استراتژی کراس اوور MACD

استراتژی ترید با میانگین متحرک | ویژگی‌های استراتژی‌های ‌معاملاتی مبتنی‌بر MA

استراتژی ترید با میانگین متحرک؛ قابل استفاده در بازه‌های ‌زمانی مختلف

یکی از ابزارهای ساده تحلیل تکنیکال که نمایه‌ای از داده‌های قیمتی را با گرفتن میانگین از آن‌ها ارائه می‌‌‌دهد، میانگین متحرک (MA) نام دارد. میانگین متحرک در یک دوره زمانی خاص، مانند 10 روز، 20 دقیقه یا 30 هفته، قابل محاسبه است. استراتژی‌های مبتنی بر میانگین متحرک در میان معامله‌گران محبوب هستند و می‌توانند برای هر بازه زمانی متناسب با سرمایه‌گذاری بلندمدت یا ترید کوتاه‌مدت به کار روند. در این مطلب با انواع استراتژی ترید با میانگین متحرک آشنا می‌‌‌شویم.

انواع میانگین متحرک مورد استفاده در سیستم‌های ‌معاملاتی را بشناسید

میانگین متحرک (MA) یکی از بهترین ابزارهای تکنیکال برای استفاده در معاملات است. در واقع، این ابزارها به‌قدری محبوب هستند که پایه و اساس اکثر اندیکاتورهای تکنیکال مانند بولینجر بندز، Envelopes، ​​ADX و MACD هستند. در استراتژی ترید میانگین متحرک، میانگین قیمت یک دارایی در یک دوره زمانی مشخص روی چارت نمایش داده می‌‌‌شود. چندین نوع میانگین متحرک وجود دارد که عبارت‌اند از:

• میانگین متحرک ساده (SMA): رایج‌ترین نوع MA‌ها است که میانگین قیمت یک دارایی را با تعداد دوره‌ای مشخص محاسبه می‌‌‌کند
• میانگین متحرک نمایی (EMA): با اولویت‌دهی به قیمت‌های ‌اخیر، مشکل تاخیر در SMA‌ها را برطرف می‌‌‌کند
• میانگین متحرک وزنی (WMA) – با نادیده گرفتن وزن قیمت‌های گذشته یک دارایی، مشکل تاخیر در SMA را برطرف می‌کند
• میانگین متحرک Smoothed: میانگین متحرک هموار که استراتژی کراس اوور MACD به‌واسطه طولانی بودن دوره تعیین‌شده برای محاسبه میانگین، مشکل تاخیر SMA را برطرف می‌‌‌کند. مانند SMA میانگین قیمتی را محاسبه می‌‌‌کند و وزنی را به قیمت‌ها اختصاص می‌‌‌دهد.

چرا از استراتژی ترید با میانگین متحرک استفاده کنیم؟

میانگین متحرک میزان نویز در نمودار قیمتی را کاهش می‌‌‌دهد. هر معامله‌گر می‌‌‌تواند با نگاه کردن به جهت میانگین متحرک کی تواند به‌طورکلی متوجه شود که قیمت به چه سمتی در حال حرکت است. اگر جهت میانگین متحرک رو به بالا باشد، قیمت در حال افزایش است (یا اخیرا رو به افزایش بوده است). اما اگر جهت میانگین متحرک به سمت پایین باشد، قیمت به‌طورکلی به سمت پایین حرکت می‌‌‌کند. از طرف دیگر اگر به طرفین حرکت کند، قیمت احتمالا در یک محدوده روند رنجی دارد.

میانگین متحرک همچنین می‌‌‌تواند به‌عنوان حمایت یا مقاومت عمل کند. در یک روند صعودی، میانگین متحرک 50 روزه، 100 روزه یا 200 روزه ممکن است به‌عنوان سطوح حمایتی عمل کنند. این به این دلیل است که میانگین مانند یک کف (حمایت) عمل می‌‌‌کند، بنابراین قیمت از آن بالا می‌‌‌رود. در یک روند نزولی، میانگین متحرک ممکن است به‌عنوان مقاومت عمل کند. مانند یک سقف، قیمت به سطح می‌‌‌رسد و سپس دوباره شروع به کاهش می‌‌‌کند.البته باید توجه داشته باشید که قیمت همیشه به میانگین متحرک واکنش نشان نمی‌دهد؛ بلکه ممکن است قیمت کمی از آن عبور کند یا قبل از رسیدن به آن متوقف شود و روند معکوس شود.

به‌عنوان یک قاعده کلی، اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد، روند صعودی است. اگر قیمت کمتر از میانگین متحرک باشد، روند نزولی است. با این حال، میانگین‌های متحرک می‌توانند طول‌ دوره‌های ‌متفاوتی داشته باشند. بنابراین یک میانگین متحرک ممکن است یک روند صعودی را نشان دهد؛ درحالی‌که میانگین متحرک دیگر نشان‌دهنده روند نزولی باشد.

در استراتژی ترید با میانگین متحرک، طول دوره باید چقدر باشد؟

در استراتژی ترید با میانگین متحرک، طول دوره به‌طور معمول 10، 20، 50، 100 و 200 است. این طول دوره‌ها را می‌‌‌توان برای هر نمودار با هر تایم فریمی (یک دقیقه، روزانه، هفتگی و سایر موارد)، بسته به افق زمانی معامله‌گر اعمال کرد. بازه زمانی یا مدتی که برای میانگین متحرک انتخاب می‌کنید، که “look back period” نیز نامیده می‌شود که می‌تواند نقش مهمی را در هر استراتژی با میانگین متحرک ایفا کند.

