اندیکاتور Envelopes

آموزش اندیکاتورهای تحلیل روند برای تحلیل تکنیکال در بورس و بازارهای مالی

آموزش اندیکاتورهای تحلیل روند برای تحلیل تکنیکال در بورس و بازارهای مالی

همواره تحلیل گران و معامله گران مایل هستند بدانند که آیا در حال حاضر، بازار روند مشخصی دارد؟ جهت این روند صعودی است یا نزولی؟ روند از کجا شروع شده و به کجا ختم می شود؟ چگونه می توان بیشترین سود و منفعت را از روند کسب نمود؟ پاسخگویی به این سوالات، نیازمند استفاده از یک رویکرد تحلیلی ساختار یافته و سیستماتیک است. بدین منظور می توان از مجموعه ای از اندیکاتورها کمک گرفت که از زوایای مختلف و با حداقل خطا، امکان تحلیل روند را فراهم می کنند که در این فرادرس به ارائه اصلی ترین و محوری ترین اندیکاتورهای تحلیل روند، شامل: ADX, Envelopes, Parabolic SAR و انحراف استاندارد و میانگین پویا پرداخته می شود.

آموزش اندیکاتورهای تحلیل روند برای تحلیل تکنیکال در بورس و بازارهای مالی

دکتر عبدالرحمن حائری

دکتری تخصصی مهندسی صنایع

دکتر عبدالرحمن حائری، دارای دکتری تخصصی مهندسی صنایع از پردیس دانشکده‌‌های فنی دانشگاه تهران و در حال حاضر عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران هستند و مباحث بازارهای مالی و توسعه فردی از زمینه‌های تخصصی و پژوهشی ایشان به شمار می‌آید.

توضیحات تکمیلی

همواره تحلیل گران و معامله گران مایل هستند بدانند که آیا در حال حاضر، بازار روند مشخصی دارد؟ جهت این روند صعودی است یا نزولی؟ روند از کجا شروع شده و به کجا ختم می شود؟ چگونه می توان بیشترین سود و منفعت را از روند کسب نمود؟ پاسخگویی به این سوالات، نیازمند استفاده از یک رویکرد تحلیلی ساختار یافته و سیستماتیک است. بدین منظور می توان از مجموعه ای از اندیکاتورها کمک گرفت که از زوایای مختلف و با حداقل خطا، امکان تحلیل روند را فراهم می کنند که در این فرادرس به ارائه اصلی ترین و محوری ترین اندیکاتورهای تحلیل روند، شامل: ADX, Envelopes, Parabolic SAR و انحراف استاندارد و میانگین پویا پرداخته می شود.

تشخیص درست روند در معاملات می تواند نقش عمده ‌ای را ایفا نماید. از یک سو با تشخیص درست روند می‌ توان در نقاط مناسب و در اوایل شکل گیری روند، با آن همراه شد و در ادامه تا حداکثر ممکن با آن پیش رفت تا بیشترین سود را از همراهی با روند و معامله کردن در جهت روند، کسب نمود. از سوی دیگر زمانی‌ که روند به اتمام رسید، بازار وارد فاز جدیدی می شود که این فاز می تواند یک رنج (Range) یا یک روند در خلاف جهت روند اول باشد. پس تشخیص به هنگام روند حتی در صورتی که قبل از آن یک معامله ‌گر در جهتی خلاف روند اصلی بازار وارد ترید شده باشد، می تواند در جهت تعیین حد ضرر و کنترل زیان وارد شده، موثر واقع شود.

برای تشخیص درست و به هنگام روند، تعداد زیادی از اندیکاتورها (نشانگرها) توسعه داده شده اند. این اندیکاتورها دارای تنظیمات مختلفی هستند که با تغییر تنظیمات، نمای ظاهری اندیکاتورها نیز تغییر کرده و طبیعتا دید متفاوتی نسبت به اندیکاتور Envelopes شکل گیری روند و خصوصیات آن یعنی نقطه شروع روند، قدرت روند، جهت روند و پایان روند به تحلیل گران و معامله گران ارائه می دهند. بنابراین می توان یک اندیکاتور مربوط به تحلیل روند را با تنظیمات مختلف بر روی چارت انداخته و یا به جهت داشتن یک دیدگاه چند بعدی، از چند اندیکاتور برای تحلیل روند به صورت همزمان و یا شیوه های تاییدی و یا ترکیبی بهره برد.

