آشنایی با Stochastic

زکات علم نشر ان است. برای تریددر بورس و اتی سکه – اونس – سرمایه گذاری در بازار اتی وفلزات – صادرات – واردات احتیاج به علم تجارت الکترونیک وزیر شاخه های ان داریم.
جهت اموزش میتوانید از سایت های زیر استفاده کنید

راهنمای جامع اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)

من همیشه حیرت زده می‌شوم وقتی که میبینم بعضی از تریدرها بدون اینکه یک اندیکاتور را درک کنند از آن استفاده می‌کنند. یا حتی بدتر؛ از اندیکاتورها به شکل غلطی استفاده می‌کنند چون هیچگاه وقت نگذاشته‌اند تا نگاهی به درون آن اندیکاتور بیاندازند.

در این مطلب به شما کمک خواهیم کرد تا اندیکاتور استوکاستیک را درک کنید و بدانید که چکار می‌کند و چگونه باید از آن در معاملات خود استفاده کنید. با طلاچارت همراه باشید…

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

اندیکاتور استوکاستیک اطلاعاتی در مورد قدرت روند و مومنتوم به ما ارائه می‌دهد. همانطور که در ادامه خواهیم دید این اندیکاتور حرکات قیمت را آنالیز کرده و به ما نشان می‌دهد که سرعت و قدرت آنها به چه صورتی می‌باشد.

این یک نقل قول از “جورج لین (George Lane)” خالق اندیکاتور استوکاستیک است:

“ استوکاستیک مومنتوم قیمت را اندازه گیری می‌کند. اگر یک موشک را در ذهن‌تان مجسم کنید، قبل از اینکه به پایین برگردد باید سرعت خود را کم کند. مومنتوم همیشه قبل از قیمت جهت خود را عوض می‌کند “.

مومنتوم چیست؟

قبل از اینکه آشنایی با Stochastic به سراغ روش استفاده از استوکاستیک برویم، باید به طور واضح بدانیم که مومنتوم دقیقا چیست.

وبسایت Investopedia مومنتوم را به این صورت تعریف می‌کند: “ مومنتوم نرخ شتاب قیمت یک دارایی (سهام، ارز، کالا و …) می‌باشد “ .

من همیشه علاقه دارم بدون اینکه به سراغ جزئیات ریاضیاتی بروم، ببینم که یک اندیکاتور چگونه قیمت را تجزیه و تحلیل می‌کند. در ادامه روش آنالیز قیمت توسط استوکاستیک را بررسی خواهیم کرد.

استوکاستیک یک رنجی قیمتی را در یک بازه زمانی مشخص و یا یک کندل آنالیز می‌کند. تنظیمات معمول برای استوکاستیک ۵ یا ۱۴ دوره/کندل می‌باشد. این بدان معناست استوکاستیک بالاترین سقف قیمت و پایین‌ترین کف قیمت در این بازه زمانی را بدست آورده و با قیمت پایانی (Close) مقایسه می‌کند.

در دو مثال بعدی این موضوع را به صورت عملی خواهیم دید. برای این دو مثال از استوکاستیک با تنظیمات ۵ استفاده خواهیم کرد که به معنای در نظر گرفتن ۵ کندل آخر خواهد بود.

مثال اول: استوکاستیک با رقم بالا

زمانی که رقم استوکاستیک بالاست بدان معنا می‌باشد که قیمت در نزدیکی سقف بازه زمانی مدنظر بسته شده است.

در تصویر زیر می‌بینیم که کف بازه زمانی مدنظر قیمت ۶۰ دلار و سقف آن ۱۰۰ دلار بوده است (یک محدوده ۴۰ دلاری). آخرین کلوز قیمت در این محدوده ۵ کندلی نیز عدد ۹۵ دلار را نشان می‌دهد که بسیار آشنایی با Stochastic نزدیک به همان سقف ۱۰۰ دلار می‌باشد. استوکاستیک عدد ۸۸% را به ما نشان می‌دهد که فقط ۱۲% تا سقف محدوده مدنظر فاصله دارد.

فرمول محاسباتی استوکاستیک به صورت زیر می‌باشد.

Stochastic Value = [(Close – Low) / (High – Low)] x 100

بنابراین برای مثال بالا به صورت زیر محاسبه خواهد شد:

(تقریبا همان ۸۸) Stochastic Value = [(95 – 60) / (100 – 60)] x 100 = 87.5

از این رقم استوکاستیک می‌توانید متوجه شوید که حرکت صعودی قیمت در این بازه ۵ کندلی بسیار قوی بوده است.

مثال دوم: استوکاستیک با رقم پایین

زمانی که رقم استوکاستیک پایین باشد نشان دهنده این است که مومنتوم قیمت در جهت نزولی پرقدرت می‌باشد. در مثال پایین می‌بینیم که قیمت تنها ۵ دلار مانده به کف بازه ۵ کندلی مدنظر کلوز کرده است.

سقف بازه ۸۰، کف بازه ۵۰ و کلوز بازه ۵۵ می‌باشد.

(تقریبا ۱۷) Stochastic Value = [(55 – 50) / (80 – 50)] x 100 = 16.6

بنابراین طبق محاسبات بالا استوکاستیک عدد ۱۷% را به ما نشان می‌دهد که موید قدرت نزولی بازار است.

چگونه استوکاستیک را به نمودار قیمت اضافه کنیم؟

در نرم افزار متاتریدر کافیست کلید‌های Ctrl و N را بزنید تا پنجره Navigator باز شود. اکنون روی علامت مثبت کنار Oscillators کلیک کنید تا لیستی در زیر آن نمایش داده شود. سپس در این لیست دو بار روی Stochastic Oscillators کلیک کنید تا روی نمودارتان ظاهر شود.

