مثال محاسبه استوکاستیک

آموزش اندیکاتور استوکاستیک (stochastic)

نوسانگر تصادفی یا همان استوکاستیک در اواخر دهه ۱۹۵۰ توسط تحلیلگر معروف تکنیکال و ریاست دانشگاه واتسکا، دکتر لین طراحی شد و امروزه از آن به عنوان یکی از معروف‌ترین شاخصهای مومنتوم ( نیروی حرکت قیمت ) در علم تحلیل تکنیکال یاد می‌شود. استوکاستیک مثال محاسبه استوکاستیک یا استوکستیک یک اندیکاتور مومنتوم است که وضعیت آخرین قیمت (قیمت بسته شده) را نسبت به بالا و پایین‌ترین قیمت نشان می‌دهد. به عبارت دیگر استوکاستیک به هیچ وجه از قیمت سهم و حجم معاملات تبعیت نمی‌کند و عملکردی مانند اندیکاتورهای RSI و MACD ندارد بلکه نوسانات آن بر اساس سرعت حرکت قیمت و همچنین جهت حرکتی آن می‌باشد.

استوکاستیک در خانواده نوسانگرها یا اسیلاتورها می‌باشد ولی در دسته اندیکاتورهای پیشرو قرار می‌گیرد. این اندیکاتور یکی از بهترینها در تشخیص انتهای روند می‌باشد و پیش از برگشت قدرتمند قیمت، سیگنال برگشتی را صادر می‌کند. دکتر جورج لین نظریه استوکاستیک را بر این اساس تعریف کرد: زمانی که قیمت در روندی صعودی قرار دارد در قیمتهای Close یا آخرین قیمت، شاهد تمایل قیمت برای رسیدن به قیمت High خواهیم بود و بلعکس، زمانی که قیمت در روندی نزولی قرار می‌گیرد، می‌کوشد تا خود را به قیمت Low نزدیک کند. در واقع این اندیکاتور توانایی بررسی میزان خرید و فروش را دارد؛ همچنین برای شناسایی نقاط برگشتی ریزموجهای درون یک موج بزرگ مناسب می‌باشد.

استوکاستیک یک نوسانگر بین محدوده ۰ تا ۱۰۰ می‌باشد که ناحیه تعادلی آن بین سطوح ۲۰ تا ۸۰ در نظر گرفته شده است که شبیه به اندیکاتور MFI می‌باشد. ناحیه زیر سطح ۲۰ را ناحیه اشباع یا تخلیه هیجان فروش و همچنین ناحیه بالای سطح ۸۰ را ناحیه اشباع خرید یا تخلیه هیجان خرید می‌نامند.

در اندیکاتور استوکاستیک از دو خط با نامهای K% و D% استفاده شده است که خط D% اهمیت به مراتب بیشتری نسبت به خط دیگر دارد و سیگنال خرید یا فروش را این خط صادر می‌کند.

خط K% در اندیکاتور استوکاستیک

خط K% درصدی از تغییرات می‌باشد که نسبت آن بین سطوح مثال محاسبه استوکاستیک ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند. این خط سریع اساسا یک مقیاس جهت بررسی اندازه نیروی حرکتی در نوسانگر می‌باشد. محاسبه K% بسیار ساده است و از طریق فرمول زیر می‌توانیم آن را حساب کنیم:

K% = (Current Close – Lowest Low)/(Highest High – Lowest Low) * 100

در فرمول فوق حرف C نشان دهنده آخرین قیمت و L14 کمترین قیمت برای ۱۴ دوره قبل می‌باشد و به همین ترتیب H14 به عنوان بالاترین قیمت برای ۱۴ روز گذشته می‌باشد.

خط D% در اندیکاتور استوکاستیک

خط دوم که نسبت به خط K% کندتر است از میانگین متحرک ۳ دوره‌ای از خط K% بدست می‌آید.

(D% = 100 X (H3/L3

با کمک روابط فوق استوکاستیکی بدست می‌آید که به استوکاستیکهای سریع معروف می‌باشند و بسیاری از تحلیلگران میانه خوبی با استوکاستیکهای سریع ندارد و با اعمال تغییراتی در میانگین متحرک D% حالت آرام استوکاستیک را ایجاد می‌کنند.

انواع استوکاستیک

استوکاستیک به سه دسته تقسیم‌بندی می‌شود که تحلیلگران با توجه به استراتژی خود مناسب‌ترین گزینه را انتخاب می‌کنند.

• استوکاستیک سریع:
  متداولترین نوع استوکاستیک میباشد ولی با توجه به نوسانات زیادی که دارد فقط مورد استفاده برخی از تحلیلگران قرار می‌گیرد که نحوه محاسبه آن بر اساس فرمولهای فوق می‌باشد.