یک میانگین متحرک با بازه زمانی کوتاه بسیار سریع‌تر از یک میانگین متحرک با دوره طولانی به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌‌‌دهد. برای مثال، میانگین متحرک 20 روزه قیمت را سریع‌تر از میانگین متحرک 100 روزه دنبال می‌‌‌کند. در استراتژی ترید با میانگین متحرک، 20 روزه ممکن است برای یک معامله‌گر کوتاه‌مدت از نظر تحلیل تکنیکال مفید باشد؛ چراکه قیمت را با دقت بیشتری دنبال می‌‌‌کند و بنابراین تاخیر کمتری نسبت به میانگین متحرک بلندمدت دارد. با این حال، میانگین متحرک 100 روزه ممکن است برای یک معامله‌گر طولانی‌مدت مفیدتر باشد.

در استراتژی ترید با میانگین متحرک، اخیر یا Lag مقدار زمانی است که طول می‌‌‌کشد تا میانگین متحرک سیگنال برگشت روند احتمالی را صادر کند. فراموش نکنید که به‌عنوان یک قاعده کلی، زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد، روند قیمت به‌عنوان یک روند صعودی در نظر گرفته می‌‌‌شود. بنابراین وقتی قیمت از میانگین متحرک پایین‌تر می‌آید، نشان‌دهنده این است احتمال معکوس شدن روند وجود دارد. میانگین متحرک 20 روزه سیگنال‌های ‌معکوس بیشتری نسبت به میانگین متحرک 100 روزه ارائه می‌‌‌دهد. میانگین متحرک می‌تواند هر طولی از نظر زمان داشته باشد: 15، 28 یا 89.

استراتژی ترید با میانگین متحرک بر اساس کراس‌اوورها

کراس‌اوورها (Crossovers) یکی از اصلی‌ترین استراتژی‌های ‌میانگین متحرک هستند. نوع اول این استراتژی مبتنی بر تقاطع قیمت‌ها با میانگین‌های ‌متحرک است. زمانی که قیمت از بالا یا پایین میانگین متحرک عبور می‌‌‌کند و نشان‌دهنده تغییر احتمالی روند در آینده است.

استراتژی دیگر کراس‌اوور مبتنی بر اعمال دو میانگین متحرک در نمودار است؛ یکی با دوره طولانی‌تر و دیگری کوتاه‌تر. هنگامی‌که MA کوتاه‌مدت از MA بلندمدت عبور می‌‌‌کند، یک سیگنال خرید به شمار می‌‌‌آید. چراکه نشان می‌‌‌دهد که روند در حال تغییر است؛ این کراس‌اوور با عنوان صلیب طلایی شناخته می‌‌‌شود. در همین حال، زمانی که MA کوتاه‌مدت از MA بلندمدت عبور می‌‌‌کند، یک سیگنال فروش می‌‌‌باشد؛ چراکه نشان‌دهنده معکوس شدن روند است و با عنوان صلیب مرگ شناخته می‌‌‌شود.

ترکیب میانگین متحرک با سایر اندیکاتورها

میانگین‌های ‌متحرک به‌عنوان اندیکاتور‌های ‌روند شناخته می‌‌‌شوند. بنابراین معامله‌گران به کمک آن‌ها می‌‌‌توانند بفهمند که آیا روندی شکل گرفته است یا خیر. برای اینکه استراتژی ترید با میانگین متحرک کارآمدی بیشتری داشته باشد، ترکیب MA با سایر اندیکاتورهای تکنیکال مهم است.

ترکیب دو یا سه اندیکاتور به شما در تصمیم‌گیری بهتر کمک می‌‌‌کند. یکی از استراتژی مناسب، ترکیب میانگین متحرک‌ها با اندیکاتورهای مبتنی بر حجم و اسیلاتورها است. ما پیشنهاد می‌کنیم MA‌ ها را با استوکاستیک، شاخص قدرت نسبی (RSI) و تجمع/توزیع ترکیب کنید. شما باید میانگین متحرک‌ها را تنها با چند اندیکاتور محدود ترکیب کنید؛ چراکه انجام این کار با اندیکاتور‌های ‌زیاد، امکان تصمیم‌گیری شما را مختل می‌‌‌کند. همچنین مهم است که در خریدوفروش هر دارایی، آن را از نظر بنیادی نیز تحلیل کنید. به‌صورت روزانه داده‌های ‌اقتصادی منتشر می‌‌‌شود. شما باید از این اطلاعات همراه با میانگین متحرک برای تصمیم‌گیری استفاده کنید.

در استراتژی معاملاتی خود، دو میانگین متحرک را ترکیب کنید

یکی دیگر از روش‌های به‌کارگیری استراتژی ترید با میانگین متحرک این است که دو MA را در یک چارت ترکیب کنید. در این استراتژی، شما یک MA بلندمدت و یک MA کوتاه‌مدت را ترکیب می‌‌‌کنید. به‌عنوان‌مثال، در یک نمودار در تایم فریم روزانه، می‌‌‌توانید میانگین متحرک نمایی 14 روزه و متحرک استراتژی کراس اوور MACD نمایی 5 روزه داشته باشید. سپس باید به مناطقی که دو خط تلاقی می‌‌‌کنند نگاه کنید. اگر EMA کوتاه‌مدت از EMA بلندمدت در حال صعود عبور کند، این نشان‌دهنده نمودار صعودی است؛ برعکس آن نیز صادق است.

از یک سیستم معاملاتی برای ترید استفاده کنید

یکی دیگر از استراتژی‌هایی که به شما کمک می‌‌‌کند میانگین‌های ‌متحرک به شکل کارآمدتری به کار ببرید، استفاده از یک سیستم معاملاتی است. در این مورد، سیستم‌های ‌Expert به‌عنوان یک سیستم شناخته‌شده، می‌‌‌توانند برای شما بسیار مفید باشند. امروزه بروکرهای مختلف بستری را برای ایجاد سیستم‌های Expert فراهم می‌کنند.

هنگام ایجاد یک سیستم Expert بر اساس میانگین متحرک، باید پارامترهای خود را به‌درستی تنظیم کنید و سپس آن‌ها را در سیستم وارد کنید (می‌توانید میانگین‌های ‌متحرک را با اندیکاتورهای ‌دیگر ترکیب کنید). درنهایت، شما باید سیستم را در نمودارهای قیمتی پیاده‌سازی کنید تا با رسیدن به نقاط قیمتی مشخص، سیگنال دریافت کنید. قبل از اجرای سیستم، باید آن را از قبل امتحان کنید تا مطمئن شوید سیستم دقیق عمل می‌‌‌کند.