در نرم افزار تحت وب Trading View یا سایت‌هایی که بر پایه پلتفرم تریدینگ ویو ساخته شده‌اند کافیست روی گزینه Indicators کلیک کنید و سپس در بخش بالای پنجره ظاهر شده عبارت Stochastic را تایپ کنید. در نهایت روی گزینه Stochastic کلیک کنید.

ساختار استوکاستیک

ساختار تشکیل دهنده استوکاستیک شامل دو خط K% و D% می‌باشد. خط K سریع‌تر از D است و نوسانات بیشتری دارد. به این دو خط، خطوط سریع و کند نیز گفته می‌شود. یکی از سیگنال‌هایی که این دو خط تولید می‌کنند، قطع کردن D توسط K می‌باشد. در صورتی که K از پایین D را به سمت بالا قطع کند، یک سیگنال خرید تلقی خواهد شد. اما اگر K از بالا D را رو به پایین قطع کند یک سیگنال فروش خواهیم داشت. همچنین بهتر است که این قطع شدن خطوط توسط یکدیگر در نواحی بیش خرید و بیش فروش که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت رخ بدهند.

همچنین لازم به ذکر است که نباید از چنین سیگنال‌هایی به تنهایی استفاده نمایید و بهتر است که آنها را با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب کنید.

نواحی بیش خرید و بیش فروش

نواحی بیش خرید (Overbought) و بیش فروش (Oversold) یکی از مسائلی هستند که بسیار دچار تفسیر غلط توسط تریدرها می‌شوند. حال به این موضوع نگاهی کرده و آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

استوکاستیک ناحیه بیش خرید و بیش فروش را به شما نشان نمی‌دهد. این اندیکاتور مومنتوم را به شما نشان می‌دهد.

به طور کلی تریدرها تمایل دارند که بگویند وقتی قیمت بالای ۸۰ آشنایی با Stochastic است به معنای بیش خرید و وقتی زیر ۲۰ است به معنای بیش فروش می‌باشد. سپس از این تفسیر خود نتیجه می‌گیرند که چون قیمت در محدوده بیش خرید یا بیش فروش است شانس برگشت قیمت در جهت مخالف وجود دارد.

تفسیر بالا کمی خطرناک است!

همانطور که در بالا اشاره کردیم، وقتی استوکاستیک بالای ۸۰ است بدان معناست که روند قیمت قوی می‌باشد. رقم بالای استوکاستیک یعنی اینکه قیمت قادر به کلوز در نزدیکی سقف بازه مدنظر بوده است و می‌تواند به حرکت صعودی خود ادامه دهد. بنابراین زمانی که در طی یک روند استوکاستیک در بالای ۸۰ برای مدت طولانی میماند به معنای مومنتوم بالای آن روند می‌باشد نه اینکه شما خودتان را برای فروش آماده کنید!

تصویر زیر رفتار استوکاستیک را در طی یک روند صعودی و یک روند نزولی بلند مدت نشان می‌دهد. در هر دو مورد استوکاستیک برای مدتی در ناحیه بیش خرید (بالای ۸۰) و ناحیه بیش فروش (زیر ۲۰) مانده و حرکت قیمت نیز کماکان در همان جهت قبلی ادامه یافته است.

سیگنال‌های استوکاستیک

بالاخره به بخش اصلی این مطلب رسیدیم. جایی که می‌خواهیم به شما سیگنال‌های مختلف استوکاستیک و روش‌هایی که تریدرها از آن استفاده می‌کنند را نشان دهیم.

۱- ترید بر اساس شکست‌ها (Breakout Trading)

زمانی که می‌بینید استوکاستیک ناگهان در یک جهت خاص شتاب می‌گیرد و دو خط آن از هم باز می‌شوند، آنجا می‌تواند شروع یک روند جدید باشد. حتی اگر بتوانید شکست یک ناحیه رنج را پیدا کنید بهتر نیز خواهد بود.

۲- دنبال کردن روند (Trend Following)

تا زمانی که استوکاستیک در یک جهت به حرکت خود ادامه می‌دهد نشان دهنده این است که روند همچنان معتبر است.

۳- برگشت روند (Trend Reversal)

زمانی که استوکاستیک تغییر مسیر داده و از ناحیه بیش خرید یا بیش فروش خارج می‌شود، می‌تواند یک پیشبینی در جهت برگشت روند باشد. همانطور که کمی بعد خواهیم دید می‌توانیم این مورد را با میانگین‌های متحرک یا خطوط روند نیز ترکیب کنیم.

• نکته مهم: زمانی که به دنبال یک برگشت صعودی هستیم، نیاز است تا خط سبز رنگ استوکاستیک به بالای خط قرمز رنگ برود و از ناحیه بیش فروش خارج شوند. در حالتی که به دنبال برگشت نزولی باشیم، خط سبز باید به زیر خط قرمز رفته و از ناحیه بیش خرید خارج شوند.

۴- واگرایی‌ها (Divergences)

به مانند تمامی اندیکاتورهایی که مومنتوم را اندازه گیری آشنایی با Stochastic می‌کنند، واگرایی‌ها نیز بخشی از سیگنال‌هایی هستند که توسط این دسته از اندیکاتورها تولید می‌شوند. واگرایی‌ها می‌توانند ایده‌هایی در مورد تغییر یا حداقل اتمام یک روند را به ما بدهند.

به نمونه‌هایی از واگرایی‌ها در تصاویر زیر توجه کنید.

نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که هیچگاه از واگرایی‌ها به صورت خام استفاده نکنید. منظور از عدم استفاده از واگرایی به صورت خام این است که نباید تنها به صرف دیدن یک واگرایی وارد معامله شویم. باید دید که آیا فاکتورهای دیگری نیز وجود دارند که واگرایی مدنظر ما را تایید کنند یا خیر. از این فاکتورها می‌توان همتراز شدن واگرایی با یک سطح مهم یا یک خط روند یا عوامل دیگر نام برد.

در تصویر زیر مشاهده می‌کنید که واگرایی مدنظر ما در ناحیه مهمی از لحاظ پرایس اکشن واقع شده است. به صورت خیلی ساده می‌توانیم بگوییم که به یک کف قیمتی رسیده‌ایم (ناحیه تقاضا). همچنین در اینجا یک سطح فیک آوتی نیز داشته‌ایم که باز هم سیگنال مهمی در جهت برگشت قیمت است. در صورتی که با فیک‌ آوت‌ها آشنایی ندارید می‌توانید این مطلب را در طلاچارت مطالعه کنید.

بنابراین در اینجا دو عامل دیگر علاوه بر واگرایی وجود دارند که احتمال برگشت و حرکت صعودی قیمت را می‌دهند.

ترکیب استوکاستیک با سایر ابزارهای تکنیکال

مانند سایر ابزارهای تکنیکال شما نباید استوکاستیک را به تنهایی مورد استفاده قرار دهید. برای اینکه سیگنال‌های بهتری دریافت کنید و کیفیت معاملات خود را افزایش دهید، می‌توانید استوکاستیک را با سه ابزاری که در ادامه اشاره خواهیم کرد ترکیب کنید.

۱- میانگین‌های متحرک

میانگین‌های متحرک می‌توانند ابزارهای خوبی برای ترکیب با استوکاستیک باشند. چرا که به خوبی سیگنال‌ها را فیلتر می‌کنند. همیشه سعی کنید در جهت میانگین متحرک معاملات خود را انجام دهید. یعنی تا زمانی که قیمت بالای میانگین متحرک بود به دنبال سیگنال‌های خرید استوکاستیک باشید. زمانی که قیمت به زیر میانگین متحرک رفت، سیگنال‌های فروش استوکاستیک را در نظر بگیرید.

۲- الگوهای قیمتی

چه به عنوان یکی تریدر مبتنی بر شکست (Breakout Trader) و چه به عنوان آشنایی با Stochastic آشنایی با Stochastic یک تریدر برگشتی (Reversal Trader) شما باید الگوهای قیمتی مثل مثلث‌ها، کنج‌ها، مستطیل‌ها و … را زیر نظر داشته باشید. زمانی که شکست در یکی از ضلع‌های این الگوها رخ داد و همزمان شتاب استوکاستیک نیز افزایش یافت، فرصت مناسبی برای انجام معامله خواهد بود.

۳- خطوط روند

از استوکاستیک می‌توان برای ترید بر اساس خطوط روند نیز استفاده کرد. هم در زمانی که قیمت روی خط روند قرار می‌گیرد و هم در زمانی که خط روند شکسته می‌شود می‌توان از تایید استوکاستیک بهره برد.

در تصویر زیر می‌بینید که در دو مورد زمانی که قیمت به خط روند صعودی برخورد کرده است، استوکاستیک نیز در حال خروج از ناحیه بیش فروش بوده و بعد از آن نیز قیمت حرکت صعودی خوبی را انجام داده است.

در این مطلب سعی کردیم تا اندیکاتور استوکاستیک را از تمامی زاویا بررسی کنیم. برای استفاده از این اندیکاتور و سایر اندیکاتورها حتما به یاد داشته باشید که آنها را با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب نمایید تا سیگنال‌های آشنایی با Stochastic بهتری دریافت کنید.

در صورتی که به یادگیری استراتژی پرایس اکشن طلاچارت علاقمند هستید، می‌توانید از این لینک وارد دوره آموزشی ما شوید . روشی بسیار ساده و در عین حال قدرتمند را به شما خواهیم آموخت!

در صورتی که به تازگی قصد آشنایی با تحلیل بازار و درک حرکات قیمت دارید، می‌توانید دوره تحلیل تکنیکال طلاچارت را آغاز کنید!

اندیکاتور RSI چیست؟ همه چیز درباره RSI در تحلیل رمزارزها

به عمل بررسی رویدادهای گذشته بازار به عنوان روشی برای پیش بینی روند و نوسان قیمت آینده، تحلیل تکنیکال (TA) می‌گویند. از بازار سنتی تا بازار ارزهای دیجیتال، اکثر معامله کنندگان به ابزار تخصصی برای انجام این تحلیل‌ها وابسته بوده‌اند و اندیکاتور قدرت نسبی یا RSI نیز یکی از این ابزارهاست. اما اندیکاتور RSI چیست ؟‌ در این مقاله به اندیکاتور شاخص قدرت نسبی ، آموزش RSI ارز دیجیتال، بهترین تنظیمات اندیکاتور RSI، معرفی اندیکاتور استوک ار اس ای و آموزش اندیکاتور Stocastic RSI می‌پردازیم. با ما همراه باشید.