• استوکاستیک کند:
  استوکاستیک کند که نسبت به نوع قبلی طرفداران بیشتری دارد از K% سریع با میانگین متحرک ساده و ۳ دوره‌ای هموار شده است و همچنین D% آن از میانگین متحرک ساده K% کند مثال محاسبه استوکاستیک سه دوره‌ای محاسبه می‌شود.

• استوکاستیک کامل:
  استوکاستیک کامل ورژن سفارشی شده استوکاستیک کند می‌باشد. در این نوع از استوکاستیک K% سریع با میانگین متحرک ساده دوره هموار شده است.

سیگنال استوکاستیک

تمام توضیحات فوق در نهایت منجر به تشکیل دو خط خواهند شد که بین سطوح ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کنند که خط آبی رنگ K% نام دارد و به عنوان یک خط سریع در نمودار استوکاستیک نوسان می‌کند و خط قرمز رنگ D% می‌باشد و کمی کندتر است.

زمانی که هر دو خط در زیر سطح ۲۰ قرار گیرند و K% از پایین به بالا خط D% را قطع کند سیگنال خرید صادر خواهد شد که نشانه افزایش شتاب خرید در بین فعالین بازار می‌باشد؛ وبلعکس زمانی که هر دو خط در بالای سطح ۸۰ می‌باشند و خط K% از بالا به پایین خط D% را قطع کند در این حالت سیگنال فروش خواهیم داشت.

یکی دیگر از کاربردهای این اندیکاتور که به عنوان بهترین کاربرد آن نیز محسوب می‌شود، امکان بررسی ضعف در روند می‌باشد که اصطلاحا به آن واگرایی می‌گویند.

در اندیکاتور استوکاستیک واگرایی بسیار کم اتفاق می‌افتد ولی واگرایی‌های استوکاستیک از قدرت بسیار زیادی برخوردار هستند و یکی از اخبار خوب برای تحلیلگران محسوب می‌شوند. در صورت مشاهده واگرایی در استوکاستیک احتمال تغییر روند بسیار زیاد است و در تصمیم‌گیری معامله‌گران وزن زیادی خواهد داشت.

فرمول محاسبه استوکاستیک

چگونه با اندیکاتور استوکاستیک درست معامله کنیم ؟

به ما بپیوندید

در شبکه های اجتماعی به ما بپیوندید و از آخرین تخفیف ها و آموزش های تخصصی مطلع شوید.

مجوزها

درباره ما

موفقیت در بازارهای مالی نیازمند مهارت های متعددی است. صرف اطلاع از برخی از مفاهیم تحلیل تکنیکال نه تنها نمی تواند به درآمدزایی شما در بازارهای مالی کمک کند بلکه می تواند موجب اشتباه و از دست رفتن سرمایه شما نیز شود. در “پارس سرمایه” تلاش می کنیم با رویکردی متفاوت به آموزش و مشاوره بازارهای مالی بپردازیم تا شما را به متخصصین این عرصه تبدیل کنیم.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پارس سرمایه می باشد و باز نشر مطالب به هر نحو، تنها با کسب اجازه کتبی از مدیریت امکان پذیر می‌باشد.

فرمول محاسبه و تنظیم اندیکاتور استوکاستیک یا نشان گر تصادفی

اندیکاتور استوکاستیک یکی از شاخه های اصلی تجزیه و تحلیل فنی است. احتمالا قدیمی ترین نوسان ساز است و قبل از ظهور آن تمام محاسبات به صورت دستی انجام می شد.

نوسان ساز Stochastic، همچنین به عنوان اندیکاتور استوکاستیک شناخته می شود توسط جورج لین، تاجر و رئیس شرکت Investment Teachers Inc، برای تجارت در بازارهای آتی توسعه داده شد و جزئیات آن در کتاب خود با عنوان ” تجارت خود گردان با Stochastics” ارائه شده است.

اندیکاتور استوکاستیک برای تعیین تکانه قیمت طراحی شده است و یکی از ابزار های بسیار مهم برای تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال است. لین برای نشان دادن نمونه ای از نحوه کارکرد نشانگر خود، نمونه ای از موشک پرتاب شده در هوا را ارائه می دهد که مطمئناً سرعت آن قبل از سقوط موشک شروع به کاهش می کند. بنابراین، انگیزه همیشه قبل از تغییر قیمت، جهت خود را تغییر می دهد. نویسنده یادآور می شود که تسلط بر این روش برای تعیین جهت قیمت کاملاً دشوار است، اما در صورت تمایل و قدرت وجود این امکان پذیر است.