استراتژی ترید با میانگین متحرک؛ یک استراتژی محبوب برای کسب سود

میانگین متحرک داده‌های قیمت استراتژی کراس اوور MACD را با ایجاد یک خط منحنی میانگین، ساده‌سازی می‌کند. استراتژی ترید با میانگین متحرک به معامله‌گران کمک می‌‌‌کند تا درک بهتری از روندهای قیمتی داشته باشند. میانگین متحرک نمایی سریع‌تر از میانگین متحرک ساده به تغییرات قیمتی واکنش نشان می‌‌‌دهد. در برخی موارد، این امر ممکن است خوب باشد، و در برخی دیگر، ممکن است سیگنال‌های ‌نادرستی دریافت کنید. میانگین‌های متحرک با دوره بازگشت کوتاه‌تر (مثلا 20 روز) نسبت به میانگین‌هایی با دوره بازگشت طولانی‌تر (200 روز) سریع‌تر به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌‌‌دهند.

کراس اوورهای میانگین متحرک یک استراتژی محبوب برای ورود و خروج هستند. MA‌ها همچنین می‌‌‌توانند مناطق حمایت یا مقاومت بالقوه را نشان دهند. میانگین‌های ‌متحرک بر اساس داده‌های ‌تاریخی قیمت نمایش داده می‌شوند و به‌سادگی میانگین قیمت را در یک دوره زمانی مشخص نشان می‌‌‌دهند.

Alligator HMA Reversal Forex Trading Strategy

پیاده سازی استراتژی های تغییر روند اغلب بسیار مشکل است. معامله گران که معکوس روند را معامله می کنند ، اغلب در برابر جریان روند فعلی بازار معامله می کنند. به همین دلیل ، تنظیمات تجاری که اکثر معامله گران انجام می دهند فوراً مورد توجه قرار نمی گیرند. معامله گران که عادت به معاملات معکوس روند ندارند ، در نهایت به صورت زودهنگام از تجارت خارج می شوند. با این حال ، با وجود سیستم و طرز فکر مناسب ، استراتژی های معکوس روند می تواند آسان تر شود.

یکی از ساده ترین راه های معاملات معکوس روند ، استراتژی های متقاطع است. درک آن ساده و پیاده سازی آن آسان است. معامله گران می توانند بر اساس قوانین وارد و از معاملات خارج شوند نه بر اساس احساس روده ، و این کار را برای معامله گران جدید بسیار آسان می کند.

Alligator HMA Reversal Forex Trading Strategy یک نوع متقاطع ساده از استراتژی معاملاتی است. از شاخص تمساح استفاده می کند ، که شاخص متقاطع میانگین متحرک محبوب است و در بازارهای پر روند مشهور است که به خوبی کار می کند. همچنین تجربیات با سایر شاخص های بسیار قابل اعتماد را که احتمال دستیابی به فرصت های معاملاتی مناسب را افزایش می دهد ، در نظر می گیرد.

تمساح ویلیامز

شاخص تمساح ویلیامز یا تمساح توسط معامله گر افسانه ای بیل ویلیامز ایجاد شد. این اندیکاتور نشانگر روند زیر است که به معامله گران کمک می کند تا شرایط بازار را تشخیص دهند و به آنها اجازه می دهد شرایط مناسب بازار را برای کسب سود انتخاب کنند.

شاخص تمساح بر این فرض استوار است که روند بازار تنها در حدود 15 تا 30 درصد از مواقع است و برای 70 تا 85 درصد باقی مانده متغیر است. با این حال ، در طول این پنجره کوچک از روند بازار است که سودآورترین سود آنها است.

شاخص تمساح مجموعه ای از میانگین های متحرک است که از یک میانگین متحرک ساده پنج ، هشت و 13 دوره ای (SMA) تشکیل شده است. این میانگین متحرک تمایل دارد در طول بازارهای بدون روند منقبض شود ، در طول بازارهای روند رو به گسترش گسترش یابد و در طول معکوس شدن روند متقاطع شود.

میانگین متحرک هال

میانگین متحرک هال (HMA) یکی دیگر از شاخص های دنبال کننده روند است که توسط بسیاری از معامله گران برای تعیین جهت روند استفاده می شود.

می توان از میانگین های متحرک برای تعیین جهت روند با استفاده از روش های مختلف استفاده کرد ، اما دو روش ساده وجود دارد که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند. اول ، معامله گران از موقعیت قیمت در ارتباط با میانگین متحرک استفاده می کنند. دوم استفاده از شیب خط میانگین متحرک برای تعیین جهت روند است.

میانگین متحرک هال از روش دوم برای تعیین جهت روند استفاده می کند. هر زمان که خط میانگین متحرک جهت خود را تغییر دهد ، تغییر رنگ می دهد و نشان دهنده احتمال برگشت روند است.

خط HMA نیز از نظر ویژگی بسیار پاسخگو است اما ویژگی بسیار صافی را حفظ می کند. این یک خط میانگین متحرک را ارائه می دهد که تاخیر کمتری دارد اما در برابر جهش های نامنظم قیمت مقاوم تر است.

میانگین متحرک و واگرایی

همگرایی و واگرایی میانگین متحرک ، که در بین مردم به عنوان MACD نیز شناخته می شود ، یکی دیگر از شاخص های زیر است که به معامله گران کمک می کند تا سوگیری روند بازار را تشخیص دهند.

MACD بر اساس میانگین متحرک کراس اوور است. خط MACD تفاوت بین میانگین متحرک نمایی 12 دوره ای (EMA) و میانگین متحرک نمایی 26 دوره ای (EMA) است. سپس یک میانگین متحرک نمایی 9 دوره ای (EMA) از خط MACD مشتق می شود. از این خط به عنوان خط سیگنال یاد می شود.