نوسان گیری صحیح با استفاده از ترکیب صحیح اندیکاتورها

به طور کلی ما چهار نوع اندیکاتور در بازار های مالی داریم که برای تحلیل ها و طراحی استراتژی ها و ربات های معامله گر از آنها استفاده می شود . و دانستن شیوه کار هر نو از این اندیکاتور ها و چگونگی استفاده و ترکیب آنها با یکدیگر بسیار اهمیت دارد زیرا برای دست یافتن به یک تحلیل صحیح یا ایجاد و طراحی یک استراتژی معاملاتی کارآمد حتما باید بدانیم که چگونه این اندیکاتور ها را با یک دیگر ترکیب کنیم.

انواع اندیکاتور ها

فیلم آموزش چگونگی ترکیب اندیکاتور ها و دریافت سیگنال صحیح

خدمات سایت هوش فعال به شما کاربران و فعالان عزیز در حوزه بورس و فارکس

شما می توانید ایده های معاملاتی خود را درقالب اکسپرت متاتریدر، ربات های معامله گر و اندیکاتور های متاتریدر پیاده سازی کنید، ما در سایت هوش فعال این کار را با بهترین کیفیت و دقت بالا انجام می دهیم، برای ثبت سفارش اکسپرت ،ربات معامله گر و یا اندیکاتور های متاتریدر چهار یا پنج به این لینک مراجعه نمایید.

اندیکاتور Envelopes

آموزش اندیکاتور Envelope Indicator

• توسط: آریا چارت

آیا اندیکاتور Envelope Indicator مفید هست ؟

Envelope Indicator

این اندیکاتور با وین ریت نسبتا خوبی میتونه معاملات شما را به سوددهی برسونه این اندیکاتور که توسط بیل ویلیامز درست شده است از های لو های سقف و کف های روزانه در این اندیکاتوراستفاده شده است ما با استفاده از این میتونیم یک کانال معاملاتی واسه کندل ها درست کنیم که

یکی از ساده ترین نوحه های اندیکاتور و استراتژی که میشه ازش در آورد به عنوان نقاط اشباع خرید یا اشباع فروش ازش استفاده کرد.

در کل برای این اندیکاتور دو نوع استراتژی ساده میشه به دست آورد استراتژی اول شناسایی نقاط اشباع خرید و اشباع فروش استراتژی دوم مشخص کردن رنج قیمتی قیمت آن روز و یا کف قیمت آن روز می باشد.

این اندیکاتور تشکیل شده است سه تا خط که به اسم خط بالایی و خط میانی و خط زیرین که در آن خط بالایی به عنوان مقاومت خط میانی به عنوان حمایت و مقاومت و خط زیرین به عنوان حمایت عمل می کند که در نتیجه این اعمال ما انتظار داریم که قیمت یا کندل با برخورد به ناحیه های بالایی یا پایینی به دنبال تغییر مسیر باشد.

خط میانی به عنوان یکی از مهم‌ترین حمایت ها مقاومت ها در این اندیکاتور عمل می کند یکی از شاخص‌های مهم این اندیکاتور این است که کندل یا قیمت دوست دارد که در کانال این اندیکاتور مانور بدهد.

عمده استفاده این اندیکاتور در اندیکاتور Envelopes بازارهای رنج می باشد.

نحوه گرفتن سیگنال

به زبان ساده اگر کندل به خط بالایی برخورد کند به عنوان یا منزله تغییر روند حساب می شود و ما دنبال نزول قیمت خواهیم بود و بر عکس اگر کندل به خط پایینی برخورد کند ما دنبال سعود قیمت و تغییر روند به سمت خریداران خواهیم بود.

یکی از نکات مهمی اندیکاتور Envelopes که باید در این اندیکاتور باید رعایت بشود استفاده این اندیکاتور در تایم فریم های بخصوص ۴ ساعته و روزانه پیشنهاد می شود تایم فریم های پنج دقیقه یک دقیقه به هیچ عنوان در این اندیکاتور جوابگو نمیباشد.

نحوه استفاده از اندیکاتور Envelopes یا پاکت های میانگین متحرک

ابتدا بیایید کمی به عقب برگردیم و مباحث مربوط به میانگین متحرک را مرور کنیم.

هدف استفاده از میانگین های متحرک ، شناسایی تغییرات روند است.

اگرچه میانگین های متحرک ابزاری مفید بوده و در نرم افزار تکنیکال شما همیشه آماده استفاده می باشند، اما گاهی می توانند سیگنال های کاذب دهند.

همانطور که در درس های قبلی در مورد میانگین های متحرک آموختید ، هنگامی که قیمت ها بالاتر از میانگین متحرک بسته می شوند ، یک سیگنال خرید ساده صادر شده است.

