میانگین متحرک نمایی و ساده چیست؟ + معرفی و آموزش اندیکاتور متحرک بورس
با سلام خدمت شما عزیز که دنبال کننده سایت ایران بورس هستید امروز می خواهیم در رابطه با میانگین متحرک و همین طور می خواهیم بگوییم که شما چگونه می توانید از میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال های خود استفاده کنید.
- پیشنهاد می کنیم مقاله آموزش اندیکاتورها را مطالعه کنید.
میانگین متحرک چیست؟
این ابزار جز اندیکاتور های بسیار مهم بوده که می توان گفت بیشتر تحلیل گران از آن استفاده می کنند. در این اندیکاتور شما شاهد یک یا چند خط هستید که تحلیل های شما باید نسبت به حرکت این خطوط باشد. در ادامه در رابطه با انواع میانگین متحرک و تحلیل های آن ها با شما صحبت خواهیم کرد.
در زمینه اندیکاتور میانگین متحرک باید خدمت شما عرض کنیم که در بیشتر کلاس های اموزش تکنیکال بورس بعد از گفتن مطالب اولیه در زمینه تکنیکال بازار های مالی، در این کلاس ها اولین اندیکاتوری که به آن اشاره می شود همین اندیکاتور است.
به این اندیکاتور فیلتر میانگین متحرک بورس نیز گفته می شود زیرا به صورت یک فیلتر بر روی سهم قرار گرفته و با توجه به اطلاعاتی که در ادامه در اختیار شما قرار می گیرد شما می توانید تحلیل های خود را نسبت به آن نماد و یا سهم انجام دهید.
این اندیکاتور بسیار پر کاربرد بوده و به طوری می توان گفت در بیشتر بازار های مالی می توان از آن استفاده کرد. زیرا این اندیکاتور کاربرد هایی دارد که می توانیم به صورت زیر به آن ها اشاره کنیم:
هماهنگ شدن با دید تحلیل گر
باید بگوییم که میانگین متحرک را می توان به کلی شخصی سازی کرد، منظور از شخصی سازی یعنی هماهنگ شدن با دید تحلیل گر که می خواهد یک سهم را به صورت کوتاه مدت، میان مدت و یا بلند مدت تحلیل کند که این خود یک مزیت خوب محسوب می شود.
در ادامه در قسمت کار با این اندیکاتور برای شما توضیح خواهیم داد که چگونه می توان این کار را انجام داد.
شناسایی خط روند سهم
شما با استفاده از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال می توانید با کمی دقت خط روند سهم را مشخص کنید. خط روند در تحلیل های تکنیکالی بسیار مهم است و شما به کمک میانگین متحرک می توانید در تشخیص این خطوط روند استفاده کنید و معاملات خود را هدفمند سازی کنید و ضرر را در معاملات خود به حداقل برسانید و نیز می توانید با استفاده از این خطوط روند برای خود یک استراتژی خرید درست کنید.
استراتژی خرید با خط روند
به این صورت است که زمانی که شما مشاهده می کنید که یک سهم به خط حمایت خود در حال نزدیک شدن است. البته در حالی که آن خط از اعتبار خوبی نیز برخوردار باشد.
اعتبار یک خط روند حداقل 5 برخورد سهم با خط روند است تا بتوان به آن تحلیل اعتماد کنیم. حال دیدید که استراتژی خرید داشتن کار پیچیده ای نبوده و شما به راحتی می توانید برای خود استراتژی خرید داشته باشید و این طریقه های معاملاتی به صورت تجربه در طول زمان بدست می آید.
شناسایی جهت روند و قدرت سهم
همان طور که در بالا خدمت شما عرض کردیم شناسایی جهت روند بسیار مهم است ولی نکته بعدی اینجاست که آیا قدرت روند به چه میزان است که با توجه به آن می توانیم تصمیمات خوبی را بگیریم.
منظور از قدرت روند میزان خرید فروش در یک سهم می باشد، که می توانیم این طور برای شما تفسیر کنیم که زمانی که در کف خط روند (خط حمایت) ما شاهد حجم خرید بالایی باشیم می توانیم بگوییم که قدرت روند صعودی زیاد است.
بالعکس زمانی که سهم به خط حمایت نزدیک شده ولی سهم واکنشی نسبت به این خط نشان نداده و حتی ممکن از آن خط ریزش نیز داشته باشد می توانیم بگوییم که قدرت روند صعودی ضعیف است.
حال متوجه شدید که به چه علت قدرت روند مهم است؟ در کل بحث خط روند در هر بازاری که باشد، حال می خواهد آن بازار فارکس، بیت کوئین، دلار و غیره تحلیل گران همه این بازار ها از خطوط روند در دید تحلیلی خود استفاده می کنند زیرا جز یکی از قسمت های انکار نشدنی تحلیل تکنیکال در دنیا است.
مشخص کردن سیگنال خرید یا فروش
شما با استفاده از خطوط میانگین متحرک می توانید سیگنال های خرید و یا فروش را به راحتی به دست بیاورید. در ادامه با آموزش این اندیکاتور به طور کامل برای شما توضیح می دهیم که شما چگونه می توانید این سیگنال ها را دریافت کنید.
میانگین متحرک در بورس چیست؟
میانگین متحرک در بورس دارای انواع مختلفی می باشد که در این جا به 2 نوع آن اشاره خوهیم کرد:
میانگین متحرک ساده (SMA یا Simple moving avarage)
در این نوع از اندیکاتور میانگین متحرک ساده ما شاهد هستیم با توجه به به این که تحلیل گر می خواهد در چه بازه ای تحلیل خود را انجام دهد بازه زمانی خود را انتخاب می کند.
بازه زمانی چیست؟
بازه زمانی تعین کننده این است که فرد می خواهد با چه دیدی تحلیل خود را انجام دهد. که آیا آن فرد می خواهد وارد یک معامله نوسانی شود و یا به صورت کوتاه مدت (حداکثر یک ماهه)، میان مدت (2 تا 5 ماهه)، بلند مدت (6 تا 12 ماهه و یا بیشتر) که برای هر کدام از این ها باید الگوی خاصی را به این اندیکاتور بدهید.
(در ادامه می گوییم که این الگو ها چگونه باید به میانگین متحرک بدهید.)
حال به ادامه بحث خود در رابطه با میانگین متحرک ساده می پردازیم، اگر بخواهیم به صورت ساده برای شما طریقه کار این نوع را بدانید باید بگوییم که شما فرض کنید دوره زمانی 10 روزه را برای نمودار خود انتخاب کرده اید، و با یک دید نوسانی می خواهید تحلیل را انجام دهید.
در این جا میانگین متحرک ساده رنج قیمتی آن 10 روز معاملاتی را با هم جمع کرده و تقسیم بر تعداد روز های انتخابی که عدد 10 می باشد می کند، حال به عددی می رسید که از اتصال تک تک این نقاط با هم میانگین متحرک ساده در دوره 10 روزه بدست می آید.
البته این روش معایبی نیز دارد که به واسطه همین عیب میانگین نمایی (EMA یا Exponential Moving Average) وارد کار شد.
آن عیب این بود که برای این اندیکاتور اگر به طور مثال ما میانگین ساده 100 روز اخیر را محاسبه می کردیم و قیمت از 200 تومان به 600 تومان افزایش می یافت در این جا تفاوتی با زمانی نداشت که قیمت در روز اول 600 تومان بود و در روز 100 به 200 تومان کاهش پیدا کرده باشد.
