تجزیه و تحلیل روند

"روند دوست شماست. همواره در جهت روند وارد معامله شوید تا متضرر نشوید".

ریموند صنعت داخلی وضعیت توسعه فن آوری و تجزیه و تحلیل روند

مدیریت استراتژیک، تجزیه و تحلیل استراتژیکی . مشخصات و وضعیت . قابلیت های فن آوری و .

پایان نامه موانع رشد و توسعه صنعت در کشورهای جهان سوم

. ۳ فن‌آوری معطوف به . تجزیه و تحلیل ونتیجه . آیا روند رشد توسعه و صنعت در ایران از .

تحقیق تجزیه و تحلیل زنجیره های تولید و خوشه های صنعتی

تحقیق تجزیه و تحلیل . فن آوری برتر و تأثیر آن بر توسعه فن آوری، دومین . داخلی صنعت؛ نحوه .

بررسی تأثیر مخارج تحقیق و توسعه داخلی و واردات سرمایه ای .

بررسی تأثیر مخارج تحقیق و توسعه داخلی و . ها به فن آوری های . تجزیه و تحلیل عوامل .

پایان نامه موانع رشد و توسعه صنعت در کشورهای جهان سوم

. ۳ فن‌آوری معطوف به . تجزیه و تحلیل ونتیجه . آیا روند رشد توسعه و صنعت در ایران از .

مدیریت عملکرد در بخش دولتی: روند گذشته، حال و آینده

برنامه ریزی استراتژیک، انتقال و اجرای فن آوری . و توسعه جهانی; تحلیل . تجزیه و تحلیل .

تحلیل استراتژیک صنعت شامل چه بخش‌هایی است؟ | متمم

در نوشته‌های بعدی به شکل دقیق و کامل به نحوه تحلیل صنعت . و فن آوری . تجزیه و تحلیل .

تحقیق بررسی وضعیت بازار داخلی و خارجی فروش محصولات چرمی .

دانلود تحقیق در مورد بررسی وضعیت بازار داخلی و . (فن آوری) در صنعت . و تجزیه و تحلیل .

اولویت های راهبردی و برنامه فناوری نفت و گاز عربستان سعودی

. به تحلیل سوات از وضعیت صنعت نفت . و فن آوری در صنعت . مباحث، تجزیه و تحلیل .

نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در تسریع فرآیند توسعه کشاورزی

. های‌ صنعت‌ و خدمات . مورد تجزیه‌ و تحلیل‌ و . ملی‌ توسعه‌ این‌ فن‌آوری‌ها .

تحلیل عوامل توسعه نیافتگی در كهگیلویه و بویراحمد - زپو استور

۴-۱-تحلیل وضعیت اجتماعی و . ۲- تجزیه و تحلیل : . با کمک فن آوری باشد محور توسعه .

فناوری اطلاعات و کامپیوتر - اطلاعاتی در مورد فناوری .

بهره‌گیری از دانش، نوآوری و فن‌آوری و . تجارت الکترونیک و صنعت . تجزیه و تحلیل وضعیت .

مدیریت برنامه ریزی و توسعه - وظایف و مسئولیت ها

درباره مديريت برنامه ريزي و توسعه . مرور کلی وضعیت . مطالعه، بررسی و تحلیل روند . فن آوری و .

دانلود مقاله : محرک‌های مدرن بهره‌وری

. و تحقیق و توسعه . در مورد مزایای tfp تخصص اندک در صنعت فن‌آوری . تجزیه و تحلیل .

مفاهیم: مدیریت بحران چیست؟

. بحرانها و تجزیه و تحلیل آنها در . روند رو به توسعه اطلاعات رسانی و فن آوری ارتباط .

مدیریت فنآوری اطلاعات - پایگاه مقالات علمی مدیریت

. اطلاعات، روند تکاملی خود . مهم با توسعه فن آوری های . گردآوری و تجزیه و تحلیل .

فایل ورد (Word) تحقیق بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی سبک .

. تحقیق بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی سبک داخلی و . وضعیت فروش . (فن آوری) در صنعت .

وضعیت توسعه فولاد توپ بهبود تکنولوژی در خانه و خارج از کشور

وضعیت توسعه . با توسعه بیشتر فن آوری تقویت سطح خارجی، با توجه به تجزیه و تحلیل توپ .

وزارت صنعت، معدن و تجارت:: آیین نامه / قوانین و مقررات .

دستورالعمل گزارش دهی و تجزیه و تحلیل . بهبود وضعیت و ارتقا . علم و فن آوری و نیز .

اکوسیستم نوآوری برای توسعه پایدار | MAPSED

. مورد تجزیه و تحلیل . صنعت با فن آوری بالا . داخلی gdp به مسیر توسعه .

از آخرین فن آوری برای تولید شن و ماسه چیست

. فن آوری صنعت . با توسعه مجتمع فن آوری شن و . شن و ماسه سنگ و وضعیت خاص داخلی است، و .

معلومات عنا

تساعد قواعد الإنتاج القوية ، وخبرة التصنيع الوفيرة ، وفريق البحث المحترف في التطوير المتعمق لآلات التعدين. يمكن أن تفي أنواع ونماذج المنتجات بكافة المتطلبات في هذه الصناعة ، مما يضمن جودة المعدات وتوصيلها.

بررسی بازار

شاخص نزدک برای پنجمین جلسه متوالی در اواخر روز پنجشنبه گذشته با افت تولیدکنندگان تراشه، که منجر به سقوط سهام انویدیا و سقوط دستگاه‌های میکرو پیشرفته پس از اعمال ممنوعیت صادرات برخی تراشه‌های هوش مصنوعی از سوی ایالات متحده به چین شد، جایگاه خود را از دست داد.