از نظر ریاضی، استوکاتیک رابطه بین قیمت بسته شدن و محدوده بسیار پایین را برای یک دوره خاص به عنوان یک درصد از 0 تا 100 بیان می کند. مقدار اندیکاتور استوکاستیک 80 یا بالاتر نشان می دهد که قیمت بسته شدن نزدیک مرز بالایی مرز است دامنه تصادفی از 20 یا کمتر به این معنی است که قیمت بسته شدن نزدیک مرز پایین تر از محدوده است. بر این اساس، اگر بازار در قسمت بالایی محدوده روزانه تمایل به بسته شدن داشته باشد صعودی و اگر در پایین تر باشد، نزولی است.

دکتر سیگنال بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین را تحلیل می کند و شما را از افزایش قیمت های پیش رو مطلع می سازد مثال محاسبه استوکاستیک و درتلاش هست، تا با ارائه برترین سیگنال های تحلیل شده بیت کوین و آلت کوین ها که دارای دقت بالایی هستند به افزایش عملکرد و کم کردن ریسک معاملات شما کمک کند تا سود شما را در معاملات به حداکثر برساند. به تیم تحلیلگر ما ملحق شوید و لذت تریدینگ را با دکتر سیگنال تجربه کنید.

فرمول اندیکاتور استوکاستیک

فرمول اندیکاتور استوکاستیک جایی که حداکثر (Hn) حداکثر برای دوره های N، دقیقه (Ln) حداقل برای دوره های N است،С0 قیمت بسته شدن دوره فعلی است.

فرمول استوکاستیک با دو خط نشان داده شده است. خط جامد٪ K که برای تمامی دوره ها می باشد. خط دوم یک خط متحرک 3 دوره ای است که دارای میانگین متحرک٪ 3 است و٪ D نامیده می شود که معامله گران آن را مرتبا پیگیری می کنند.

در اصطلاح، خط٪ K را مثال محاسبه استوکاستیک گاهی سریع یا اصلی و٪ D را آهسته یا سیگنال می نامند.

قابل ذکر است که فرمول اسیلاتور فرمولی سازگار برای محاسبه مقدار سنگ آهک است که در هنگام ذوب برای ساختن فولاد باید به سنگ آهن اضافه شود. نویسنده از چندین فرم مختلف برای تجزیه و تحلیل بازارهای سهام استفاده کرده است. بهترین نتایج توسط فرمول تصادفی اندیکاتور استوکاستیک نشان داده شده است.

تنظیم اندیکاتور استوکاستیک

جورج لین دوره 9 تا 21 را توصیه می کند، در حالی که پارامترهای پیش فرض در پایانه های معاملاتی معمولاً 5.3 و 3 است.

نویسنده شاخص توصیه می کند از نمودارهای روزانه و هفتگی استفاده کنید، زیرا در این نمودارها است که اندیکاتور استوکاستیک مطمئن ترین سیگنال ها را تولید می کند. با این حال، مشخص است که او خود هنگام معاملات آتی S&P 500 از آن با میله های 3 دقیقه ای استفاده می کرد.

مانند هر نوسان ساز، استفاده از نشانگر تصادفی در مرحله حرکت پهلو همراه با سایر شاخص ها توصیه می شود. با این حال، برخی از سیگنال های تصادفی خود را به خوبی در بازار روند ثابت کرده اند.

مناطق خرید و فروش بیش از حد

مناطق اسیلاتور بالای 80٪ و زیر 20٪ به ترتیب مناطق بیش از حد خریداری شده و بیش از حد فروخته می شوند. اگر امنیت وارد منطقه خرید بیش از حد شود (یعنی در نزدیکی مرز بالای محدوده معامله می شود)، در صورتی که از بین برود، می توان سقوط بیشتری را انتظار داشت. سیگنال برای ورود به یک موقعیت کوتاه عبور از سطح 80٪ توسط خط ٪ K از بالا به پایین است. به طور مشابه، یک سیگنال خرید عبور از سطح 20٪ توسط خط K٪ از پایین به بالا است.

از لحاظ تئوری، می توان از چنین سیگنالی به صورت پهلو استفاده کرد، اما در این مرحله از بازار بهتر است آن را با سایر شاخص ها ترکیب کنیم. خوب است که با باز کردن موقعیت ها در جهت روند، از مناطق بیش از حد / بیش از حد فروخته شده در یک روند استفاده کنید.

مقادیر 20 و 80 درصد کاملاً ثابت نیستند. اگر اثبات شود که در تاریخ موثر هستند، می توانید از مقادیر 25٪ و 75٪ یا 30٪ و 70٪ استفاده کنید.

