها یا پیکان هایی روی آن نمایش داده می شود که برای خرید و فروش هشدار می دهند.

استفاده از Lfx خیلی راحت است. تریدر می تواند با کمک این اندیکاتور در جریان سفارشات قیمت را نیز تخمین بزند.

پس با Lfx این امکان برای تریدر فراهم می شود تا او روند آینده ی بازار را تخمین بزند و پس از آن حد منفعت و ضررش را به سادگی مشخص کند.

ابزارهای تعیین حد سود و ضرر در بازار بورس

ابزارها نظیر ابزارهایی که می شود با آن ها خط روند کشید و حمایت مقاومت ها را مشخص کرد.

این سطوح حمایت و مقاومتی که توسط ابزار کشیده می شوند، استاتیک (ایستا) هستند؛ به این معنا که در یک خط افقی یا مورب با تناسب مشخصی پیش می روند.

این سطوح حمایت و مقاومتی هم در تعیین حد سود و ضرر به معامله گر کمک زیادی می کنند. به این صورت که اندیکاتور حد ضرر می تواند سطوح مقاومتی، تیک پروفیت و سطوح حمایتی، استاپ لاس را تعیین کند.

جمع بندی تعیین حد سود و ضرر در بورس

دانستید که تیک پروفیت به معنای مشخص کردن قیمتی مشخص برای فروش سهم است. این قیمت بیان کننده ی این است که سود تا همین جا کفایت می کند؛ چون احتمال پایین آمدن قیمت وجود دارد.

استاپ لاس هم به معنای مشخص کردن قیمتی معین برای فروش سهم است. این قیمت نشان دهنده ی این است که احتمال ضرر کردن یا بیش تر ضرر کردن وجود دارد.

هر تریدر می تواند برای بالا رفتن سوددهی و کم کردن ضررش، چندین حد سود و ضرر را برای خود مشخص کند تا فروش های پله ای با تعداد سهام و قیمت مشخص را داشته باشد.

برای تعیین حد سود و ضرر هر معامله گر با توجه به استراتژی و سبک معاملاتی اش روش های مختلفی را در تحلیلی خود پیش می گیرد.

از جمله ی این روش ها می توان به اندیکاتورهایی همچون MA (موینگ اوریج)، Cot (اندیکاتور برتر)، Lfx (جریان سفارش معامله) اشاره کرد.

علاوه بر این اندیکاتورها، ابزارهایی هم هستند که می تواند تریدر به کمک آن ها خط روند بکشد و سطوح حمایت و مقاومتی را مشخص نماید تا بر اساس آن ها حد سود و ضررش را مشخص کند.

سطوح حمایتی، حد ضرر و سطوح مقاومتی، حد سود را نشان می دهند. این سطوح به معامله گر هشدار می دهند که زمان فروش سهم فرا رسیده است.

تعداد اندیکاتورها و ابزارها برای به کارگیری در تحلیل و پیش بینی بازارهای مالی بسیارند که در این مقاله مجال گفتنشان نیست.

اما اگر تمایل دارید با بهترین و سودمندترین اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل بازار آشنا شوید، می توانید به سایت آکادمی طهرانی مراجعه کنید و آن ها را برای موفقیت در بازارهای مالی فرا بگیرید.