و هنگامی که قیمت زیر میانگین متحرک بسته می شود ، یک سیگنال فروش ساده اتفاق افتاده است.

به عنوان مثال ، فرض بگیرید EUR / USD در حال حرکت به سمت بالا است و بالاتر از یک میانگین متحرک بسته می شود ، که این سیگنالی برای معامله خرید است.

از کجا می دانید که این روند صعودی “واقعی” است و ادامه خواهد داشت؟

بنابراین با فرض اینکه هنوز می خواهید خرید بگیرید ، دو گزینه پیش رو دارید:

1. اکنون بر اساس سیگنال ابتدایی ورود به معامله خرید کنید (قیمت بالاتر از میانگین متحرک بسته است).
2. منتظر تأیید بیشتر باشید که از حقیقی بودن روند اطمینان بیشتری کسب کنید.

اینجاست که پاکت های میانگین متحرک (MAE) یا همان Envelpos می توانند تا حد بسیار زیادی کمک کنند.

چی؟ پاکت های میانگین متحرک؟

پاکت میانگین متحرک یا اندیکاتور Envelops چیست؟

یک پاکت میانگین متحرک از یک میانگین متحرک و دو خط دیگر تشکیل شده است.

یک خط بالای میانگین متحرک قرار می گیرد و خط دیگر زیر میانگین متحرک است.

این دو خط با هم یک پاکت را در بالا و پایین تشکیل می دهند.

نحوه استفاده از اندیکاتور Envelops یا پاکت های میانگین متحرک

تصویر بالا یک پاکت نامیده می شود زیرا این دو خط ، میانگین متحرک اصلی را پوشانده و به نوعی داخل پاکت قرار داده اند.

از Envelops برای موارد زیر استفاده می شود:

• تایید روند
• شناسایی شرایط بیش خرید و بیش فروش

نحوه محاسبه پاکت های میانگین متحرک

نحوه محاسبه یک پاکت میانگین متحرک بسیار ساده است.

ابتدا تصمیم بگیرید که آیا می خواهید از یک میانگین متحرک ساده (SMA) استفاده کنید یا یک میانگین متحرک نمایی (EMA).

به یاد داشته باشید ، EMA ها تأخیر کمتری دارند زیرا وزن بیشتری به قیمت های اخیر می دهند.

سپس ، تعداد دوره های زمانی مورد نظر را انتخاب کنید.

در آخر ، مقدار درصدی را که می خواهید برای پاکت ها استفاده کنید تنظیم کنید.

به عنوان مثال ، میانگین متحرک ۱۰ روزه با پاکت ۱٪ خطوط زیر را نشان می دهد:

پاکت بالایی: SMA ده روزه + (SMA ده روزه * ۱%)

۱۰-day SMA

پاکت پایینی: SMA ده روزه – (SMA ده روزه * ۱%)

نمودار زیر EUR / USD را با یک میانگین متحرک ۱۰ روزه و پاکت ۱٪ نشان می دهد.

نحوه استفاده از اندیکاتور Envelops یا پاکت های میانگین متحرک

دقت کنید که چگونه پاکتها (خطوط آبی) موازی با SMA 10 روزه (خط نارنجی) حرکت می کنند.

آنها همواره بصورت ثابت ۱٪ در زیر و بالای میانگین متحرک (خط نارنجی) قرار می گیرند.

اندیکاتور Envelops در متاتریدر ۴

در پلتفرم معاملاتی متاتریدر ۴ به صورت پیشفرض امکان استفاده از پاکت های میانگین متحرک قرار داده شده است.

برای این کار کافی است ابتدا اندیکاتور مویینگ اوریج اصلی خود را روی چارت قرار دهید. سپس در لیست اندیکاتورهای متاتریدر Envelopes را پیدا کنید و بر روی چارت بکشید. با تنظیم نوع میانگین متحرک ، دوره میانگین متحرک و همچنین درصد انحراف، پاکت میانگین بر روی نمودار ترسیم خواهد شد.

نحوه استفاده از اندیکاتور Envelops یا پاکت های میانگین متحرک

چگونه جهت روند را با استفاده از آندیکاتور Envelops ​​تأیید کنیم

از آنجا که پاکت های میانگین متحرک (MAE) اساسا میانگین متحرک هستند ، از پاکت های میانگین متحرک می توان به عنوان یک شاخص یا نماگر دنبال کننده روند استفاده کرد.

جهت میانگین متحرک جهت پاکت ها را تعیین می کند.

وقتی پاکت ها به سمت بالا می روند ، قیمت در یک روند صعودی قرار دارد.