September 2 14:45

SPX500 : بازار سهام ایالات متحده به دلیل نگرانی‌های ناشی از افزایش نرخ، سقوط را افزایش می‌دهند

September 1 15:23

ارزهای رمز نگاری

LTCUSD : شکست این محدوده ، آغازگر نزول بزرگتری است

September 8 13:30

ETHUSD : وزنه سنگین سیاست انقباض جهانی روی پیکر بازار کریپتو

September 7 14:45

BTCUSD : واگرایی ایجاد شده بین بیت کوین و شاخص های وال استریت چه می گوید

September 6 10:29

حدس و گمان ها در خصوص نرخ وجوه استقراض عامل بعدی تاثیر گذار بر روی ارزش اتریوم

دو عامل اصلی می‌توانند مسیر اتر را در سال 2022 به ارتفاعات جدیدی سوق دهند. اولی، معرفی الگوریتم جدیدی به نام اثبات سهام است و مورد دوم رشد دیفای است.

September 2 12:54

POLYGON : استراحت دو هفته ای پالیگان ، احتمال ادامه کاهش را افزایش داده است

September 1 14:09

معاملات آنلاین

• معامله با سیگنال
• پلتفرم‌ها و آپلیکیشن‌ها
• سرمایه گذاری
• واریز و تجزیه و تحلیل روند برداشت وجوه

تجزیه و تحلیل بازار

• اخبار FXStreet
• سیگنال‌های تجاری Autochartist

موارد دیگر

• اطلاعات تماس
• قراردادها و قوانین
• سوالات متداول
• تالار گفتگو

برند آلپاری:

Alpari Limited, Suite 305, Griffith Corporate Centre, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines, is incorporated under registered number 20389 IBC 2012 by the Registrar of International Business Companies, registered by the Financial Services Authority of Saint Vincent and the Grenadines.

آلپاری عضوی از کمیسیون مالی می باشد , که یک سازمان بین المللی مرتبط با حل و فصل شکایات در صنعت سرویس های مالی در بازار فارکس است.

ریسک پذیری: قبل از شروع کار باید با شرایط و ریسک‌های بازار آشنایی کامل داشته و به سطح تجربیات و مهارت خود اطمینان داشته باشید

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

منظور از روند قیمت در بازارهای مالی چیست و چگونه می توان آنرا تشخیص داد؟

آیا تا به حال به نمودار قیمت سهام نگاه کرده اید و متوجه فراز و نشیب های روزانه شده اید؟ زیربنای تجزیه و تحلیل روند تمام این نوسانات روزانه روند بازار می باشد. این را می توان در مدت زمان طولانی تری مشاهده کرد. در حقیقت تعیین روند بازار اولین و مهمترین مرحله در تحلیل تکنیکال می باشد. به عنوان یک سرمایه گذار و تحلیلگر تکنیکال، شما باید به تاریخچه ی قیمت نگاه کنید و در مورد روند آینده ی بازار نظر دهید. بر این اساس، شما اقدامات خود را بر مبنای حرکات قیمت در بازار برنامه ریزی می کنید. به همین دلیل است که درک روند بازار بسیار مهم است. و این همان چیزی است که در این مطلب به آن خواهیم پرداخت.

روند بازار چیست؟

قیمت سهام می تواند در کوتاه مدت نوساناتی داشته باشد. قیمت ها لزوماً در یک خط مستقیم حرکت نمی کنند. با این حال، با نگاه به الگوهای قیمتی در بلندمدت، تعریف واضح تری از روند بازار را خواهید دانست. برای یک تعریف کلی، روند حرکت عمده ی رو به بالا یا رو به پایین قیمت سهام در طول زمان است. حرکت رو به بالا روند صعودی نامیده می شود، در حالی که به حرکت هایی که در یک دوره زمانی به سمت پایین حرکت می کنند، روند نزولی گفته می شود. سرمایه گذاران تمایل دارند سهام هایی را بخرند که به ظاهر در روند صعودی هستند و سهام هایی را که در روند نزولی هستند، بفروشند.

در تحلیل روند بازار، توجه به قله ها یا پیک ها و کف ها یا فرورفتگی ها امری مهم می باشد. قله ها بالاترین قیمتی هستند که سهام در طول یک دوره ی مشخص به آنها دست یافته اند و کف ها یا قعر ها نیز پایین ترین قیمت هایی هستند که یک سهم به آن رسیده است.

اکنون اجازه دهید تا به سه نوع روندی که در بازار سهام و انواع بازارهای مالی وجود دارد، اشاره کنیم:

روند صعودی

به مجموعه ای از حرکات بازار که برایند آنها یک حرکت صعودی را شکل می دهد و منجر به افزایش قیمت می شود، یک روند صعودی گفته میشود. در این حرکت ها هر سقف بالای سقف قبلی و هر کف نیز بالای کف قبلی شکل می گیرد. این افزایش مداوم در سقف ها و کف ها نشان می دهد که بازار دارای احساسات مثبت است و انتظار جمعی اینست که سهام شانس بیشتری برای افزایش ارزش نسبت به کاهش ارزش دارند. بنابراین، سرمایه‌گذاران بیشتری خرید می‌کنند و در نتیجه قیمت را بالاتر می‌برند. به همین ترتیب، هر بار که قیمت سهام در یک روند صعودی سقوط می کند، سرمایه گذاران آن را فرصتی برای خرید بیشتر می بینند. آنها منتظر سقوط قیمت به سطوح پایین تر نمی مانند و سهام را قبل از آن می خرند و این سقوط موقت را متوقف می کنند.

