طبقه‌بندی‌های اندیکاتور

مقایسه اندیکاتور Leading با Lagging

ما قبلاً ابزارهای زیادی را معرفی کرده ایم که می توانند به شما در تحلیل روند بالقوه یا دامنه رنج کمک کنند. به همین دلیل نیاز است که به مقایسه اندیکاتور Leading با Lagging با هم بپردازیم تا تفاوت این دو به خوبی مشخص شود.

اگر سرزده به این مطلب آمده‌اید توصیه می‌کنیم مطالب را از پایه مطالعه کنید.

در این درس، ما قصد داریم استفاده از این شاخص های نمودار را ساده کنیم. ما می خواهیم نقاط قوت و ضعف هر یک از ابزارها را کاملاً بشناسید، تا بتوانید تعیین کنید که کدامیک برای شما مناسب هستند و کدام یک نه. ابتدا در مورد برخی مفاهیم بحث می‌کنیم. دو نوع اندیکاتور وجود دارد: پیشرو (Leading) و با‌ تاخیر (Lagging).

یک اندیکاتور پیشرو قبل از اینکه روند جدید رخ دهد یا وارونه شود، سیگنال می دهد. این اندیکاتور‌ها با پیش بینی اینکه قیمت طبقه‌بندی‌های اندیکاتور در قدم بعدی چه خواهد کرد، به شما کمک می‌کنند. اندیکاتور‌های Leading معمولاً با اندازه گیری میزان “اشباع خرید” یا “اشباع فروش” کار می کنند.

به عنوان مثال؛ این کار با این فرض انجام می شود که اگر یک نماد “بیش از حد فروخته شود” ، دوباره برگشت خواهد کرد.

یک اندیکاتور تاخیری پس از شروع روند، سیگنال می دهد و اساساً به شما اطلاع می دهد “سلام رفیق، توجه کن، روند شروع شده، قافله را از دست نده.”

اندیکاتور‌های با تاخیر وقتی قیمت روند‌های بلندی را طی می‌کند خوب کار می‌کنند.

هرچند که آنها به شما در مورد هرگونه تغییر در آینده قیمت ها هشدار نمی دهند، آنها فقط به شما می گویند که قیمت ها چه کاری انجام می دهند (افزایش یا کاهش) تا بتوانید بر این اساس ترید کنید. شما احتمالاً فکر می کنید ، “اوه ، من با اندیکاتورهای پیشرو ثروتمند خواهم شد! چون از ابتدای روند به من سیگنال می‌دهند.

شما هر روند را هربار خواهید گرفت، البته اگر هربار سیگنال درست توسط اندیکاتور بگیرید؛ که این اتفاق نخواهد افتاد. هنگامی که از شاخص های پیشرو استفاده می کنید، Fakeout های زیادی را تجربه خواهید کرد. اندیکاتورهای پیشرو به دلیل دادن سیگنالهای ساختگی که می توانند شما را “گمراه کنند” مشهور هستند.

فهمیدید چه شد؟ اندیکاتور‌های پیشرو که شما را “گمراه” می کنند؟

گزینه دیگر استفاده از شاخص های تاخیری هستند. این است که به اندازه کافی مستعد سیگنال های ساختگی نیستند. اندیکاتور‌های با تاخیر تنها پس از تغییر روند قیمت به وضوح سیگنال می دهند. نکته منفی این است که شما در ورود به یک پوزیشن کمی تاخیر خواهید داشت. اغلب بزرگترین سود‌های یک روند در چند میله (کندل) اول اتفاق می افتد، بنابراین با استفاده از یک اندیکاتور Lagging می توانید به طور بالقوه سود زیادی را از دست بدهید. (باز هم جا دارد از مزایای پرایس اکشن بگوییم)

• این مثل این است که در دهه ۶۰ با مانتو جلوباز (برای خانم‌ها😂) به خیابان بروید و فکر کنید خیلی خوشتیپ هستید.
• این مثل کشف فیس بوک برای بار اول است وقتی که همه رفقای شما از قبل در تلگرام هستند.
• این موضوع شبیه این است که وقتی آخرین مدل گوشی سامسونگ یا اپل آمده از اینکه گوشی تاشو‌ای خریدید که عکس می‌گیرد، هیجان زده شوید.