خط MACD مثبت یا نوار هیستوگرام جهت روند صعودی را نشان می دهد ، استراتژی کراس اوور MACD در حالی که خط MACD منفی یا هیستوگرام نشان دهنده روند نزولی است.

روش دیگر تفسیر MACD ، مشاهده نحوه همپوشانی خطوط یا میله های هیستوگرام است. یک خط MACD یا هیستوگرام که در بالای خط سیگنال قرار دارد نشان دهنده یک روند صعودی است ، در حالی که یک خط MACD در زیر خط سیگنال نشان دهنده یک روند نزولی است.

استراتژی معاملاتی

این استراتژی معاملاتی سیگنال های تجاری را بر اساس عبور از خطوط تمساح و خط HMA نشان می دهد که روند معکوس را نشان می دهد.

در این پیکربندی ، خط HMA به عنوان سریعترین خط میانگین متحرک عمل می کند. معکوس روند با سوراخ شدن خط HMA در تمام خطوط تمساح آغاز می شود. سیگنال معکوس روند پس از عبور خطوط آهکی (کوتاه مدت) و قرمز (میان مدت) از خط آبی (بلند مدت) تأیید می شود.

سیگنال های تجاری نیز بر اساس جهت روند از خط MACD فیلتر می شوند. این امر بر اساس مثبت یا منفی بودن نوارهای هیستوگرام (MACD) و خط سیگنال خواهد بود. همپوشانی میله های MACD و خط سیگنال نیز باید جهت روند را تأیید کند.

شاخص ها:

بازه های زمانی ترجیحی: نمودارهای 1 ساعته و 4 ساعته

جفت ارز: جفت اصلی و جزئی

جلسات معاملاتی: جلسات توکیو ، لندن و نیویورک

خرید تجارت راه اندازی

• هیستوگرام و خط سیگنال MACD باید مثبت باشد.
• هیستوگرام MACD باید بالای خط سیگنال باشد.
• خط HMA باید سبز باشد.
• خط HMA باید از بالای خطوط تمساح عبور کند.
• خط آهکی و قرمز نشانگر تمساح باید از بالای خط آبی عبور کند.
• پس از تأیید این شرایط ، سفارش خرید را وارد کنید.

ضرر را متوقف کنید

• توقف ضرر را در زیر خطوط میانگین متحرک قرار دهید.

• به محض بسته شدن قیمت زیر خط آبی تمساح ، معامله را ببندید.

فروش تنظیمات تجارت

• هیستوگرام و خط سیگنال MACD باید منفی باشد.
• هیستوگرام MACD باید زیر خط سیگنال باشد.
• خط HMA باید بنفش باشد.
• خط HMA باید از زیر خطوط تمساح عبور کند.
• خط آهکی و قرمز نشانگر تمساح باید از زیر خط آبی عبور کند.
• پس از تأیید این شرایط ، سفارش فروش را وارد کنید.

ضرر را متوقف کنید

• توقف ضرر را بالای خطوط میانگین متحرک قرار دهید.

• به محض بسته شدن قیمت بالای خط آبی تمساح ، معامله را ببندید.

نتیجه گیری در مورد استراتژی معاملاتی Forex Alligator HMA Reversal Forex

این استراتژی معاملاتی یک استراتژی معکوس روند عالی برای معامله گران جدید است. این سیستماتیک است و دارای قوانین عینی است که به معامله گران کمک می کند تصمیم بگیرند که ماشه را بکشند یا خیر.

با این حال ، از آنجا که شاخص مورد استفاده برای روند بازار در نظر گرفته شده است ، مهم است که معامله گران بازارهایی را انتخاب کنند که تمایل زیادی به روند دارند. معامله گران باید به هر قیمتی از بازارهای مختلف اجتناب کنند زیرا این استراتژی برای چنین شرایطی مناسب نیست.

همچنین ، این استراتژی یک نوع استراتژی با بازده بالا است. هر چند وقت یکبار ممکن است ضررهایی وجود داشته باشد ، اما معامله گران که می توانند حرکتهای روند رو به رشدی را که از روند معکوس روند موفقیت آمیز حاصل می شود ، جبران کنند ، می توانند به راحتی جبران ضررها را کرده و سود بیشتری نیز بدست آورند.

دستورالعمل های نصب استراتژی های معاملات فارکس

Alligator HMA Reversal Forex Trading Strategy ترکیبی از شاخص ها و قالب Metatrader 4 (MT4) است.

ماهیت این استراتژی فارکس تغییر داده های انباشته تاریخ و سیگنال های معاملاتی است.

Alligator HMA Reversal Forex Trading Strategy فرصتی را برای تشخیص ویژگی ها و الگوهای مختلف در پویایی قیمت فراهم می کند که با چشم غیر مسلح قابل مشاهده نیستند.

بر اساس این اطلاعات ، معامله گران می توانند حرکت قیمت بیشتری را در نظر بگیرند و این استراتژی را بر این اساس تنظیم کنند.

پلت فرم معاملاتی Forex Metatrader 4 توصیه می شود

• 50 دلار رایگان برای شروع تجارت فوری
• پاداش سپرده تا 5000 دلار
• برنامه وفاداری نامحدود
• کارگزار معاملاتی برنده جایزه

برای گام به گام راهنمای باز کردن حساب تجاری XM اینجا کلیک کنید

چگونه می توان استراتژی معاملاتی Alligator HMA Reversal Forex Trading را نصب کرد؟

• Alligator HMA Reversal Forex Trading Strategy.zip را بارگیری کنید. zip
• *فایل های mq4 و ex4 را در فهرست Metatrader / متخصصان / شاخص ها / کپی کنید.
• فایل tpl (Template) را در دایرکتوری Metatrader / قالب های خود کپی کنید
• مشتری Metatrader خود را راه اندازی یا راه اندازی مجدد کنید
• Chart and Timeframe را در جایی که می خواهید استراتژی فارکس خود را آزمایش کنید انتخاب کنید
• روی نمودار معاملاتی خود راست کلیک کرده و روی “Template” قرار دهید
• جهت انتخاب Alligator HMA Reversal Forex Trading Strategy به راست حرکت کنید
• خواهید دید که Alligator HMA Reversal Forex Trading Strategy در نمودار شما موجود است

*توجه: همه استراتژی های فارکس با فایل های mq4/ex4 ارائه نمی شوند. برخی از الگوها قبلاً با شاخص های MT4 از بستر MetaTrader ادغام شده اند.