روند نزولی

به مجموعه ای از حرکات بازار که برایند آنها یک حرکت نزولی را شکل می دهد و منجر به کاهش قیمت می شود، یک روند نزولی گفته میشود. در این حرکت ها هر سقف پایین سقف قبلی و هر کف نیز پایین کف قبلی شکل میگیرد. این بدان معنی است که سرمایه گذاران در بازار متقاعد شده اند که سهام بیشتر سقوط خواهد کرد. هر افزایش اندک در قیمت سهام توسط سرمایه گذاران فرصتی برای فروش تلقی می شود و در نتیجه ی این فشار فروش، قیمت سهام بیشتر خواهد ریخت.

در شکل زیر روند صعودی و نزولی نشان داده است:

نکته: در بازاری که در یک روند صعودی یا نزولی قرار دارد، به حرکات کوچکی که که بر خلاف جهت روند بازار شکل می گیرد، اصلاح قیمتی گفته می شود. تشخیص اینکه یک حرکت که بر خلاف روند قبلی بازار شکل می گیرد، از جنس اصلاح می باشد و یا تغییر در روند رخ داده است، نیاز به سنجیدن چندین پارامتر دارد که این امر نیز مستلزم آموزش و کسب تجربه می باشد. اگر عوامل مختلف بر این دلالت کنند که آن حرکت از جنس اصلاح می باشد، اصلاح های قیمتی بهترین فرصت برای معامله گر می باشد تا با روند اصلی خود را همراه کند.

تغییر یک روند صعودی به نزولی یا بالعکس، مستلزم نیرو و پشتوانه ی بسیار بزرگی می باشد. طبق قانون اول نیوتن نیز یک جسم تمایل دارد تا حرکت خود را در یک مسیر ثابت ادامه دهد مگر اینکه یک نیروی خارجی جهت حرکت آنرا عوض کند. در مورد حرکات قیمتی سهام نیز این امر برقرار می باشد و اهمیتی ندارد که قیمت یک سهم چقدر افت کرده باشد، برای اینکه روند قیمت سهم عوض شود، باید پشتوانه تجزیه و تحلیل روند و نیروی کافی برای انجام آن وجود داشته باشد.

روند خنثی

این روند معمولا زمانی پیش می آید که بازار در یک محدوده خاص در حال نوسان بوده و کف و سقف مهم جدیدی را شکل نمی دهد. در این حالت به قول معامله گران، بازار هنوز تصمیم نگرفته است که در چه جهتی حرکت کند و در بلاتکلیفی به سر می برد. به شکل های زیر توجه کنید:

به طور کلی توصیه می شود که تا زمانیکه روند بازار خنثی می باشد، اقدام به معامله نکنید و منتظر بمانید تا قیمت یکی از سطوح مهم (خطوط سبز و قرمز د شکل فوق) را بشکند تا جهت قیمت مشخص شود.

چرا درک روند بازار اهمیت دارد؟

درک روندهای بازار مهم است زیرا به شما می گوید که انتظار صعود برای کدام سهام وجود داشته و چقدر ریسک در این مسیر وجود دارد. اگر قبل از رسیدن قیمت به اوج خود سهامتان را بفروشید، ممکن است سود خوبی را از دست بدهید. به طور مشابه، اگر قبل از اینکه قیمت به پایین‌ترین نقطه خود برسد، خرید کنید، ممکن است زمانی که در نهایت آن را بفروشید، سود کمتری کسب کنید.

نکته: روندها همچنین ممکن است توسط سرمایه گذاران متمرکز بر تحلیل بنیادی مورد استفاده قرار گیرند. این شکل از تجزیه و تحلیل به تغییرات درآمد یا سایر معیارهای تجاری و اقتصادی می پردازد. برای مثال، تحلیلگران بنیادی ممکن است به دنبال روندهایی در EPS و رشد درآمد باشند. اگر درآمد در چهار فصل گذشته رشد داشته باشد، این نشان دهنده یک روند مثبت است. با این حال، اگر درآمد در چهار فصل گذشته کاهش یافته باشد، نشان دهنده یک روند منفی است.

استفاده از خطوط روند

یک راه متداول برای شناسایی روندها استفاده از خطوط روند است که مجموعه ای از اوج ها (روند نزولی) یا کف ها (روند صعودی) را به هم متصل می کند. روندهای صعودی مجموعه ای از سطوح پایین تر را به هم متصل می کنند و سطح حمایتی را برای تغییرات قیمت در آینده ایجاد می کنند. روندهای نزولی مجموعه ای از اوج ها را به هم متصل می کنند و سطح مقاومتی را برای تغییرات قیمت در آینده ایجاد می کنند. این خطوط روند علاوه بر حمایت و مقاومت، جهت کلی روند را نشان می دهند.

در حالی که خطوط روند برای نشان دادن جهت کلی به خوبی کار می کنند، اغلب نیاز به ترسیم مجدد دارند. به عنوان مثال، در طول یک روند صعودی، قیمت ممکن است به زیر خط روند سقوط کند، اما این لزوما به معنای پایان روند نیست. ممکن است قیمت به زیر خط روند حرکت کند و سپس به افزایش خود ادامه دهد. در چنین رویدادی، خط روند ممکن است نیاز به ترسیم مجدد داشته باشد تا عملکرد جدید قیمت را منعکس کند.

برای تعیین روند نباید به طور انحصاری به خطوط روند اتکا کرد. بیشتر تحلیلگران همچنین تمایل دارند به پرایس اکشن و سایر شاخص های تکنیکال نگاه کنند تا به تعیین اینکه آیا روند پایان می یابد یا خیر، پی ببرند. در مثال بالا، افت به زیر خط روند لزوماً سیگنال فروش نیست، اما اگر قیمت به زیر یک حمایت مهم نیز نزول کند و/یا اندیکاتور‌های فنی نزولی باشند، ممکن است چنین باشد.

مثالی از روند و خط روند

نمودار فوق یک خط روند صعودی را به همراه اندیکاتور RSI نشان می دهد که بر وجود یک روند قوی دلالت می کند. در حالی که قیمت در حال نوسان است، پیشرفت کلی به سمت صعود است.