Lagging indicators از شما می‌خواهد که دیر خرید یا فروش کنید. اما در ازای از دست دادن فرصت های اولیه، با قرار دادن شما در سمت درست بازار، خطر ریسک شما را تا حد زیادی کاهش می دهند.

برای هدف این درس ، بیایید همه اندیکاتور‌های تکنیکالی خود را به طور گسترده در یکی از دو دسته طبقه بندی کنیم:

۱. اندیکاتور‌ها یا نوسان‌نماهای پیشرو

۲. اندیکاتور‌ها یا نوسان‌نماهای با تاخیر

گرچه این دو می توانند از یکدیگر حمایت کنند، اما به احتمال زیاد با یکدیگر در تعارض هستند.

اندیکاتور‌های تاخیری در بازارهای خنثی به خوبی کار نمی کنند.

آیا می دانید کدام اندیکاتور‌ها کار می‌کنند؟ پیشرو‌ها!

بله، اندیکاتور‌های پیشرو بهترین عملکرد را در بازارهای “خنثی” دارند.

رویکرد کلی این است که شما باید در طول بازارهای رونددار از Lagging Indicator و در بازارهای خنثی از Leading Indicator استفاده کنید. این خلاصه مقایسه اندیکاتور Leading با Lagging است.

ما نمی گوییم که روی این یا آن تعصب داشته باشید، فقط نتیجه می‌گیریم که هر کدام مشکلات احتمالی خاص خود را دارند.

تفاوت بین اندیکاتورهای پیشتاز (leading) و تاخیری (lagging)

تابه حال ابزارهای زیادی را پوشش داده‌ایم که می‌توانند به شما در تحلیل روند احتمالی و مرز محدوده فرصت‌های معاملاتی کمک کنند. آیا تا کنون موفق بوده‌اید؟ عالی است! پس حرکت می‌کنیم.

در این درس، قصد داریم استفاده از این اندیکاتور های نموداری را برای شما ساده‌تر کنیم. البته که این مبحث به صورت ویدئویی در قسمت آموزش فارکس توضیح داده شده است.

ما می‌خواهیم که شما کاملاً نقاط قوت و ضعف هر ابزار را درک کنید تا بتوانید آنهایی که برای شما مناسب هستند و نیستند را تشخیص دهید.

بگذارید ابتدا چند مفهوم را مطرح کنیم. دو نوع اندیکاتور وجود دارد:

پیشتاز (leading) و تاخیری (lagging)

یک اندیکاتور پیشتاز، قبل از اتفاق افتادن روند جدید یا واژگونی طبقه‌بندی‌های اندیکاتور علامت می‌دهد.

یک اندیکاتور کند، پس از شروع روند علامت می‌دهد و صرفاً به شما اطلاع می‌دهد که "هی رفیق، توجه کن، روند شروع شده و تو داری جا میمونی."

ممکن است الان فکر کنید که، "اوووه، من با اندیکاتورهای پیشتاز پولدار میشم!" چرا که می‌توانید درست در شروع یک روند از آن سود کسب کنید.

شما می‌توانید در هر بار کل روند را "بگیرید"، اگر اندیکاتور پیشتاز در هر بار صحیح می‌بود. اما اینطور نیست.

زمانی که شما از اندیکاتورهای پیشتاز استفاده می‌کنید، دفعات زیادی اشتباه را تجربه می‌کنید. اندیکاتورهای پیشتاز بعلت دادن سیگنال‌های ساختگی بدنام هستند که می‌توانند شما را "گمراه" کنند.