واگرایی

واگرایی نزولی زمانی اتفاق می افتد که قیمت به پایین ترین سطح رسیده و کمترین سطح اندیکاتور استوکاستیک نسبت به قبلی افزایش یابد. برعکس، واگرایی صعودی زمانی اتفاق می افتد که قیمت به بالاترین سطح رسیده و بالاترین میزان نوسانگر نسبت به قبلی افزایش یابد. چنین سیگنالی نشان می دهد که انگیزه در حال اتمام است و قیمت به زودی با یک معکوس روبرو خواهد شد. در عین حال، اگر واگرایی در مناطق بیش از حد خرید / فروش بیش از حد رخ دهد، خوب است.

عبور از خط 50٪.

سیگنالی کاملاً بحث برانگیز، اما در برخی از ابزارها ممکن است کاربردی پیدا کند. یک خط 50٪ روی نمودار اندیکاتور استوکاستیک ترسیم شده است. عبور از آن با خط٪ K به سمت پایین سیگنالی برای فروش، رو به بالا – خرید می دهد. توصیه می شود کاربرد این روش برای هر ابزار معامله شده به دقت تجزیه و تحلیل شود و از آن در کنار سایر ابزارهای تجزیه و تحلیل استفاده شود.

تقاطع خطوط K و D

اگر٪ K از٪ D به سمت بالا عبور کند یک سیگنال خرید و هنگامی که٪ K به سمت پایین از٪ D عبور کند یک سیگنال فروش است. این سیستم مشابه سیستم متقاطع متحرک است (از آنجا که٪ D میانگین متحرک٪ K است). همانند واگرایی، سیگنال در مناطق پرخرج / بیش از حد فروخته شده نیز وجود داشته باشد، قابل اطمینان تر است. در این حالت، خروج بعدی خطوط از منطقه یک سیگنال تأیید خواهد بود، جایی که امکان پذیر باشد.

بررسی شاخص اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک، مانند سایر ابزارهای این گروه، در یک پنجره جداگانه در زیر نمودار قیمت نصب شده است. از نظر ظاهری، آن را شبیه می کند ( Stochasti یک خطی است، نه یک نوسان ساز هیستوگرام). با این حال، در شکل کلاسیک خود، Stochastic نه یک، بلکه دو میانگین متحرک دارد و با تنظیمات استاندارد این شاخص بسیار پویا تر از RSI است و بیشتر اوقات به حالت خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد می رسد.

به دلیل وجود دو خط اسیلاتور، معامله گر گزینه های سیگنال بیشتری دریافت می کند که می تواند برای معاملات استفاده شود.

نصب و پیکر بندی اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک در بسته استاندارد ابزار فنی پایانه گنجانده شده است. روش های مختلفی برای نصب آن در پنجره نمودار وجود دارد.

ساده ترین گزینه انتخاب برگه “فهرست شاخص ها” در نوار ابزار فوقانی (نمادی با مثبت سبز) است. در لیست کشویی، دسته “اسیلاتور ها” و در آن -“اسیلاتور تصادفی” را انتخاب کنید.

راه دوم از طریق برگه “درج” از منوی اصلی بستر معاملاتی است. بعد، “شاخص ها” – “اسیلاتور ها” و سپس “نوسان ساز تصادفی” را انتخاب کنید.

نصب Stochastic در ترمینال MetaTrader 4

پس از انتخاب نشانگر، پنجره تنظیمات تصادفی باز می شود. مقادیر مهمی که بر رفتار ابزار روی نمودار تأثیر می گذارد در برگه “Parameters” قرار می گیرد.

Deceleration حساسیت اسیلاتور را به حرکات شدید قیمت تنظیم می کند. با افزایش این پارامتر، هر دو خط اندیکاتور هموار تر می شوند، اما این امر با در نظر گرفتن تعداد بیشتری از مقادیر قیمت مانند٪ K نیست، بلکه با غربالگری “صداهای بازار” حاصل می شود.

همچنین در این پنجره می توانید روش حرکت میانگین ها و قیمتی را که هنگام محاسبه پارامتر ها در نظر گرفته می شود تغییر دهید (حداقل / حداکثر یا نزدیک).

در برگه “سطح” می توانید سطوح افقی را اضافه یا حذف کرده و پارامترهای سطح موجود را تغییر دهید. این به هیچ وجه بر روی حرکت خود نشانگر تأثیر نخواهد گذاشت، اما به شما امکان می دهد متفاوت شوید. البته بستگی به نیاز سیستم تجارت دارد.

تجارت نوسان ساز تصادفی

اندیکاتور استوکاستیک می تواند به تنهایی و به عنوان بخشی از یک استراتژی تجارت استفاده مثال محاسبه استوکاستیک شود. و اگرچه موثرترین نقش برای نشانگر تصادفی فیلتر کردن قرائت سایر شاخصها است، اما لازم است که سیگنالهای اساسی این اسیلاتور را ارائه دهیم.