استراتژی معاملات روزانه با ترکیب باند بولینگر و MACD

ترکیب اندیکاتور باند بولینگر با MACD به عنوان یک استراتژی مهم در معاملات استفاده می‌شود. علاوه بر این، تنظیمات این استراتژی و قوانین خرید و فروش را توضیح می‌دهد و در دو نمودار مختلف نحوه برنده و بازنده شدن با استراتژی مورد نظر را بیان می‌کند.

یک استراتژی ساده روزانه با استفاده از بولینگر و MACD

از اندیکاتور MACD در معاملات روزانه جهت مشخص کردن روند و از باند بولینگر به عنوان کشیدن ماشه معاملات استفاده می‌کنیم. پارامترهای MACD به صورت زیر است:

میانگین متحرک (Fast EMA): 12

میانگین متحرک (Slow EMA): 26

خط سیگنال ( Signal line) : 9

این تنظیمات استاندارد در بیشتر پکیج‌های نرم افزاری وجود دارد. تنظیمات باند بولینگر، ۱۲ برای میانگین متحرک با انحراف معیار ۲ باند بولینگر است.

قوانین خرید در معاملات روزانه:

• MACD بالای خط سیگنال و بالای خط صفر
• توقف سفارش (Stop order) را بالای باند بولینگر قرار دهید.

قوانین فروش در معاملات روزانه:

• MACD زیر خط سیگنال و زیرخط صفر
• توقف سفارش (Stop order) را پایین باند بولینگر قرار دهید.

برنده شدن در معامله با استراتژی MACD و باند بولینگر

مارکوس هایکوئتر در مقاله‌اش برای قرارداد S&P E-mini با تایم فریم ۴۵۰۰ تیک استفاده کرد. یعنی برای هر ۴۵۰۰ تیک، میله رسم شده است. ما این زمان‌بندی توصیه شده را دنبال می کنیم.

روز معاملاتی، با شلوغی و تراکم قبل از ورود خرس‌ها (روند نزولی) شروع شد. این استراتژی معاملاتی ساده روزانه در شروع بازار خرس‌ها (روند نزولی) موفق به کسب سود شده است. بیایید جزئیات را در نمودار بالا بررسی کنیم.

• ما یک روند صعودی قوی را در اینجا داشتیم. اگرچه بالاترین “های” (High) هسیتوگرام با “های” (High) پایین‌تر هیستوگرام همزمانی داشت. این وقوع یک واگرایی نزولی است و علامت هشدار برگشتی است. واگرایی نزولی زمینه‌ای عالی برای خرید معاملات را فراهم می‌کند.
• در اینجا قیمت نزول کرده و MACD به زیر خط صفر و خط سیگنال حرکت کرده است. این سرنخی برای روند نزولی است. دستور توقف فروش (Sell stop) در پایین باند بولینگر قرار داده شده است تا معامله خرید را پیش‌بینی کند.
• بعد از این که MACD روند نزولی را تایید کرد، کندل بولیش آت ساید بار (bullish outside bar) تشکیل شد اما دنباله کمی را در بر داشت. این آخرین تلاش صعودی بود قبل از آنکه قیمت بیشتر شکسته شود.

سرانجام قیمت به باند بولینگر پایینی فشار آورده و ماشه دستور توقف سفارش کشیده شده است و ما برنده شدیم.

بازنده شدن معامله با استراتژی MACD و باند بولینگر

این نمودار هم مانند نمودار اول، ۴۵۰۰ تیک برای قرارداد S&P E-mini از جلسه کامل گلوبکس[۱] را دارد. استراتژی معاملات ساده روزانه با فلش قرمز رنگ شروع شده است. اینجا بدترین نقطه برای ورود است. بیاییم ببینیم در نمودار بالا چه اتفاقی روی داده است.

• روز معاملاتی با گروهی از شمع‌های ژاپنی (کندل‌‌استیک‌ها) با بدنه‌های کوچک که همدیگر را دنبال می‌کنند، شروع شده است. منقبض شدن باند بولینگر اندیکاتوری است که در آنجا کاهش نوسانات را نشان می‌دهد.
• تراکم و ازدحام، بناچار شکسته شد. سه میله قرمز رنگ متوالی از تراکم خارج شده است. در همان زمان MACD روند نزولی را تایید کرده و ما با باند بولینگر پایینی وارد پوریشن خرید شدیم (فلش قرمز رنگ).
• اگرچه روند نزولی از کف قیمتی (Low) پایین‌تر عبور کرده است اما با مومنتومی که در هیستوگرام MACD نشان داده شده، حمایت نشده است. یک همگرایی صعودی به ما در این معامله هشدار می‌دهد.

سرانجام این روند نزولی فردا صبح به یک روند برگشتی جعلی تبدیل می‌شود. آن روز ما در کف قیمتی (Low) وارد پوزیشن شدیم. چه چیزی آن را بدتر خواهد کرد؟ (اینکه حد ضرر را مشخص نکرده باشیم).