متوجه می‌شوید؟ اندیکاتورهای پیشتازی که شما را "گمراه" می‌کنند؟

هاها. ما آنقدر با مزه هستیم که به جوک‌های خودمان هم بلند می‌خندیم.

گزینه بعدی استفاده از اندیکاتورهای تاخیری است، که آنقدر هم متمایل به دادن سیگنال‌های ساختگی نیستند. این اندیکاتورها حتی به خبرها هم دیر واکنش می دهند. خبر ها که مبنای اصلی تحلیل فاندامنتال هستند. شما می توانید برای دسترسی به این اخبار از تقویم اقتصادی فارکس استفاده کنید.

اندیکاتورهای کند تنها پس از آنکه تغییر قیمت به وضوح در حال تشکیل یک روند باشد سیگنال می‌دهند. نکته منفی این است که شما اندکی دیر به پوزیشن وارد می‌شوید.

اغلب بیشترین صعودهای یک روند در اولین میله‌های نمودار اتفاق می‌افتند، بنابراین با استفاده از یک اندیکاتور کند احتمالا بیشتر سود را از دست خواهید داد. و این اصلا خوب نیست.

برای هدف این درس، بگذارید تا بطور گسترده تمامی اندیکاتورهای تکنیکال خود را در یکی از این دو دسته، طبقه بندی کنیم:

1. اندیکاتورها طبقه‌بندی‌های اندیکاتور یا اسیلاتورهای پیشتاز
2. اندیکاتورهای تاخیری، به دنبال روند، یا حرکتی

در حالیکه این دو می‌توانند حامی یکدیگر باشند، بیشتر در تضاد یکدیگرند. ما نمیگوییم تنها یکی از آنها باید استفاده شود، اما شما باید دام‌های هر کدام را طبقه‌بندی‌های اندیکاتور درک کنید.

نرم افزار دبیرخانه و اتوماسیون اداری

وبلاگ تخصصی مطالب و مفاهیم نرم افزارهای دبیرخانه و اتوماسیون اداری

سوالات آزمون دبیرخانه

جهت دریافت سوالات آزمون دبیرخانه می توانید از نمونه های زیر استفاده کنید.

1. نامه های وارده سازمان به کجا ارسال می شوند ؟

۱-دبیرخانه ۲-بایگانی ۳-کارپردازی ۴-روابط عمومی

1. به نامه های صادره ای که در پاسخ نامه وارده نباشد …………..گفته می شود؟

۱-نامه صادره مسبوق به سابق ۲-نامه های صادره ابتدا به ساکن

۳-نامه های صادره ابتدا به سابق ۴-نامه های مسبوق به ساکن

1. یک ماشین نویس مجرب در هر دقیقه چند حرف تایپ می کند ؟

۲۵۰-۱حرف ۲-۲۳۰حرف ۳-۳۰۰حرف ۴-۳۲۰حرف

1. شرحی است که در مورد موضوع نامه نوشته می شود و رکن اساسی نامه را تشکیل می دهد.

۱-موضوع ۲-سرلوحه ۳-متن ۴-رونوشت

1. مجوز تایپ نامه ها از طریق چه کسی صادر می شود ؟

۱-ماشین نویس ۲-منشی ۳-مدیر واحد ۴-همه موارد

۱-توضیح بیشتر ۲-تفسیر مطالب ۳-ترس و نگرانی ۴-ادامه جمله قبلی

1. در این سیستم اسناد یا پرونده ها بر حسب سال ، فصول ، ماه ها یا روزهای سال تنظیم می شود؟

۱-سیستم الفبایی محض ۲-سیستم موضوعی

۳-سیستم تاریخی ۴-سیستم الفبایی ساده

1. برای تفکیک دو کلمه مکرر از چه علامتی استفاده می شود ؟

۱-علامت تعجب ۲-سه نقطه ۳-ویرگول یا کاما ۴-پرانتز

1. برای ایجاد یک روش یکسان در مکاتبات اداری ، از سلسله مراتب بالا به سطح پایین اداری چه عباراتی نوشته می شود ؟