میانگین متحرک نمایی (EMA یا Exponential Moving Average)
در میانگین نمایی ما شاهد این هستیم که نحوه محاسبه ی EMA قیمت پایانی در میانگین متحرک تاثیر گذار است که این حالت برای تحلیل گران بسیار کاربردی شد که مخصوصا برای کسانی می خواستند به صورت کوتاه مدتی کار کنند، زیرا این نوع اندیکاتور برای تحلیل گران نوسانی بسیار کاربردی تر بود.
البته نمی توان به طور دقیق گفت که نمایی در تحلیل تکنیکال کاربرد بیشتری دارد ولی می توان گفت نسبت به حالت ساده از محبوبیت بیشتری برخوردار است.
یکی از مشکلات بزرگی که می توان برای میانگین متحرک ها نام برد این است که جواب نهایی را بر اساس داده های از قبل ثبت شده به ما می دهد و به هیچ وجه قابل پیش بینی نمی باشد. مشکل بعدی این است که این میانگین متحرک در صورتی که قیمت های گوناگون به ان وارد شود، به عبارت دیگر اگر قیمت ها ثابت نماند دچار مشکل می شود و سیگنال های معامله زیادی را تولید می کند.
اگر چنین وضعیتی به وجود امد بهتر است که از ان استفاده نکنید و به جای ان از نحوه محاسبه ی EMA شاخص های دیگری برای تخمین زدن استفاده کنید. در یک صورت دیگر نیز ممکن است این اتفاق رخ دهد و آن این است که MA ها با یکدیگر تداخل پیدا کنند.
البته لازم به ذکر است که MA ها یکی از استاندارد ترین استراتژی ها برای تحلیل کردن زمان وارد شدن و یا خارج شدن از بازار به شمار می رود. این استراتژی توان این را دارد که نقاط حمایت و مقاومت سهم ها را نیز تخمین زده و برای شما عزیزان مشخص کند و همان طور که گفته شد آن ها همیشه بر اساس داده های قبلی عمل می کنند.
تفاوت‌های کلیدی میانگین متحرک نمایی و ساده
تفاوت های محاسباتی نام برده شده در بالا باعث می شود که میانگین متحرک نمایی، نسبت به تغییر قیمت واکنش بیش تری نشان داده و در مقابل میانگین متحرک ساده واکش کند تری را تجربه کند که این موضوع از تفاوت های اصلی این دو میانگین به شمار می رود. البته باید بدانید که هیچ یک از این دو روش نسبت به دیگری ارجحیت ندارد و انتخاب آن دقیقا به نوع تحلیل شما باز می گردد و این که چه انتظاری از سیگنال ها در نظر دارید.
در میانگین متحرک به روش نمایی به دلیل این که واکنش ها بسیار سریع و هیجانی می باشد، ممکن است معامله گران با دیدن یک تغییر و انحراف هیجانی و موقت تصمیم بگیرند که از معامله خروج کنند و این در صورتی است که کند بودن میانگین متحرک ساده، معامله گران را مجاب می کند که در معامله بمانند.
در میانگین متحرک به شکل نمایی اشکالی که وجود دارد این است که تغییرات منفی خیلی زود به چشم معامله گران می آید و نمود پیدا می کند و این موضوع مزیتی نیز دارد و آن این است که به همان نسبتی که سریعا آسیب ها رخ می نماید، به همان نسبت نیز معامله گر سریع تر از آن اوضاع خارج می شود.
شما باید با توجه به نوع چشم انداز خود نسبت یه سرمایه تان، یکی از دو روش بالا را انتخاب کنید و تحلیل کند که کدام روش برای او به صرفه تر بوده و بهتر جواب می دهد. اما در نهایت انتخاب هر یک از انان کاملا شخصی است و فرد باید به اولویت های خود در معامله نیز توجه کند.
در عکس زیر نموداری را برای شما عزیزان ترسیم کرده ایم که به سهام فولاد خوزستان مربوط می شود و میانگین متحرک ساده با رنگ آبی و نمایی با رنگ قرمز نشان داده شده است و هر دوی آنان نیز در مدت 100 روزه بررسی شده اند.
اهمیت بازه زمانی در میانگین متحرک
آیا می دانید که به بازه زمانی میانگین متحرک دوره بازگشت و یا look back period هم می گویند؟ همان طور که می دانید شاخص میانگین متحرک بر اساس داده های از پیش ثبت شده مشخص می گردد که می تواند مقدم و یا متاخر بر قیمت باشد. حال تقدم و تاخر به چه معناست؟ تاخر به مدت زمانی اطلاق می شود که زمان می برد تا میانگین متحرک یک بازگشت قوی را به عنوان سیگنال نشان دهد. اگر بخواهیم این مسئله را به زبان ساده تری برای شما عزیزان بیان کنیم باید بگوییم بر فرض این که میانگین متحرک 20 روزه باشد، بازگشت های این میانگین به مراتب بیش تر از یک میانگین متحرک 100 روزه است.
همان طور که مشاهده می شود بازه زمانی میانگین متحرک هر چه طولانی تر باشد، در پی آن تاخر بیش تری را باید انتظار بکشیم. مثلا یک میانگین متحرک 200 روزه تاخر بیش تری را نسبت به میانگین 100 روزه داراست زیرا 200 روز طبیعتا اطلاعات بیش تری را به همراه خود خواهد داشت. به طور جامع میانگین های متحرک 200 روز و 50 روز برای معامله گران و سهام داران ارزش بیش تری را دارد و با توجه به این میانگین ها سیگنال های مهمی را دریافت می کنند.
دلیل این امر این است که سرمایه گذاران با توجه به چشم اندازی که برای خود تعریف می کنند، توقع بازگشت پول و سود را نیز دارند. در این صورت کسانی که می خواهند سرمایه گذاری کوتاه مدت داشته باشند بهتر است که میانگین متحرک با بازه های کوتاه تر را انتخاب کنند و کسانی که سرمایه گذاری بلند مدت را انتخاب می کنند، بهتر است که میانگین متحرک طولانی مدت را برگزینند. نکته مهم در این باره این است که شما باید بازه های مختلف را برای تعیین سیگنال مورد نظر خود امتحان کنید زیرا یک راه مشحص برای ان وجود ندارد و با آزمون و خطا این مهم به دست می آید.
محاسبه میانگین متحرک نمایی (EMA)
بهتر است این مورد را در قالب یک مثال بیان کنیم تا شما بهتر این موضوع را درک کنید. تصور کنید که در یک میانگین متحرک 10 روزه، اخرین روز ارزشی معادل با 18.18 درصدی در محاسبات میانگین را داراست و به طبع برای داده های بعد از ان نیز ارزش کم تری را در نظر می گیرد. به زبانی ساده تر میانگین متحرکی که به صورت نمایی رشد داشته باشد، به ما به تفاوت قیمت دوره فعلی و قبلی خود وزن می دهد و نتیجه آن را به میانگین متحرک نمایی قبلی اضافه می کند. نکته قابل توجه در این مورد آن است که در میانگین متحرک به شکل نمایی، هر چه دوره ها کوتاه تر باشد وزن بیش تری روی قیمت آخر اعمال می گردد.