بررسی استراتژی معاملات روزانه ساده با استفاده از بولینگر و MACD

استفاده از دو اندیکاتور و دو مرحله ساده برای یک استراتژی معاملات روزانه ساده مورد نیاز است. سعی کردم در تایم فریم‌های مختلف از آن استفاده کنم ، همانطور که مارکوس هایکوئتر در مقاله خود ادعا کرد، این استراتژی معاملاتی به طرز شگفت‌آوری قوی است.استراتژی کراس اوور MACD

زمانی که MACD بالای خط سیگنال و خط صفر باشد، استراتژی معاملات روزانه می‌تواند روند روزانه خرید را پیدا کند. کاربرد MACD کاملا متفاوت از MACD اصلی جرالد اپل است. اگر می‌خواهید فقط خود را در معاملات با احتمالات بالا محدود کنید، بعد از این که MACD از خط صفر عبور کرد شروع به معامله کنید. این قانون شما را در روندهای تازه و جدید حفظ می‌کند و نه زمانی که روند رشد خود را کرده و قصد برگشت دارد.

یک هشدار مهمی جهت خروج از استراتژی وجود دارد. من روش خروج که توسط مارکوس هایکوئتر توصیه شده را دنبال نمی‌کنم زیرا قصد دارم همه چیز ساده باشد.

او از درصد میانگین معاملات هفت روز گذشته استفاده می‌‌کرد تا نقاط هدف و حد ضرر را مشخص کند. این یک رویکرد صحیح مبتنی بر نوسان است، اما تعداد پارامترهای موجود را افزایش می دهد. شما باید چند روز را انتخاب کنید که در محدوده میانگین معاملاتی خود باشد و از درصد برای نقطه هدف و حد ضرر استفاده کنید. همچنین بایستی مطمئن باشید که این پارامترها با تایم فریم معاملاتی شما سازگار هستند. همان طور که مارکوس هایکوئتر اشاره کرد، او تنظیمات ابزارها را به روز می‌کند تا از این ابزارها به طور منظم با توجه به تغییر نوسانات بازار معامله نماید. با این پارامترها می‌توانید برای خروج تصمیم‌ بگیرید مگر این که راه ساده‌تری برای خروج از پوزیشن بیابید.

صلیب طلایی و صلیب مرگ توضیح داده شده است استراتژی کراس اوور MACD

الگوهای نمودار در مورد تجزیه و تحلیل فنی فراوان است. ما قبلاً در مورد آنها در یک راهنمای مبتدیان برای الگوهای نمودار کلاسیک و 12 الگوی محبوب شمعدان در تجزیه و تحلیل فنی صحبت کردیم . با این حال ، بسیاری از الگوهای دیگر وجود دارد که می تواند برای معامله گران روز ، معامله گران نوسان و سرمایه گذاران طولانی مدت مفید باشد . اینها صلیب طلایی و صلیب مرگ است.

قبل از اینکه بدانیم صلیب طلایی و صلیب مرگ چیست ، باید درک کنیم که میانگین متحرک (MA) چیست. به طور خلاصه ، خط آن بیش از یک نمودار قیمت است که میانگین قیمت دارایی را برای یک بازه زمانی مشخص اندازه گیری می کند. به عنوان مثال ، یک میانگین متحرک 200 روزه میانگین قیمت دارایی در 200 روز گذشته را اندازه گیری می کند. اگر دوست دارید درباره میانگین های متحرک بیشتر بخوانید ، ما مقاله ای در مورد آنها داریم: توضیح میانگین متحرک .

صلیب طلایی و صلیب مرگ چیست و چگونه بازرگانان می توانند از آنها در استراتژی معاملاتی خود استفاده کنند ؟

صلیب طلایی چیست؟

صلیب طلایی (یا متقاطع طلایی) است الگوی نمودار است که شامل یک حرکتی کوتاه مدت عبور به طور متوسط بالا بلند مدت میانگین متحرک. به طور معمول ، MA 50 روزه به عنوان میانگین کوتاه مدت و MA 200 روزه به عنوان متوسط ​​بلند مدت استفاده می شود. با این حال ، این تنها راه فکر کردن در مورد یک کراس اوور طلایی نیست. این می تواند در هر بازه زمانی اتفاق بیفتد و ایده اصلی این است که یک میانگین کوتاه مدت از یک میانگین بلند مدت عبور می کند.

به طور معمول ، یک صلیب طلایی در سه مرحله اتفاق می افتد:

1. MA کوتاه مدت در دوره نزولی زیر MA بلندمدت است.
2. روند معکوس، و کوتاه مدت صلیب MA بالا در دراز مدت MA.
3. روند صعودی از جایی شروع می شود که MA کوتاه مدت بالاتر از MA بلند مدت باشد.

یک صلیب طلایی نشان دهنده روند صعودی جدید در بیت کوین است.

در بسیاری از موارد ، صلیب طلایی ممکن است یک سیگنال صعودی در نظر گرفته شود. چطور؟ ایده ساده است. می دانیم که یک میانگین متحرک میانگین قیمت یک دارایی را برای مدتی که طراحی می کند اندازه گیری می کند. از این نظر ، وقتی MA کوتاه مدت کوتاهتر از MA بلند مدت باشد ، به این معنی است که عملکرد قیمت کوتاه مدت در مقایسه با اقدام قیمت بلند مدت نزولی است.

حال ، وقتی میانگین کوتاه مدت از میانگین بلند مدت عبور می کند ، چه اتفاقی می افتد؟ قیمت متوسط ​​کوتاه مدت بالاتر از متوسط ​​قیمت بلند مدت است. این نشان دهنده یک تغییر بالقوه در جهت روند بازار است و به همین دلیل یک صلیب طلایی صعودی محسوب می شود.

در تفسیر متعارف ، یک صلیب طلایی شامل عبور 50 روز MA از بالای MA 200 روز است. با این حال ، ایده کلی صلیب طلایی این است که میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلند مدت عبور می کند. به این معنا ، می توانیم صلیب های طلایی را نیز در بازه های زمانی دیگر (15 دقیقه ، 1 ساعت ، 4 ساعته و غیره) داشته باشیم. با این وجود سیگنال های فریم زمان بالاتر نسبت به سیگنال های فریم زمان کمتر قابل اطمینان ترند.