۱-مقتضی است ، خواهشمند است ۲-به استحضار می رساند

۳-متمنی است ۴-استدعا می شود

1. تفکیک و طبقه بندی نامه های وارده بر چه اساس انجام می شود ؟

۱-موضوع ۲-نوع نامه ۳-محرمانه ، غیر محرمانه ۴-همه موارد

1. مهر رسید اخذ شود مخصوص چه نامه هایی است ؟

۱-نامه های وارده ۲-نامه های صادره

۳-نامه های محرمانه ۴-نامه های حقوقی و مالی صادره

1. موارد تشکیل دهنده ی مهر ورود کدام است ؟

۱-واحد اقدام کننده ، امضا ۲-واحد اقدام کننده ، شماره و تاریخ نامه

۳-شماره، مهر ۴-هیچکدام

1. این دفتر جزو فرم های عمومی و استاندارد نیست .

۱-اندیکاتور ۲-اندکس ۳-اپراتور ۴-راهنما

1. این دفتر از طرف موسسه ی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تدوین شده است ؟

۱-دفتر اپراتور ۲-دفتر راهنما ۳-دفتر ردیابی ۴-دفتر اندیکاتور

1. از کدام قسمت نامه برای مهر ورود استفاده می شود ؟

۱-بالا سمت راست ۲-بالا سمت چپ

۳-پایین سمت راست ۴-پایین سمت چپ

۱-ماشین تمبر زنی ۲-ماشین شماره زنی ۳-ماشین دوخت ۴- شماره دفتراندیکاتور

1. عبارت است از ادامه و دنباله یا تعقیب نامه قبلی ………….