روند صعودی شروع به از دست دادن مومنتوم خود می کند و فشار فروش شروع می شود. RSI به زیر 70 می رسد و به دنبال آن یک کندل بسیار بزرگ قیمت را تا خط روند پایین می برد. حرکت رو به پایین سهم، روز بعد زمانی که قیمت با یک گپ زیر خط روند بازگشایی می شود، تأیید می شود. این سیگنال‌ها را می‌توان برای خروج از موقعیت‌های خرید استفاده کرد، زیرا شواهدی مبنی بر افت بیشتر قیمت وجود داشته است.

جمع بندی

در این مقاله با تعریف روند در بازارهای مالی آشنا شدیم. اولین گام برای تحلیل و اقدام به معامله، تعیین روند بازار می باشد. همواره توصیه می شود که در جهت روند اقدام به معامله نماییم و این جمله ی معروف که در سراسر جهان از آن استفاده می شود را همیشه در یاد داشته باشیم:

"روند دوست شماست. همواره در جهت روند وارد معامله شوید تا متضرر نشوید".

معرفی ۷ تکنیک تجزیه و تحلیل آماری

تجزیه و تحلیل آماری ابزاری قدرتمند است که کسب و کارها و سازمان‌ها از آن برای استخراج معنا از داده‌ها و هدایت تصمیم‌گیری استفاده می‌کنند. انواع مختلفی از تکنیک‌های تجزیه و تحلیل آماری وجود دارد که می‌تواند برای طیف گسترده‌ای از داده‌ها، صنایع و برنامه‌ها استفاده شود.

دانستن روش‌های مختلف تجزیه و تحلیل تجزیه و تحلیل روند آماری و نحوه استفاده از آن‌ها می‌تواند به شما در کشف داده‌ها، یافتن الگوها و کشف روند در بازار شما کمک کند. در این مقاله، تجزیه و تحلیل آماری را تعریف کرده و انواع مختلف آن را با مثال بازگو می‌کنیم.

تجزیه و تحلیل آماری چیست؟

تجزیه و تحلیل آماری شامل جمع‌آوری، سازمان‌دهی و تجزیه و تحلیل داده‌ها بر اساس اصول ثابت شده برای شناسایی الگوها و روندها است. این یک رشته گسترده با برنامه‌های کاربردی در دانشگاه، کسب و کار، علوم اجتماعی، ژنتیک، مطالعات جمعیت، مهندسی و چندین زمینه دیگر می‌باشد.

تجزیه و تحلیل آماری چندین عملکرد دارد. می‌توانید از آن برای پیش‌بینی، انجام شبیه‌سازی، ایجاد مدل، کاهش ریسک و شناسایی روندها استفاده کنید.

به لطف بهبود فناوری، بسیاری از سازمان‌ها اکنون اطلاعات زیادی در مورد هر جنبه از فعالیت‌ها و بازارهای خود دارند. برای درک این داده‌ها، کسب و کارها جهت سازماندهی داده‌های خود به تکنیک‌های تجزیه و تحلیل آماری اعتماد کرده و این اطلاعات را به ابزاری برای تصمیم‌گیری دقیق و پیش‌بینی بلندمدت تبدیل می‌کنند. تجزیه و تحلیل آماری به مالکان داده اجازه می‌دهد توابع هوش تجاری را که مزیت رقابتی آن‌ها را تقویت می‌کند، بهره‌وری را بهبود می‌بخشد و منابع را برای بازده حداکثر سرمایه‌گذاری بهینه می‌کند، اجرا کنند.

انواع اصلی تجزیه و تحلیل آماری

سه نوع تجزیه و تحلیل آماری عمده وجود دارد:

تجزیه و تحلیل آماری توصیفی (Descriptive Statistical Analysis)

آمار توصیفی ساده‌ترین شکل تجزیه و تحلیل آماری است که با استفاده از اعداد، کیفیت‌های یک مجموعه داده را توصیف می‌کند. این امر باعث می‌شود تا بتوانید مجموعه داده‌های بزرگ را به فرم‌های ساده و فشرده‌تر برای تفسیر آسان کاهش دهید.

شما می‌توانید از آمار توصیفی برای جمع‌بندی داده‌ها از یک نمونه و یا نشان دادن یک نمونه کامل در یک جامعه تحقیق استفاده کنید. آمار توصیفی از ابزار تجسم داده‌ها مانند جداول، نمودارها و چارت‌ها برای سهولت در تحلیل و تفسیر استفاده می‌کند.

اما آمار توصیفی برای نتیجه گیری مناسب نیست. این نوع آمار فقط می‌تواند داده‌ها را نشان دهد بنابراین می‌توانید از ابزارهای تجزیه و تحلیل آماری پیچیده‌تری برای استنتاج استفاده کنید.

آمار توصیفی می‌تواند از معیارهای تمایل مرکزی استفاده کند، که برای توصیف یک گروه از یک مقدار واحد کمک می‌گیرد. میانگین، میانه و حالت برای بدست آوردن مقدار اصلی برای یک مجموعه داده استفاده می‌شود. به عنوان مثال، می‌توانید از تجزیه و تحلیل آماری توصیفی برای یافتن میانگین سن رانندگان دارای بلیط در شهرداری استفاده کنید.

آمار توصیفی همچنین می‌تواند میزان گسترش را پیدا کند. به عنوان مثال، می‌توانید دامنه سنی رانندگان با DUI و تصادفات رانندگی در هنگام برخورد در یک ایالت را پیدا کنید. تکنیک‌های مورد استفاده برای یافتن اندازه‌گیری میزان گسترش شامل دامنه، تغییر و انحراف معیار است.