اندیکاتور RSI چیست؟

افرادی که ترید یا خرید و فروش می‌کنند، با شاخص‌ها و اندیکاتورهای زیادی آشنایی دارند که به آنها در تحلیل روند بازار و تشخیص صعودی و نزولی بودن آن کمک می‌کنند. اندیکاتور RSI در ارز دیجیتال یکی از اندیکاتورهایی است که برای تشخیص روند نزولی و صعودی بازار رمز ارزها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در پاسخ به این سوال که سوال شاخص RSI چیست، باید بگوییم که این یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که در اواخر دهه ۱۹۷۰ توسعه یافته و ابزاری است که معامله کنندگان یا تریدرها با استفاده از آن می‌توانند عملکرد رمز ارز خاص در مدت زمان مشخص را بررسی کنند. این شاخص اساسا یک اسیلاتور نوسانی (Oscillator یک ابزار تحلیل تکنیکال است که دو محدوده بالایی و پایینی در قیمت‌های بسیار بالا و بسیار پایین می‌سازد و یک اندیکاتور روندی بین این محدوده‌ها حرکت می‌کند) است که مقدار و سرعت نوسانات قیمت را اندازه گیری می‌کند. بر اساس پروفایل معامله کنندگان و برنامه معاملاتی آنها، شاخص آر اس آی می‌تواند ابزار بسیار سودمندی باشد.

آر اس آی چه چیزی را به ما نشان می‌دهد؟

روند اصلی یک ارز دیجیتال ابزار مهمی برای اطمینان از این است که دیتایی که RSI به ما نشان می‌دهد صحیح است. برای مثال، کانستنس براون (Constance Brown) تحلیلگر معروف بازار، این موضوع را برای اولین بار دریافت که اگر در روند صعودی، شاخص ار اس ای در منطقه فروش بیش از حد (کمتر از ۳۰) باشد، یعنی قیمت احتمالا بسیار بالاتر از ۳۰ درصد است و اگر در روند نزولی، اندیکاتور RSI در محدوده ۷۰ (خرید بیش از حد) باشد، یعنی احتمالا قیمت پایین تر از ۷۰ درصد است.

همانطور که در نمودار زیر می‌بینید، در طی روند نزولی، آر اس آی به جای سطح ۷۰، در نزدیکی سطح ۵۰ درصد حرکت می‌کند و منطقه خرید بیش از حد را نشان می‌دهد. این علامت به سرمایه گذاران نشان می‌دهد که شرایط بازار نزولی ادامه خواهد داشت. بسیاری از تریدرها در روندهای قدرتمند، خطوط روند افقی را در بین سطح ۳۰ و ۷۰ درصد قرار می‌دهند تا بتوانند مناطق خرید و فروش بیش از اندازه را بهتر تشخیص دهند.

مفهوم سطوح خرید و فروش بیش از حد مرتبط با روندها، باید با دیگر تکنیک‌ها و سیگنال‌های تریدینگ ترکیب شود تا روند را تایید کند. به بیانی دیگر، استفاده از سیگنال‌های خرسی در زمانی که قیمت نزولی است، می‌تواند نشان دهنده ادامه روند خرسی باشد. این موضوع می‌تواند از سیگنال‌های اشتباهی که شاخص RSI می‌تواند تولید کند، جلوگیری کند.

تفسیر محدوده‌های آر اس آی

معمولا زمانی که RSI از سطح افقی ۳۰ به سمت بالا عبور می‌کند، ما سیگنال صعودی خواهیم داشت و اگر ار اس ای سطح افقی ۷۰ را به سمت پایین قطع کند، ما معمولا علامت نزولی را خواهیم داشت. بنابراین این نشانه‌ها علامت‌های معکوس شدن قیمت و یا پولبک (Pullback) هستند. پولبک زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت در حال اصلاح است و پس از اصلاح می‌خواهد روند اصلی خود را ادامه دهد.

در طی روندها، ممکن است RSI در یک منطقه بی‌روند (Range) حرکت کند. این را زمانی می‌توان دید که در روند گاوی، آر اس آی در بالاتر از سطح ۳۰ می‌ماند و ممکن است چند بار هم با سطح ۷۰ برخورد داشته باشد، اما از آن عبور نمی‌کند. به عبارت دیگر، اگر RSI در بین محدوده‌های ۳۰ و ۷۰ حرکت کند، ما روند Range را خواهیم داشت.

این تفاسیر به ما کمک می‌کنند تا بتوانیم پتانسیل معکوس شدن قیمت را تشخیص دهیم. مثلا اگر در یک روند صعودی، ار اس ای نمی‌تواند به ۷۰ برسد و چند بار با این سطح برخورد می‌کند اما نمی‌تواند آن را بشکند، و بعد به پایین تر از سطح ۳۰ نزول می‌کند، ما متوجه می‌شویم که این روند صعودی ضعیف شده است و احتمال معکوس شدن قیمت زیاد است.

برعکس این موضوع نیز اتفاق می‌افتد؛ اگر در روند نزولی، آر اس آی نتواند به ۳۰ یا پایین تر از آن برسد و سپس به بالای ۷۰ حرکت کند، این روند نزولی تضعیف شده است و احتمال معکوس شدن قیمت زیاد است. تریدلاین‌ها و میانگین‌های متحرک ابزارهای مفیدی برای استفاده در این مواقع هستند.

با استفاده از RSI چگونه می‌توان واگرایی‌ها را تشخیص داد؟

علیرغم مقادیر ۳۰ و ۷۰ آر اس آی که بیانگر شرایط فروش و خرید بیش از حد هستند، معامله کنندگان می‌توانند از این اندیکاتور برای پیش‌بینی روندهای برگشتی یا شناسایی سطوح حمایتی و مقاومتی استفاده کنند؛ چنین رویکردی بر اساس واگرایی‌های صعودی و نزولی است.