۱-عطف ۲-پایه ۳-بازگشت ۴-پیرو

۱-اندیکاتور نویس ۲-مسئول ثبت نامه های وارده و صادره ۳-مسئول دفتر ۴-الف و ب

1. مهم ترین عیب دفتر اندیکاتور قدیمی چیست ؟

۱-عدم وجود دستور العمل شیوه به کار گیری ۲-اسراف در مصرف کاغذ

۳-عدم استفاده بهینه از دفتر ۴-مدت زمان کوتاه مصرف

1. کدام نامه ها در دفتر اندکس ثبت می شود ؟

۱-نامه های وارده ۲-نامه های صادره

۳-نامه های وارده دارای شماره ۴-نامه های محرمانه و صادره

1. اگر شماره نامه ای ۷۵۴۳۱باشد کدام رقم در قسمت هزار دفتر اندکس ثبت می شود ؟

1. مدت نگهداری دفتر اندیکاتور چند سال است ؟

۱-یکسال ۲-دو سال ۳-۱۰ سال ۴-۱۵سال

1. محل استفاده از دفتر ردیابی کجاست ؟

۱-تمام ادارات و سازمان ها ۲-فقط اداراتی که روش متمرکز دارند

۳-فقط اداراتی که روش نیمه متمرکز دارند ۴-بنا به تشخیص مدیر

۱-دفتر اندیکاتور ۲-دفتر راهنما ۳-دفتر اندکس ۴-ب و ج

1. روش ارسال نامه های وارده و صادره چیست ؟

۱-از طریق پست ۲-از طریق نامه رسان داخلی

۳-تحویل نامه به شخص ارباب رجوع ۴-همه موارد

1. در چه زمانی از روش غیر متمرکز استفاده می شود ؟

۱-تعداد مکاتبات زیاد باشد ۲-در سازمان مراجعه کننده زیاد باشد

۳-تعداد نیروی انسانی و وسایل به اندازه کافی باشد ۴-همه موارد

1. مهمترین مزیت استفاده از رایانه چیست ؟

۱-چاپ سریع و زیاد ۲-حفظ و نگهداری حجم زیاد اطلاعات

۳-چاپ رنگی اطلاعات داده شده ۴-همه موارد

۱-سرعت زیاد ۲-سهولت انجام کار ۳-نظم و ترتیب و هماهنگی دقیق کار ۴-همه موارد

1. در نامه های محرمانه و خیلی محرمانه کدام مهر استفاده می شود ؟

۱-مهر امضا ۲-مهر اندکس ۳-مهر طبقه بندی شده ۴-مهر رسید اخذ شود

1. مرحله اول ارتباط نوشتاری در سازمان چیست ؟

۱-اداره امور دفتری ۲-اصول بایگانی

۳-آیین نگارش و مکاتبات اداری ۴-حفظ و نگهداری مکتوب و نوشته

1. در این روش گردش مکاتبات هیچ یک از واحد های سازمان اجازه انجام و اداره امور دفتری سازمان را ندارند .

۱-روش متمرکز ۲-روش غیر متمرکز ۳-روش نیمه متمرکز ۴-روش سازمانی

۱-از یک تا ۹۹ ۲-از سه صفر تا ۹۹۹۵ ۳-از یک تا بی نهایت ۴-هیچکدام

آموزش بورس

سرمایه گذاری در بورس | معاملات الگوریتمی با استفاده از هوش مصنوعی | نرم افزار بورس

در این وبلاک مقالات مفید در مورد آموزش بورس ، معاملات الگوریتمی و هوش مصنوعی در بورس برای شما کاربران عزیز منتشر خواهد شد.

مطالب عمومی

تحلیل تکنیکال

تحلیل بنیادی

مدیریت سرمایه

الگوتریدینگ

روانشناسی معاملات

تحلیل تکنیکال

سرمایه گذاری در بورس

سرمایه گذاری موفق

تحلیل فاندامنتال

تحلیل بنیادی

ورشکستگی در بورس

عوامل ورشکستگی

تحلیل گران بورس

آموزش بورس

(۲) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۵) (۴) (۳) (۳)

ترکیب اندیکاتور ها

ترکیب اندیکاتور ها

چرا اندیکاتور ها را باهم ترکیب می کنیم . دلیل ترکیب اندیکاتور ها باهم برای پیدا کردن یک استراتژی خوب برای معاملات می باشد به شرطی که درست و اصولی با هم ترکیب شده باشند .
ترکیب های نادرست اندیکاتوری نه تنها مفید واقع نمی شوند بلکه باعث تصمیمات معاملاتی نادرست و ضرر نیز می شوند و بجز شلوغ کردن صفحه چارت و سردرگمی شما کار دیگری انجام نمی دهند .

ترکیب درست آنها به شما کمک می کند که موقعیتهای درست معاملاتی خود را بهتر و دقیق تر بشناسید . بنابراین در ابتدای کار برای آن که بتوان ترکیب درستی از اندیکاتور ها را داشته باشید باید به این نکته توجه کنید که اندیکاتور مورد نظر شما در کدام گروه قرار دارد . دانستن این نکته می تواند ترکیب معناداری از اندیکاتورها را برای شما آسان نماید.

بطور کلی اندیکاتورها برای ترکیب در چهار گروه طبقه بندی می شوند :

1. اندیکاتورهای حرکتی ( Momentum )

اندیکاتور های حرکتی به شما می گوید که روند چقدر می تواند قوی باشد و همچنین میتواند به شما بگوید که آیا وارونگی رخ داده است یا خیر و همچنین می توانند برای نشان دادن قیمت های بالا و پایین مفید باشند . به عنوان مثال این اندیکاتور ها شامل RSI ، CCI، ADX و Ichimoku Kinko Hyo می باشد .

2. اندیکاتور های طبقه‌بندی‌های اندیکاتور دنبال کننده روند ( Trend-following )

اگر در حرکات بازار روندی وجود داشته باشد این اندیکاتور به شما می گوید که بازار به کدام سمت تمایل حرکت خواهد داشت . گاهی اوقات نیز به عنوان اسیلاتور معرفی می شوند زیرا تمایل دارند در بین یک موج بین مقادیر بالا و پایین نوسان کنند به عنوان این اندیکاتورها شامل Parabolic SAR ، MACD ، Ichimoku Kinko Hyo و Moving Average می باشد .