سیگنال رایگان خرید ارز دیجیتال در واقع حقیقی است ولی نمیتوان به آن اعتماد چندانی داشت، زیرا این سیگنال توسط فرد متخصص این بازار به دست نیامده و با کمی تحلیل پیش پا افتاده و ساده ارائه شده است. پس بهتر است که از سیگنال های خرید رایگان کریپتو کارنسی برای معاملات خود استفاده ننمایید. اطلاعات دقیقتر در این زمینه را میتوانید در مقاله دکتر سیگنال مطالعه نمایید.

ربات های تریدر و معامله گر معمولا نرم افزار های ویژه و به خصوصی هستند که از یک الگوی خاص پیروی کرده تا بتوانند بدون دخالت انسان کار و سرمایه ی افراد را مدیریت کنند؛ برای کسب اطلاعات بیشتر مقاله تخصصی ربات تریدر را مطالعه کنید.

استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

اسیلاتور استوکاستیک (به انگلیسی Stochastic Oscillator) با نام نوسانگر تصادفی نیز شناخته می‌شود.

استوکاستیک یک شاخص برای مومنتوم است که قیمت بسته شدن یک اوراق بهادار را با طیفی از قیمت‌های آن در طول یک بازه زمانی معین مقایسه می‌کند.

حساسیت این نوسانگر به حرکات بازار را می‌توان با تنظیم آن با بازه زمانی یا با گرفتن یک میانگین متحرک از نتیجه کاهش داد. از این نوسانگر با استفاده از مقادیر محدود صفر تا صد برای صدور سیگنال‌های معاملاتی فروش بیش از حد (oversold) و خرید بیش از حد (overbought) استفاده می‌شود.

نکات کلیدی:

• استوکاستیک یک اندیکاتور تکنیکال مشهور برای ایجاد تشخیص نقاطی است که اوراق بهادار، در منطقه بیش‌خرید یا بیش‌فروش قرار دارد.
• این شاخص در دهه 50 میلادی ایجاد شد و هنوز تا به امروز مورد استفاده گسترده قرار دارد.
• نوسانگرهای تصادفی بیشتر نسبت به اندازه حرکت حساس هستند تا نسبت به قیمت مطلق.

فرمول استوکاستیک

C = آخرین قیمت بسته شدن
L14 = پایین‌ترین قیمت در 14 روز معاملاتی
H14 = بالاترین قیمت معامله شده در طول همان بازه 14 روزه
%K = ارزش کنونی اسیلاتور استوکاستیک

%K گاهی تحت عنوان اندیکاتور استوکاستیک آهسته شناخته می‌شود. شاخص تصادفی “سریع” %D محسوب می‌شود که برابر است با میانگین متحرک %K در طول سه بازه زمانی.

نظریه کلی زیربنای این اندیکاتور این است که در روند رو به بالای بازار، قیمت‌ها نزدیک به قیمت سقف بسته خواهند شد و در روند رو به پایین بازار، قیمت‌ها نزدیک به قیمت کف بسته می‌شوند. سیگنال‌ها هنگامی ایجاد می‌شوند که %K از یک میانگین متحرک سه دوره‌ای که %D نامیده می‌شود عبور می‌کند.

استوکاستیک به شما چه می‌گوید؟

استوکاستیک وابسته به دامنه است، به این معنا که همواره مثال محاسبه استوکاستیک بین صفر تا صد قرار دارد.

از این رو، این شاخص برای تشخیص وضعیت‌های بیش‌خرید یا بیش‌فروش مناسب است. معمولا، وقتی استوکاستیک بالای 80 قرار گیرد، خرید بیش از حد و وقتی زیر 20 باشد فروش بیش از حد در نظر گرفته می‌شوند.

با این حال، این ارقام همیشه نشان دهنده معکوس شدن قریب الوقوع روندها نیستند. روندهای بسیار شدید می‌توانند در وضعیت‌های خرید یا فروش بیش از حد به مدت طولانی‌تر دوام آورند. در عوض، معامله‌گران باید مراقب تغییرات استوکاستیک باشند تا بتوانند دید بهتری نسبت به تغییرات آینده روندها داشته باشند.

استوکاستیک معمولا شامل دو خط می‌شود: یک خط نمایانگر ارزش واقعی نوسانگر در زمان هر معامله، و خط دیگر نمایانگر میانگین متحرک ساده سه روزه آن است.

از آنجا که فرض می‌شود قیمت تابع مومنتوم است، تقاطع این دو خط، یک سیگنال برای روند معکوسی است که به زودی روی خواهد داد. زیرا این تقاطع نمایانگر تغییری بزرگ در مومنتوم روزانه است.