آموزش اندیکاتور میانگین متحرک
قبل از اینکه به شما بگوییم که چگونه باید این تحلیل ها را انجام داد باید طریقه بازه گذاری (انتخاب دوره) را بر روی میانگین متحرک را برای شما آموزش دهیم:
انتخاب دوره
در این جا فقط می خواهیم در رابطه با اعداد طلایی در میانگین متحرک با شما صحبت کنیم که برای خرید های کوتاه مدتی، و حتی میان مدتی استفاده کرد. در این جا شما اول از همه باید سه عدد میانگین متحرک را بر روی نمودار سهم خود انتخاب کنید.
حال برای هر کدام از آن ها اعداد 12، 26، 52 را در قسمت دوره زمانی قرار دهید این کار در چارت های تکنیکال سایت ها و نرم افزار های مختلف به صورت های مختلفی انجام می شود ولی روال کاری همه آن ها به یک صورت انجام می شود.
به این صورت که معمولا یا با کلیک بر روی خود آن میانگین متحرک و یا در بالای چارت اطلاعات اندیکاتور ها آورده شده است که با انتخاب تنظیمات آن میانگین متحرک به راحتی می توانید دوره زمانی را مشخص کرده و نیز رنگ ان را نیز تغییر دهید.
در حالی که برای آن سه میانگین متحرک که به طور جداگانه انتخاب کرده اید اعداد طلایی را نیز قرار دادید باید بگوییم که برای دوره 12 روزه (کوتاه مدتی) رنگ قرمز و برای دوره 26 روزه (میان مدتی) رنگ آبی و برای دوره 52 روزه (بلند مدتی) رنگ سبز را اتنخاب کنید.
البته این رنگ ها اجباری ندارد که حتما قرمز، آبی و سبز باشد ولی در کل بسیاری از این رنگ ها برای این دوره ها استفاده می کنند که بحث روانشناسی نیز دارد که نمی نحوه محاسبه ی EMA خواهیم در این جا وارد مباحث روانشناسی آن بشویم ولی بهتر است از این رنگ ها استفاده کنید.
تحلیل تکنیکال میانگین متحرک
در این جا می خواهیم به بررسی چند نوع تحلیل نسبت به میانگین متحرک بپردازیم و بگوییم مهم ترین مباحثی که یک تحلیل گر باید در رابطه با این اندیکاتور بداند چه چیز هایی است؟ و چگونه باید از این تحلیل ها برای خود یک استراتژی میانگین متحرک در خرید یا فروش بسازید.
برخورد خطوط با هم
همان طور که در بالا به شما آموزش دادیم که چگونه می توانید اعداد طلایی را وارد میانگین متحرک کنید حال باید به تحلیل این خطوط بپردازیم. در اینجا ما تحلیل ها را با توجه به رنگ بندی که از قبل به شما گفته ایم انجام می دهیم که برخورد های این خطوط می تواند سیگنال خرید یا فروش باشد.
اگر خط کوتاه مدت (قرمز) در حالت صعودی قرار بگیرد به نحوی که خط میان مدت (آبی) را رو به بالا بشکند این حرکت خطوط یک سیگنال خرید به حساب می آید و اگر خط کوتاه مدت (قرمز) در حالت نزولی خط میان مدت (آبی) را رو به پایین بشکند سیگنال فروش به حساب می آید.
که به حالت بالا حالت کراس moving average یا قطع moving average گفته می شود. البته در برخورد خط کوتاه مدت (قرمز) با خط بلند مدت (سبز) نیز می توان همین تحلیل را انجام داد.
برخورد نمودار سهم با میانگین متحرک
در بعضی از سهام ها دیده می شود که نمودار سهام با برخورد با خط بلند مدت (سبز) در صورتی که سهم در حالت نزولی قرار داشته از حالت نزولی خارج شده و به ادامه روند صعودی خود ادامه می دهد.
البته این تحلیل زیاد معتبر نبوده و ما توصیه نمی کنیم که بر اساس این تحلیل خرید انجام دهید.
زاویه میانگین متحرک
در این جا باید بگوییم که در زمان شکست میان مدت و یا بلند مدت توسط خط کوتاه مدت هرچه خط کوتاه مدت به صورت هر چه تیز تر و با زاویه تند تری خطوط را رو به بالا بشکند اعتبار تحلیل قوی تر می شود و همین طور همین تحلیل را می توان به طور برعکس نیز تعریف کرد.
به طوری که اگر خط کوتاه مدت خط میان مدت و یا بلند مدت را به طور نزولی هرچه با زاویه تند تری رو به پایین بشکند اعتبار تحلیل در سیگنال فروش قوی تر است، و شما باید هرچه سریع تر از آن سهم خارج شوید.
سوالات متداول
- جزئیات میانگین متحرک چیست؟
در این اندیکاتور شما باید حداقل از یک خط استفاده کنید که با توجه به دید تحلیلی شما باید ببنید که می خواهید با دید کوتاه مدت، میان مدت و یا بلند مدت وارد آن سهم یا بازار بشوید که در بالا به صورت کامل توضیح داده ایم.
انواع مختلفی از میانگین متحرک وجود دارد که می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. میانگین متحرک ساده (simple moving average)
2. میانگین متحرک نمایی (exponential moving average)
3. میانگین متحرک سطحی (smoothed moving average)
4. میانگین متحرک خطی_وزنی (Linear Weighted Moving Average)
در این جا نمی توانیم بگوییم که شما باید حتما از این اندیکاتور در تحلیل های خود استفاده کنید بلکه ما همیشه گفته ایم که شما باید خود تشخیص دهید که از کدام ابزار باید در چه سهامی و در چه دسته ای استفاده کنید ولی در کل از این اندیکاتور می توان در بیشتر بازار های مالی استفاده کرد.
قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله در بورس به چه معناست؟
سلام دوستان! همه ما بعد از دریافت کد معاملاتی خود دوست داریم هرچه سریع تر به خرید و فروش سهام و معامله کردن بپردازیم ولی وقتی وارد آن میشویم میبینیم که به راحتی نمیتوان معامله های موفق و پر سودی را بدست آورد.
برای داشتن معاملات موفق و پرسود ابتدا باید اصطلاحات رایج بورسی را یاد بگیریم و بدانیم هرکدام نشان دهنده چیست و چه کاربردی دارد.
ما در این مقاله میخواهیم در مورد قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله که در تابلوی سهام قابل مشاهده است باشما صحبت کنیم.
در سایت رسمی tsetmc.ir و در قسمت تابلوی سهم شماره 1 قیمت آخرین معامله تا آن لحظه و شماره 2 قیمت پایانی است.
قیمت آخرین معامله:
اخرین قیمتی که سهام با آن معامله شده است قیمت آخرین معامله می گویند.
قیمت آخرین معامله در زمانی که بازار باز است مدام در حال تغییر است به همین دلیل نمیتوان برای بدست آوردن قیمت سهام از آن استفاده کرد.
قیمت آخرین معامله برای زمانی که می خواهید سفارش خود را ثبت کنید بسیار حائز اهمیت است چون برای ثبت در خواست شما باید قیمت خود را نزدیک و یا معادل آن قرار دهید.
قیمت پایانی:
میانگینی ازقیمت های معامله شده ی سهم، در ساعات معاملاتی است که طبق حجم معاملات محاسبه میشود.