3. اندیکاتور های حجمی ( Volume )

اندیکاتور های طبقه‌بندی‌های اندیکاتور حجمی به شما زمان تغییر حجم بازگشت را نشان می دهد و نشان می دهد چند واحد از سهم با گذشت زمان معامله شده است. این موضوع بسیار مفید است زیرا با تغییر قیمت ، حجم ، در آن قدرت حرکت در آن را نشان می دهد . حرکت روبه بالا با حجم زیاد قویتر از همان حرکت با حجم کمتر می باشد . به عنوان مثال این اندیکاتور ها شامل On-Balance Volume ، Chaikin Money Flow و Klinger Volume Oscillator می باشد .

4. اندیکاتور های نوسانی ( Volatility )

اندیکاتور های نوسانی به شما می گوید که قیمت در یک دوره معین چقدر تغییر می کند . نوسانات بخش مهمی از بازار است زیرا با نوسان قیمت نمیتوان سود کسب کرد . هرچه نوسانات بیشتر باشد تغییرات قیمت سریعتر و بزرگ تر خواهد بود و نوسانات کم نشانه حرکت کوچک قیمت می باشد و نوسانات خیلی زیاد نشانه ی عدم توانایی این اندیکاتور می باشد . بنابراین اطلاعاتی که این اندیکاتور در اختیار شما قرار می دهد در مورد دامنه تغییرات قیمت می باشد . به عنوان مثال این اندیکاتور ها شامل Bollinger Bands ، Standard Deviation ، ADX و Average true range می باشند .

فراوانی در ترکیب اندیکاتور ها

زمانی که یک معامله گر اندیکاتور های مختلف را با هم ترکیب می کند که همه ی آنها نیز مربوط به یک گروه می باشد ارزش استفاده از آن به شدت پایین می آید زیرا اطلاعاتی که از آن ها بدست می آید همگی یک نتیجه را می دهند و کاملا مشابه هم هستند این ترکیب را به عنوان فراوانی در اندیکاتور ها نیز معرفی می نمایند . مشکل دیگری که در این فرایند رخ می دهد این است که معامله گران وقتی از چندین اندیکاتور که عملا از یک گروه هستند استفاده می کنند به اطلاعاتی که از آن بدست می آورند توجه بیشتری می کنند و وزنه ی بیشتری به آن می دهند که در این صورت به راحتی موارد مورد توجه دیگر که باید به آن ها نیز توجه شود را از دست می دهند .

به عنوان مثال هر سه اندیکاتور MACD, ، RSI و Stochastic را در نظر بگیرید . این اندیکاتور ها همگی رفتار قیمت را برسی می کنند و به طور همزمان باهم بالا و پایین می روند و بطور کلی همگی یک نوع اطلاعات را نشان می دهند .

و یا اندیکاتور های ADX و Bollinger Bands که هر دو در شناسایی قدرت روند کاربرد دارد و ترکیب این دو باهم نیز اطلاعات خاصی از موقعیت های معاملاتی خوب بازار را به معامله گر نخواهد داد .

در ترکیب اندیکاتور ها باید به این نکته مهم اشاره کرد و در نظر داشت که موقعیت های معاملاتی شامل چهار حالت می باشد :

• صبر تا رسیدن به موقعیت معامله
• ورود به معامله
• صبر برای رسیدن به هدف مشخص شده در بدست آوردن سود یا رسیدن ضرر احتمالی
• خروج از معامله

بنابراین این موضوع را باید در نظر داشت که بعضی از اندیکاتور ها موقعیت بسیار خوب برای ورود به معامله را نشان خواهند داد و بعضی دیگر بهترین موقعیت برای خروج از معامله را نشان خواهند داد و بعضی دیگر نشان خواهند داد که برای رسیدن به هدف (سود یا ضرر) چه میزان در معامله بمانیم .