واگرایی صعودی به شرایطی می‌گویند که قیمت و مقدار RSI برخلاف یکدیگر پیش می‌روند. بنابراین مقدار RSI افزایش می‌یابد و کف قیمت را بالا می‌کشد، در حالی که قیمت کاهش می‌یابد و کف قیمت را کاهش می‌دهد. واگرایی صعودی نشان می‌دهد که علیرغم روند نزولی قیمت، روند نوسانی قوی‌تر می‌شود.

در مقابل، واگرایی نزولی نشان می‌دهد که علیرغم افزایش قیمت، بازار در حال از دست دادن روند صعودی خود است. بنابراین، مقدار RSI کاهش می‌یابد و قیمت دارایی افزایش می‌یابد.

به خاطر داشته باشید که واگرایی‌های RSI طی روندهای قوی یا شارپی بازار قابل اتکا نیستند. این موضوع بدان معنا است که روند نزولی قوی می‌تواند واگرایی‌های نزولی زیادی را به همراه داشته باشد. به این دلیل، بهتر است واگرایی‌های این اندیکاتور برای بازارهایی با نوسان کم استفاده شود.

همانطور که در نمودار زیر می‌بینید، واگرایی صعودی زمانی نشان داده شده که ار اس ای کف‌های بالاتری ساخته، در حالی که قیمت کف‌های پایین تری ساخته است. این سیگنال صحیحی است؛ اما واگرایی‌ها در زمان‌هایی که روند در یک جهت به صورت بلندمدت ادامه می‌یابد، به ندرت اتفاق می‌افتند.

استراتژی رد شدن نوسان گاوی یا خرسی RSI

روش دیگری برای استفاده از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی زمانی است که RSI ارز دیجیتال قادر نیست منطقه خرید یا فروش بیش از اندازه را بشکند. این سیگنال با نام “رد شدن نوسان گاوی” یا خرسی شناخته می‌شود و ۴ بخش دارد:

• ار اس ای وارد منطقه فروش بیش از حد می‌شود.
• دوباره به بالاتر از محدوده ۳۰ می‌رسد.
• RSI دوباره به سطح ۳۰ میرسد، اما نمی‌تواند آن را قطع کند.
• سپس شاخص قدرت نسبی به سطح بالاتری باز می‌گردد.

نمونه این استراتژی را در چارت زیر می‌بینید. استفاده از این اندیکاتور به این صورت، بسیار شبیه به رسم خطوط روند در نمودار قیمتی است. این استراتژی در سطح خرید بیش از حد نیز استفاده می‌شود.

تاریخچه RSI

آر اس آی توسط ولز وایلدر (Welles Wilder) در سال ۱۹۷۸ ایجاد شد. او این اندیکاتور را در کتاب خود به نام “مفاهیم موجود در سیستم‌های معاملات فنی” همراه با سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال نظیر پارابولیک SAR، محدوده میانگین واقعی (ATR) و شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) معرفی کرد.

وایلدر قبل از آن که به تحلیلگر تکنیکال تبدیل شود، به عنوان مهندس فنی و توسعه دهنده املاک کار می‌کرد. او معاملات سهام را در سال ۱۹۷۲ شروع کرد، اما در این زمینه زیاد موفق نبود. چند سال بعد، وایلدر تحقیقات و تجربیات معاملاتی خود را به صورت فرمول‌ها و اندیکاتورهای ریاضیاتی درآورد که بعدا توسط بسیاری از معامله کنندگان در سراسر دنیا مورد استفاده قرار گرفت. کتاب وایلدر تنها طی ۶ ماه نوشته شد و علیرغم آن که حدود ۵۰ سال قبل نوشته شده، اما همچنان مرجعی برای بسیاری از تریدرها و تحلیلگران است.

آموزش RSI بیت کوین

اندیکاتور ار اس ای به طور پیش‌فرض، تغییرات قیمت دارایی مورد نظر را طی ۱۴ دوره (۱۴ روز برای نمودارهای روزانه، ۱۴ ساعت برای نمودارهای ساعتی و غیره) اندازه گیری می‌کند.

همانطور که اشاره شد، RSI یک اندیکاتور تکنیکال نوسانی است که یکی از ابزارهای تکنیکال معاملات است و نرخ تغییرات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. هنگامی که روند این اندیکاتور صعودی باشد، نشان می‌دهد که بیت کوین در حال خریداری شدن است و اگر روند این اندیکاتور نزولی باشد، نشانه این است که فشار فروش اولین رمز ارز در حال افزایش است.

RSI همچنین شناسایی شرایط خرید یا فروش بیش از حد بیت کوین را برای معامله کنندگان آسان می‌کند. این اندیکاتور با در نظر گرفتن ۱۴ دوره زمانی، قیمت بیت کوین را در مقیاس صفر تا صد ارزیابی می‌کند. اگر مقدار RSI کمتر از ۳۰ باشد نشان دهنده این است که قیمت بیتکوین در منطقه فروش بیش از حد (OverSold) رسیده و اگر بالاتر از ۷۰ باشد بیانگر این است که قیمت بزرگ ترین ارز دیجیتال به محدوده خرید بیش از اندازه (OverBought) رسیده است. نمودار بالا RSI بیت کوین را نشان می‌دهد. نکته مهمی که در اینجا وجود دارد این است که در مناطق فروش بیش از حد، عقلانی نیست که اقدام به فروش کنیم و در محدوده فروش بیش از حد نیز نباید خرید کنیم.

بهترین تنظیمات اندیکاتور RSI

اگرچه تنظیمات پیش‌فرض این اندیکاتور برای ۱۴ دوره زمانی است، اما معامله کنندگان می‌توانند این دوره‌های زمانی را بر اساس استراتژی خود کمتر یا بیشتر کنند؛ ار اس ای هفت روزه در خصوص نوسانات قیمت از حساسیت بیشتری نسبت به RSI بیست و یک روزه برخوردار است. به علاوه، تنظیمات کوتاه مدت را می‌توان طوری تنظیم کرد که به جای ۳۰ و ۷۰، مقادیر ۲۰ و ۸۰ را به عنوان شرایط فروش و خرید بیش از حد در نظر گرفت.