محاسبه قیمت پایانی به دوعامل بستگی دارد:
- معامله قیمت ها برروی چه عددی بوده است؟
- حجم مبنا: اگر سهام دقیقا به اندازه حجم مبنا معامله شده باشد میتوان از میانگین وزنی برای محاسبه قیمت پایانی استفاده کرد؛ ولی اگر حجم معاملات کمتر از حجم مبنا باشد به همان اندازه از مقدار افزایش یا کاهش سهم، کم میشود و قیمت پایانی هم بر همین اساس محاسبه میشود.
به طور کلی برای بدست آوردن قیمت پایانی از میانگین وزنی استفاده می شود.
بررسی و ایجاد نمودار Rolling Average با Power BI
در آمار ، میانگین متحرک برای تجزیه و تحلیل نقاط داده با ایجاد یک مجموعه میانگین از زیرمجموعه های مختلف مجموعه داده ها است.
با توجه به یک سری اعداد و اندازه ثابت زیر مجموعه ، اولین عنصر میانگین متحرک با گرفتن میانگین زیر مجموعه ثابت اولین اعداد بدست می آید. سپس زیر مجموعه با “جابجایی به جلو” اصلاح می شود. به این معنی که اولین شماره مجموعه را در نظر نگیریم و مقدار بعدی را در زیرمجموعه لحاظ کنیم.
از میانگین متحرک معمولاً با داده های سری زمانی استفاده می شود تا نوسانات کوتاه مدت را هموار و روندها یا چرخه های بلند مدت را هایلایت یا بلد کند. آستانه بین کوتاه مدت و بلند مدت به کاربرد بستگی دارد و پارامترهای میانگین متحرک نیز بر این اساس تنظیم می شوند. به عنوان مثال ، اغلب در تجزیه و تحلیل فنی داده های مالی مانند قیمت سهام ، بازده یا حجم معاملات استفاده می شود. همچنین در اقتصاد برای بررسی تولید ناخالص داخلی ، اشتغال یا سایر سری های زمانی اقتصاد کلان استفاده می شود.
لینک دیتابیس استفاده شده : فایل اکسل FactInternetSales-RollingAverage.xlsx
مسئله
آیا می توانید یک Rolling Average را توصیف کنید و اینکه چگونه می توانیم بدون استفاده از DAX یک Rolling Average را در Power BI ایجاد کنیم؟
راه حل
Rolling Average چیست؟
Rolling Average که به عنوان میانگین متحرک نیز شناخته می شود ، روشی آماری است که میانگین یک سری داده را برای یک دوره معین محاسبه می کند. Rolling Average کاربرد گسترده ای دارد. به خصوص در بازارهای مالی که تریدرها یا سرمایه گذاران از این روش برای تخمین قیمت سهام استفاده می کنند. همچنین ، Rolling Average برای تعیین یا برآورد جهت روندها کمک می کند و بنابراین احتمال تصمیم گیری صحیح را افزایش می دهد. ایده اصلی این روش تعیین و پیگیری روند است. بنابراین ، با اجتناب از تغییرات روزمره امکان تجزیه و تحلیل روند طولانی مدت را فراهم می کند. با فرض اینکه سری داده های شما دارای نوساناتی است و می خواهید این مجموعه داده ها را صریح، واضح و روشن کنید می توانید از یک Rolling Average استفاده کنید. زیرا هموار سازی یک سری داده را فراهم کرده و داده های نویز را فیلتر می کند. بعد از تمام این جزئیات می نحوه محاسبه ی EMA توانیم روش محاسبه ی یک Rolling Average را ببینیم.
محاسبه Rolling Average ساده
تصویر زیر با محاسبه Rolling Average میزان فروش ماهیانه را نشان می دهد. برای این مجموعه از داده ها یک میانگین یک میانگین متحرک ساده سه ماهه محاسبه خواهیم کرد.
فرمول بسیار ساده است.مقادیر کل در طول دوره را جمع و به تعداد دوره تقسیم می کنیم.
Simple rolling average = (P1+P2+P3+P4+…+Pn)/n
محاسبه Rolling Average Simple نقطه اول نیز شبیه این فرمول می باشد
محاسبه Rolling Average Simple نقطه دوم نیز به همین صورت
اکنون با استفاده از Power BI این موارد را پیاده سازی می کنیم. ابتدا نرم افزار Power BI Desktop را اجرا کرده و از قسمت Get Data فایل اکسل پیوستی را به نرم افزار Import می کنیم.
نمودار Line and stacked column chart را در صفحه طراحی Power BI بکشید و رها کنید.
Line and stacked column chart
ستون DueDate را به Shared axis و ستون SalsAmount را به Column values بکشید و رها کنید.
۳ یا ۴ بار روی Expand نحوه محاسبه ی EMA down one level in the hierarchy کلیک کنید تا نمودار به شکل زیر تبدیل شود. این گزینه به ما این امکان را می دهد تا تمام سطوح مقادیر سلسله مراتب تاریخ را نشان دهیم.
سلسله مراتب Day را حذف کنید زیرا ما به این سلسله مراتب از تاریخ احتیاج نداریم.
بر روی DueDate راست کلیک کرده و گزینه New quick measure را انتخاب کنید.
Rolling average را از زیر عنوان Time intelligence انتخاب کنید.
پنجره Quick Measures را مانند تصویر زیر کامل کنید. زیرا می خواهیم تعداد داده ها و مقدارهای قبل از مقدار فعلی را در مجموعه داده ها مشخص کرده و میانگین را پیدا کنیم. به همین دلیل ، periods before را روی مقدار ۲ تنظیم می کنیم و چون دوره ما ماهانه است بنابراین Period را Months انتخاب می کنیم.
Measure ساخته شده با عنوان SalesAmount rolling average را به قسمت Line values کشیده و رها می کنیم.
در نمودار کلیک راست کرده و Show as a table را کلیک کنید. این گزینه به ما امکان می دهد مقادیر موجود در نمودار را نشان دهیم.
اگر به پس زمینه محاسبه نگاه کنید ، Power BI به طور خودکار کد DAX لازم را برای این Measure ایجاد می کند. هنگامی که بر روی SalesAmount rolling average کلیک می کنیم ، می توانیم کد DAX را پیدا کنیم.
نتیجه
در این مقاله ، ما منطق Rolling Average و چگونگی ایجاد Rolling Average در Power BI را بررسی کردیم. Rolling Average انواع مختلفی دارد (میانگین متحرک نمایی (EMA) ، میانگین متحرک هموار (SMMA) و میانگین متحرک وزنی خطی) که با یک Rolling Average ساده متفاوت هستند و خصوصاً در تحلیل های مالی کاربرد زیادی دارد. در این مقاله ما با ساده ترین روش یک Rolling Average را در Power BI بدون استفاده از DAX ایجاد کردیم.
چگونه اندیکاتور دلخواه را در متاتریدر 5 نصب کنیم؟
نصب اندیکاتورهای جدید در متاتریدر 5 به شما این امکان را می دهد تا تحلیل ها و استراتژی های معاملاتی خود را گسترش دهید. اما اضافه کردن یک اندیکاتور به متاتریدر به اندازه ای که باید ساده نیست. بدین خاطر در این پست سعی کردیم تا به زبان ساده، این پروسه را شرح دهیم.
چگونه یک اندیکاتور را در متاتریدر 5 نصب کنیم؟
اضافه کردن اندیکاتور به پلتفرم معاملاتی متاتریدر 5 در سه مرحله انجام می شود.