بنابراین برای داشتن بهترین طبقه‌بندی‌های اندیکاتور ترکیب از اندیکاتور ها می توان ترکیبی را در نظر گرفت که هر سه مورد از جمله ورود ، صبر و خروج از معامله را در خود در نظر گرفته باشد .
موضوع دیگر این است که هر سهم ترکیب اندیکاتور های خاص خودش را می پذیرد که اگر آن ترکیب را روی سهم دیگر امتحان نمایید نتیجه خوبی نخواهید گرفت .

در نهایت این ترکیب ها می توانید از ترکیب دو یا سه و یا چهار اندیکاتور را باهم باشد . شما می توانید ترکیب های مختلف را باهم امتحان نمایید تا به یک استراتژی خوب دست یابید و دوباره آن را امتحان کنید و در نظر داشته باشد این ترکیب ها ، شما را صد در صد از خطر احتمالی حفظ نمی کند و یا صد در صد به سود نمی رساند ، اما احتمال خطر را برای شما کاهش و احتمال سود را افزایش می دهد و بازهم این نکته بسیار بسیار مهم را در نظر داشته باشید که هیچ کس نمی تواند با هیچ وسیله ای آینده دقیق بازار را پیش بینی نماید .

طبقه‌بندی‌های اندیکاتور

آموزش کامل مووینگ اوریج ها

قبل از اینکه وارد مبحث مووینگ اوریج ها (moving average) ها شویم لازم است مختصری در مورد اندیکاتورها بگوییم.

اندیکاتورها کلن در سه گروه طبقه بندی میشوند:

1-Trend (روند نماها یا تعقیب کننده های قیمت):

این نوع اندیکاتور ها معمولا روی چارت قیمت نمایان میشوند مانند مووینگ اوریجها، بولینگر باند، ایچی موکو، سار و …..

2-Oscillator (نوسان نماها):

این نوع اندیکاتور در زیر نمودار قیمت بصورت هیستوگرام و نوسانگرنمایان میشوند مانند: مک دی، RSI، استوکاستیک و ….

3-Volumes (حجمی):

اندیکاتور های حجمی نیز در زیر گراف قیمت نمایان میشوند و اگر چه دقیق نیستند ولی در بیانگر حجم معاملات هستند مانند: MFI ، OBV و ….

مووینک اوریج ها (MA) جزو اندیکاتورهای تعقیب کننده قیمت هستند و به علت اینکه در فورمول داخلی اکثر اندیکاتورها به نوعی و با تقدم و تاخر خاصی از فورمول مووینگ اوریج ها استفاده شده به مووینگ اوریج ها مادر اندیکاتور ها را نیز اطلاق میشود.

فورمول تهیه مووینگ اوریج ها از ساده ترین تا پیچیده ترین آنها بر یک مبنای کلی استوار هست و آن میانگین گیری و معدل گیری از قیمت هست به این صورت که اگر یک مووینگ اوریج را بر روی چارت بیندازید یک گراف و یک نموداری را در کنار قیمت مشاهده می کنید که تا حد زیادی نوسانات قیمت را فیلتر کرده و دنبال قیمت در حرکت است.

میانگین متحرک، میانگینی از داده های بازار در بازه زمانی خاص می باشد. میانگین متحرک عموما به عنوان یک اندیکاتور تکنیکال برای یکدست کردن داده های بازار برای تشخیص روند شناخته می شود

نمونه ای از یک مووینگ اوریج

در حالت ساده فورمول ساخت یک مووینگ اوریج از این فورمول است SUM(CLOSE, N)/N که SUM به معنای مجموع و N به معنای تعداد دوره و Close قیمت پایانی قیمت در آن دوره است. به جدول زیر نگاه کنید تا موضوع برایتان بهتر جا بیوفتد.