برخی از تریدرهای حرفه ای معتقدند که برای ترید روزانه، بهترین تنظیمات اندیکاتور ار اس ای ارقام ۲ تا ۶ هستند. البته بابد با این تنظیمات در تایم فریم‌های مختلف معامله کنید تا ببینید کدام بازه زمانی برای شما مناسب تر است.

اما در مجموع هیچ تنظیمات دقیقی وجود ندارد که همه بتوانند با استفاده از آن در بازار سود کنند. شما باید با تایم فریم‌ها و تنظیمات مختلف پوزیشن باز کنید تا ببینید کدام یک برای شما مناسب است. البته باید گفت که از اندیکاتور ار اس ای نباید به تنهایی استفاده کرد و باید آن را با شاخص‌های دیگر ترکیب کرد تا بتوان به نتیجه دلخواه رسید.

محدودیت‌های شاخص قدرت نسبی

این اندیکاتور شتاب و قدرت روندهای نزولی و صعودی را مقایسه می‌کند و نتایج را در اسیلاتوری که در زیر چارت قرار ی گیرد، نشان می‌دهد. مانند بسیاری از دیگر Indicatorها، آر اس آی نیز در روندهای بلندمدت قابل اطمینان تر است.

سیگنال‌های درستِ معکوس شدن به ندرت اتفاق می‌افتند و تشخیص سیگنال‌های صحیح و غلط دشوار است. برای مثال، پس از کاهش ناگهانی قیمت یک رمز ارز، RSI تقاطع گاوی نشان می‌دهد، که این یک سیگنال صعودی غلط است.

از آنجایی که این شاخص شتاب قیمت را نشان می‌دهد، می‌تواند در محدوده‌های خرید یا فروش بیش از حد تا مدت زیادی باقی بماند، در حالی که قدرت روند ارز دیجیتال مورد نظر در جهت معکوس آن است.

اندیکاتور Stochastic RSI چیست؟

اندیکاتور استوکاستیک ار اس ای در واقع ترکیبی از اندیکاتورهای استوکاستیک (Stochastic) و اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (یا همان RSI استاندارد) است و برای تشخیص قیمت مورد استفاده قرار گیرد. این اندیکاتور حساسیت بیشتری نسبت به شاخص آر اس آی استاندارد دارد و همانند این اندیکاتور محدوده‌های خرید و فروش بیش از حد را مشخص می‌کند. این Indicator در سال ۱۹۹۴ توسط استنلی کراول و توشار شاندا به وجود آمد.

اندیکاتور Stoch RSI در تحلیل‌های فنی استفاده می‌شود و مقدار آن بین ۰ الی ۱ (یا ۰ الی ۱۰۰ در نمودارهای مختلف) است.

در این ویدیو، به طور کامل درباره استوک ار اس ای و تاریخچه آن آشنا شدیم. حالا ببینیم روش کار این اندیکاتور چگونه است.

روش کار Stoch RSI چیست؟

روش کار اندیکاتور استوک ار اس ای مانند RSI استاندارد است؛ به این صورت که با تغییرات یک دارایی در مدت زمان مشخص، شرایط فروش یا خرید بیش از حد را تعیین می‌کند. این شاخص معمولا مابین اعداد ۰.۲ و ۰.۸ و همچنین عدد میانی ۰.۵ در نوسان است.

سیگنال خرید بیش از حد بالاتر از ۰.۸ و سیگنال فروش بیش از حد پایین تر از ۰.۲ قرار دارد. یعنی اگر این اندیکاتور پایین تر از ۰.۲ باشد فروش بیش از حد رخ داده است و با کاهش قیمت یا بازار نزولی همراه خواهیم بود. اینجا معمولا به عنوان سیگنال خرید شناخته می‌شود و اگر این اندیکاتور بالاتر از ۰.۸ باشد یعنی خرید بیش از حد رخ داده است و قیمت‌ها افزایش خواهند یافت و بازار صعودی خواهد بود. اینجا سیگنال فروش برای تریدر مطرح می‌شود.

همانند RSI تنظیمات زمانی پیش فرض برای نمودارهای استوکاستیک RSI، دوره ۱۴ روزه است. یعنی اگر اندیکاتور استوکاستیک RSI را برای نمودار روزانه اعمال کنید، محاسبه آن بر اساس ۱۴ روز گذشته خواهد بود. اگر آن را بر روی نمودار یک ساعته اعمال کنید، فقط ۱۴ ساعت گذشته را در نظر خواهد گرفت.

از اندیکاتور استوک ار اس ای اغلب برای تعیین نقاط ورودی و خروجی بالقوه و همچنین برای معکوس شدن قیمت استفاده می‌شود.

به دلیل سرعت و حساسیت زیاد این اندیکاتور، بعضی از نمودارها در کنار استوکاستیک RSI استفاده می‌شوند تا پیش بینی‌ها را دقیق تر کنند. یکی از این اندیکاتورها میانگین متحرک ساده (SMA) سه روزه است. شاخص SMA به عنوان خط سیگنال عمل می‌کند.

بدین ترتیب، RSI استوکاستیک باید همراه با سایر ابزارها مورد استفاده قرار گیرد تا به تایید سیگنال‌های ایجاد شده در بازارهای و نوسان کمک کند.