گام اول: دانلود اندیکاتور
ابتدا اندیکاتور مورد نظر را بر روی کامپیوتر خود دانلود کنید. پسوند اندیکاتور می تواند mq5. یا ex5. باشد.
برای اینکه بصورت عملی و گام به گام، اضافه کردن یک اندیکاتور به متاتریدر 5 را فرا بگیرید می توانید به MQL5 Library مراجعه کنید و یکی از اندیکاتورهای موجود را بطور تصادفی انتخاب کنید. البته تنها زمانی باید از این اندیکاتورها در معاملات واقعی استفاده کنید که از نحوه محاسبه و عملکرد آنها آگاه باشید.
برای ادامه این آموزش، اندیکاتور Pip Chart را انتخاب می کنیم. شما می توانید هر اندیکاتور دیگر را انتخاب کنید.
همانند تصویر بالا، بر روی لینکی که با دایره قرمز مشخص شده است کلیک کنید. فرمت این اندیکاتور mq5. می باشد.
محل دانلود را مشخص کنید و پنجره را برای اقدامات بعدی باز نگه دارید.
گام دوم: راه اندازی متاتریدر 5 و نصب اندیکاتور
از منوی بالای متاتریدر، File را کلیک کنید و سپس Open Data Folder را کلیک کنید.
پنجره ای باز می شود. به آدرس MQL5 و سپس به Indicators مراجعه کنید.
حال فایل دانلود شده را از محل دانلود به پوشه Indicators انتقال دهید. توجه داشته باشید که فایل شما در حالت زیپ نباشد.
گام سوم: نصب و تست اندیکاتور
پس از اینکه فایل را در پوشه Indicators قرار دادید متاتریدر را ببندید و دوباره باز کنید. اگر فایل دانلودی شما با پسوند mq5. باشد متاتریدر آنرا بصورت خودکار به ex5. تبدیل خواهد کرد.
هنگامیکه متاتریدر 5 را دوباره باز کردید مانند تصویر زیر به آدرس Insert> Indicators> Custom رجوع کنید. اندیکاتور شما بایستی در انتهای لیست مشاهده شود.
زمانیکه برخی از اندیکاتورها را برای اولین بار راه اندازی می کنید نیاز است تا گزینه Allow DLL imports فعال کنید. برای این کار بر روی اندیکاتور نصب شده کلیک کنید تا پنچره مربوطه باز شود. سپس مانند تصویر زیر گزینه Allow DLL imports تیک کنید.
اگر می خواهید اندیکاتور را بر روی چند نمودار داشته باشید می توانید آن را بر روی یک نمودار اعمال کنید و قالب آن را ذخیره نمایید. برای این کار بر روی نموداری که شامل اندیکاتور است راست کلیک کنید و Save Template را انتخاب کنید.
اندیکاتور خود را تست کنید تا اطمینان یابید به خوبی عمل می کند.
بعد از تست اندیکاتور، کار شما به پایان یافته است و اولین اندیکاتور خود را بر روی متاتریدر 5 نصب کرده اید.
حذف اندیکاتور از متاتریدر 5
اگر بخواهیم اندیکاتور خود را حذف کنیم باید چکار کنیم؟
حذف اندیکاتور، کار بسیار ساده ای است. به این منظور کافی است تا از منوی File گزینه Open Data Folder را دوباره باز کنید و فایل های اندیکاتور را از سیستم خود پاک کنید. اگر پسوند اندیکاتور mq5. بود مطمئن شوید که هر دو فایل mq5. و ex5. را حذف کرده اید.
حال اگر متاتریدر را ببندید و باز کنید اندیکاتور شما در لیست مشاهده نخواهد شد.
پرسش های متداول درباره اندیکاتورهای متاتریدر 5
در اینجا چندین سوال متداول که درباره نحوه نصب و کار با اندیکاتور در متاتریدر 5 می باشد را شرح خواهیم داد.
از کجا می توانیم اندیکاتورهای رایگان متاتریدر 5 را دانلود کنیم؟
وبسایت های بسیاری وجود دارند که اندیکاتورهای رایگان متاتریدر را ارائه می دهند.
با این حال، اگر شما نمی دانید که چه کسی این اندیکاتورها را برنامه نویسی کرده است تقریبا غیر ممکن است که بگوییم این اندیکاتور 100% درست عمل می کند.
در نظر داشته باشید که یافتن یک اندیکاتور خوب از بین اندیکاتورهای رایگان کار بسیار مشکل و زمانبری است. بنابراین اگر اندیکاتور اختصاصی دارید می توانید آنرا به یک برنامه نویس ارائه دهید تا اندیکاتور را برای شما آماده کند یا در بین اندیکاتورهای پولی جستجو کنید تا گزینه مناسب را پیدا کنید.
شما می توانید اندیکاتورهای رایگان را از MQL5 CodeBase دانلود و استفاده کنید.
دوباره یادآوری می کنیم که قبل از استفاده اندیکاتورهای رایگان در معاملات واقعی، آنرا کاملا بررسی و امتحان کنید.
فایل های mq5. و ex5. چه تفاوتی با هم دارند؟
- فایل های mq5. دارای کدهای برنامه نویسی هستند که برای انسان قابل درک است.
- فایل های ex5. دارای کدهای برنامه نویسی هستند که برای متاتریدر 5 قابل درک است.
بنابراین توسعه دهندگان متاتریدر 5، اندیکاتورها را با استفاده از MetaEditor در نحوه محاسبه ی EMA فرمت mq5. برنامه نویسی می کنند. اما زمانیکه متاتریدر 5 می خواهد آنها را بکار بگیرد به ex5. تبدیل می شوند.
متاتریدر 5 این کار را بصورت اتوماتیک انجام می دهد.
آیا می توانیم قبل از نصب اندیکاتور، فایل ex5. را ویرایش کنیم؟
ممکن است نرم افزارهایی را بیابید که ادعا می کنند فایل های ex5. را به mq5. تبدیل می کنند. اما تقریبا هیچکدام از آنها بدرستی کار نمی کنند.
اگر می خواهید نحوه کار یک اندیکاتور را تغییر دهید ولی فایل mq5. را در دست ندارید بهترین کار این است که از ابتدا یک اندیکاتور کاملا جدید را ایجاد کنید. بدین ترتیب می توانید اطمینان پیدا کنید که اندیکاتور به درستی عمل می کند. همچنین تا زمانیکه فایل در دسترس شماست می توانید آنرا تغییر دهید و بهینه کنید.
آیا می توان از اندیکاتورهای متاتریدر 4 در متاتریدر 5 استفاده کرد؟
متاتریدر 4 و متاتریدر 5 از زبان های برنامه نویسی کاملا متفاوتی استفاده می کنند. بنابراین شما بایستی اندیکاتور مورد نظر را دوباره برای متاتریدر 5 بازنویسی کنید یا اندیکاتور مشابهی که برای متاتریدر 5 طراحی شده است را بیابید.
چرا اندیکاتور سفارشی پس از نصب در متاتریدر، کار نمی کند؟
در مواردی ممکن است شما اندیکاتور دلخواه خود را طبق آموزش بالا به متاتریدر 4 یا 5 اضافه کنید اما در لیست اندیکاتورها نمایش داده نشود. همچنین ممکن است اندیکاتور شما در لیست اندیکاتورها ظاهر شود اما هنگام راه اندازی آن، پلتفرم متاتریدر دچار مشکل گردد.