واگرایی بین استوکاستیک و حرکت قیمت در بازار نیز به عنوان یک سیگنال معکوس‌شدن روند در نظر گرفته می‌شود. به عنوان مثال، هنگامی که روند خرسی (افت قیمت‌ها) به پایین‌ترین حد جدید خود می‌رسد اما نوسانگر یک قیمت پایین بالاتر را نشان می‌دهد می‌توان به این نتیجه رسید که از مومنتوم خرس‌ها کاسته شده و یک روند معکوس گاوی (رشد قیمت‌ها) در حال شکوفایی است.

استوکاستیک در پایان دهه 50 میلادی و توسط جورج لِین (George Lane) ابداع شد.

طبق طرح‌ریزی لین، استوکاستیک موقعیت قیمت بسته‌شدن یک سهم را در رابطه با دامنه بالا و پایین قیمت آن سهم در طول یک بازه زمانی، که معمولا 14 روزه است، نشان می‌دهد.

در طول چندین مصاحبه، لین گفت که استوکاستیک، قیمت یا حجم یا دیگر موارد مشابه را دنبال نمی‌کند. او تاکید کرد که این نوسانگر در پی سرعت یا اندازه حرکت قیمت است.

لین همچنین در مصاحبه‌های خود اعلام کرد که به عنوان یک اصل، مومنتوم یا سرعت قیمت یک سهم پیش از اینکه قیمت خود را تغییر دهد تغییر می‌کند.

از این رو، می‌توان هنگامی که استوکاستیک واگرایی‌های خرسی یا گاوی را نشان می‌دهد از آن برای پیش‌بینی معکوس‌شدن روند استفاده کرد. این سیگنال اولین و احتمالا مهم‌ترین سیگنال معاملاتی است که توسط لین تعریف شد.

مثال محاسبه استوکاستیک

نوسانگر تصادفی در اغلب ابزارهای رسم نمودار و نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال وجود دارد و به راحتی می‌توان آن را به کار گرفت.

بازه زمانی استاندارد استفاده شده در استوکاستیک، 14 روزه است. با این حال، می‌توان این بازه را با نیازهای تحلیلی خاص تنظیم کرد.

نوسانگر تصادفی از کم کردن قیمت پایین دوره از قیمت بسته شدن کنونی تقسیم بر دامنه کلی دوره و ضرب آن در 100 به دست می‌آید. به عنوان مثال، اگر فرض بگیریم قیمت بالای یک دوره 14 روزه 1500 تومان است و قیمت پایین 1250 تومان و قیمت بسته کنونی 1450 تومان باشد، مقدار کنونی استوکاستیک چنین می‌شود:

با مقایسه قیمت کنونی با دامنه قیمت در طول یک دوره زمانی، نوسانگر تصادفی نشان دهنده یکنواختی‌ای است که منجر به بسته شدن قیمت نزدیک به قیمت پایین یا بالای اخیر خود می‌شود. رقم 80 در استوکاستیک نشان می‌دهد که دارایی در آستانه بیش‌خرید قرار دارد.

در تصویر زیر، استوکاستیک روی نمودار سهام ایران خودرو اعمال شده است:

تفاوت بین شاخص قدرت نسبی (RSI) و استوکاستیک

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) و استوکاستیک هر دو نوسانگرهای اندازه حرکت قیمت هستند که به شکل گسترده در تحلیل‌های تکنیکال به کار می‌روند.

با اینکه هر دو آنها اغلب در کنار هم استفاده می‌شوند، هر کدام نظریه‌ها و روش‌های متفاوتی دارند. نوسانگر تصادفی بر این فرض استوار است که قیمت‌های بسته شدن باید نزدیک به جهتی یکسان با روند کنونی بسته شود. با این حال، شاخص قدرت نسبی میزان خرید و فروش بیش از حد را با اندازه گیری شتاب حرکت قیمت‌ها دنبال می‌کند.

به عبارت دیگر، شاخص قدرت نسبی یا RSI برای اندازه‌گیری سرعت حرکت قیمت‌ها طرح ریزی شد در حالیکه فرمول استوکاستیک در رنج‌های معاملاتی یکنواخت بهترین عملکرد خود را دارد.

در کل، شاخص قدرت نسبی در طول بازارهای دارای روند مناسب است و استوکاستیک بیشتر در بازارهای خنثی (بدون روند بزرگ).

محدودیت‌های نوسانگر تصادفی

محدودیت اول نوسانگر تصادفی این است که گاهی می‌تواند سیگنال اشتباه تولید کند. این اتفاق هنگامی رخ می‌دهد که یک سیگنال معاملاتی توسط این شاخص تولید شده اما قیمت روند خود را ادامه نمی‌دهد و معامله با شکست روبرو می‌شود.