تاکنون ، ما یک صلیب طلایی با آنچه میانگین متحرک ساده (SMA) نامیده می شود در نظر گرفته ایم . با این حال ، یک روش محبوب دیگر برای محاسبه میانگین متحرک به نام میانگین متحرک نمایی (EMA) وجود دارد . این از فرمول دیگری استفاده می کند که تأکید بیشتری بر اقدام قیمت اخیر دارد.

از EMA می توان برای جستجوی کراس اوورهای صعودی و نزولی از جمله صلیب طلایی نیز استفاده کرد. همانطور که EMA ها سریعتر به حرکتهای اخیر قیمت واکنش نشان می دهند ، سیگنالهای متقاطع تولید شده ممکن است کمتر قابل اعتماد بوده و سیگنالهای دروغین بیشتری ارائه دهند. حتی در این صورت ، کراس اوورهای EMA به عنوان ابزاری برای شناسایی روند معکوس در بین معامله گران محبوب هستند.

صلیب مرگ چیست؟

صلیب مرگ اساساً نقطه مقابل صلیب طلایی است. این یک الگوی نمودار است که MA کوتاه مدت از زیر MA بلندمدت عبور می کند. به عنوان مثال ، MA 50 روزه از MA 200 روز عبور می کند. به این ترتیب ، صلیب مرگ به طور معمول یک سیگنال نزولی در نظر گرفته می شود .

به طور معمول ، صلیب مرگ در سه مرحله اتفاق می افتد:

1. MA کوتاه مدت در طی روند صعودی بالاتر از MA بلند مدت است.
2. روند معکوس می شود و MA کوتاه مدت از زیر MA بلند مدت عبور می کند.
3. روند نزولی زمانی شروع می شود که MA کوتاه مدت در زیر MA طولانی مدت باقی بماند.

صلیب مرگ تایید کننده روند نزولی بیت کوین است.

اکنون که فهمیدیم صلیب طلایی چیست ، درک اینکه چرا صلیب مرگ سیگنال نزولی است کاملاً آسان است. میانگین کوتاه مدت در حال عبور از متوسط ​​بلند مدت است که نشان دهنده چشم انداز نزولی در بازار است.

صلیب مرگ سیگنال نزولی را قبل از رکود اقتصادی بزرگ در تاریخ ارائه داده است ، مانند سال 1929 یا 2008 . با این حال ، ممکن است سیگنال های دروغین نیز ارائه دهد ، به عنوان مثال ، در سال 2016.

سیگنال متقاطع مرگ کاذب در SPX در سال 2016.

همانطور که در مثال مشاهده می کنید ، بازار صلیب مرگ را چاپ کرد ، فقط برای اینکه روند صعودی را از سر بگیرد و کمی بعد صلیب طلایی را چاپ کند.

صلیب طلایی در مقابل صلیب مرگ - تفاوت چیست؟

وو در مورد هر دو مورد بحث کرد ، بنابراین درک تفاوت بین آنها دشوار نیست. آنها اساساً مخالف قطبی یکدیگر هستند. صلیب طلایی ممکن است یک سیگنال صعودی در نظر گرفته شود ، در حالی که صلیب مرگ یک سیگنال نزولی است.

هر دو آنها را می توان با حجم بالای معاملات تأیید کرد . برخی از تحلیل گران فنی ممکن است هنگام مشاهده زمینه متقاطع ، سایر شاخص های فنی را نیز بررسی کنند . نمونه های متداول شامل واگرایی استراتژی کراس اوور MACD همگرایی متحرک (MACD) و شاخص مقاومت نسبی (RSI) است .

آنچه همچنین باید به خاطر بسپاریم این است که میانگین های متحرک شاخص های عقب مانده ای هستند و قدرت پیش بینی ندارند. این بدان معنی است که هر دو کراس اوور به طور معمول تأیید محکمی برای روند معکوس ارائه می دهند که قبلاً اتفاق افتاده است و نه برعکس که هنوز در حال انجام است.

نحوه تجارت صلیب طلای و صلیب مرگ

ایده اصلی این الگوها کاملاً ساده است. اگر می دانید معامله گران چگونه از MACD استفاده می کنند ، به راحتی می دانید که چگونه این سیگنال های متقاطع را معامله کنید.

وقتی در مورد صلیب طلایی معمولی و صلیب مرگ صحبت می کردیم ، معمولاً به نمودار روزانه نگاه می کردیم. بنابراین ، یک استراتژی ساده می تواند خرید در صلیب طلایی و فروش در صلیب مرگ باشد. در حقیقت ، این یک استراتژی نسبتاً موفقیت آمیز برای بیت کوین در چند سال گذشته بود ، اگرچه سیگنال های دروغین زیادی در این راه وجود داشت. به همین ترتیب ، پیروی کورکورانه از یک سیگنال معمولاً بهترین استراتژی نیست. بنابراین ممکن است بخواهید فاکتورهای دیگری را در مورد تکنیک های تحلیل بازار در نظر بگیرید.

اگر می خواهید در مورد یک استراتژی آسان برای ایجاد موقعیت بلند مدت بیشتر بخوانید ، توضیح داده شده به طور متوسط ​​برای هزینه دلار (DCA) .

استراتژی کراس اوور که در بالا ذکر شد بر اساس عبور روزانه MA است. اما در مورد دوره های زمانی دیگر چطور؟ صلیب های طلایی و صلیب های مرگ دقیقاً به همین ترتیب اتفاق می افتد و تاجران می توانند از آنها استفاده کنند.

با این حال ، مانند اکثر تکنیک های تجزیه و تحلیل نمودار ، سیگنال های موجود در فریم های زمانی بالاتر از سیگنال های موجود در کادرهای زمانی پایین قوی تر هستند. یک صلیب طلایی ممکن است در بازه زمانی هفتگی اتفاق بیفتد در حالی که شما در حال مشاهده صلیب مرگ در بازه زمانی ساعتی هستید. به همین دلیل است که بزرگنمایی و مشاهده تصویر بزرگتر در نمودار ، با در نظر گرفتن چندین قرائت ، همیشه مفید است.