مقایسه آر اس آی استاندارد با استوکاستیک RSI

RSI استاندارد، معیاری برای ارزیابی این است که قیمت یک دارایی با چه سرعتی حرکت می‌کند و تا چه حدی در بازه زمانی مشخص تغییر می‌کند. شاخص قدرت نسبی در مقایسه با استوکاستیک ار اس ای، اندیکاتور کندتری است و سیگنال‌های معاملاتی کمتری تولید می‌کند. به کارگیری فرمول استوکاستیک اسیلاتور بر روی RSI استاندارد، باعث ایجاد اندیکاتور RSI استوکاستیک به عنوان اندیکاتوری با حساسیت بیشتر می‌شود. در نتیجه، تعداد سیگنال‌هایی که تولید می‌کند بیشتر است و به تریدرها فرصت بیشتری برای شناسایی روندهای بازار و نقاط بالقوه خرید و فروش ارائه می‌دهد؛ اما تولید سیگنال‌های معاملاتی بسیار زیاد، خطرناک تر نیز هستند؛ زیرا سیگنال‌های اشتباه یا نویز بیشتری تولید می‌کند.

همانطور که اشاره شد، اعمال میانگین نوسان ساده (SMA) روشی رایج برای کاهش خطرات موجود در این سیگنال‌های اشتباه است و در بسیاری موارد، SMA سه روزه در تنظیمات پیش فرض دارای اندیکاتور استوکاستیک RSI وجود دارد.

به دلیل سرعت و حساسیت بالا، استوکاستیک RSI می‌تواند برای تریدرها، سرمایه گذاران و یا حتی تحلیلگران شاخص بسیار مناسبی باشد تا بتوانند حرکات بازار را بهتر تشخیص دهند.

نتیجه گیری

به طور خلاصه، در پاسخ به پرسش اندیکاتور RSI چیست باید بگوییم که ار اس ای یک اسیلاتور است، که با استفاده از آن می‌توان روند قیمتی را تشخیص داد، نقاط ورود و خروج از پوزیشن را پیدا کرد، سطوح مقاومت و حمایت را مشخص کرد، مناطق خرید و فروش بیش از حد را شناسایی کرد و واگرایی‌ها را تشخیص داد. این شاخص معمولا بین اعداد ۷۰ و ۳۰ حرکت می‌کند و تنظیمات پیش فرض آن ۱۴ دوره است.

استوکاستیک RSI نیز بسیار شبیه به آر اس آی استاندارد است؛ با این تفاوت که سیگنال‌های بیشتری تولید می‌کند و بین ارقام ۸۰ و ۲۰ حرکت می‌کند.

باید همواره به خاطر داشته باشیم که هیچ اندیکاتوری صد درصد کارآمد نیست؛ مخصوصا اگر به تنهایی مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین باید این اندیکاتورها را همراه با سایر شاخص‌ها در نظر بگیرید تا از دریافت سیگنال‌های اشتباه جلوگیری کنید.

اندیکاتور Stochastic و چارت Heiken Ashi

اندیکاتور Stochastic که در پست قبل همراه اندیکاتور MACD به آن پرداختیم،
در این پست قصد داریم اندیکاتور Stochastic را به همراه چارت Heiken Ashi مورد بررسی قرار دهیم.

در اینجا باید نوع چارت را تغییر دهیم،
برای این کار به بخش Area Chart رفته و گزینه Heiken Ashi را انتخاب کنید تا چارت ما تغییر کند.

این نمودار همانطور که مشاهده می‌کنید خیلی ساده به شما روند صعودی و نزولی را نشان میدهد،
و شما میتوانید با استفاده از آن زمان مناسب برای ورود معامله را پیدا کنید.

اما کارکردن با نمودار Heiken Ashi با استفاده از یکسری استراتژی های خاص انجام می‌شود تا شما را به نتیجه برساند.

در ابتدا توجه داشته باشید، هنگامی که میخواهید از این چارت استفاده کنید حتما به شما کندل های قوی خرید یا فروش داده باشد.
اگر کندل های کوچک خرید و فروش را مشاهده کردید که تغییر جهشی دارند معامله نکنید زیرا ضرر میکنید.

اما باز هم ممکن است این شرایط تغییر کند، تا حدود 50 یا 60 درصد از سیگنال هایی،
که Heiken Ashi به ما میدهد درست است،
و یکی از چارت های مورد علاقه معامله گران است.

برای اینکه ما بتوانیم سیگنال های منفی را فیلتر کنیم از قسمت Indicators گزینه Stochastic را انتخاب کنید،
و تنظیمات آن را در قسمت ویرایش تغییر دهید. K% را به 3 ، D% را به 7 و m را به 14 تغییر دهید.

با فعال شدن اندیکاتور Stochastic باید توجه کنید،
که هر زمان خطوط به بالا 80 یا پایین 20 رسید معامله را باز کنید.

ترکیب چارت Heiken Ashi و اندیکاتور Stochastic است که به شما یک معامله خوب آشنایی با Stochastic را پیشنهاد میکند.

حتما این موضوع را در فضای آزمایشی به صورت کامل تمرین کنید.
زیرا به تمرین زیاد نیاز دارد تا بتوانید به صورت دقیق آن را،
تحلیل کنید و از سود بسیار خوبی بر خوردار شوید.