از دلایل این مشکلات می تواند ناهماهنگی نسخه متاتریدر با نحوه محاسبه ی EMA اندیکاتور باشد. متاتریدر هر از چند وقت ممکن است بروز شود. بنابراین ممکن است برخی اندیکاتورهای برنامه نویسی شده برای ورژن های قدیمی تر به خوبی کار نکنند.
اگر فایل کدهای اندیکاتور مورد نظر را دارید (فایل mq4. یا mq5.)، جهت حل این مشکل می توانید راه حل زیر را امتحان کنید.
ابتدا برنامه متاتریدر را باز کنید و سپس کلید F4 را بزنید تا پنجره MetaEditor باز شود.
سپس در پنجره Navigator که در سمت چپ صفحه قرار دارد بر روی پوشه Indicators دبل کلیک کنید. حال، اندیکاتور مورد نظر را بیابید و بر روی فایل mq4. یا mq5. دبل کلیک کنید تا کدهای آن ظاهر شود.
مانند تصویر زیر یک عدد را در بین کدها به دلخواه بیابید و رقم آن را تغییر دهید. سپس از بالای صفحه بر روی دکمه Compile کلیک کنید.
عددی که تغییر داده اید را دوباره به حالت اول باز گردانید و مجددا Compile را بزنید.
حال امتحان کنید که آیا اندیکاتور شما درست کار می کند یا خیر. در نظر داشته باشید که فایل های ex. در لیست MetaEditor دیده نمی شوند. زیرا این فایل ها قابل ویرایش نیستند.
نتیجه گیری
امکان اضافه کردن اندیکاتور سفارشی یکی از بهترین ویژگی های پلتفرم معاملاتی متاتریدر 5 است.
با وجود اینکه پروسه افزدون یک اندیکاتور، خیلی هم راحت نیست، اما به معامله گرانی که استراتژی معاملاتی آنها بر اساس اندیکاتور می باشد امکان گسترش تحلیل ها و معاملات را فراهم می آورد.
اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!
برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید
امتیاز 3.9 / 5. تعداد آرا 45
شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!
اندیکاتور ATR و بهینه سازی معامله
روانشناسی معامله گر و ذهن برنده
ساسان پرهون
کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار
مرتبط نوشته ها
تکنیک های کانال قیمت در بازار فارکس
گپ قیمتی در بازار فارکس و نحوه استفاده از آن
الگوی موج ولف یا ولف ویو (Wolfe Wave) + استراتژی معاملاتی
تقویم اقتصادی فارکس و جزئیات آن
اندیکاتور MFI یا Money Flow Index چیست؟
آموزش متاتریدر موبایل نسخه اندروید
دیدگاه‌ها 17
چرا همین کار را با اندیکاتور macd_histogram انجام می دهیم …. اعمال نمی شود ؟؟؟؟
متاسفانه خیلی ها با این مشکل مواجه هستن. بعد از اینکه فایل را در پوشه اندیکاتور قرار میدید و متاتریدر را باز و بسته می کنید پسوند فایل بصورت خودکار از mq5. به ex5. تغییر میکنه. می تونید دوباره چک کنید ممکنه تغییر نکرده باشه. اگر این مورد مشکل نداشت و پسوند درست بود در پنجره Navigator راست کلیک کنید و رفرش را بزنید. اگر باز هم موفق نشدید می تونید یک اندیکاتور دیگه رو امتحان کنید ممکنه مشکل از فایل اندیکاتور باشه.
سلام داداش جان ،من دنبال یه ربات برای سفارش گیری از بورس با کارگزاری مفید هستم ،داداش میتونید لطفا کمکم کنید؟
سلام. منظورتون از سفارش گیری رو دقیقا متوجه نشدم ولی اگه چیز خاصی مد نظرتون هست می تونید اکسپرت سفارشیتون رو به برنامه نویس های mql بدید تا بنویسن. این موضوع رو می تونید با فریلنسرهای وبسایت پونیشا که mql کار میکنن در میان بزارید.
سلام من اندیکاتور volume profile برای متاتریدر 5 میخواستم،این دو فایل رو طبق مراحل شما کپی کردم اما انجام نشد،چطور میتونم این اندیکاتور رو داشته باشم ممنون میشم کمکم کنید
سلام دوست عزیز. گاهی اوقات اندیکاتور خیلی قدیمی هست و ممکنه با ورژن متاتریدر شما همخوانی نداشته باشه. اول دنبال یک راه حل ساده باشید و مراحل رو دوباره چک کنید. آیا اندیکاتور در پوشه خودش قرار گرفته؟ برای اینکار از داخل پلتفرم منوی file و زیر منوی open data folder رو بزنید. از پنجره باز شده، پوشه mql5 و سپس پوشه indicators را باز کنید. فایل اندیکاتور رو اینجا قرار بدید. اگر فایل بصورت zip هست می تونید قبل از قرار دادن در پوشه indicators اون رو از حالت زیپ خارج کنید.
حالا پسوند فایل رو چک کنید. پسوند فایل باید ex5. باشه. اگر mq5. هست متاتریدر رو باز و بسته کنید. معمولا با این کار پسوند بصورت خودکار به ex5. تغییر میکنه. پس از باز کردن مجدد پلتفرم، دوباره چک کنید تا مطمئن بشید.
در پنجره navigator راست کلیک کنید و رفرش رو بزنید.
اگر همه کارهای بالا رو انجام دادید و باز هم اندیکاتور شما در متاتریدر ظاهر نشد، در صورتیکه فایل mq5. رو دارید بصورت زیر عمل کنید.
متاتریدر رو باز کنید و F4 رو بزنید تا پنجره meta editor باز بشه. از پنجره navigator که در کنار هست پوشه indicator را باز کنید و بر روی فایل mq5. اندیکاتور مورد نظر دبل کلیک کنید.
حال کدهای اندیکاتور را می بینید. به سربرگ پنجره توجه کنید که اندیکاتور مد نظر باشه. در یکی از ردیف های کدها یک عدد رو به دلخواه پیدا کنید و اون رو تغییر بدید. سپس دکمه compile رو از بالا بزنید. عددی که تغییر دادید رو به حالت اول برگردونید و مجددا compile رو بزنید.
حالا پنجره editor را ببندید و از آدرس file > open data folder > mql5 > indicators بر روی فایل ex5. اندیکاتور دبل کلیک کنید. احتمالا اندیکاتور را در لیست ببینید.
این آموزش رو به متن اضافه کردیم.
نیاز به این کارا نیست.
بعد از افزودن فایلها به مسیر پوشه اندیکاتور ، حالا فقط دوبار روی فایل mq5 کلیک کنید تا پنجره متا ادیتور باز بشه.
حالا کلید f7 کیبورد کار رو تموم میکنه…
میانگین متحرک MA چیست ؟ آشنایی 📹 با انواع میانگین متحرک ساده SMA و نمایی EMA
میانگین متحرک MA ، در بازارهای مالی و برای بررسی تکنیکال نمودار های نحوه محاسبه ی EMA قمیتی از شاخص ها و اندیکاتور های مختلفی استفاده می شود که یکی از آن ها میانگین متحرک است . عده زیادی از معامله گران از این اندیکاتور استفاده کرده و از آن سیگنال خرید وفروش می گیرند . در ادامه این مقاله با ما همراه باشید تا به طور کامل با این اندیکاتور و نحوه سیگنال دهی آن آشنا شویم .