تجزیه و تحلیل آماری استنباطی (Inferential Statistical Analysis)

تجزیه و تحلیل آماری استنباطی برای نتیجه‌گیری یا استنباط در مورد جمعیت بیشتر بر اساس یافته‌های یک گروه نمونه در آن استفاده می‌شود. این نوع آمار می‌تواند به محققان کمک کند تا تفاوت بین گروه‌های حاضر در یک نمونه را پیدا کنند.

از آمار استنباطی همچنین برای اعتبارسنجی تعمیم‌های انجام شده در مورد جمعیتی از یک نمونه به دلیل توانایی آن در حساب کردن اشتباهات در نتیجه‌گیری‌های انجام شده درباره یک بخش از یک گروه بزرگ‌تر استفاده می‌شود.

برای انجام تجزیه و تحلیل آماری استنباطی، محققان پارامترهای جمعیت را از نمونه تخمین می‌زنند. آن‌ها همچنین می‌توانند آزمون فرضیه‌های آماری را انجام دهند تا به یک فاصله اطمینان برسند که تعمیم‌های انجام شده از نمونه را تأیید یا رد می‌کند.

تجزیه و تحلیل آماری هم‌بستگی (Associational Statistical Analysis)

تجزیه و تحلیل آماری هم‌بستگی ابزاری است که محققان از آن برای پیش‌بینی و علت‌یابی و همچنین برای یافتن روابط بین چند متغیر استفاده می‌کنند. این نوع آمار همچنین برای تعیین اینکه آیا محققان می‌توانند در مورد مجموعه داده‌ها از ویژگی‌های مجموعه داده‌های دیگر استنباط و پیش‌بینی کنند، استفاده می‌شود.

آمار هم‌بستگی پیشرفته‌ترین نوع تجزیه و تحلیل آماری است و برای انجام محاسبات ریاضی سطح بالا به ابزارهای نرم‌افزاری پیچیده‌ای نیاز دارد. برای اندازه‌گیری ارتباط، محققان از طیف وسیعی از ضرایب تنوع، از جمله تحلیل هم‌بستگی و رگرسیون استفاده می‌کنند.

انواع دیگر تجزیه و تحلیل آماری

در زیر چهار نوع تحلیل آماری دیگر آورده شده است:

تجزیه و تحلیل پیش‌بینی (Predictive Analysis)

تجزیه و تحلیل پیش‌بینی با استفاده از الگوریتم‌های آماری قدرتمند و ابزار یادگیری ماشین برای پیش‌بینی وقایع و رفتار آینده بر اساس روند داده‌های جدید و تاریخی به کار گرفته می‌شود. این روش به طیف گسترده‌ای از تکنیک‌های احتمالی تجزیه و تحلیل روند مانند داده‌کاوی، کلان داده، مدل‌سازی پیش‌بینی، هوش مصنوعی و شبیه‌سازی‌ها متکی است تا حدس بزند چه اتفاقی در آینده می‌افتد.

تجزیه و تحلیل پیش بینی شاخه‌ای از هوش تجاری است زیرا بسیاری از سازمان‌هایی که در زمینه بازاریابی، فروش، بیمه و خدمات مالی فعالیت می‌کنند، برای تهیه برنامه‌های بلندمدت به داده‌ها وابسته هستند. توجه به این نکته مهم است که تجزیه و تحلیل پیش‌بینی فقط می‌تواند پیش‌بینی‌های فرضی ایجاد کند و کیفیت پیش‌بینی‌ها به دقت مجموعه داده‌های اساسی بستگی دارد.

تجزیه و تحلیل نسخه‌ای (Prescriptive Analysis)

تجزیه و تحلیل نسخه‌ای به سازمان‌ها کمک می‌کند تا از داده‌ها برای هدایت روند تصمیم‌گیری خود استفاده کنند. شرکت‌ها می‌توانند از ابزارهایی مانند تجزیه و تحلیل نمودار، الگوریتم‌ها، یادگیری ماشین و شبیه‌سازی برای این نوع تحلیل استفاده نمایند. تجزیه و تحلیل نسخه‌ای به کسب و کارها کمک می‌کند تا از بین چندین روش عملی جایگزین بهترین انتخاب را داشته باشند.

تجزیه و تحلیل داده‌های اکتشافی (Exploratory Data Analysis)

تجزیه و تحلیل داده‌های اکتشافی تکنیکی است که دانشمندان از آن برای شناسایی الگوها و روندها در یک مجموعه داده استفاده می‌کنند. آن‌ها همچنین می‌توانند از آن برای تعیین روابط بین نمونه‌های یک جمعیت، اعتبارسنجی فرضیات، آزمون فرضیه‌ها و یافتن نقاط داده از دست رفته استفاده کنند. شرکت‌ها می‌توانند تجزیه و تحلیل داده‌های اکتشافی را برای ایجاد بینش بر اساس داده‌ها و اعتبارسنجی داده‌ها برای خطاها به کار گیرند.

تجزیه و تحلیل علّی (Causal Analysis)

تجزیه و تحلیل علّی از داده‌ها برای تعیین علت یا چرایی اتفاقات استفاده می‌کند. این بخشی جدایی‌ناپذیر از تضمین کیفیت، بررسی تصادف و سایر فعالیت‌هایی است که هدف آن‌ها یافتن عوامل اساسی منجر به یک واقعه می‌باشد. شرکت‌ها می‌توانند برای درک دلایل یک رویداد از تحلیل علّی و از این تجزیه و تحلیل روند درک برای هدایت تصمیمات آینده استفاده کنند.