آموزش آکادمیک تجارت الکترونیک

آموزش بورس و سهام - آتی سکه - ارزها -اونس-Academic training in e-commerc

آشنایی با نوسانگر استوکاستیک Stochastic و سیگنال های آن

نوسان نمای استوکاستیک:

این اندیکاتور برای مشخص کردن وضعیت حد اشباع خرید/ فروش در مقیاس 0 تا 100% بکار می رود. این اندیکاتور بر پایه این نظریه است که هنگامی که قیمت در روندی صعودی قرار دارد، در قیمت های پایانی بیشتر تمایل به ادامه حرکت به سمت بالاترین قیمت دوره دارند و عکس آن، هنگامی که قیمت در روندی نزولی است، در قیمتهای پایانی، بیشتر تمایل به ادامه حرکت به سوی پایین ترین قیمت یک دوره دارند. در محاسبه استوکاسیک از دو خط K% و D% استفاده می شود. که این دو برای مشخص کردن محدوده اشباع خرید و فروش بکار می روند. واگرایی بین خطوط استوکاستیک و قیمت سهام می تواند نشان دهنده سیگنال قدرتمندی برای معامله باشد.

زکات علم نشر ان است. برای تریددر بورس و اتی سکه – اونس – سرمایه گذاری در بازار اتی وفلزات – صادرات – واردات احتیاج به علم تجارت الکترونیک وزیر شاخه های ان داریم.
جهت اموزش میتوانید از سایت های زیر استفاده کنید

چگونه باید از اندیکاتور استوکاستیک استفاده کنیم؟

اسیلاتور Stochastic یکی دیگر از اندیکاتور های تکنیکال است که به معامله گران کمک می کند بتوانند بفهمند کجا احتمالا روند پایان می یابد.

عملکرد اسیلاتور بر اساس فرض زیر است:

1. در طی روند صعودی ، قیمت ها برابر یا بالاتر از قیمت بسته شدن کندل قبلی خواهند ماند.
2. در طی روند نزولی ، قیمت ها احتمالاً برابر یا پایین تر از قیمت بسته شدن کندل قبلی خواهند ماند.

این اسیلاتور مومنتوم ساده نخستین بار توسط جورج لین در اواخر دهه 1950 ابداع شد.

استوکاستیک، مومنتوم قیمت را اندازه گیری می کند. اگر موشکی را در حال پرتاب شدن به هوا تصور کنید – قبل از آنکه رو به پایین شود، باید سرعت آن کند شود. مومنتوم همیشه قبل از قیمت، تغییر جهت می دهد.

اسیلاتور استوکاستیک از نوعی مقیاس برای اندازه گیری میزان تغییر بین قیمت های یک دوره بسته شدن استفاده می کند و اینگونه ادامه جهت روند فعلی را پیش بینی می کند.

این 2 خط شبیه خطوط MACD هستند از این لحاظ که یک خط سریعتر از خط دیگر است.

خطوط K% و D%

همانطور که می بینید استوکاستیک از دو خط تشکیل شده است:

1. خط K% : که خط سریعتر است و نشاندهده نسبت سطع قیمت پایانی و اختلاف سقف و کف کندل است.
2. خط D% : که خط کندتر است و میانگین متحرکی از خط K% می باشد.

چگونه با استفاده از اندیکاتور استوکاستیک در فارکس معامله کنیم؟

اندیکاتور تکنیکال استوکاستیک به ما می گوید چه زمانی بازار بیش خرید یا بیش فروش شده است. میزان نوسان مقیاس Stochastic از 0 تا 100 است.

وقتی خطوط استوکاستیک بالای 80 باشند (خط قرمز نقطه چین در نمودار بالا) ، بدان معناست که بازار بیش خرید شده است.

وقتی خطوط استوکاستیک زیر 20 باشند (خط نقطه چین آبی) ، بدان معناست که بازار احتمالاً بیش فروش شده است.

به عنوان یک قانون نانوشته ، در زمانی که بازار بیش فروش شده است ما خرید می گیریم و در صورت وقوع بازار بیش خرید شده ، می فروشیم.

با نگاهی به نمودار جفت ارز بالا ، می بینید که اندیکاتور تا مدتها شرایط بیش خرید را نشان داده است.

با توجه به این اطلاعات ، می توانید حدس بزنید قیمت ممکن است به کدام سمت رود؟

اگر گفتید قیمت پایین می آید ، کاملاً درست حدس زدید! از آنجا که بازار تا مدتها در منطقه بیش خرید معامله می شده، چاره ای جز یک ریزش نبوده است.

سیگنال خرید و فروش اندیکاتور استوکاستیک

زمانی که استوکاستیک در محدوده بیش خرید و بیش فروش قرار دارد سیگنال خرید و فروش به این شکل صادر می شود:

• سیگنال فروش : زمانی که خط K% در منطقه بیش خرید خط D% را به سمت پایین قطع می کند.
• سیگنال خرید : زمانی که خط K% در منطقه بیش فروش خط D% را به سمت بالا قطع می کند.

اینها مفاهیم پایه استوکاستیک است.

بسیاری از معامله گران فارکس از Stochastic به روش های مختلفی استفاده می کنند ، اما هدف اصلی این اندیکاتور این است که به ما نشان دهد کجا شرایط بازار ممکن است بیش خرید و کجا ممکن است بیش فروش شده باشد.

به خاطر داشته باشید که Stochastic می تواند مدت های طولانی بالای 80 یا زیر 20 بماند ، پس فقط به این دلیل که اندیکاتور می گوید ” بیش خرید” به این معنی نیست که شما باید چشم بسته فروش بگیرید!

به همین صورت اگر حالت ” بیش فروش ” را مشاهده کردید ، به این معنی نیست که باید به طور خودکار شروع به خرید کنید!

به قول خارجی ها گوسفند استوکاستیک نباشید!

بمرور زمان ، یاد خواهید گرفت که از Stochastic متناسب با سبک معاملاتی شخصی خود استفاده کنید.