میانگین متحرک چیست ؟
در یک کلام ، میانگین متحرک در بازار های مالی به معنای اندازه گیری میانگین قیمت در یک بازه زمانی مشخص است . از این ابزار برای شناسایی جهت روند و یا تعیین سطح حمایت و مقاومت استفاده می شود . میانگین متحرک در دسته اندیکاتور های تاخیری هست و براساس قیمت گذشته محاسبه می شود . هر چه بازه زمان میانگین متحرک بیشتر باشد ، تاخیر این اندیکاتور بیشتر خواهد بود . بنابراین میانگین متحرک 200روزه تاخیر بیشتری نسبت به میانگین متحرک 20 روزه دارد ، چرا که میانگین متحرک 200شامل قیمت های قدیمی تر می شود . میانگین متحرک 50 و 200 ، دو تا از محبوب ترین میانگین متحرک ها هستند و به طور گسترده توسط معامله گران و حلیل گرن استفاده می شوند . یکی از مزایای این اندیکاتور این است که معامله گران را قادر می سازد که آن را روی بازه دلخواه خود تنظیم کنند . یکی از متداول ترین بازه های زمانی که مورد توجه تحلیلگران است ، بازه های 15 ، 20 ، 30 ، 50 ، 100 و 200 روز است . هرچه بازه زمانی ای که یک تحلیلگر انتخاب می کند کوتاه تر باشد ، حساسیت آن نسبت به تغییرات قیمت چشمگیر تر خواهد بود . هر چه این بازه بلند تر باشد ، حساسیت آن نسبت به تغییرات قیمت کمتر است .
هر سرمایه گذار با توجه به استراتژی معاملاتی خود می تواند از بازه های زمانی مختلفی برای سیگنال دهی استفاده کند . میانگین متحرک های کوتاه مدت تر برای سرمایه گذاران کوتاه مدت و میانگین متحرک های بلند مدت برای سرمایه گذاران بلند مدت استفاده می شود . برای تنطیم بازه های زمانی میانگین متحرک مناسب برای هر معامله گر ، هیچ قانون خاصی وجود ندارد ، بهترین راه برای فهمیدن اینکه کدام میانگین متحرک برای استفاده شما ، بهتر است ، آزمایش چندین بازه زمانی مختلف تا زمانی که دوره متناسب با استراتژی خود را پیدا کنید ، است .پیش بینی روند یک ارز ، کار ساده ای نیست و تحلیل تکنیکال و استفاده از اینگونه ابزارها ، به پیش بینی های شما کمک می کند . محاسبه هر کدام از میانگین متحرک ها به خودی خود مفید است اما معامله گران معمولا از رابطه بین دو میانگین متحرک مختلف برای تحلیل استفاده می کنند . برای مثال اندیکاتور MACD از میانگین متحرک 26 روزه و 12 روزه محاسبه می شود .
در نمودار بالا میانگین متحرک 9 روزه را مشاهده می کنید .
در این نمودار ، میانگین متحرک 200 را مشاهده می کنید . با یک حساب ساده متوجه می شوید که واکنش بازه زمانی بلند مدت تر نسبت به قیمت به شدت تاخیری است و بیشتر مثل یک سطح حمایتی عمل می کند .
کاربرد میانگین متحرک
از این اندیکاتور برای شناسایی روند بازار و پتانسیل تغییر روند استفاده می شود ، همچنین برای دریافت سیگنال های خرید و فروش هم می توان از این اندیکاتور استفاده کرد که در ادامه مقاله به آن خواهیم پرداخت . برخورد میانگین متحرک های مختلف به هم می تواند نشانه خوبی برای خرید و فروش باشد .
انواع میانگین متحرک
تفاوت بین میانگین متحرک های مختلف در فرمول اندازه گیری آن هاست . در ادامه به بررسی انواع میانگین متحرک ها خواهیم پرداخت .
1.میانگین متحرک ساده ( Simple Moving Average )
ساده ترین شکل میانگین متحرک است و با یک فرمول به شدت ساده به دست می آید .همان فرمول رایجی که برای یک گرفتن میانگین استفاده می شود:
S M A = A 1 + A 2 + … + A n/ n
در فرمول بالا ، A برابر با قیمت در بازه زمانی مشخص و n برابر با تعداد بازه ها است .
مشکلات میانگین متحرک ساده
از آن جا که در میانگین متحرک ساده ، از داده های تاریخی قیمت استفاده می شود ، و هیچ تاکیدی بر قیمت های جدیدتر یا قدیمی تر نیست ، برخی معامله گران معتقد هستند که این اندیکاتور بیش از حد به داده های منسوخ شده متکی است مخصوصا در بازه زمانی های بلند مدت تر مثل میانگین متحرک 200 که هیچ فری بین اهمیت قیمت روز اول و روز دویستم وجود ندارد . بسیاری از اقتصاددان ها معتقدند که بازار کاملا پویا و کارآمد است یعنی قیمت های فعلی بازار تمام اطلاعات موجود را منعکس می کند .اگر بازار ها واقعا کار آمد باشند ، استفاده از داده های تاریخی چیزی در رابطه با مسیر آینده قیمت ، به ما ارائه نمی دهد .
2.میانگین متحرک نمایی
میانگین متحرک نمایی نوعی از میانگین متحرک است که تمرکز بیشتری روی داده های اخیر قیمت دارد ،برعکس میانگین متحرک ساده که روی همه داده ها به یک اندازه متمرکز بود در این نوع میانگین متحرک که به اختصار (EMA (Exponential moving average نامیده می شود ، بیشتر به داده های جدیدتر اهمیت داده می شود . مثلا قیمت روز گذشته نسبت به قیمت 10 روز گذشته اهمیت بیشتری دارد . نحوه محاسبه EMA به شرح زیر است :
[( E M A t = [ V t × ( 1 + d s ) ] + E M A y × [ 1 − ( 1 + d s
∗smoothing یک فاکتور است که به این روش محاسبه می شود . ابتدا بازه زمانی که می خواهید میانگین متحرک نمایی را در آن محاسبه کنیم به علاوه 1 می کنیم و سپس 2 را بر این عدد تقسیم می کنیم . فرض کنید میخواهید EMA را در بازه 20 روزه به دست آورید ابتدا 20 را به علاوه یک می کنید و سپس 2 را بر 21 تقسیم می کنیم که معادل 0.0952 می شود .
مشکلات میانگین متحرک نمایی
هنوز مشخص نیست که آیا تاکید بیشتر روی داده های اخیر قیمت لازم است یا خیر . بسیاری از معامله گران معتقد هستند که داده های جدید روند بهتری را به ما نشان می دهند . از طرفی برخی دیگر از معامله گران می گویند که تاکید بیشتر روی داده های اخیر ، باعث سیگنال های کذب و دروغین شده و بیش از حد معامله گر را سر در گم می کند . میانگین متحرک نمایی کاملا به داده های قبلی قیمت متکی است ، بسیاری از اقتصاددان ها معتقدند که بازار ها کار آمد هستند و اگر واقعا این گونه باشد ، استفاده از داده های قبلی قیمت ، چیز زیادی درباره آینده آن در اختیار معامله گران قرار نمی دهد .