فرایند تجزیه و تحلیل آماری

در تجزیه و تحلیل آماری پنج مرحله مهم وجود دارد:

۱- جمع‌آوری داده‌ها

اولین گام در تجزیه و تحلیل آماری، جمع‌آوری داده‌ها است. شما می‌توانید داده‌ها را از طریق منابع اولیه یا ثانویه مانند نظرسنجی‌ها، نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)، آزمون‌های آنلاین، گزارش‌های مالی و ابزارهای اتوماسیون بازاریابی جمع‌آوری کنید. برای اطمینان از ماندگاری داده‌ها، می‌توانید آن‌ها را از نمونه‌ای انتخاب کنید که نماینده یک جمعیت باشد. به عنوان مثال، ممکن است یک شرکت برای درک رفتارهای خریدار، داده‌های مشتریان قبلی را جمع‌آوری کند.

۲- سازمان‌دهی داده‌ها

مرحله بعدی پس از جمع‌آوری داده‌ها، سازمان‌دهی آن‌ها است. این مرحله که به عنوان تمیزسازی داده نیز شناخته می‌شود، شامل شناسایی و حذف داده‌های تکراری و ناسازگاری‌هایی است که ممکن است مانع از تجزیه و تحلیل دقیق شما شود. این مرحله مهم می‌باشد زیرا می‌تواند به شرکت‌ها در اطمینان از صحت داده‌هایشان و نتیجه‌گیری‌هایی که از تجزیه و تحلیل می‌کنند، کمک نماید.

۳- ارائه داده‌ها

ارائه داده، بخشی فرعی از تمیزسازی داده است زیرا شامل مرتب کردن داده‌ها برای تجزیه و تحلیل آسان می‌شود. در اینجا، می‌توانید از ابزارهای آمار توصیفی برای جمع‌بندی داده‌ها استفاده کنید. ارائه داده همچنین می‌تواند به شما کمک کند بهترین روش ارائه داده را بر اساس ترتیب آن تعیین نمایید.

۴- تجزیه و تحلیل داده‌ها

تجزیه و تحلیل داده‌ها شامل دستکاری مجموعه داده‌ها برای شناسایی الگوها، روندها و روابط با استفاده از تکنیک‌های آماری، مانند تجزیه و تحلیل آماری استنباطی و هم‌بستگی است. شما می‌توانید از نرم‌افزارهای رایانه‌ای مانند صفحات گسترده برای خودکار کردن این فرآیند و کاهش احتمال خطای انسانی در روند تجزیه و تحلیل آماری استفاده کنید. این امر می‌تواند به شما امکان تجزیه و تحلیل موثر داده‌ها را بدهد.

۵- تفسیر داده‌ها

آخرین مرحله تفسیر داده‌ها است، که نتایج قطعی در مورد هدف تجزیه و تحلیل ارائه می‌دهد. پس از تجزیه و تحلیل، می‌توانید نتیجه را به صورت نمودار، گزارش، کارت امتیاز و داشبورد ارائه دهید تا در اختیار افراد غیر حرفه‌ای قرار گیرد. به عنوان مثال، تفسیر تجزیه و تحلیل تأثیر کارخانه‌ای دارای ۶۰۰۰ کارگر بر میزان جرم و جنایت در یک شهر کوچک با ۱۳۰۰۰ نفر جمعیت، می‌تواند میزان نزولی فعالیت‌های جنایی را نشان دهد. برای نمایش این کاهش می‌توانید از نمودار خطی استفاده کنید.

۴ روش تجزیه و تحلیل آماری متداول

در اینجا چهار روش معمول برای انجام تجزیه و تحلیل آماری آورده شده تجزیه و تحلیل روند تجزیه و تحلیل روند است:

میانگین (Mean)

می‌توانید میانگین را با یافتن جمع لیستی از اعداد و سپس تقسیم پاسخ بر تعداد موارد در لیست محاسبه کنید. این ساده‌ترین شکل تجزیه و تحلیل آماری است که به کاربر اجازه می‌دهد تا نقطه مرکزی یک مجموعه داده را تعیین کند. فرمول محاسبه میانگین:

میانگین = مجموعه اعداد / تعداد موارد موجود در مجموعه

مثال: می‌توانید میانگین اعداد ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶ را با جمع کردن اعداد ابتدا با هم، سپس تقسیم پاسخ از مرحله اول بر تعداد ارقام موجود در لیست که شش تا هستند، پیدا کنید. میانگین اعداد ۵/۳ است.

انحراف معیار (Standard Deviation)

انحراف معیار (SD) برای تعیین پراکندگی نقاط داده استفاده می‌شود. این یک روش تجزیه و تحلیل آماری است که به تعیین نحوه انتشار داده‌ها در حدود میانگین کمک می‌کند. انحراف معیار بالا به معنای پراکنده شدن داده‌ها از میانگین است. انحراف معیار پایین نشان می‌دهد که بیشتر داده‌ها به میانگین نزدیک هستند.

یک مورد استفاده از انحراف معیار این است که آیا شرکت‌کنندگان در یک نظرسنجی سوالات مشابهی را ارائه داده‌اند یا خیر. اگر درصد زیادی از پاسخ‌ها مشابه باشد، به این معنی است که انحراف معیار پایینی دارید و می‌توانید پاسخ‌های آن‌ها را برای جمعیت بیشتری اعمال کنید. برای محاسبه انحراف معیار، از این فرمول استفاده کنید:

σ۲ = Σ(x − μ)۲/n

• σ انحراف معیار را نشان می‌دهد
• Σ مجموع داده‌ها را نشان می دهد
• x مقدار مجموعه داده را نشان می دهد
• μ بیانگر میانگین داده‌ها است
• n تعداد نقاط داده در جمعیت را نشان می‌دهد

مثال: می‌توانید انحراف معیار مجموعه داده‌های مورد استفاده در محاسبه میانگین را محاسبه کنید. اولین قدم یافتن واریانس مجموعه داده است. برای یافتن واریانس، هر مقدار را در مجموعه داده‌ها از میانگین کم کرده، جواب را مربع کنید، همه چیز را با هم جمع کرده و بر تعداد نقاط داده تقسیم نمایید.