نکته : وقتی ما یک مووینگ اوریج با پریود زمانی 100 را روی تایم فریم روزانه قرار میدهیم به معنای این است که یک مموینگ اوریج 100 روزه روی چارت داریم و هنگامی که همین مووینگ اوریج را در تایم پنج دقیقه قرار میدهیم به این معناست که ما یک مووینگ اوریج صد تا پنج دقیقه روی چارت انداختیم. پس در کل مووینگ اوریجی که در چارت استفاده میشه با تایم فریم آن نسبت مستقیم دارد.

انواع مووینگ اوریج ها بر اساس فورمول داخلی آنها :

شماره	نام کامل	نام مخفف
1	Simple Moving Average	SMA
2	Exponential Moving Average	EMA
3	Smoothed Moving Average	SMMA
4	Linear Weighted Moving Average	LWMA or WMA

تفاوت این مووینگ اوریج ها به دو نکته اساسی بر میگرده اینکه در EMA و WMA به قیمتهای جدید و لحاظ کردن دوره در فورمول خود بها و وزن بیشتری میدهند و EMA حساس تر عمل میکند.

کاربردهای مووینگ اوریج ها:

به عنوان حمایت و مقاومت داینامیک (پویا):

به اینصورت که شما یه مووینگ اوریج با پریود زمانی خاص را روی چارت می اندازید و به واکنش قیمت در گذشته به اون توجه میکنید مثلا فلان سهم به موونیگ 55 در تایم روزانه حساس هست. هر سهامی یه مووینگ داره که بهش حساسه و باید بگردید و پیدا کنید.

سطوح مقاومت در قیمت دقیقا بر روی مووینگ تشکیل شده.

سطوح حمایت در قیمت دقیقا بر روی مووینگ تشکیل شده.

از کراس و برخورد مووینگ با هم می توان سیگنال خرید و فروش گرفت:

در این روش به حداقل دو مووینگ اوریج نیاز هست، یکی با پریود زمانی بالا یعنی کند تر و دیگری با پریود زمانی کوچیک یعنی تند تر. هر موقع مووینگ تند تر اومد زیر مووینگ کندتر سیگنال فروش صادر میشه و هر موقع مووینگ تند تر آمد بر روی مووینگ کند تر سیگنال خرید صادر میشه. که البته ضعف این روش در بازارهای رنج هست که دائم مووینگها در هم پیچیده و تنیده میشوند ولی در بازارهای روند دار عالی عمل میکنند.

عملکرد ضعیف مووینگ اوریج ها در بازار رنج

استفاده از خاصیت دافعه و جاذیه در میان مووینگ اوریج ها:

در این روش شما به حدودا 10 عدد مووینگ اوریج با پریودهای زمانی مناسب نیاز دارید. مبحثی که در اینجا وجود داره یه اصل جالب هست و اون اینکه وقتی همه ی این ده مووینگ اوریج به هم فشرده میشوند به مانند یک فنر فشرده شده عمل میکنند و قدرت زیادی در آنها ذخیره میشود که این انرژِی می تواند در جهتی خاص آزاد شده و منجر به افرایش یا کاهش شدید قیمت شود. که در این حالت مووینگها به تدریج از هم دور میشوند (دفع میشوند).

ما برای راحتی کار شما برای این قسمت یک تمپلیت برای متاتریدر قرار میدهیم که تنظیمات این مووینگ ها در آن انجام شده

قانون فشردگی قیمت را به بالا پرتاب کرده

قانون فشردگی قیمت را به پایین پرتاب کرده

قانون فشردگی باعث رشد شدید قیمت شده

امیدواریم این مطلب آموزشی برای شما مفید بوده باشد، البته کاربردهای دیگری هم برای مووینگها وجود دارد که شما می توانید در آن به تحقیق بپردازید. در خیلی از سیستم های معاملاتی دنیا یکی از پایه های اصلی معمولا میانیگین های متحرک هستند پس به آنها بها دهید و به تحقیق در مورد آنها بپردازید و در صورت تمایل ما را نیز از تحقیقات خود بی نصیب نگذارید. با آرزوی موفقیت برای شما.