فرق SMA و EMA (میانگین متحرک ساده و نمایی )
در زمان محاسبه ،EMA تاکید بیشتری روی داده های اخیر قیمت دارد .EMA نسبت به SMA سریع تر به تغییر قیمت ها پاسخ می دهد . هنگام افزایش قیمت EMA مقدار بالاتری نسبت به SMA دارد و در هنگام کاهش قیمت نیز سریع تر از SMA کاهش می یابد . این واکنش پذیری سریع باعث شده که تعداد زیادی از معامله گران EMA را به SMA ترجیح بدهند و بیشتر از میانگین متحرک نمایی استفاده کنند .
در نمودار بالا ، خط آبی مربوط به SMA و خط بنفش مربوط به EMA است . همانطور که کاملا مشهود است ، واکنش EMA به تغییرات قیمت خیلی بیشتتر از SMA است .
آموزش تصویری کار با میانگین متحرک MA
چگونه در سایت trading view ، با میانگین های متحرک کار کنیم
برای این کار ، ابتدا به سایت tradingview رفته و بعد از آوردن چارت ارز مورد نظر ، مطابق تصاویر پایین عمل می کنید .
ابتدا روی قسمت اندیکاتور ها کلیک کنید .
کلمه MA یا SMA یا EMA را جست و جو کنید . روی آن کلیک کنید تا اندیکاتور مربوطه روی چارت شما نمایش داده شود .
بدین شکل MA روی نمودار نمایش داده می شود . اگر روی مستطیل موردنظر کلیک کنید . می توانید بازه زمانی مورد نظر خود را انتخاب کنید .
در این قسمت ، می توانید بازه زمانی و یا هر چیزی که مدنظر دارید را تغییر دهید .
نحوه سیگنال دهی میانگین متحرک
خب تا این لحظه به طور کلی با اندیکاتور میانگین متجرک و انواع آن آشنا شدیم ، در ادامه این مقاله به نحوه سیگنال دهی میانگین متحرک و نحوه استفاده از آن خواهیم پرداخت . از روش های مختلفی برای سیگنال دهی توسط این اندیکاتور استفاده می شود .
1.تقاطع طلایی و تقاطع مرگ
یکی از محبوب ترین استراتژی هایی که در میانگین متحرک از آن استفاده می شود استفاده از تقاطع طلایی و مرگ است . همان طور که از اسم آن مشخص است این استراتژی از تقاطع دو میانگین متحرک با بازه های زمانی مختلف به دست می آید .تقاطع طلایی به منزله سیگنال خرید و تقاطع مرگ به منزله سیگنال فروش است .معامله گران بلند مدت معمولا برای استفاده از این استراتژی از بازه های زمانی بلند مدت تر مثل 50 و 200 و معامله گران کوتاه مدت از بازه های زمانی کوتاه مدت مثل 26 و 12 استفاده می کنند .
تقاطع طلایی
تقاطع طلایی به زمانی گفته می شود که میانگین متحرک کوتاه مدت تر بعد از برخورد با میانگین متحرک بلند مدت تر به بالای آن صعود می کند . بازه های زمانی محبوب معامله گران که طرفداران زیادی دارد ، 50 و 200 است . یعنی هنگامی که میانگین متحرک 50 به بالای میانگین متحرک 200 صعود کند ، تقاطع طلایی رخ می دهد و به منزله سیگنال خرید است . البته هر معامله گر قادر خواهد بود ، که بازه های زمانی را به دلخواه انتخاب کند و مطابق آن به استراتژی سود ده برسد .تقاطع طلایی 50 و 200 به صورت یک اندیکاتور مستقل هم در Tradingview با نام MA cross قابل دسترسی است .
اگر معامله گری با این استراتژی اقدام به خرید بیت کوین می کرد ، در طول 9 ماه می توانست 400 درصد سود کسب کند .
تقاطع مرگ
تقاطع مرگ به زمانی گفته می شود که میانگین متحرک بلندمدت تر بعد از برخورد به میانگین متحرک کوتاه مدت ، به بالای آن صعود می کند . این اتفاق به نوعی سیگنال فروش است و معامله گران زیادی از این استراتژی برای معاملات خود استفاده می کنند . یکی از بازه های زمانی محبوب برای معامله گران 50 و 200 است . یعنی زمانی که میانگین متحرک 50 به زیر میانگین متحرک 200 برود ، سیگنال فروش داده است .
همانطور که در تصویر بالای می بینید بعد از تقاطع مرگ ، بیت کوین به طور کلی در یک روند نزولی قرار داشته است .
2.خطوط حمایت و مقاومت
یکی از استراتژی های دیگری که محبوب معامله گران زیادی است ، استفاده از میانگین های متحرک به عنوان سطوح حمایت و مقاومتی است . همچنین استفاده از میانگین ها ، فرصت های ورود مجدد به بازار را مشخص می کند . این استراتژی به عنوان ورود به هنگام بازگشت قیمت با پول بک شناخته می شود . برای استفاده از این استراتژی معامله گران معمولا از میانگین متحرک ها با بازه های زمانی بلند مدت تر استفاده می کنند .
در تصویر بالا از میانگین متحرک 100 به عنوان سطوح حمایتی و مقاومتی استفاده شده است و همانطور که می بینید هر بار که از این سطح ، حمایت داشتیم ، رشد خوبی را در بیت کوین شاهد بودیم . در مورد زمان هایی که به عنوان مقاومت عمل کرده نیز ، عملکرد خیلی خوبی داشته و سیگنال های درستی را ارائه داده است . استفاده از این استراتژی طرفدارن زیادی دارد و معمولا سیگنال خطای کمی دارد .
3.فاصله از میانگین متحرک
یک از نکات به شدت مهم در استفاده از میانگین متحرک ، فاصله کندل ها از این خط است . یعنی زمانی که قیمت ناگهان رشد کرده و کندل ها فاصله زیادی از میانگین متحرک گرفته اند ، به نوعی زنگ خطر است و باید منتظر بازگشت روند بود . اگر قیمت به میانگین متحرک نزدیک شده و آن را بشکند به منزله سیگنال فروش است اما اگر همچنان بالای آن باقی بماند به معنای ادامه روند جاری است . هر چه قدرت بیشتری برای فاصله گرفتن از میانگین متحرک دیده شود ، پس آن روند ف یک حرکت قدرتمند و قابل اعتماد است .
در نموداربالا از میانگین متحرک 50 استفاده شده است . همان طور که در نمودار بالا مشهود است ، در نقاطی که کندل ها به شدت از میانگین متحرک فاصله گرفته اند ، شاهد بازگشت روند بودیم . حتی در مورد آخرین کندل ها نیز این موضوع به وضوح مشخص است و بعد از فاصله گیری زیاد قیمت از این محدوده شاهد اصلاح قیمت بیت کوین بودیم.
کلام آخر میانگین متحرک MA
میانگین متحرک در دسته اندیکاتورهایی قرار دارد که طرفداران زیادی دارد و می تواند استراتژی های مختلفی را در اختیار معامله گران قرار دهد . تغییر بازه های زمانی مختلف ، در نهایت به معامله گر کمک می کند که استراتژی نهایی خود را بسازد و از آن استفاده کند . در نهایت یک معامله گر ماهر باید این را بداند ، استفاده از سیگنال های تنها یک اندیکاتور ، ممکن است با خطاهای زیادی همراه باشد و باید برای خرید و فروش فاکتورهای متفاوت دیگری را نیز در نظر بگیرد .
ممنون از اینکه تا پایان ” میانگین متحرک MA ” همراه ما بودید.
دیدگاه شما