وقتی پاکت ها به سمت پایین می روند ، قیمت در یک روند نزولی قرار دارد.

وقتی پاکت ها در حالت رنج و افقی حرکت می کنند ، قیمت نه در یک روند صعودی است و نه در نزولی. در این حالت روند خنثی بوده و قیمت بدون جهت در نظر گرفته می شود.

وقتی که قیمت بالای پاکت یا زیر آن حرکت می کند باید به آن توجه داشته باشید.

از آنجا که روندها معمولاً با یک اندیکاتور Envelopes حرکت قوی آغاز می شوند ، اگر قیمت با شدت به بالای پاکت بالایی برود ، بازار صعودی محسوب می شود.

اگر قیمت به زیر پاکت پایینی سقوط کند، بازار نزولی محسوب می شود.

سیگنال خرید

اگر قیمت بالاتر از پاکت بالایی بسته شد ، خرید کنید.

سیگنال فروش

اگر قیمت زیر پاکت پایینی بسته شد ، بفروشید.

مثالی از : GBP / USD

در نمودار زیر ، دقت کنید چگونه میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه (خط نارنجی) و پاکت های بالا و پایین (خطوط آبی) بالا و بالاتر می روند.

نحوه استفاده از اندیکاتور Envelops یا پاکت های میانگین متحرک

ببینید چگونه قیمت موفق شده است که بالای میانگین متحرک بسته شود؟

برای تأیید اینکه روند از نزولی به صعودی اندیکاتور Envelopes تغییر کرده است ، می توانید صبر کنید تا قیمت نیز در بالای پاکت بالایی بسته شود.

نحوه شناسایی سطوح بیش خرید و بیش فروش با پاکت های میانگین متحرک

مواقعی نیز پیش می آید که قیمت در ابتدا به بالای پاکت بالایی می رود یا به زیر پاکت پایینی می رود اما بعد برمی گردد.

این مورد معمولاً هنگامی اتفاق می افتد که شیب میانگین ​​متحرک FLAT یا تخت باشد.

وقتی چنین اتفاقی می افتد ، می توان از پاکت های میانگین متحرک برای شناسایی سطوح بیش اندیکاتور Envelopes خرید و بیش فروش استفاده کرد.

هنگامی که قیمت بالاتر از پاکت بالایی حرکت می کند ، می تواند بیش خرید در نظر گرفته شود.

وقتی قیمت زیر پاکت پایینی حرکت می کند ، می تواند بیش فروش در نظر گرفته شود.

شناسایی سطوح بیش خرید و بیش فروش آسان نیست.

به یاد داشته باشید ، وقتی که روند صعودی قوی است ، یک جفت ارز می تواند بیش خرید شده و نیز بیش خرید باقی بماند.

در حالت بیش فروش نیز همین است. در یک روند نزولی شدید ، یک دارایی می تواند از نظر تکنیکال بیش از حد فروخته شده و بیش فروش شود ، اما مدتها در همان حالت بیش فروش باقی بماند.

به همین دلیل بهتر است به شیب میانگین متحرک توجه کرده و از تخت بودن آن اطمینان حاصل کنید.

شما باید سطوح بیش خرید و بیش فروش را با سطوح حمایت و مقاومت تأیید کنید.

سیگنال خرید

اگر قیمت ، پاکت پایینی را لمس کرد یا به زیر آن سقوط کرد و سپس دوباره بالاتر رفت ، بخرید.

سیگنال فروش

اگر قیمت پاکت بالایی را لمس کرد یا به بالای آن افزایش یافت ، و دوباره به زیر سقوط کرد ، بفروشید.

مثالی از : EUR / JPY

در نمودار زیر ، دقت کنید که چگونه (۳۰ SMA (خط (نارنجی) و پاکت های بالایی و پایینی (خطوط آبی) تخت هستند .. تقریباً به صورت یکنواخت افقی هستند.

نحوه استفاده از اندیکاتور Envelops یا پاکت های میانگین متحرک

EUR / JPY در تصویر فوق بدون جهت است. هیچ روند صعودی قوی ای وجود ندارد. روند نزولی قوی ای نیز وجود ندارد.

دقت کنید که چگونه پاکت بالایی به عنوان یک سطح مقاومت قوی عمل می کند.

هر زمان که قیمت در نزدیکی پاکت بالایی معامله شده ، قیمت مجدد پایین آمده است.

ماجرا برای پاکت پایینی نیز به همین صورت است. دقت کنید که چگونه همچون یک سطح حمایت قوی عمل می کند.