در زمانی که بازار پرنوسان است، این مسئله می‌تواند به طور مداوم اتفاق افتد. یک راه‌حل برای این مشکل مشخص کردن روند قیمت به عنوان یک فیلتر است، به این صورت که سیگنال فقط زمانی در نظر گرفته شود که هم‌راستا با روند قیمت است.

این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.سایر اصطلاحات و واژه‌های اقتصادی و مالی را ببینید .

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

اگر خاطرتان باشد، در مقاله ایچیموکو، سعی بر آن شد که کاربرد این اندیکاتور را در تحلیل های تکنیکال و تحلیل فاندامنتال بررسی کنیم. به این نتیجه رسیدیم که بر خلاف باور تریدرها در هر سطحی، عمل ترید یک عمل تخصصی می باشد و بر مبنای علمی پیش می رود. در این راستا ابزار هایی وجود دارد که تاکنون سعی بر بررسی آن ها داشته ایم.
در این مقاله در راستای بررسی و شناخت علمی تر بازارهای ارز دیجیتال، بر آن شدیم که اندیکاتور استوکاستیک را مورد بررسی قرار دهیم. پس برای بررسی تخصصی این موضوع، با ما تیم توکن باز همراه باشید.

مفاهیم کلی:

• اندیکاتور استوکاستیک (stochastic indicator) چیست؟
• انواع استوکاستیک
• فرمول محاسبه اندیکاتور استوکاستیک
• سیگنال های معاملاتی اندیکاتور استوکاستیک
• اندیکاتور استوکاستیک RSI چیست؟
• مراحل محاسبه استوکاستیک RSI

اندیکاتور استوکاستیک (stochastic indicator) چیست؟

این اندیکاتور ارتباط ما بین قیمت کلوز یا بسته شدن یک سهم و بازه قیمتی آن‌ سهم در طی دوره زمانی را، مورد ‌سنجش قرار می دهد.
این اندیکاتور‌ها تا به امروز جزو محبوب ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال محسوب می شود. این اندیکاتور‌ها از دقت بالایی برخوردارند ضمن آنکه قابل درک و فهم بوده و در نمایش دادن زمان خرید یا فروش یک سهم نیز دقیق می باشند. اندیکاتور استوکاستیک با این فرضیه استوار شده که در زمان بالا رفتن روند قیمت و بهای یک سهام، قیمت کلوز یا بسته شدن، متقارن به کران بالای بازه قیمتی می باشد.

انواع استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک به سه دسته تقسیم می شود که با توجه به استراتژی مد نظر، تحلیلگران، مطلوب ترین مورد را برگزیده و انتخاب می کنند.

Fast stochastic

رایج ترین نوع این اندیکاتور، استوکاستیک سریع می باشد. اما به علت نوسانات شدیدی که دارد تنها مورد بهره جویی بعضی از تحلیلگران قرار می‌گیرد که نحوه محاسبه آن بر مبنای فرمول هایی است که در ادامه به ذکر آن می پردازیم.

Slow stochastic

اینگونه استوکاستیک نسبت به گونه ی پیشین که استوکاستیک سریع بوده، از طرفداران بیشتری برخوردار است. از K% سریع یا Fast با Simple Moving Average (میانگین متحرک ساده) و ۳ دوره‌ای هموار شده می باشد و همچنین D% آن از SMA میانگین متحرک ساده K% کند یا Slow سه دوره‌ای محاسبه می‌شود.

Complete stochastic

این استوکاستیک نسخه ی سفارشی استوکاستیک کند یا اِسلو می‌باشد. در استوکاستیک کامل K% سریع با SMA دوره هموار شده است.

فرمول اندیکاتور استوکاستیک

هر اندیکاتور، فرمول محاسبه ی مخصوص به خود را دارد. برای به دست آوردن و حساب کردن اندیکاتور استوکاستیک، دو پارامتر خط K% و خط D% را باید محاسبه و اندازه‌گیری کنیم که عوامل و پارامترهای اصلی در این اندیکاتور می‌باشند.
اندیکاتور استوکاستیک به گونه ی زیر محاسبه و اندازه گیری می‌شود. اول برای محاسبه و اندازه‌گیری خط K% به گونه ی زیر عمل می‌کنیم:

K% = (Current Close – Lowest Low) / (Highest High – Lowest Low) * 100
همان‌طور که می بینید، برای محاسبه، مستلزم دانستن قیمت بسته شده در کم‌ترین قیمت و بالاترین قیمت هستیم. حاصل عددی این فرمول، در شمایل و شکل درصد پدید و به دست می‌آید که نشانگر تقارن به حداکثر قیمتی و یا حداقل قیمتی خواهد بود.
بدین ترتیب برای محاسبه خط D% به‌ شکل زیر عمل می‌کنیم:
میانگین 3 دوره از خط K%
D% = 100 * (H3/L3)
در این فرمول هم مانند فرمول پیشین، نسبت 3 دوره از بالاترین قیمت سهم یا ارز به سه دوره از پایین‌ترین قیمت آن سهم حساب می‌شود و حاصل آن به گونه ی درصد نمایانگر می شود. در حقیقت می توان گفت این دو خط بین صفر تا صد، نوسان در نوسان است.