واریانس = ۶ / ۲ (۶-۵/۳) + ۲ (۵-۵/۳) + ۲ (۴-۵/۳) + ۲ (۳-۵/۳) + ۲ (۲-۵/۳) + ۲ (۱-۵/۳))

واریانس = ۶ / (۲۵/۶ + ۲۵/۲ + ۲۵/۰ + ۲۵/۰ + ۲۵/۲ + ۲۵/۶)

واریانس = ۸۷۵/۲ = ۶ / ۲۵/۱۷

بعد، می‌توانید ریشه مربع واریانس را محاسبه کنید تا انحراف معیار داده‌ها را بیابید.

انحراف معیار = ۶۹۵/۱ = ۸۷۵/

رگرسیون (Regression)

رگرسیون یک روش آماری است که برای یافتن رابطه بین یک متغیر وابسته و متغیر مستقل استفاده می‌شود. این امر کمک می‌کند تا ردیابی کنید که چگونه تغییرات در یک متغیر بر تغییرات در متغیر دیگر یا تأثیر آن بر دیگری تأثیر می‌گذارد. رگرسیون می‌تواند نشان دهد که آیا رابطه بین دو متغیر ضعیف، قوی یا در یک بازه زمانی متفاوت است. فرمول رگرسیون به شرح زیر است:

Y = a + b (x)

• Y متغیر مستقل یا داده‌های استفاده شده برای پیش بینی متغیر وابسته را نشان می‌دهد.
• x متغیر وابسته را نشان می‌دهد که متغیری است که می‌خواهید اندازه بگیرید.
• a نشان دهنده y-interceptیا مقدار y است که x برابر با صفر می‌باشد.
• b شیب نمودار رگرسیون را نشان می‌دهد.

مثال: اگر هزینه تعمیر و نگهداری در صورت عدم مسافت پیموده شده روی اتومبیل ۱۰۰ دلار است، هزینه دلاری نگهداری اتومبیلی که ۴۰۰۰۰ مایل رانده شده را پیدا کنید. اگر b را ۰۲/۰ حساب کنید، هزینه تعمیر و نگهداری برای هر واحد افزایش در مایل طی شده، ۰۲/۰ دلار افزایش می‌یابد.

• Y = هزینه نگهداری ماشین
• X = ۴۰۰۰۰ مایل
• a= ۱۰۰ دلار
• b = ۰۲/۰ دلار

Y = (۴۰۰۰۰)۰۲/۰ + ۱۰۰ دلار

این نشان می‌دهد که مسافت پیموده شده بر هزینه‌های نگهداری خودرو تأثیر می‌گذارد.

آزمایش فرضیه (Hypothesis Testing)

از آزمایش فرضیه برای آزمودن اینکه آیا نتیجه‌گیری برای یک مجموعه داده خاص با مقایسه داده‌ها با یک فرض خاص معتبر است، استفاده می‌شود. نتیجه آزمایش می‌تواند فرضیه را باطل کند، در این صورت آن را فرضیه یا فرضیه صفر می‌نامند. هر چیزی که فرضیه صفر را نقض کند، اولین فرضیه یا فرضیه ۱ نامیده می‌شود.

مثال: از محاسبه رگرسیون فوق، می‌خواهید این فرضیه را آزمایش کنید که مسافت پیموده شده بر هزینه‌های نگهداری خودرو تأثیر می‌گذارد. برای آزمایش این فرضیه، ادعا می‌کنید مسافت پیموده شده بر هزینه‌های تعمیر و نگهداری خودرو تأثیر می‌گذارد. در اینجا، ما فرضیه صفر را رد می‌کنیم، زیرا رگرسیون فوق نشان می‌دهد که مسافت پیموده شده بر هزینه‌های نگهداری ماشین تأثیر می‌گذارد.

کاروکسب دوره‌های آموزشی متنوعی را در حوزه‌های تحلیل کسب‌وکار، هوش تجاری، مدیریت فرایند، مدیریت پروژه، مدیریت چابک و . برگزار می‌کند. جهت آشنایی با دوره‌های آموزشی کاروکسب از تقویم دوره‌های آموزشی بازدید نمایید.

تجزیه و تحلیل روند

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد بخش عمومی دانشگاه مازندران

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه شیراز

چکیده

روند جهانی شدن اقتصادها و یکپارچگی آنها در سال‌های اخیر از رشد چشمگیری برخوردار بوده است و همگرایی بخش‌های مختلف اقتصادی، از جمله بازارهای مالی را بیش از پیش در کانون توجهات قرار داده است. این روند رو به رشد علاقه سرمایه‌گذاران را به موضوع همگرایی در میان بازارهای سهام دنیا تقویت کرده است و سرمایه‌گذاران به صورت تجربی علاقه وافری به آگاهی ارتباط بین بازارهای سهام مختلف، به منظور ایجاد یک پرتفوی پر بازده، از خود نشان می‌دهند. بنابراین تعیین میزان همگرایی بازار بورس تهران، به عنوان قلب اقتصاد مالی یک اقتصاد اسلامی، با سهام‌های اسلامی سایر کشورها می‌تواند در تصمیم سرمایه‌گذاران در انتخاب یک پرتفوی بهینه مثمر ثمر باشد. بر همین اساس تحقیق حاضر با بهره‌گیری از روش‌های تحلیل هم‌انباشتگی ارتباط کوتاه‌مدت و بلندمدت بین شاخص سهام ایران و شاخص‌های سهام اسلامی در کشورهای منتخب را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. این تحقیق در بازه زمانی مِی 2002 تا دسامبر 2014 با استفاده از شاخص‌های بورس کشورهای مختلف به صورت ماهانه انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که اولاً بین شاخص سهام تهران و شاخص سهام اسلامی کشورهای انگلیس، آمریکا، کشورهای عربی و شاخص جهانی اسلامی در کوتاه‌مدت ارتباط ضعیفی وجود دارد؛ ثانیاً بین این شاخص‌ها در بلندمدت هیچ‌گونه همگرایی و رابطه‌ای مشاهده نمی‌گردد. که این نتیجه می‌تواند نشان‌دهنده فاصله بازار سهام ایران از تعریف شاخص اسلامی باشد.