هر زمان که قیمت در نزدیکی پاکت پایینی معامله شد ، قیمت واکنش نشان داده و دوباره بالا بر گشته است.

خلاصه

پاکت های میانگین متحرک (MAE) یا همان Envelops به عنوان ابزاری برای تأیید جهت روند استفاده می شوند ، اما می توانند در بازارهای رنج یا ساید نیز برای شناسایی سطوح بیش خرید و بیش فروش از آنها استفاده کرد.

اندیکاتور پوشاننده ها

شاخص پوشاننده ها (Envelopes) بازتاب دهندۀ شرایط کف فروش و سقف خرید است و به تشخیص نقاط ورود و خروج از بازار و همچنین زمان بسته شدن زیر سطح مقاومت کمک می کند.

کاربرد

این اندیکاتور از دو خط میانگین حرکتی ساده تشکیل شده است که با یکدیگر کانالی منعطف را شکل می دهند که در آن قیمت کامل می شود. این دو خط میانگین حرکتی با فاصلۀ ثابتی در اطراف یک خط میانگین حرکتی قرار دارند که ممکن است با فراریت کنونی بازار مطابقت پیدا کنند. هر کدام از خطوط در حکم یک حاشیۀ دامنۀ نوسان قیمتی است.

در شرایطی که بازار، روندی است، فقط می توان در شرایط صعودی از این اندیکاتور سیگنال سقف خرید و در شرایط نزولی، سیگنال کف فروش گرفت.

در مواقعی که بازار روندی افقی دارد، اگر قیمت به خط فوقانی برسد، سیگنالی است برای فروش و اگر قیمت به خط تحتانی برسد، سینگالی است برای خرید.

محاسبه

خط فوقانی = [SMA(CLOSE, N)*[1+K/1000
خط تحتانی = [SMA(CLOSE, N)*[1-K/1000 در فرمول های فوق:
SMA - برابر است با خط میانگین حرکتی
N - برابر از دورۀ زمانی میانگین
K/1000 - برابر است با ارزش انتقال از میانگین(که با نقط پایه سنجیده می شود).

نحوۀ ایجاد در پلت فرم تجاری

پرسش و پاسخ اندیکاتورهای فارکس

اندیکاتور فارکس چیست؟

از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکی فارکس معمولاً برای پیش بینی حرکات قیمت در بازار فارکس استفاده می شود و به همین دلیل احتمال کسب سود از بازار فارکس را افزایش می دهند. اندیکاتورهای فارکس در واقع به حجم و قیمت یک ابزار معاملاتی معین برای پیش بینی بازار توجه می کنند.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکی کدام هستند؟

تحلیل تکنیکی که اغلب شامل چندین استراتژی معاملاتی است نمی تواند از اندیکاتورهای تکنیکی جدا باشد. برخی از اندیکاتورها به ندرت استفاده می شوند درحالیکه برخی دیگر از اندیکاتورها برای بسیاری از معامله گرها بدون جایگزین هستند. ما در اینجا به 5 اندیکاتور تحلیل تکنیکی که بسیار متدوال هستند اشاره می کنیم: Moving average (MA) و Exponential moving average (EMA) و Stochastic oscillator و Bollinger bands و Moving average convergence divergence (MACD).

نحوۀ استفاده از اندیکاتورهای تکنیکی چگونه است؟

استراتژی های معاملاتی معمولاً نیازمند بکار گیری چندین اندیکاتور تحلیل تکنیکی هستند تا دقت و صحت پیش بینی افزایش پیدا کند. اندیکاتورهای تاخیری، روندهای گذشته را نشان می دهند درحالیکه اندیکاتورهای پیشرو حرکت آینده را پیش بینی می کنند. در هنگام انتخاب اندیکاتورها همچنین به انواع متفاوت ابزارهای نمودار نظیر حجم، شتاب حرکت، نوسان و اندیکاتورهای روند نیز توجه داشته باشید.

آیا اندیکاتورها در فارکس کار می کنند؟

2 نوع اندیکاتور وجود دارند: تاخیری و پیشرو. اندیکاتورهای تاخیری مبتنی هستند بر حرکات گذشته و برگشت های بازار و اگر بازارها قویاً در روند باشند این نوع از اندیکاتورها نیز مؤثرتر عمل می کنند. اندیکاتورهای پیشرو تلاش می کنند تا حرکات قیمت و برگشت ها در آینده را پیش بینی کنند و معمولاً از آنها در روند افقی استفاده می شود و از آنجائیکه سیگنال های غلط زیادی ارائه می دهند برای معاملۀ روند مناسب نیستند.