سیگنال های معاملاتی اندیکاتور استوکاستیک

برای فهم و داشتن تفسیر صحیحی از این اندیکاتور، مستلزم دانستن چند نکته هستیم که در ادامه به آن اشاره میکنیم:

Price failure

باید بدانیم اگر استوکاستیک خیلی شدید و به طور ناگهانی صعودی شود و دو خطی که در اندیکاتور وجود دارند از همدیگر جدا شده و فاصله بگیرند، در اکثر موارد، نشانگر احتمالی آغاز روند قیمتی تازه و جدید خواهد بود.در حقیقت آن سیگنال به ما می گوید که مومنتوم روند صعودی در حال زیادشدن بوده و قیمت در تلاش برای رسیدن به نواحی بالاتر از سقف قیمتی خود، در جریان ۱۴ شمع اخیر است.

اگر این شرایط همزمان با شکست قیمت از نقاط خنثی نموداری هم مسیر باشد، قادر است سیگنال معاملاتی اولیه را تقویت بخشد. شکست قیمتی، وارد فاز تثبیت با شکست خط روند در اندیکاتور استوکاستیک شده و بالارفتن مومنتوم قیمت را تایید خواهد کرد.

Trading by trend

تا وقتی که استوکاستیک در یک مسیر به حرکت خود تداوم بخشد، روند قیمت دوام خواهد داشت. به بیان دیگر، نباید در پروسه ی تحلیل تکنیکال با اندیکاتور استوکاستیک، وارد جنگ شد. در حقیقت بهره مندی از این دانسته ها برای گرفتن پوزیشن های معاملاتی با احتمال win بیشتر و بالاتر، راهکار زیرکانه به ‌حساب می آید.

Strong trends

اگر این اندیکاتور در نقطه ی اشباع داد و ستد قرار بگیرد، باید پوزیشن معاملاتی خود را نگه دارید. زیرا ممکن است یک روند بسیار پرقدرت و چشمگیری صورت بگیرد. باید بدانیم حتی اگر قیمت در انتهای نقطه ی اشباع داد و ستد نیز قرار بگیرد، به معنی تغییر کامل مسیر روند نخواهد بود.

اندیکاتور استوکاستیک RSI چیست؟

از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال بهره جویی می شود و مسیر حرکت آن در بازه‌ بین صفر تا یک – یا صفر تا صد – می باشد. اندیکاتور استوکاستیک به جای بهره مندی از دانسته های قیمتی استاندارد، با بکار بردن فرمول اسیلاتور استوکاستیک برای گروهی از «شاخص‌های قدرت نسبی یا RSI» پدید می‌آید.
بهره جویی از مقدار RSI در این فرمول به تریدرها توان مثال محاسبه استوکاستیک تشخیص Oversold یا Overbought شاخص قدرت نسبی فعلی را می‌دهد. اسیلاتور استوکاستیک RSI تحت عنوان یک اندیکاتور با حساسیت بالاتر پدید آمده است. این اندیکاتور به صورتی تنظیم شده که بجای آنکه به تحلیل کلی تغییرات قیمت توجه نماید، به عملکرد تاریخی یک سهم یا ارز توجه و دقت می نماید.

مراحل محاسبه استوکاستیک RSI

استوکاستیک RSI بر مبنای ارزیابی اندیکاتور شاخص قدرت نسبی حاصل می شود. RSI برای آنالیز خود از ۱۴ دوره زمانی کمک می‌گیرد. در ادامه به ارزیابی مراحل حساب کردن استوکاستیک RSI می پردازیم.

1.اقدام به ثبت سطوح بدست آمده از RSI را برای ۱۴ دوره نمایید.
2.در دوره انتهایی، RSI فعلی، بالاترین RSI و پایین‌ترین RSI را بررسی نمایید. حال به تمام داده‌ها برای محاسبه استوکاستیک RSI دسترسی داریم.
3.پس از دوره ی چهاردهم یعنی دوره پانزدهم، به شاخص قدرت نسبی فعلی، بالاترین RSI و پایین‌ترین RSI دقت فرمایید (اما فقط برای 14 دوره ی گذشته نه دوره پانزدهم) و استوکاستیک RSI جدید را محاسبه کنید.
4.با به انتها رسیدن هر دوره، استوکاستیک شاخص قدرت نسبی جدید را با بهره جویی از مقدارهای چهارده RSI پیشین، محاسبه کنید.