کلیدواژه‌ها

• بورس اوراق بهادار تهران
• شاخص سهام اسلامی
• شاخص بورس کشورها
• هم انباشتگی

20.1001.1.22518290.1394.5.1.6.2

عنوان مقاله [English]

Cointegration Analysis of Tehran Stock Exchange and Islamic Stock Market in Selected Countries

نویسندگان [English]

• Mohammad Reza Eskandari Ata 1
• Iman Rousta 2

1 PhD student in Public Sector Economics, Mazandaran University

2 PhD student in Economics, Shiraz University

چکیده [English]

The process of economic globalization and integration has had a tremendous growth in recent years and the convergence of various economic sectors, including the financial markets is increasingly in the spotlight. This increasing trend has strengthened investors' interests in the subject of convergence among the world's stock markets and investors experimentally show a passion for understanding the relationship between the various stock markets, in order to create a high-yield portfolio. Consequently, to determine the convergence of Tehran Stock Exchange as the core of the financial economy of an Islamic economy, with other countries' Islamic stock can be fruitful for investment decisions about selecting an optimal portfolio. Accordingly, this study by using the method of cointegration analysis, has dealt with the short and long term relation between Tehran stock exchange and Islamic stock exchange of the selected countries. The research has been done in the period of May 2002 to December 2014 using stock indices of different countries on a monthly basis. They indicate that firstly, there is a weak link between Tehran stock index and Islamic stock index of UK, USA, and Arabic and Islamic world index in the short term. Secondly, no convergence and connection is seen between these indicators in the long term. The results may indicate Iran's stock market's distance from the defined Islamic index.

کلیدواژه‌ها [English]

• Tehran Stock Exchange
• Islamic Stock Index
• Countries' Stock Index
• Cointegration

ابونوری، اسمعیل و محمدرضا عبداللهی (1389)، «ارتباط بازارهای سهام ایران، آمریکا، ترکیه و مالزی دریک مدل گارچ چند متغیّره»، بورس اوراق بهادار، شماره 14، صص 61-79.

جعفر عبدی، اکبر (1389)، «بررسی ارتباط میان بازارهای سهام تهران و دبی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه صنعتی شریف.

راعی، رضا و احمد پویانفر (1393)، مدیریت سرمایه‌گذاری پیشرفته، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).

زاهدی تهرانی، پریوش (1391)، «تبیین راهبرد سرایت نوسانات بازارهای سرمایه بین‌المللی بر بورس اوراق بهادار تهران»، مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 11، صص 131-153.

گجراتی، دامودار (1390)، مبانی اقتصادسنجی، ترجمه: حمید ابریشمی، تهران، دانشگاه تهران، جلد دوم، چاپ دهم.

مقاره عابد، سپهر (1389)، «بررسی اثر سرایت بحران مالی جهانی بر شاخص‌های بازار سهام تهران»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه صنعتی شریف.

Abraham, A., Seyyed, F. J. and Al-Elg, A. (2001), "Analysis of diversification benefits of investing in the emerging Gulf equity markets", Managerial Finance, (27).

Aktar, I., (2009), "Is there any comovement between stock markets of Turkey, Russia and Hungary? ", International Research J. Finance and Economics, (26).

Bose, Suchismita, & Mukherjee, Paramita, (2005), "A study of interlinkages between the Indian stock market and some other emerging and developed markets", Retrieved from http://Ssrn. Com/Abstract=876397.

Chen, G.M., M. Firth and O.M. Rui, (2002), "Stockmarket linkages: Evidence from Latin America", J.Banking and Finance, (26).

Engle, R. F. and Granger, C. W. J. (1987), Cointegration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing, Econometrica, 55 (2), pp. 251-276.

Hoque, H.A., (2007), "Co-movement of Bangladesh stock market with other markets Cointegration and error correction approach", Managerial Finance, 33 (10), pp. 810-820.

Johansen, S. (1988). Statistical Analysis of Cointegration Vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, (12), pp. 231- 254.

Johansen, S. and K. Juselius, (1990), Maximum Likelihood Estimation and Inference on cointegration with applications to the demand for money. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, (52).

Mukherjee, Kedar Nath, & Mishra, R.K. (2007), "International stock market integration and its economic determinants: A study of Indian and world equity markets", Vikalpa, 32 (4), pp. 4–29

Narayan, P., R. Smyth and M. Nandha, (2004), "Interdependence and dynamic linkages between the emerging stock markets of South Asia", Accounting and Finance, (44), pp. 419-439.

Searat, A. zaheer butt, B. Rehman, K (2011), "Comovement Between Emerging and Developed Stock Markets: An Investigation Through Cointegration Analysis", world applied sciences journal, 12 (4), pp. 395-403.

Wong, W.P., R.D. Terrell and K. Lim. (2004), "The Relationship Between Stock Markets of Major Developed Countries And Asian Emerging Markets", J. Appl. Mathematics and Decision Sci., 8 (4).

Worthington, A., M. Katsuura and H. Higgs. (2003), "Price Linkages in Asian Equity Markets: Evidence Bordering the Asian Economic, Currency and Financial Crises ", Asia-Pacific Financial Markets, (10).