چیزی که بسیاری از معامله گران هنگام معاملات صلیب های طلایی و صلیب های مرگ نیز به دنبال آن خواهند بود ، حجم معاملات است . همانند سایر الگوهای نمودار ، حجم می تواند ابزاری قدرتمند برای تأیید باشد. به این ترتیب ، وقتی سنسور ولوم با سیگنال متقاطع همراه باشد ، بسیاری از معامله گران از معتبر بودن سیگنال اطمینان بیشتری خواهند داشت.

هنگامی که یک صلیب طلایی اتفاق می افتد ، میانگین متحرک طولانی مدت ممکن است به عنوان یک منطقه بالقوه برای حمایت در نظر گرفته شود . برعکس ، هنگامی که صلیب مرگ اتفاق می افتد ، ممکن است به عنوان یک منطقه مقاومت بالقوه در نظر گرفته شود .

سیگنالهای متقاطع همچنین ممکن است با سیگنالهای سایر شاخصهای فنی برای جستجوی تلاقی مورد بررسی قرار گیرند . معامله گران تلاقی سعی می کنند سیگنالهای تجاری را قابل اعتمادتر کنند ، چندین سیگنال و شاخص را در یک استراتژی معاملاتی ترکیب می کنند .

افکار پایانی

وو در مورد برخی از محبوب ترین کراس اوورها علائم صلیب طلایی و صلیب مرگ را مورد بحث قرار داد.

یک صلیب طلایی شامل عبور متوسط ​​کوتاه مدت از میانگین متحرک بلند مدت است. صلیب مرگ شامل عبور کوتاه مدت MA از زیر MA طولانی مدت است. هر دو می توانند به عنوان ابزاری قابل اعتماد برای تأیید روند معکوس بلند مدت استفاده شوند ، چه این موضوع به بازار سهام ، فارکس یا ارز رمزپایه تبدیل شود .

استراتژی کراس اوور MACD

شاید برای برخی از معاله گران تعیین نقطه خروج از معامله استراتژی کراس اوور MACD قبل از ورود به معاله مضحک باشد اگر اینگونه فکر میکنید قطعا یک تریدر مبتدی هستید.

نداشتن استراتژی خروج از معامله میتواند تمام زحمات شما برای ورود به یک معامله موفق را به باد دهد.

اگر استراتژی دقیقی برای خروج از معامله نداشته باشید و ندانید کی باید از معامله حارج شوید ممکن است به راحتی یک معامله سودآور را به ضرر تبدیل کنید.

معامله گرانی که میخواهند در یک نقطه از معامله خارج شوند معمولا در زمان تعیین حد سود به حد ضرر قیمت حد ضرر را نقطه خروج از معامله تعیین می کنند و این نقطه را معمولا با بررسی سطوح حمایت و مقاومت به دست می آروند.

معامله گران سوئینگ تریدر یا نوسان گیرها نقطه خروج را قله یا قعر موج قبل قرار می دهند.

در نمودار زیر ، خروجی با قیمت مشخصی تنظیم شده است که نزدیک به پایین کانال نزولی است.

اگر خواستید میتوانید دقیقا یک میزان مشخص ضرر را تعیین کنید به طور مثال دقیقا 50پیپ

روش دیگر خروج از معامله برای کاهش ریسک خروج پله ای از معامله است بدین صورت که چند هدف تعیین کنید و با رسیدن به هر هدف بخشی از معامله را خارج کنید.

برای استفاده از حداکثر سود معامله تریل کردن بهترین روش است میتوانید از تریلینگ استاپ استفاده کنید تا از حداکثر سود معامله استفاده کنید.

مرحله ششم:قوانین سیستم معالاتی را مکتوب کنید.

تمامی این مراحل طراحی سیستم معاملاتی فارکس در تئوری زمان بر است اما زمانی که میخواهید سیستم معاملاتی را پیاده سازی کنید فقط چند دقیقه زمان می برد اما اجرای دقیق مستلزم مکتوب بودن قوانین است.

نظم و انضباط یکی از مهمترین خصوصیاتی است که یک تاجر باید داشته باشد ، بنابراین باید همیشه به خاطر داشته باشید که به سیستم خود پایبند باشید!

اگر به این قوانین پایبند نباشید ، هیچ سیستمی برای شما کار نمی کند ، بنابراین یادتان باشد که نظم و انضباط داشته باشید.

هر سیستم معاملاتی فارکس که به تازگی طراحی کرده اید قبل از پیاده سازی در حساب واقعی باید تست شود.

در ابتدا برای تست و عیب یابی یک سیستم معاملاتی فارکس میتوانید از دیتای گذشته بازار استفاده کنید و از سیستم بک تست بگیرید.

پس از اینکه نتیجه تست مثبت بود باید سیستم را در یک حساب آزمایشی تست کنید.

ما یشنهاد میکنیم یک حساب آزمایشی باز کنید.یک سیستم معاملاتی ثابت با قوانین ثابت را در این حساب پیاده سازی کنید و صد معامله با این سیستم بگیرید.

اگر نتیجه برآیند صد معامله به اندازه 1دلار مثبت بود.(بازم نیست تمام معاملات مثبت باشد مجموع سود و ضرر به اندازه یک دلار سود باشد.)سپس میتوانید این سیستم را در یک حساب واقعی استفاده کنید.

زمانی که یک سیستم تست شده را در یک حساب واقعی پیاده سازی میکنید مطمئن هستید قوانین شما درست است و دچار تریدید و خطا نمی شوید.

نوین راه صرفا متشکل از یک تیم برنامه نویسی می باشد که در زمینه تهیه و ساخت نرم افزارها و اپلیکیشن های مختلف اعم از نرم افزارها و اندیکاتور ها و اکسپرت های معامله گری در فارکس فعالیت دارد . توصیه ورود و خروج در بازار و یا حضور در چه بازاری از وظایف و سیاست کاری ما نیست و هیچگونه دخالتی در تصمیم گیری معامله گران انواع بازارها نداریم .